Von der Theorie zur Praxis - Seite 836
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Nicht im wörtlichen Sinne, H-Volatilität ist nicht wirklich für den Handel in das Endergebnis, das auf der Oberfläche liegt, für die Analyse, die Trennung von Prozessen konzipiert.
Vielleicht. Ich würde diese Theorie nützlicher finden, wenn die H-Volatilität berechnet würde: a) für einen Wiener-Prozess mit einem großen, aber endlichen Zeithorizont und b) für einen Wiener-Prozess mit einem Drift (Trend)
Können Sie eine Klarstellung vornehmen?
Was meinen Sie mit "klären"? Eine kontinuierliche Funktion nimmt alle Werte vom Minimum bis zum Maximum auf dem Segment an, während der reale Preis nur Vielfache seiner Mindeststufe (Pips) annimmt.
Nun, jede Funktion kann quantisiert werden und trotzdem als kontinuierlich gelten. In Wirklichkeit kann jede Funktion als diskret betrachtet werden, da es keine absolut präzisen Messmethoden gibt und alle Werte abgerundet werden müssen, so dass es keine Möglichkeit gibt, alle Werte zu ermitteln.
Das funktioniert nicht.
Kontinuität ist eine wichtige Abstraktion, ohne die zum Beispiel die moderne Physik nicht möglich ist.
Die Unbestimmtheit der Preise ist eine wesentliche und inhärente Eigenschaft der Preise und nicht eine Folge von Problemen bei ihrer Messung.
Und das zu Recht. Ich erinnere mich an Ihr Motto - gegen die Masse arbeiten.
Eigentlich ist es korrekter und spezifischer - mit Blick auf den aktuellen Trend!
Kontinuität ist eine wichtige Abstraktion, ohne die zum Beispiel die moderne Physik nicht möglich ist.
Die Diskontinuität ist eine wesentliche und inhärente Eigenschaft der Preise und nicht eine Folge von Problemen bei ihrer Messung.
Eigentlich ist es richtiger und spezifischer - angesichts des aktuellen Trends!
Das war ein Scherz. Ich bin immer bei den Menschen).
Das war ein Scherz. Ich bin immer bei den Menschen).
Dann natürlich (wir kommen alle aus dem Volk...)
Machen Sie Diskretion zu einer Konstante.
Das Problem mit realen Preisen ist, dass sie NICHT konstant sind und mit zunehmendem Zeithorizont (wie in der Definition der H-Volatilität) gegen unendlich tendieren können. Oder sie kann dazu führen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es ebenso viele Lücken gibt, die größer als eine bestimmte Größe sind, zu einer Einheit wird. Dies scheint mir in gewisser Weise mit der Theorie von Taleb übereinzustimmen.
New, glauben Sie mir, fast jeder endet mit dem Handel von Martinis in einem Drawdown.
Bei einer eingehenden Untersuchung der Volumina an der CME und der Preisbewegung ist die Schlussfolgerung eindeutig - der Markt ist ein Martinsmarkt, der von den Aufträgen der Händler im Gegentrend bestimmt wird.
der Aktienmarkt ist ein Raster von Aufträgen)