Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Erkennen Sie nicht den Unterschied zwischen einem Muster und einer bloßen Konditionalität? Regelmäßigkeit erlaubt es per Definition, die Zukunft mit einer anderen Wahrscheinlichkeit als 0,5 zu beurteilen; wenn man solche Beurteilungen nicht vornimmt, dann gibt es keine Regelmäßigkeit, und die Kriterien für die Entscheidungsfindung sind nur eine Fiktion. Ihre Entscheidungen sind also zufällig, obwohl sie formal durch etwas bedingt sind. Das ist eine Logik von der Art "wenn du eine schwarze Katze siehst, bist du in Schwierigkeiten", sie ist irrational und absurd, da es keine Korrelation zwischen den Phänomenen gibt.
Was haben Regelmäßigkeiten damit zu tun? Zhora hat eine Definition von Roboterzuständen, profitabel oder auslaugend, er hat keine Regelmäßigkeiten in seiner Betriebslogik.
Hier ein Beispiel für 28 Aktien ohne Hebelwirkung, Netting und Provisionen
sieht ehrlich gesagt schrecklich aus.
Ähnlich wie der Punkt, dass jeder Roboter eine endliche Zeitspanne hat, in der er verdient und sich entleert))) Sie haben sicher keine, und es ist das Ergebnis langer und mühsamer Arbeit. Das Problem besteht darin, dass die Grenzen der Staaten unscharf sind und die Aufgabe, die Grenzen zu automatisieren, in der realen Welt noch nicht gelöst ist... Wovon ich spreche und mit wem, das wissen Sie bereits: ))))
sieht ehrlich gesagt schrecklich aus.
Und was ist so schrecklich?
ein Drawdown von 50 % bei den Aktien im Portfolio. viel. vergleichbar mit den Gewinnen.
In diesem Thema geht es um die manuelle oder automatische Art des Handels. Automatisch ist möglich, hier ist es, ganz von selbst.
Keine Frage in diesem Sinne. Wenn die Strategie automatisiert ist, ist eine Automatisierung möglich und notwendig.
ein Drawdown von 50 % bei den Aktien im Portfolio.
Natürlich gibt es ein Problem, aber es kann gelöst werden, und es gibt eine Umgehung. Sie müssen die Grenzen nicht definieren, Sie können globale Regelmäßigkeiten verwenden, und das Einzige, was Sie brauchen, ist die Minimierung der Korrelation zwischen den Werkzeugen. Sie müssen aber auch eine Synchronisierung zwischen den Instrumenten vermeiden, da diese bei Nullkorrelation auftreten kann.
Zhora überwacht 700 Roboter manuell. Er hat ein anderes Verständnis)))
Ich habe weder in der TA noch in anderen Bereichen eine vernünftige Lösung gesehen.
Global ist nicht mehr TA, und externe Daten sind eine andere Aufgabe) oder verstehe ich es falsch, dass es ein GZ
Ich habe nie verstanden, warum man die Korrelation zwischen den Werkzeugen minimieren sollte und wie man das macht, wenn die Werkzeuge für sich alleine stehen. Oder geht es darum, die Instrumente mit der geringsten Korrelation auszuwählen?
Ihr Ausfallkriterium ist eine Reihe von Verlusten von einiger Länge. Können Sie anhand dieser Informationen einschätzen, wann diese Serie aufhört (oder die nächste beginnt) und das System wieder anfängt zu verdienen? Nein, das tut sie nicht. Daraus können also keine Schlüsse gezogen werden; es handelt sich lediglich um eine nachträgliche Feststellung, wie der Handel in Richtung des durchschnittlichen Trends. Ja, wir hatten einen Trend, was nun, wird er sich fortsetzen oder umkehren? Das wissen wir nicht. Worauf stützen sich dann die Schlussfolgerungen und Entscheidungen? Es handelt sich nicht um eine Analyse, sondern um eine Nachahmung von Analyse und Selbstbetrug.
Sie haben aus Versehen einen Schalter umgelegt, das ist doch kein Muster, oder? Nein. Dann ist es zufällig, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis Sie mit diesem Satz spülen. Welche genau - nun, wie kann man das wissen? Aber mit Ihren Eingaben (zufällige Auswahl aus einer Reihe von absichtlich leerlaufenden Robotern) wird es eines Tages sowieso passieren. Wie Sie auf dem Bild im letzten Beitrag sehen können, gibt es schwach erfolgreiche simulierte Umsetzungen, die sich im positiven Bereich befinden, offenbar ist dies der Fall , wenn sich ein zufällig verlierendes System als profitabel erweist. Aber 1) warum brauchen wir einen so ineffizienten Handel? keine Verluste, aber auch keine Gewinne, während Zeit und Mühe verschwendet werden 2) wie können wir uns ernsthaft auf den Zufall verlassen, wenn die Erfolgswahrscheinlichkeit wissentlich und deutlich geringer ist als die Misserfolgswahrscheinlichkeit? Risiko ist notwendig, wenn es gerechtfertigt ist, ansonsten ist es einfach nur töricht und verlässt sich auf den Zufall.
Genau richtig + wir müssen diese Joker fangen und in den Handel bringen, und die Tatsache, dass sie gewinnbringend handeln werden, ist keine Tatsache! (vor allem nach der Optimierung und Demo... :-) Es ist definitiv an der Zeit, in die Versenkung zu gehen, und sie werden wirklich gehandelt werden... :-) )
Und was haben Muster damit zu tun? Zhoras Definition eines Roboters lautet: profitabel oder auslaugend, er hat keine Muster in seiner Betriebslogik.
Ich verstehe, was er tut, und versuche daher klarzustellen , dass willkürliche Entscheidungen über eine Reihe von willkürlich arbeitenden Experten absurd und unentschlossen sind und am Ende den Boden unter den Füßen verlieren werden. Aber anscheinend ist es nutzlos, es wurde schon lange und von vielen Leuten darüber geschrieben, aber die sinnlose und gnadenlose Sisyphusarbeit geht weiter.
Ich verstehe, was er tut, das ist es, was ich zu vermitteln versuche, dass willkürliche Entscheidungen über die Einstellung von willkürlich arbeitenden Experten absurd und unentschlossen sind und am Ende der Boden verpufft. Aber anscheinend nützt es nichts, viele Leute haben schon lange darüber geschrieben, aber die sinnlose und unerbittliche Sisyphusarbeit geht weiter.