Von der Theorie zur Praxis - Seite 580
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
GUT. Legen wir es hin. Das macht mir nichts aus - ich will nur meine eigenen Taschen füllen und kümmere mich nicht um die anderer Leute.
1. Ich arbeite mit Zecken in einem gleitenden Sekunden-Zeitfenster.
2. Nehmen Sie zum Beispiel ein Fenster = 14400 Sekunden und erstellen Sie 3 (drei) FIFO(14400)-Puffer.
3. Mit der Frequenz = 1 Sek. wird die Differenz zwischen dem aktuellen und dem vorherigen Kurswert (Inkrement) gezählt. Alles, was in einer Zeile steht, wird in den Puffer Nr. 1 geschrieben, unabhängig davon, ob es sich um einen echten Tick handelt oder nicht. Wir berechnen die Summe aller darin enthaltenen Werte. Es ist der Preis. Schwarze Linie.
4. Zählung der Inkrementmodule - wir schreiben sie in den Puffer Nr. 2. Zählen Sie die Summe. Teilen Sie durch 14400. Dies ist die durchschnittliche Preisänderungsrate. Nennen wir es C.
5. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. Wir müssen die Anzahl der echten Ticks in diesem Fenster zählen. Bei jedem Schritt wird geprüft, ob sich das Inkrement selbst oder der Zeitpunkt der Wertankunft geändert hat. Wenn ja, schreiben wir eine Einheit (1) in den Puffer №3, wenn nicht - 0. Zählen Sie die Summe der Einheiten. Wir erhalten zum Beispiel 12345. Dies ist die tatsächliche Anzahl der eingehenden Ticks in 14400 Sekunden. Die Summe der Inkrementeinheiten aus Puffer Nr. 2 wird durch 12345 geteilt. Dies ist der Durchschnittswert der Lambda-Inkremente.
6. Berechnen Sie den Diffusionskoeffizienten nach der Formel: D^2=C*Lambda*T. Standardabweichung Sigma=sqrt(C*Lambda*T).
7. Gehen Sie nun davon aus, dass alle Inkremente im BP schwach abhängig sind. Die Summe dieser Werte ergibt eine Zahl, die zu einer Normalverteilung gehört.
6. Von Null ausgehend zeichnen wir Unterstützungs-/Widerstandslinien = +-2,5758*Sigma, wobei 2,5758 das 99. Quantil der Normalverteilung ist. Dies sind die roten und blauen Linien.
7. Für den Preis gilt dasselbe, nur dass +-2,5758*Sigma nicht von 0, sondern vom anfänglichen Bezugspunkt, d. h. dem ersten Element im FIFO(14400)-Puffer, genommen wird.
Das war's. Dies ist das Maximum, das aus der normalen (nicht anomalen!) Diffusion herausgequetscht werden kann.
Alexander, wenn ich drei Spalten (Summe der Inkremente und Varianzkanal) entlade, können Sie sie ersetzen, um das Diagramm zu sehen? Denn ich arbeite mit Online-Exel mit einer Grenze von 3000 Zellen.
Ich bin ein bisschen faul, Gianni... Die Diffusion hat mir persönlich keinen Pfennig eingebracht. Ich liege mit leeren Taschen in einem Straßengraben und schreibe von hier aus... Ich warte darauf, dass die Person in diesem Thread das Ergebnis zeigt und Hoffnung schöpft.
Sie haben den Gral verbrannt!
A-ya-ya-.... Wohin? Wohin zum Glück? Zeigen Sie mir bitte den Zustand, der auf diesem Algorithmus basiert... Ich habe in sechs Monaten +5% Gewinn gemacht. Es fehlt etwas.
A-ya-ya-.... Wohin? Wohin zum Glück? Zeigen Sie mir bitte den Zustand, der auf diesem Algorithmus basiert... Ich habe in sechs Monaten +5% Gewinn gemacht. Es fehlt etwas...
Vielleicht haben Sie einfach nicht genug Zeit!
Ihre Überlegungen und Berechnungen scheinen durchaus angemessen zu sein.
Es gibt nur eine Frage, die mich quält: Warum ist das 99%-Quantil?
Sind alle anderen Ebenen erschöpft oder was?
Ich bin ein bisschen faul, Gianni... Die Diffusion hat mir persönlich keinen Pfennig eingebracht. Ich liege mit leeren Taschen in einem Straßengraben und schreibe von hier aus... Ich warte darauf, dass die Person in diesem Thread das Ergebnis zeigt und Hoffnung schöpft.
Im Allgemeinen erhalte ich einen Multiplikator in der Varianz = 5. Und diese Zahl ist einigermaßen vernünftig, so dass ich mir das lange Intervall ansehen möchte.
Vielleicht haben Sie einfach nicht genug Zeit!
Ihre Überlegungen und Berechnungen scheinen durchaus angemessen zu sein.
Es stellt sich nur eine Frage: Warum das 99%-Quantil?
Sind alle anderen Ebenen erschöpft oder was?
:))) Ich weiß es nicht. Es ist möglich, herumzuspielen.
Der Staat braucht einen Gral, selbst mit einem kleinen geheimen Zusatz zu diesem Algorithmus.
Zumindest weiß ich dann, dass es möglich ist, aus der Gosse herauszukommen und die Suche fortzusetzen.
Ich habe so +5% Gewinn in sechs Monaten. Es fehlt etwas...
Es geht natürlich nur um das Quantil... weniger als 999 % ist es nicht einmal wert, die Nase hinauszustrecken. ))
In 3.000 Minuten ein Bild wie dieses bekommen
Alexander_K:
kommen Sie aus der Gosse und suchen Sie weiter.
Wie wäre es, eine solche Theorie zu konstruieren, da wir nach Abweichungen vom Mittelwert und einer Rückkehr zum Nullpunkt suchen.
Angenommen, wir haben zwei Summen von Inkrementen.
A = Summe der Preiserhöhungen
B = Summe der durchschnittlichen Preiserhöhungen
Berechnen Sie die Varianz C = A - B = die aktuelle Abweichung vom Mittelwert
Berechnen Sie nun die Varianz für A und B
Dann ist sigma = Abs(Streuung A - Streuung B)
Wir bilden einen Kanal, und wenn C das Niveau durchbrochen hat, gehen wir davon aus, dass der Kurs zum Mittelwert zurückkehren wird.
Bisher habe ich nur einen Auftrag mit Euro am 14. gesehen, ich glaube, es war um 16:01 kaufen Tp von etwa 70 Pips.
Nein, ich habe die Nase voll von der Theorie... Der Staat will den Mann. Ich warte auf Sie.