Von der Theorie zur Praxis - Seite 1708
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Nein, ich brauche noch eine Art Entkopplungsanzeige. Ohne sie hätte mein TS heute auf allen Paaren mit NZD die gesamte Einlage verloren.
Sie ist für solche Berufe wie den Ihren unbedingt erforderlich. Und wenn man das mit Mittelwertbildung macht, wächst die Zahl der TS-Parameter stark an.
Es sollten noch mehr Ideen in die Runde geworfen werden :-)
Wo und wie sich der Preis bewegt, ist nicht sehr wichtig, aber
Aber der Preis gerät oft (fast immer) in Autokorrelation, wenn es eine scharfe Gegenbewegung gibt.
um der frischen Luft willen:
können Sie das Diagramm öffnen und den Bereich finden, in dem der ACF fast 1 beträgt. Sie ist nicht weit entfernt und ziemlich spezifisch.
Solche Ereignisse sind selten, aber sie ruinieren die Verteilungsstatistik, weil die "Schritte/Balken/Inkremente" einfach identisch sind. Das ist genau dasselbe, so funktioniert der Markt.
Das heißt, einige kleine Bereiche in den Statistiken, auf denen alles basiert, werden doppelt erfasst.
Ich habe mir die Zeit genommen, einen weiteren Screenshot desselben Ereignisses zu machen:
Hervorhebung von zwei stark korrelierten Bereichen, die durch eine Nachrichtenspitze getrennt sind.
rot - vor Ereignissen, blau - nach Ereignissen. Offset - genau 72-Stunden-Balken (3 Tage, Mittwoch, Donnerstag, Freitag.)
Kurz nach H Uhr beträgt der ACF fast 1 und nimmt dann allmählich ab.
Vielleicht wird jemand darauf aufmerksam, oder es wird sich als nützlich erweisen.
Futures und Optionen sind in erster Linie Derivate und stellen selbstregulierende Mechanismen dar, die verhindern, dass der Prozess außer Kontrolle gerät.
das klang ein bisschen beängstigend :-) wie soll man das den Technikern erklären... das sind entreresonante Anhänge, nicht eine Möglichkeit zu betrügen, wie es vorher klang
Vorwärts ist anders
forward ist ein Terminabrechnungskurs der Banken für alle Arten von Abrechnungen.
das ist verständlich, aber das ist ihr Problem :-)
auch bei den Termingeschäften liegen sie falsch, Währungsrisiko und so weiter... dieser Indikator bezieht sich nur auf die Volatilität
In den alten Schriften heißt es: "Tauche deine Hände in Honig, damit das Geld an ihnen kleben bleibt".
Diese Prozedur sollte täglich durchgeführt werden und der Gral wird dich finden.
Wie läuft der Handel?
Forward ist der Terminabrechnungskurs der Banken für alle Arten von Abrechnungen.
das ist verständlich, aber das ist ihr Problem :-)
auch bei den Termingeschäften liegen sie falsch, Währungsrisiko und so weiter... dieser Indikator bezieht sich nur auf die Volatilität
Wie läuft der Handel?
Bislang nichts Neues:
Sehr wenige Berufe...
Das Problem war und ist der Entkopplungsindikator. Gestern wurde der Handel mit dem NZD zu Recht nicht zugelassen, und heute wurde der Handel mit dem AUD nicht zugelassen, und das war wahrscheinlich die falsche Entscheidung...
Im Allgemeinen wird das Forum immer langweiliger... Es gibt keine Wut, keinen Durst, den Markt zu bekämpfen, kein Feuer...
Von dem, was ich in letzter Zeit gelesen habe, ist der einzige denkwürdige Beitrag dieser:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Quantenanalyse nach Duca
Maxim Romanov, 2019.11.13 09:57
Der Einfachheit halber werden wir das Modell zunächst als zweidimensional betrachten, weil es so einfacher ist. Die Aufgabe besteht darin, unsere Zeit in Sekunden durch die Marktzeit zu ersetzen. Da die Zeit nichts anderes ist als die Anzahl der Vorgänge, die stattgefunden haben, sollte sie für den Markt eine ähnliche Struktur aufweisen. Unsere Zeit hat nichts mit dem Markt zu tun, das ist eine Tatsache.
Daher die Frage: Welche Prozesse beeinflussen den Preis? Der einzige fundamentale Prozess ist der Handel, daher bin ich davon ausgegangen, dass ich den Handel anstelle der Zeit verwende. Aber vielleicht kann auch etwas anderes als Zeit verwendet werden, etwas Grundlegenderes und Preistreibendes?
Erweitern wir das Modell auf drei Dimensionen, so bedeutet der Kauf eines Vermögenswerts auch den Verkauf eines anderen Vermögenswerts. Der Preis wird also durch eben diese Transaktionen nicht nur eines Vermögenswertes, sondern auch eines anderen beeinflusst. Nehmen wir der Einfachheit halber eine Aktie, die mit Rubel gekauft wird. Aber beim Kauf von Aktien kommt es nicht nur zu einer Neubewertung der Aktien, sondern auch zu einer Neubewertung des Rubels. Und wenn eine Stunde lang kein Handel mit der Aktie stattfand, wurde der Rubel trotzdem gehandelt. Die Zeit des Rubels ist also weiter fortgeschritten als die Zeit der Aktien... Zum Zeitpunkt der Transaktion zum Kauf der Aktie fand eine einmalige Neubewertung der Aktie statt, während der Rubel mindestens 1000 Mal hätte aufgewertet werden können.
Es stellt sich heraus, dass die Zeit für die beiden Vermögenswerte unterschiedlich schnell abläuft, und der Preis spiegelt den aktuellen Stand der Dinge wider.
Was kann also als Zeit angerechnet werden, abgesehen von Transaktionen?
Ein gewisserMaxim Romanov denkt richtig, um das Geheimnis der Eigenzeit des Marktes zu lösen. Offensichtlich quält ihn die Vorstellung, dass der Gral dort sitzt - in der gekrümmten Raumzeit. Hehe... Das ist der richtige Weg zur Wahrheit. Aber von dem heimlichen Wunsch, so auszusehen, bis zu seiner wirklichen Verkörperung ist noch viel Arbeit nötig. Ja.
Bislang nichts Neues:
Sehr wenige Berufe...
Das Problem war und ist der Entkopplungsindikator. Gestern wurde der Handel mit dem NZD zu Recht nicht zugelassen, und heute wurde der Handel mit dem AUD nicht zugelassen, und das war wahrscheinlich die falsche Entscheidung...
auf audi habe ich mich heute natürlich rasiert
das ist Unsinn, es hat sich so verhalten
wir haben eine Arbitrage-Situation
der Pannenindikator, von dem Sie sprechen, ist ein Gral für sich
was niemanden betrifft - ich habe neulich einen solchen Indikator erstellt, ich arbeite seit 10 Jahren daran
Ich habe es im Thread "Expert Advisor of the World" begonnen, dort gibt es eine veraltete Version davon.
Selbst bei diesem Projekt habe ich das 20-fache der Einzahlung verdient.
Ich habe mich immer wieder mit diesem Thema beschäftigt, es studiert und studiert
mein Bauchgefühl - alles sollte Arbitrage sein, es sollte Arbitrage geben
Impulse, Treibgut und Trends sind aus gutem Grund Arbitrage
In der Tat, das ist es!!!
Rentabilität - bis zu 100 % pro Tag
also schwärmt aus und bleibt auf diesem Weg
Übrigens komme ich manchmal auf die Idee zurück, dass der beste Entkopplungsindikator wahrscheinlich der OI ist.
Aber nur als Divergenzindikator, d.h. als Expert Advisor, der die endgültige Entscheidung zum Einstieg in einen Handel in dem Moment trifft, in dem der Kurs einen bestimmten Entscheidungsbereich erreicht.
Sie kann offensichtlich nicht als autarke TS funktionieren.
Da es so etwas wie OI im Terminal nicht gibt, und Sie anscheinend in der Lage sind, es mit einer Formel zu berechnen, fügen Sie sie hier ein. Probieren wir es in meinem TS aus. Wenn er zum Wahren Gral (Quiet House nach der Klassifizierung von Dreamer) führt, werden wir uns freuen. А?