Von der Theorie zur Praxis - Seite 589
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Aber irgendwie ist eine Strategie ohne Stopps ein bisschen beunruhigend. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir die Verluste kontrollieren können.
Wie kann es sein, dass in der Tick-Ansicht der Spread 2 beträgt, aber beim Abschluss von Trades der Spread 10 ist?
gibt es einen Slippage von 8 Pips?
Wenn die Verzögerung 0 ist, gibt es im Tester keinen Schlupf.
Wenn Sie jedoch einen Handel eröffnen und sofort wieder schließen, ergibt sich eine durchschnittliche Differenz von etwa 9...11 Pips(fünf Ziffern), nicht 0...2, wie Sie es von einem Tick-Chart erwarten würden.
Natürlich zeigen die Bid- und Ask-Abfragen auch nicht die tatsächliche Spanne an.
Das Bild ist das gleiche wie in der Realität.
Natürlich zeigen auch die Kauf- und Verkaufsanfragen nicht die tatsächliche Spanne an.
Das Bild ist das gleiche wie in der Realität.
Der Spread ist für den Test nicht wichtig, er kann jederzeit durch die Anzahl der Trades neu berechnet werden...
Andrei:
а что если от средней к краю закрывать? чем плохо?
Schreiben Sie einen detaillierten Algorithmus, welcher Weg vom Durchschnitt zu öffnen ist.
Wenn die Verzögerung 0 ist, gibt es keinen Schlupf im Prüfgerät.
Wenn Sie jedoch einen Handel eröffnen und sofort wieder schließen, beträgt die durchschnittliche Differenz etwa 9...11 Punkte (fünf Ziffern), nicht 0...2, wie Sie es von einem Tick-Chart erwarten würden.
Nun, ich sage Ihnen, dass es einen Ausrutscher gibt.
Haben Sie etwas daraus gelernt?
irgendetwas?
Ja, das stimmt.
Ich werde einige aktuelle Überlegungen anstellen, vielleicht kann mich jemand, der sich auskennt, korrigieren: Mit zunehmender TF nähern wir uns SB
Ich habe es mit NORM.ROB( NORM();MO;SKO) versucht, und dann habe ich es mit NORM.RASP überprüft, und es sieht nicht gut aus, ich weiß nicht, wie man die gleiche Schönheit der Verteilung erreicht.
Das Hauptmerkmal von SB ist die Unabhängigkeit der Inkremente. Die Art der Verteilung ist nicht wichtig.