Von der Theorie zur Praxis - Seite 594
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Ich möchte denjenigen, die leiden, Folgendes sagen:
Der hier dargestellte Algorithmus:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Von der Theorie zur Praxis
Alexander_K, 2018.09.17 10:17
GUT. Legen wir es hin. Ich kümmere mich nicht darum - nur um meine eigenen Taschen zu füllen, und ich kümmere mich nicht um die Taschen anderer Leute.
1. Ich arbeite mit Zecken in einem gleitenden Sekunden-Zeitfenster.
2. Nehmen Sie zum Beispiel ein Fenster = 14400 Sekunden und erstellen Sie 3 (drei) FIFO(14400)-Puffer.
3. Bei Frequenz = 1 Sek. wird die Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Kurswert (Inkrement) gezählt. Alles, was in einer Zeile steht, wird in den Puffer Nr. 1 geschrieben, unabhängig davon, ob es sich um einen echten Tick handelt oder nicht. Wir berechnen die Summe aller darin enthaltenen Werte. Es ist der Preis. Schwarze Linie.
4. Inkrementelle Module zählen - wir schreiben sie in den Puffer #2. Zählen Sie die Summe. Teilen Sie durch 14400. Dies ist die durchschnittliche Preisänderungsrate. Nennen wir es C.
5. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Wir müssen die Anzahl der echten Ticks in diesem Fenster zählen. Bei jedem Schritt wird geprüft, ob sich das Inkrement selbst oder der Zeitpunkt der Wertankunft geändert hat. Wenn ja, schreiben wir eine Einheit (1) in den Puffer №3, wenn nicht - 0. Zählen Sie die Summe der Einheiten. Wir erhalten zum Beispiel 12345. Dies ist die tatsächliche Anzahl der eingehenden Ticks in 14400 Sekunden. Die Summe der Inkrementeinheiten aus Puffer Nr. 2 wird durch 12345 geteilt. Dies ist der Durchschnittswert der Lambda-Inkremente.
6. Berechnen Sie den Diffusionskoeffizienten nach der Formel: D^2=C*Lambda*T. Standardabweichung Sigma=sqrt(C*Lambda*T).
7. Nehmen Sie nun an, dass alle Inkremente im BP schwach abhängig sind. Die Summe dieser Werte ergibt eine Zahl, die zu einer Normalverteilung gehört.
6. Von Null ausgehend zeichnen wir Unterstützungs-/Widerstandslinien = +-2,5758*Sigma, wobei 2,5758 das 99. Quantil der Normalverteilung ist. Dies sind die roten und blauen Linien.
7. Für den Preis gilt dasselbe, nur dass +-2,5758*Sigma nicht von 0, sondern vom anfänglichen Bezugspunkt, d. h. dem ersten Element im FIFO(14400)-Puffer, genommen wird.
Das war's. Dies ist das Maximum, das aus der Standarddiffusion (nicht der anormalen!) herausgeholt werden kann.
und hier grafisch dargestellt:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Von der Theorie zur Praxis
Alexander_K, 2018.09.17 09:38
Wenn Sie den Drift als eine Verschiebung des Ausgangspunkts betrachten, können Sie auch nur den Preis im Gleitfenster verwenden.
Zum Beispiel so:
ist die definitive Art und Weise, die Marktpreisdynamik als SB mit Drift und Mean-Reversion-Handelstaktiken zu beschreiben.
Sie ergibt einen kleinen, aber positiven Wert - etwa so viel wie die Zinsen für eine Bankeinlage.
Ich werde ihr keine weitere Aufmerksamkeit schenken und schlage vor, sich nicht mit ihr zu befassen. Finita la comedia...
Finita?
Nein!
Dieser Algorithmus soll grundlegend bleiben. Und ich persönlich werde nach dem magischen Schlüssel suchen, der "Trend/Flat" definiert, der so sehr fehlt, in den Neuronetzen.
Durch die Kombination zweier Programmblöcke: Wiener Prozess + neuronale Netze, ich hoffe, den Gral zu sehen.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Schrödingers Katze war bei Ihnen, und A_K2 wird ab Oktober auf Sendung sein. Er hat es versprochen.
Letzte 24 Stunden, 12%.
Ich habe Ihnen sogar per E-Mail mitgeteilt, wie Sie die aktuelle mehrseitige Entwicklung anwenden können.
gegen die Wand peahhhhhh
...
Letzte 24 Stunden, 12%.
Ich habe Ihnen sogar persönlich geschrieben, wie Sie die aktuellen mehrseitigen Entwicklungen anwenden können.
♪ against the wall... ♪
...
Aber du gibst deinen Gral nicht, und A_K2 verspricht all denen, die leiden. Und es gibt bereits 594 Seiten von Eifrigen.))
Aber er hat sein Versprechen bereits zurückgenommen und gesagt, dass er es nicht jedem geben wird, sondern nur... ...für einige, die besondere Verdienste haben.
Jetzt wird er NS tun, aber in Bezug auf Trend / Wohnung wird es ihm nichts geben. Trend/Flat ist für das Auge sichtbar.))
Aber du gibst deinen Gral nicht, und A_K2 verspricht allen, die leiden. Und es gibt bereits 594 Seiten des Leidens.))
Er hat sein Versprechen bereits zurückgenommen und gesagt, dass er es nicht jedem geben würde, aber... ...für einige, die besondere Verdienste haben.
Erstens zählen sie in Form von Geld
vor der Anwendung von Statistiken, um ein durchschnittliches Signal zu erhalten
aber hier... ....... andersherum
zunächst in Geld zu berechnen
und verwenden Sie dann Statistiken, um den Durchschnitt des Signals zu ermitteln.
Und tutttttttttttt.... aus irgendeinem Grund andersherum
Die Hauptsache ist, dass Sie es versprechen. Die russischen Erfahrungen zeigen, dass dies der Weg zum Erfolg ist. Und wie man zählt und was man bekommt oder nicht bekommt, ist eine Frage von Zehnteln). Es ist notwendig, später, ohne zu warten, etwas anderes zu versprechen.
Der hier skizzierte Algorithmus:
und hier grafisch dargestellt:
ist die definitive Beschreibung der Marktpreisdynamik als SB mit einer Abbruch- und Mean-Reversion-Handelstaktik.
Dieser Satz zeigt deutlich die völlige Unwissenheit seines Verfassers.
Es ist leicht, einen Künstler zu beleidigen. Nennen Sie ein Thema, bei dem etwas anders ist.
Träume... Träume...
Wenn es zu einer Umkehr kommt, ist es zu spät.
Wenn sie eine Wende anzeigt, ist es tatsächlich eine Wende, d.h. das Ende des aktuellen Trends und der Beginn des nächsten!
Aber werden Sie es sehen oder nicht! Zuschauen und nicht SEHEN ist so üblich!!!
Es ist leicht, einen Künstler zu beleidigen. Nennen Sie ein Thema, bei dem etwas anders ist.
Schauen Sie sich alte Threads aus den Jahren 2009-2012 an, in denen Zufallsprozesse diskutiert wurden. Sie wurden von Monstern auf ihrem Gebiet geschrieben. Wir sind ihnen nicht gewachsen.
Und all diese Ungeheuer haben sowohl das Forum als auch den Devisenhandel verlassen). Die Hühner werden im Herbst gezählt. Und die Ungeheuer auch).
Übrigens, lesen Sie die Beiträge von 2008. - Dort gab es noch mehr Monster als im Jahr '12. Und wo sind sie alle?