Von der Theorie zur Praxis - Seite 829
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Nee, die Demo wird schon okay sein.
Auf dem echten ist es etwa dreimal so schlimm.
Es werden nicht 30 % sein, sondern 10 %, aber es ist bereits ein Ergebnis.
und wenn die Stopps, wird es entweder mehr als Null oder weniger als das sein50:50 wie immer.
Was weiß ich denn schon?! Tick sample = const, und by time ist variabel.
Nun, finden Sie es heraus. Das ist für Sie, nicht für mich. Die Stichprobe muss der Dauer des Handels angemessen sein. Andernfalls ist die "Entscheidungsfindung" in diesem Bereich eine Farce.
Daten über die Anzahl der gesammelten Ticks für verschiedene Währungspaare für die letzten 3 Tage:
Obwohl die Arbeit mit Zecken, auf meinem TS, zeigte, im Großen und Ganzen, zufriedenstellende Ergebnisse, aber hier ist diese Desynchronisation in Zahlen, es überrascht und macht mich wütend.
Es stellt sich heraus, dass jedes Paar sein eigenes Timing hat, und das sollte natürlich nicht der Fall sein...
Sollten wir zu OHLC M1 zurückkehren oder was?
Ja, meine Herren, man kann mit diesem Forex verrückt werden.
Nun, finden Sie es heraus. Du bist derjenige, der es wissen muss, nicht ich. Die Stichprobe muss der Dauer der Transaktion angemessen sein. Andernfalls ist die "Entscheidungsfindung" in diesem Bereich eine Farce.
Ich habe nachgerechnet.
Im Durchschnitt habe ich Ticks mit einer Häufigkeit von 1 Tick = 3 Sekunden. D.h. eine Stichprobe von 3600 Ticks, wiederum im Durchschnitt, dauert 3 Stunden. Meine Geschäfte dauern im Durchschnitt 1 Stunde.
Alles wäre in Ordnung, aber es gibt zu viele Durchschnittswerte, wenn man mit Zecken arbeitet... Das gefällt mir nicht besonders.
Schließlich gibt es ein Geheimnis der Zecken (nicht zu verwechseln mit dem Bass!).
Und der Wechsel zu OHLC M1 beraubt alle Statistiker augenblicklich aussagekräftiger Intraday-Stichproben.
Hier gibt es eine Art Geheimnis und unlösbaren Widerspruch...
Schließlich gibt es ein Geheimnis der Zecken (nicht zu verwechseln mit dem Bass!).
Und der Wechsel zu OHLC M1 beraubt alle Statistiker augenblicklich aussagekräftiger Intraday-Stichproben.
Hier gibt es eine Art Geheimnis und unlösbaren Widerspruch...
Nun, wenn Sie nur den Schlusskurs von OHLC M1 nehmen, was ist das Geheimnis? .... Sie binden den Preis an eine diskrete Zeit, so dass der kontinuierliche, nicht zeitgesteuerte Tick-Stream "nicht nativ" für den Balken wird
Das heißt, eine Stichprobe von 3.600 Ticks, wiederum mit einem Durchschnitt von 3 Stunden. Der Handel dauert im Durchschnitt 1 Stunde.
Das ist noch relativ erträglich, gut. Es wäre jedoch ideal, wenn sich die Zeiträume für die Entscheidung, ob ein Geschäft abgeschlossen werden soll, und für den Ausstieg nicht überschneiden würden.
Diese Ungleichzeitigkeit bei den Zahlen ist es, die mich überrascht und wütend macht.
Es stellt sich heraus, dass jedes Paar seine eigene Zeit hat, was natürlich nicht der Fall sein sollte...
Das ist völlig normal.
Sie sind doch nicht der Meinung, dass z. B. der S&P-Index und der MICEX-Index tick-synchron sein sollten, oder? Jeder Vermögenswert hat seine eigenen Geschäfte, die zu seinen eigenen Ticks führen.
Ähnliches gilt für Währungspaare. Obwohl sie stark miteinander korrelieren, sind sie nicht zu 100 % korreliert. Sie sind alle sehr individuell.
Nun, wenn Sie nur den Schlusskurs von OHLC M1 nehmen, was ist das Geheimnis? .... Sie binden den Preis an eine diskrete Zeit, so dass der kontinuierliche, nicht zeitbasierte Tickstream "nicht nativ" für den Balken ist.
Noch einmal: Wenn Sie mit OHLC M1 unter Verwendung von TViMS-Methoden arbeiten, müssen Sie eine aussagekräftige Probe haben. Nach Tschebyscheff müssen es mindestens 1000 Werte sein.
D.h. Sie müssen in einem gleitenden Fenster = 24 Stunden (1440 Werte) arbeiten.
Ich arbeite seit einem halben Jahr(!!!) in diesem Fenster. Ich hatte maximal 2-3 Geschäfte pro Woche. Das Ergebnis war +-0% Gewinn. Unglaublich, einfach katastrophal langweilig! Ein normaler Händler sollte in kleineren Fenstern arbeiten. Dies kann nur durch die Arbeit mit Zecken erreicht werden. Und sie haben ein weiteres Problem - unterschiedliche Beträge für verschiedene Paare und in verschiedenen Maklerunternehmen. Das ist Blödsinn...
Schließlich gibt es ein Geheimnis der Zecken (nicht zu verwechseln mit dem Bass!).
Und der Wechsel zu OHLC M1 beraubt alle Statistiker augenblicklich aussagekräftiger Intraday-Stichproben.
Hier gibt es eine Art Geheimnis und unlösbaren Widerspruch...
Es gibt keine Geheimnisse oder Widersprüche.
Möchten Sie jede Sekunde Ticks lesen? Bitte sehr. Hatten Sie nicht eine Sekunde lang einen Tick? Nehmen Sie das vorherige, es ist immer noch gültig.
Sie wollen keine Null-Zecken? Lesen Sie es nicht, wenn es nicht gleich ein Häkchen gibt.
Es gibt keinen besonderen Unterschied zum Ablesen jeder Zecke.
Aber das Zeitfenster in Sekunden ist noch korrekter.