Arbeitet das Prüfgerät korrekt? - Seite 4

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Lesen Sie meinen letzten Satz - ich werde nicht mit Ihnen kommunizieren.
 
nchnch:

Renat, guten Tag. Irgendwelche Kommentare? :)))

Ich denke, um das Gespräch konstruktiver zu gestalten, sollten Sie die MINUTEN von Alpari nehmen, dann alle HST-Dateien des interessierenden Währungspaares aus der Historie löschen, dort NUR die Historie der heruntergeladenen Minuten ablegen, das Terminal ohne Internetzugang laufen lassen und ALLE ANDEREN Zeitrahmen mit Hilfe des Skripts von der Minute konvertieren. Stellen Sie dann auf täglich um und testen Sie mit VOLLER ADEQUENTEN HISTORIE.
Wenn sich das Bild, das Sie angehängt haben, wiederholt, dann melden Sie sich hier mit Berechnungen zurück, aber diesmal mit korrekten Daten.
Aber machen Sie zuerst ALLES, was ich oben geschrieben habe, in dieser Reihenfolge und ohne einen einzigen Schritt auszulassen.
Dann denke ich, dass Renat sich noch erweichen lässt und Ihre Situation überdenkt. :) Aber es besteht eine gute Chance, dass es gar keine Situation geben wird. :)
 

OK...danke...ich werde es versuchen...:))))

 
Simca:
Ich denke, um das Gespräch in eine konstruktive Richtung zu lenken, sollten Sie Alparis MINUTES nehmen, dann alle HST-Dateien des interessierenden Währungspaares aus der Historie löschen, dort NUR die Historie der heruntergeladenen Minuten ablegen, das Terminal im getrennten Modus laufen lassen und mit einem Skript ALLE verbleibenden Zeitrahmen aus dem Minuten-Zeitrahmen konvertieren. Stellen Sie dann auf täglich um und testen Sie mit VOLLER ADEQUENTEN HISTORIE.
Wenn sich das Bild, das Sie angehängt haben, wiederholt, dann melden Sie sich hier mit Berechnungen zurück, aber diesmal mit korrekten Daten.
Aber machen Sie zunächst ALLES, was ich oben geschrieben habe, in dieser Reihenfolge und ohne einen einzigen Schritt auszulassen.
Dann denke ich, dass Renat es ruhig angehen lassen und sich Ihre Situation ansehen wird. Aber es besteht eine gute Chance, dass es gar keine Situation geben wird. :)
Eine Frage an Renat. Ich mache schon seit langem alles auf diese Weise. Eine Nuance verwirrt mich: Bei der Prüfung einer solchen Geschichte bleibt die Qualität der Simulation für 2006 bei 90 %. Meiner Meinung nach sollten es 100 % sein. Und noch etwas: Ich habe versucht, ab 2004 zu testen - ab dem Beginn des Minutenverlaufs - die Qualität sinkt, ich weiß es nicht mehr genau, aber um 87,5 %. Auch hier sollte sich nach meinen Annahmen die Qualität nicht ändern.
Es geht nicht um die Rentabilität oder die Nutzbarkeit der Strategie (wir können jedes Standardbeispiel verwenden, solange es bis zum Jahresende reicht, oder jeden Expert Advisor, der keine Trades eröffnet) - der Grund liegt im Ansatz zur Modellierung der Preisbewegung. Wenn die Anzahl der Ticks gleich ist, muss die Qualität der Modellierung maximal sein, zumindest darf sie nicht mit zunehmender Historie abnehmen.
Wie auch immer, ich gehe davon aus, dass dies geschieht.
Ich kann mich natürlich irren, aber mir scheint, dass der Grund dafür im falschen Ansatz bei der Erstellung von Verlaufsdateien liegt. Wenn Sie daran interessiert sind und es sich lohnt, werde ich das Thema fortsetzen. Vielleicht haben Sie andere Ideen und es sollte so sein?

Viel Glück!
Mit freundlichen Grüßen, Vladislav.
 
Renat:
Bewertung der Qualität der Modellierung von Minutendaten".
Danke, ich hab's. Die Qualität wird nach einer empirischen Formel bewertet. Ich dachte, es sei die Koinzidenz der Ticks in den Zeitreihen. Aber eine Sache stört mich doch - vielleicht können Sie mir das sagen. Vielleicht hat es keine Auswirkungen - Ihre Programmierer können es viel schneller überprüfen. Im Allgemeinen geht es um Folgendes:
Wenn Sie sich die Datei des Minutenverlaufs ansehen, können Sie sehen, dass das minimale Tick-Volumen auf den Minuten 1 ist. Und es erscheint, wenn alle vier Preise auf einem Balken (Open, High, Low, Close) gleich sind. Aus meiner Sicht ist das nicht korrekt, weil es zwei Fälle geben kann:
1. Wenn der Schlusskurs des vorangegangenen Balkens diesem Preis entspricht und somit die Tick-Bewegung, die zu der Preisänderung auf dieses Niveau geführt hat, bereits im Tick-Volumen des vorangegangenen Balkens berücksichtigt wurde, dann muss der Wert des Tick-Volumens des aktuellen Balkens 0 sein.
2. Der Schluss des vorherigen Balkens ist nicht gleich diesem Preis - der Tick ist also während des Wechsels des Balkens gekommen, daher wird er im Tickvolumen des vorherigen Balkens nicht berücksichtigt und muss im aktuellen Balken berücksichtigt werden, und dann muss der Wert des Tickvolumens des aktuellen Balkens gleich 1 sein.

Bei der Bildung von Balken mit höheren Kursen wird das Hinzufügen von Tick-Volumina dann korrektere Ergebnisse liefern.

Nun wird der erste Fall eindeutig nicht berücksichtigt.

Vielleicht hilft dies, die Leistung des Testers zu verbessern, und es wird nicht nötig sein, die Qualität der Simulation mit gewichteten Koeffizienten zu bewerten?

Viel Glück!
Mit freundlichen Grüßen, Vladislav.
 
VladislavVG писал (а):

Meiner Ansicht nach ist dies nicht korrekt, da es zwei Fälle geben könnte:
1. Wenn der Schlusskurs des vorangegangenen Balkens diesem Preis entspricht und somit die Tick-Bewegung, die zur Preisänderung auf dieses Niveau geführt hat, bereits im Tick-Volumen des vorangegangenen Balkens berücksichtigt wurde, muss der Wert des Tick-Volumens des aktuellen Balkens 0 sein.
2. Der Schluss des vorherigen Balkens ist nicht gleich diesem Preis - der Tick ist also während des Wechsels des Balkens gekommen, daher wird er im Tickvolumen des vorherigen Balkens nicht berücksichtigt und muss im aktuellen Balken berücksichtigt werden, und dann muss der Wert des Tickvolumens des aktuellen Balkens gleich 1 sein.


Wenn kein Tick vorhanden ist, zeichnet MT keinen Balken. Mit der Lautstärke ist alles in Ordnung.
 
Integer:
VladislavVG:

Meiner Ansicht nach ist dies nicht korrekt, da es zwei Fälle geben könnte:
1. Wenn der Schlusskurs des vorangegangenen Balkens diesem Preis entspricht und somit die Tick-Bewegung, die zu der Preisänderung auf dieses Niveau geführt hat, bereits im Tick-Volumen des vorangegangenen Balkens berücksichtigt ist, dann sollte das Tick-Volumen des aktuellen Balkens 0 sein.
2. Der Schluss des vorherigen Balkens ist nicht gleich diesem Preis - der Tick ist also während des Wechsels des Balkens gekommen, daher wird er im Tickvolumen des vorherigen Balkens nicht berücksichtigt und muss im aktuellen Balken berücksichtigt werden, und dann muss der Wert des Tickvolumens des aktuellen Balkens gleich 1 sein.


Wenn kein Tick vorhanden ist, zeichnet MT keinen Balken. Mit der Lautstärke ist alles in Ordnung.
Ich spreche über den Tester und für ihn ist das Häkchen da, da er 1 wert ist.
Und was verstehen Sie dann unter normal? Haben Sie das überprüft?

Meiner Meinung nach besteht das Problem darin, dass wir mit UNTERSCHIEDLICHEN Eingaben denselben Datensatz für die Geschichte erhalten. Ich stimme zu, dass dies vielleicht nicht entscheidend ist, aber auch hier gilt, dass das Thema genauer betrachtet werden muss, als es einfach abzutun - nach dem Motto: "Es ist OK" ....
 

Da 1 steht, muss es ein Häkchen geben. MT füllt keine Zeitlöcher, sondern lässt Takte aus. Noch einmal: Wenn es keinen Tick (d.h. keine Preisänderung) gab, zeichnet MT keinen neuen Balken!

 
Ja... Ich habe mich zu früh gefreut: .... Es stellt sich heraus, dass es Balken gibt, deren Eröffnungskurs gleich dem Schlusskurs des vorherigen Balkens ist. Ich weiß nicht, welches System MT zum Zeichnen von Balken verwendet. Ich denke, dass nur die Entwickler in der Lage sein werden, dies zu erklären. Ich würde es sehr gerne verstehen.

Wenn es einen Zeitraum gab, in dem die Quote nicht erreicht wurde, kann der Makler beim Erscheinen der Notierungen ein Häkchen mit demselben Preis setzen. Dies ist jedoch nur eine Vermutung.
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