Von der Theorie zur Praxis - Seite 411
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grün - echte Strömung
blau - einfach exponentiell
rot - logarithmisch.
Ich habe mir dieses Histogramm noch einmal angesehen und meine TS in logarithmische Zeitintervalle umgerechnet. Zum ersten Mal! Und direkt zum Eigentlichen.
Und zum Teufel damit.
Live, wird es ein Take oder ein Stop sein. Nach einigen Berechnungen sollte die Umkehrung auf der vertikalen Linie gewesen sein. Dass es zwei Standardabweichungen (von etwas) gibt. Bis jetzt zwischen 2 und 3 sko .
Übrigens war die vorherige Umkehrung nur eine Minute zu spät.
Um 20:22 Uhr sollte MSC umdrehen
Es gab einen Umschwung, der aber nicht bis zum Abschlag gelangte.
Dieses Phänomen wurde von Mandelbrot schon lange untersucht. Ja, das Clustering der Volatilität als Speicherprozess ist sicherlich eine gute Sache. Aber es ist ein zu allgemeines Konzept, um zu versuchen, es durch Ausschüttungen zu zerstören.
Wir müssen verstehen, was hinter diesem Prozess steckt. Zum Beispiel eine selbstähnliche fraktale Struktur mit einem Generator aus 3 Linien. Der Generator ändert sich - der "Trend" ändert sich, aber die Erinnerung ist immer präsent.
Ok, nehmen wir an, wir ersetzen Echtzeit durch Marktzeit
aber wir werden immer noch eine Clusterung der Marktzeit selbst mit einer gleitenden Periode haben, d.h. nicht-periodische Zyklen. Wie kann man sie töten, durch welche Umwandlung? sie werden immer noch nicht-markovianisch bleiben
Wäre dies der Fall, würde der Preis oft in aufeinanderfolgenden Ticks unverändert wiederholt werden.
Aber das stimmt nicht - Sie können sich die Ticks selbst ansehen, jeder Tick ist eine Preisänderung.
Ihr "Guru" schreibt also Unsinn.
Und "Preisanfragen" waren schon vor 20 Jahren bei ausgehandelten Transaktionen über Reuters Dealing relevant. Inzwischen nehmen elektronische Handelssysteme, bei denen der Preis ohne Nachfrage sichtbar ist, einen größeren Anteil des Marktes ein.
Er spricht von den Ticks des realen Interbanken-Devisenhandels, bei dem es kein Konzept des "Abschlusses eines Geschäfts" gibt.
Und Sie sprechen von der Leistung der DCs bei der Nachahmung durch die Generierung von Preisen im Besonderen.
Für die Richtigkeit der Aussage von AlexSilver sprechen die folgenden Fakten.
1. Ich erinnere mich, dass Al..... in der Kundenvereinbarung erklärt hat, dass es sich das Recht vorbehält, Kunden keine Zecken zu schicken, wenn sich die Tarife nicht geändert haben. Warum, wenn "jeder Tick eine Preisänderung" ist?
siehe. Beilage. "ECN.MT4 Trading Operations Regulations" Version: Juli 2012
2.3 Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass: a) die Gesellschaft das Recht hat, dem Kunden keine Angebote zu machen, die sich seit dem letzten Market Snapshot" nicht verändert haben.
2. Prüfen Sie, wie viele Ticks verschiedene DCs in ein und derselben Woche https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098 für jedes Instrument tatsächlich senden. Und dann eine Schlussfolgerung ziehen, welche der 35 DCs "jeder Tick ist eine Preisänderung" hat. Und welche nicht. Beachten Sie, dass es DCs mit 4 Ziffern gibt, obwohl die meisten 5 Ziffern angeben. Nun gut, in diesem DC ist jeder Tick eine Preisänderung, aber nicht in der realen Devisenwelt.
Alexander ignoriert hartnäckig den Unterschied zwischen den DC-Ticks und den Forex-Ticks, außerdem führt er letztere auf die Momente der Transaktionen zurück. Aber warum brauchen wir sie?
Dieses Phänomen wurde von Mandelbrot schon lange untersucht. Ja, das Clustering der Volatilität als Speicherprozess ist sicherlich eine gute Sache. Aber es ist ein zu allgemeines Konzept, um zu versuchen, es durch Ausschüttungen zu zerstören.
Wir müssen verstehen, was hinter diesem Prozess steckt. Zum Beispiel eine selbstähnliche fraktale Struktur mit einem Generator aus 3 Linien. Der Generator ändert sich - der "Trend" ändert sich, aber die Erinnerung ist immer präsent.
OK, angenommen, wir ersetzen Echtzeit durch Marktzeit
aber wir werden immer noch ein Clustering der Marktzeit selbst mit einer gleitenden Periode haben, d.h. nicht-periodische Zyklen. Wie töten wir sie, durch welche Umwandlung? sie werden immer noch nicht-markovianisch bleiben
Max, wo warst du denn vorher?
OK, alle Prozesse - sowohl der zeitliche Ablauf von Ereignissen als auch die Preisveränderung selbst - sollen nicht-markovianisch sein.
Und es gibt nichts, was Sie dagegen tun können.
Ich stimme zu. Ich breche in Tränen aus und nachdem ich meine Mütze abgenommen habe, verneige ich mich vor dem Markt. Aber er ist stark.
Ich werde mich jetzt in die logarithmische Zeitskala setzen.
Obwohl Physik und Mathematik für solche Zeiträume nicht entwickelt sind, hoffe ich auf ein Wunder und die russische "Unwahrscheinlichkeit".
Meine Herren!!!
Erwähnen Sie es nicht! Ich mache mich auf in die logarithmische Zukunft...
Max, wo warst du denn vorher?
OK, lassen Sie alle Prozesse - sowohl den Zeitpunkt der Ereignisse als auch die Preisänderung selbst - nicht markovianisch sein.
Und es gibt nichts, was Sie dagegen tun können.
Ich stimme zu. Ich breche in Tränen aus und verneige mich, nachdem ich meine Mütze abgenommen habe, vor dem Markt. Aber er ist stark.
Ich werde mich jetzt in die logarithmische Zeitskala setzen.
Obwohl Physik und Mathematik für solche Zeiträume nicht entwickelt sind, hoffe ich auf ein Wunder und die russische "Unwahrscheinlichkeit".
Meine Herren!!!
Erwähnen Sie es nicht! Ich mache mich auf in die logarithmische Zukunft...
viel Glück )) vielleicht ist es sinnvoll, akzeptable Stop-Losses für Ihre Strategie zu berechnen und alles wird wie am Schnürchen laufen, aber Sie brauchen Backtests
Viel Glück )) vielleicht ist es sinnvoll, akzeptable Stop-Losses für Ihre Strategie zu berechnen und alles wird wie am Schnürchen laufen, aber Backtests sind erforderlich
Ich danke Ihnen.
Ich werde die Preis-BP in einer logarithmischen Zeitskala in einer Woche veröffentlichen. Es wäre interessant, sie in den NS einzugliedern. Sollen wir es ausprobieren?
Ich danke Ihnen.
Ich werde die Preis-BP's in logarithmischer Zeitskala in einer Woche veröffentlichen. Es wäre interessant, sie in den NS einzugliedern. Sollen wir es versuchen?
wenn Sie die Datei im benutzerdefinierten Symbol mt5 binden können, gibt es ein Format (Ticks)
Sie können nur Gebote hinterlassen, die auch in diesem Format importiert werden
wenn es möglich ist, die Datei an das benutzerdefinierte mt5-Symbol zu binden, ist dies das Format (Ticks)
Sie können auch nur die Bits belassen, dann werden sie auch in diesem Format importiert.
Das ist gut. Wenn überhaupt - werden wir die eifrigen Freiwilligen zusammenbringen.
Okay. Wenn überhaupt, werden wir Freiwillige finden, die mitkommen.
Ja, ich werde Ihnen die Ergebnisse des "Gedächtnis"-Handelsexperiments später zeigen.
aber es ist nicht zu früh, es gibt viele Bedingungen, die man sich ausdenken kann... nur zum Spaß, und vielleicht etwas Interessantes.