Von der Theorie zur Praxis - Seite 833

 
Renat Akhtyamov:
ist ein selbstgebauter Chip in 3 Zeilen Code.
Es ist einfach, aber der Punkt ist, dass diese Funktion nur auf eine Tick-Konstruktion anwendbar ist
 
Novaja:
Das Problem ist, dass diese Funktion nur auf Tick-Charts angewendet wird.

Die TF ist überhaupt nicht wichtig.

Das Startdatum der Berechnung ist nicht wichtig.

Wie ich oben geschrieben habe(ich zeige Ihnen den Link), wenn es Ticks gibt, dann gibt es ein Vielfaches an Trades.

Das einzige Problem bestand darin, dass das System während eines Flats verdiente, aber nicht während eines Trends (oder andersherum).

das Problem ist gelöst

das Einfahrsignal vor Beginn der Bewegung empfangen wird

Was erforderlich war.

 
Novaja:
Im Allgemeinen ist der Zickzackkurs nicht dafür gedacht, sondern eine Implementierung einer stückweise monotonen Funktion.

Beziehen Sie sich auf die Werke von Kaschin und Pastuchow?

 
Renat Akhtyamov:

Die TF ist überhaupt nicht wichtig.

Wie ich oben schrieb (ich zeige Ihnen den Link), wenn die Zecken, dann wird es einfach ein Vielfaches mehr Trades.

Das einzige Problem war, dass das System in der Wohnung Geld verdiente, aber nicht im Trend (oder umgekehrt).

Das System gewinnt oder verliert ein wenig, je nachdem, was größer ist, der Trend oder die Wohnung, ohne Berücksichtigung der Gemeinkosten
 
Aleksey Nikolayev:

Beziehen Sie sich auf die Arbeiten von Kaschin und Pastuchow?

Pastuchow. Ich habe Kashin nicht gelesen, wenn es nicht schwierig ist, geben Sie mir den Link.
 
Novaja:
Das System macht entweder einen kleinen Gewinn oder einen kleinen Verlust, je nachdem, was größer ist, der Trend oder die Flaute, ohne Berücksichtigung der Gemeinkosten

Na los!

siehe Bilanz A_K ist ein Rattenfänger, der in der Flaute Geld verdient und im Trend Geld verliert.

Mein Standpunkt ist folgender:

das System verdient entweder IMMER oder es verliert! //Es gibt keinen anderen Weg

 
Renat Akhtyamov:

komm schon

Achten Sie auf das Gleichgewicht A_K.

)))

Mein Standpunkt ist folgender:

Das System verdient entweder ALLES oder es verliert! //Es gibt keinen anderen Weg.

Bei einem unendlichen Anfangskapital ist ein gutes, einfaches Martingal ein System, das immer Gewinne abwirft.
 
Novaja:
Bei einem unendlichen Anfangskapital ist ein gutes, einfaches Martingal ein System, das immer Gewinne abwirft.
Bei unendlichem Anfangskapital sind Martingale (auch Versuche, das Kapital zu erhöhen) unsinnig.
 
Maxim Kuznetsov:
Bei einem unendlichen Anfangskapital ist das Martingal (das im Allgemeinen versucht, das Kapital zu vermehren) eine Selbstverständlichkeit.
Und warum?
PS Es gibt keine Möglichkeit zu verlieren.
 
Novaja:
Mit einem unendlichen Anfangskapital ist ein gutes, einfaches Martingal ein System, das immer Geld einbringt.

zustimmen

Der Gewinn liegt jedoch stets unter 300 % pro Jahr, wie sich herausstellt.

Denn es gibt nicht nur einen Auftrag, sondern mehrere.

Gleichzeitig ist der Markteintritt fast immer durch nichts gerechtfertigt.

Und wenn wir genau wissen, wohin der Preis gehen wird, werden wir eine Pyramide bauen, die dem Trend von Equity folgt, was sehr wichtig ist.

Gleichzeitig wird der Gewinnanteil unrealistisch hoch sein.

Grund der Beschwerde: