Von der Theorie zur Praxis - Seite 133
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Hallo!
Wovon redet ihr eigentlich?
Das verstehe ich nicht.
Sie verstehen nicht, dass der Preis sich nach der Höhe des Preises richtet.
Der Preis ändert sich wie alles andere in der Natur. Der Wind wird durch Druckunterschiede verursacht. Druckunterschiede schaffen ein Ungleichgewicht, und jedes System, das sich nicht im Gleichgewicht befindet, tendiert zum Gleichgewicht, seinem Nullpunkt. Wie eine angesehene Person sagte, ist dies so unvermeidlich wie das Pinkeln.
Der Preis ändert sich wie alles andere in der Natur. Der Wind wird durch Druckunterschiede verursacht. Druckunterschiede schaffen ein Ungleichgewicht, und jedes System, das sich nicht im Gleichgewicht befindet, tendiert zum Gleichgewicht, seinem Nullpunkt. Wie eine angesehene Person sagte, ist dies so unvermeidlich wie das Pinkeln.
Das Einzige, was mich im Moment verwirrt, ist, dass, egal wie ausgeklügelt ich bin, bei einer Beobachtungshäufigkeit der Kursbewegung <=1 Sek. der Stichprobenumfang (für ein Konfidenzniveau =99,5%)für verschiedene Währungspaare UNTERSCHIEDLICH sein muss.
Das ist für mich extrem frustrierend und ermüdend. Jetzt bin ich gezwungen, das Beobachtungsfenster für jedes einzelne Paar zu berechnen.
Hier ein Blick auf das USDJPY-Paar:
Das untere Diagramm zeigt die Prognosen für verschiedene Beobachtungsfenstergrößen. Wie wir sehen können, muss der USDJPY seinen exakten Stichprobenumfang für ein Prognosesicherheitsniveau von 99,5% berechnen, und der EURJPY muss seinen exakten Stichprobenumfang berechnen... usw.
Wahrscheinlich werde ich in der nächsten Woche zu einer exponentiellen Frequenz >= 2 Sek. übergehen und so weiter, bis ich zu jener Beobachtungsfrequenz komme, bei der das geschätzte Stichprobenvolumen für alle Währungspaare ungefähr gleich ist, d.h. es wird möglich sein, von einer Beobachtung in derselben Raum-Zeit zu sprechen.
Seite #133, und erst jetzt wird mir klar, dass hier eine Menge Blödsinn läuft.
Wenn Sie keine andere Möglichkeit haben, Ihre Zeit zu verbringen, melden Sie sich freiwillig, das würde Ihnen mehr nützen.
Seite #133, und erst jetzt wird mir klar, dass hier eine Menge Blödsinn läuft.
Wenn Sie keine andere Möglichkeit haben, Ihre Zeit zu nutzen, können Sie mit einem Freiwilligendienst mehr Gutes tun.
Sie haben mich überzeugt - ich melde mich jetzt freiwillig. Ich komme wieder, wenn Sie persönlich, nachdem Sie Ihr letztes Hemd verloren haben und Ihnen nur noch Barfußnudeln geblieben sind, mich bitten, ins Forum zurückzukehren. Ich werde sie von Zeit zu Zeit lesen.
Aber das ist egal. Es ist interessant, die Überlegungen zu lesen und die Geschäfte zu verfolgen.
Ja, ich bin auch für die Progression, aber wie Sie sehen, gibt es hier keinen Handel und wird es wahrscheinlich auch nie geben, ich denke einfach an gar nichts.
Der Vorteil dabei ist, dass das Konto nie leer wird, weil nie ein Handel darauf stattfindet.
Alexander, lassen Sie mich meine Meinung über die Verwendung eines so mächtigen mathematischen Apparats zur Umsetzung der unkomplizierten Idee einer hohen Wahrscheinlichkeit der Rückkehr des Preises zu seinem Durchschnittswert äußern. Für mich ist das so, als würde man mit einer Kanone auf Spatzen schießen oder (in einer modernen Interpretation) mit C-400-Raketen auf selbstgebaute Drohnen. )))
Hier ist ein Test-EA, der dieselbe Idee ausnutzt. Ich habe 2 Indikatoren + Lotmanipulation ohne höhere Mathematik verwendet. Der Lauf wurde auf TF M5 EURUSD vom 01.04.2017 durchgeführt. Wie Sie sehen können, gibt es eine Menge von Geschäften und es ist nicht notwendig, sie aus einer großen Anzahl von Währungspaaren zu machen.
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Hier ist ein Test eines EA, der dieselbe Idee ausnutzt. Verwendet 2 übliche eingebaute Indikatoren + Lotmanipulation und keine höhere Mathematik. Der Lauf wurde auf TF M5 EURUSD vom 01.04.2017 durchgeführt. Wie Sie sehen können, gibt es eine Menge von Geschäften und es ist nicht notwendig, sie aus einer großen Anzahl von Währungspaaren zu machen.
Sie haben nur wenige Abschlüsse, und das reicht nicht aus, um Schlussfolgerungen zu ziehen.
Hier ist das notwendige Minimum:
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Aber das reicht eigentlich nicht aus. Sie müssen alle verfügbaren Historien und alle Symbole und Zeitrahmen testen.
Solche Systeme sind sehr stark von den Spread- und Stop-Levels abhängig. Daher sollten die Tests unter verschiedenen Bedingungen bei verschiedenen Brokern durchgeführt werden.
Nur so besteht die Chance, ein stabiles System aufzubauen. Dies erfordert jedoch eine Menge an Ressourcen und Energie. Andernfalls werden Tests und die Suche nach den optimalen Parametern ewig dauern.