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Und Sie sollten ihn auch fragen, ob eine Stelle ein Druckmittel hat ;). Und gleichzeitig, ob es eine Live-Lieferung auf dem Margenmarkt gibt/geben könnte ;) ))))))).
Übrigens, Spot ist ein Geschäft mit einem vereinbarten Liefertermin des Vermögenswertes, Spot Standard => T +2 Tage - deshalb ist der Swap von Mittwoch auf Donnerstag doppelt ;). Im Gegensatz zu denselben Termingeschäften.
The standard settlement timeframe for foreign exchange spot transactions is T + 2 days; i.e., two business days from the trade date. Notable exceptions are USD/CAD, USD/TRY, USD/PHP, USD/RUB, USD/KZT and USD/PKR currency pairs, which settle at T + 1.
2Sergiy Podolyak du versuchst absolut vergeblich zu verstehen, was Dina dir erzählt.
Da Sie anscheinend mehr emotional als mathematisch arbeiten, werde ich versuchen, Ihre Aussage in eine zivile Sprache zu übersetzen: Sie sagen, dass ein Auto mit einem stärkeren Motor und einem Tachometer, der 300 km/h anzeigt, auf öffentlichen Straßen gefährlicher zu fahren ist als ein Auto mit einem weniger starken Motor und einem Tachometer, der 180 km/h anzeigt, wobei alle anderen Bedingungen gleich sind. Im Gegenzug erfährt man, dass die Gefahr im Polster zwischen Lenkrad und Sitz liegt und dass man die Geschwindigkeit nach den Straßenverhältnissen und nicht nach der Höchstgeschwindigkeit auf dem Tachometer wählen sollte.
Übrigens ist es völlig egal, wie viele dilettantische Meinungen Sie anführen, um Ihren Standpunkt zu untermauern )))) - Das zeigt nur, wie weit Sie von der Materie entfernt sind.
Du vergeudest deine Energie...
Der Sinn des Gedankens des Themenstarters ist, dass man, wenn man bei jedem Handel das gesamte Depot handelt, mit einem hohen Hebel schneller verliert als mit einem geringen Hebel.
Ja, Mütze.
Natürlich sind diese Diagramme kein Risikomanager.
Ein Risikomanager ist kein Risikomanager, weil sein Kalkül hauptsächlich auf mathematischen Erwartungen beruht.
Das Argument der Hebelwirkung lässt sich wie folgt zusammenfassen.
Leverage ist meiner Meinung nach nichts anderes als ein bestimmtes Verhältnis zwischen Ihrem Kapital und dem Anteil der Mittel des Brokers, den Sie für Ihren Handel aufwenden.
Je höher die Hebelwirkung ist, desto höher ist auch das Risiko, Geld zu verlieren - hoffentlich aus offensichtlichen Gründen. Die Hebelwirkung ermöglicht es Ihnen auch, mit einer kleineren Investition auf Kosten eines anderen zu handeln, einfach gesagt, wenn Sie fast keine Mittel haben)))
Ich schlage also vor, einen Risikomanager zu verwenden, der zur Strategie passt, und diese Screenshots und Links zu vergessen, denn sie enthalten nichts Erstaunliches und Notwendiges für einen Händler, auch wenn man bei der ersten Begegnung mit ihnen süchtig wurde.
Du vergeudest deine Energie...
Der Sinn des Gedankens des Themenstarters ist, dass man, wenn man bei jedem Handel das gesamte Depot handelt, mit viel Hebelwirkung schneller verliert als mit wenig Hebelwirkung.
Ja, Mütze.
Das stimmt, aber der Punkt ist, dass die Größe der Hebelwirkung indirekt damit zu tun hat. Der Grund dafür ist, dass der Händler bei einer größeren Hebelwirkung in der Lage ist, mit mehr Volumen zu eröffnen, wenn er mit allen verfügbaren Saisings eröffnet. Dementsprechend ist der Pip-Wert höher und die Anzahl der Punkte gegen die offene Position, die die Einlage aushalten kann, bevor die freie Marge erschöpft ist, ist geringer. Dementsprechend treten Stop-out und Margin Call früher ein.
Die Aussage im ersten Beitrag von TC ist absolut - d.h. mehr Leverage === mehr Risiko. Genau das ist es, womit er nicht einverstanden ist.
Grundlage für das Risikomanagement ist der Punktwert und die freie Marge und es kommt auf den Hebel nur in Extremen an, aber niemand zwingt den Händler, jedes Mal auf die maximale Seite zu öffnen, so wie niemand den Fahrer zwingt, im Auto ständig bis zum Anschlag zu beschleunigen ))))))).
Bei richtigem Risikomanagement (RM) kann die Hebelwirkung sogar die Gewinnchancen erhöhen. Beispiel (theoretisch, aber sehr real): Bei der gleichen Handelsstrategie kann ein Konto mit höherem Hebel entweder mehr Kursbewegungen gegen eine offene Position verkraften, weil nach der Eröffnung der Position mehr freie Marge übrig bleibt, oder mehr Verlustgeschäfte hintereinander. Im Falle eines großen Hebels und eines vernünftigen Money Managements (MM) ist es möglich, einen großen Drawdown zu überleben und den Handel fortzusetzen. Wenn man verantwortungsbewusst handelt, kann dasselbe Handelssystem unter solchen Bedingungen auftreten, dass im einen Fall nicht genug Mittel vorhanden sind, um den Handel fortzusetzen, und eine Reihe von Verlustgeschäften ihn einfach stoppt, und im anderen Fall (mit einem größeren Hebel und der Beibehaltung des MM) genügend Mittel vorhanden sind, um eine Reihe von Verlustgeschäften zu überstehen, und dann die Einlage bei gewinnbringenden Geschäften wiederhergestellt wird.
Das heißt, die Aussage, dass eine größere Hebelwirkung eindeutig zu einem höheren Risiko beim Handel führt, ist nicht wahr. Ein Verstoß gegen die MM/RM-Regeln führt zu einer Erhöhung des Risikos beim Handel.
Genau darum geht es in dieser Rede. )))))))
Natürlich sind diese Diagramme kein Risikomanager.
Ein Risikomanager ist kein Risikomanager, weil sein Kalkül hauptsächlich auf mathematischen Erwartungen beruht.
Ich schlage vor, dass sich das Argument der Hebelwirkung wie folgt zusammenfassen lässt.
1. Die Hebelwirkung ist meiner Meinung nach nichts anderes als ein bestimmtes Verhältnis zwischen Ihrem Kapital und dem Anteil der Mittel des Brokers, den Sie für Ihren Handel aufwenden.
2. Je höher die Hebelwirkung ist, desto höher ist auch das Risiko, Geld zu verlieren - hoffentlich aus offensichtlichen Gründen. Die Hebelwirkung ermöglicht es Ihnen auch, mit einer kleineren Investition auf Kosten eines anderen zu handeln, einfach gesagt, wenn Sie fast keine Mittel haben)))
3. Ich schlage also vor, einen Risikomanager zu verwenden, der zur Strategie passt, und diese Screenshots und Links zu vergessen, da sie nichts Erstaunliches und Notwendiges für einen Händler enthalten, auch wenn Sie, als Sie sie zum ersten Mal zu Gesicht bekamen, süchtig danach waren.
Nun, die Definition von Leverage/Leverage gibt es tatsächlich. Und Sie haben insofern Recht, als es sich um eine Sicherheit handelt, die auf dem Konto des Händlers festgeschrieben ist und nicht in die Berechnung der freien Marge einfließt, die zur Aufrechterhaltung einer offenen Position erforderlich ist.
Die zweite Behauptung hingegen ist, IMHO, fragwürdig. Richtiger ist meines Erachtens Folgendes: Eine größere Hebelwirkung bietet dem Händler mehr Möglichkeiten, das Handelsrisiko zu erhöhen.
Aber ob der Händler die Risiken erhöht oder nicht, hängt von ihm selbst ab. )))))))
Der dritte Punkt ist richtig - RM/MM wird speziell für die Strategie gewählt, nicht abstrakt.
Ich ertappte mich dabei, wie ich stumm auf den Monitor starrte.
Sie waren wie saubere Luft und ein warmes Licht für mich, nach den Behauptungen des Autors des Themas.
Sie und andere alte Hasen in guter Form sind immer seltener im Forum zu sehen".
Aber vielleicht ist das ganz natürlich. Und das ist bedauerlich. Das ist allerdings verständlich.
P./S.: Ihr prägnantes Beispiel:
Die Grundlage für das Risikomanagement ist der Punktwert und die freie Marge, und sie hängen nur bei Extremen von der Hebelwirkung ab, aber niemand zwingt einen Händler, jedes Mal für maximale Sicherheit zu öffnen, genauso wie niemand einen Fahrer zwingt, das Gas im Auto ständig bis zum Limit zu drücken )))))))
Bei richtigem Risikomanagement (RM) kann die Hebelwirkung sogar die Gewinnchancen erhöhen. Beispiel (theoretisch, aber sehr real): Bei der gleichen Handelsstrategie kann ein Konto mit höherem Hebel entweder mehr Kursbewegungen gegen eine offene Position verkraften, weil nach der Eröffnung der Position mehr freie Marge übrig bleibt, oder mehr Verlustgeschäfte hintereinander. Im Falle eines Kontos mit hoher Hebelwirkung und einer vernünftigen Geldverwaltung ist es möglich, einen größeren Drawdown zu verkraften, wobei die Möglichkeit besteht, den Handel fortzusetzen. Wenn der Handel richtig verwaltet wird, kann sich dasselbe Handelssystem in einer Situation befinden, in der im einen Fall nicht genug Geld vorhanden ist, um den Handel fortzusetzen, und eine Reihe von Verlustgeschäften ihn einfach stoppt, während im anderen Fall (mit einem größeren Hebel und der Beibehaltung des MM) genug Geld vorhanden ist, um eine Verlustserie zu überstehen, und die Einlage dann bei gewinnbringenden Geschäften wiederhergestellt wird.
Das heißt, die Aussage, dass mehr Hebelwirkung eindeutig zu mehr Risiko beim Handel führt, ist nicht wahr. Es ist die Verletzung der MM/RM-Regeln, die zu einem erhöhten Risiko beim Handel führt.
Und ein kurzes, anschauliches Beispiel zu Beginn des Themas, gegeben von Aleksey Kozitsyn .
Und Aussagen des Autors des Themas (sie erinnerten mich sehran die Aussagen von new_rena in einem anderen Thread), führten dazu, dass ich in meinen Gedanken ein kleines Schema zeichnete.
Im Allgemeinen werde ich sie nun in Tabellenform wiedergeben (eine Tabelle im nächsten Beitrag, eine weitere im nächsten), als eine Art unkomplizierte Veranschaulichung der angeführten Beispiele.
Unter anderem können Sie sehen, dass bei einer geringeren Hebelwirkung ein höheres Risiko besteht als bei einer größeren Hebelwirkung.
Bevor ich die Tabelle und das Schema hinzufüge, die ich erwähnte, als ichVladyslav Goshkov meinen Respekt zollte(ohne diese Informationen sieht es so aus, als würde ich über ein Nachschlagewerk schreiben), sollte ich auch erwähnen, dass verschiedene Formeln, die nicht nur in Forex verwendet werden, verallgemeinerte Margenberechnung für die Eröffnung von Handelspositionen in der MQL5 Referenz sind. Sie stehen dort - in der Tabelle, die denENUM_SYMBOL_CALC_MODE beschreibt.
Für FOREX (alles unten Genannte gilt für den FOREX-Handel), ist es
Kennung
Beschreibung
Formel
SYMBOL_CALC_MODE_FOREX
Forex-Modus - Berechnung von Gewinn und Marge für Forex
Marge: Lose*Vertragsgröße/Verwendung
Gewinn: (Schlusskurs-Eröffnungskurs)*Kontraktgröße*Lose
Das heißt, es ist klar, dass die Hebelwirkung bei der Gewinn-/Verlustberechnung keine Rolle spielt.
Ich möchte auch meine Meinung zu den folgenden Punkten äußern:
Ich denke, die Angst vor der Hebelwirkung wird durch den Namen selbst hervorgerufen:Hebelwirkung.
Es ist wahrscheinlich, dass diese Wortkombination bei jemandem, der sie nicht kennt, unwillkürlich Assoziationen mit einer Art von Geldkredit (wie er in Banken oder anderen Einrichtungen vergeben wird) hervorruft.
Die Schultern sind jedoch etwas anderes.
Und die Zahlen über die Hebelwirkung: 1:5, 1:10, 1:50, 1:100, 1:200 (und andere), wenn Sie damit nicht vertraut sind, könnten Sie denken, dass es etwas Unheimliches bedeutet.
Während (wie Sie nicht nur beim Handel mit echtem Geld, sondern auch beim Demohandel sehen können):
Also, ok. Ich gehe zum Tisch und zeige auf unkomplizierte Weise, dass Ängste über die Hebelwirkung oft nicht weit hergeholt sind.
Die Ausgangsdaten lauten wie folgt:
Vorsichtshalber möchte ich erwähnen, dass ich dieMarginCall- und StopOut-Levels als erste gesehen habe. Das heißt,nicht auf der Grundlage von "best-best". Die Losgröße ist die Mindestgröße, die ich kenne.
In der Tabelle sehen Sie, wie hoch die Zinsen und die Höhe der Marge, des Margenausgleichs und des Stop-Out unter den oben genannten Bedingungen und bei unterschiedlichen Hebeln wären:
Übrigens, wenn Sie $1000 mit einem Hebel von 1:1 auf Ihrem Konto haben (oder übrig haben), reicht dies möglicherweisenicht aus , um eine Handelsposition (<grüne Schrift - dies sind Ergänzungen und Klarstellungen, die später vorgenommen werden)mit einem Mindestlos zu eröffnen, da die Marke (Kurs) eines Währungspaares über 1,00000 liegen kann. Zum Beispiel lag EUR/USD zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags bei 1,0698
Daten aus der Tabelle in schematischer Form:
Hinzugefügt: eine Zelle der Balken im Diagramm bei einer Hebelwirkung von 1:1 entspricht $10. Eine Zelle mit Balken, deren Hebelwirkung im Diagramm höher ist, entspricht 1$ (ich werde sie jetzt in das Diagramm einfügen und erneut durchstreichen).
Hinzugefügt: fertiggestelltund neu genäht.
Dieses Diagramm zeigt deutlich die nicht gebundenen Mittel, die Marge und die Stop-Out-Niveaus, abhängig von der Höhe des Hebels.
Darüber hinaus zeigt sich, dass die Größe des Hebels das Handelskonto eines Händlers nicht erhöht.
Es zeigt auch, dass die Handelsmittel, mit denen ein Händler operieren kann, durch den aufgeführten Betrag und das Stop-Out-Niveau begrenzt sind.
Und sie zeigt unter anderem, dass eine größere Hebelwirkung das Tragen von weniger Risiko ermöglichen kann. Zum Beispiel kann die Hebelwirkung dazu beitragen:
Darüber hinaus schließt der Broker den Handel des Händlers zwangsweise, wennder Saldo auf dem Konto des Händlers auf dasStopOut-Niveausinkt (fällt). **Aus dem Diagramm sind die Stop-Out-Levels bei unterschiedlicher Größe des Hebels in rot markiert */.
Wenn Sie mit einer größeren Losgröße als0,01 handeln, erhöht sich die Marge. Sowohl Gewinn als auch Verlust steigen (der Punktwert ist höher als bei einem kleineren Lot).
Im nächsten Beitrag werde ich dieselbe Tabelle wie oben aufführen, jedoch mit einer Losgröße von0,10.
Ohne lange begleitende Beschreibungen.
Dieselbe Tabelle wie oben, aber mit Losgröße =0,10. /*Vorige Tabelle und Diagramm - mit Losgröße =0,01*/.
Dementsprechend entspricht ein Pip Gewinn/Verlust (der fünfte bei fünfstelligen Kursen) bereits 0,10 $. Der vierte Punkt in fünf- und vierstelligen Anführungszeichen =1$:
Ich habe kein Bild für diese Tabelle gezeichnet.
Abgeschlossen: Nein, ich habe beschlossen, die Zeichnung anzufertigen und anzubringen. Es sieht genauso aus wie in der Abbildung oben. Der einzige Unterschied besteht in der nachstehenden Abbildung:
Das heißt, nach Maß.
Aber das ist im Grunde das, was die Tabellen vergleichen, denn die erste Tabelle bezieht sich auf ein 0,01-Lot und die Tabelle in diesem Beitrag und in der Abbildung unten auf eine0,10-Lot-Größe (wobei alle anderen Dinge gleich sind)
Hinzugefügt: Ich habe das zuvor angehängte Diagramm in diesem Beitrag ersetzt, da in der Kopfzeile die Werte der vier- und fünfstelligen Gewinn-/Verlustpunkte nicht korrekt angegeben waren. Ich habe es aus dem Schema mit 0,01 Lot kopiert und habe nicht bemerkt, dass ich die Kosten für einen Pip in der Kopfzeile nicht korrigiert habe (am Anfang meines Beitrags habe ich über die Kosten für Pips mit 0,10 Lot geschrieben, aber in der Kopfzeile des Schemas...). Entschuldigung.
P./S.: Vorsorglich möchte ich darauf hinweisen, dass Berechnungen für die reale Anwendung durch eine Suche im Internet mit der Wortkombination:Trader's Calculator durchgeführt werden können
Je nach den verschiedenen Faktoren können sie unterschiedlich ausfallen. Zum Beispiel: Losgröße, Finanzinstrument, seine Marke (Wechselkurs), Kontraktgröße, Kontowährung, Handelsrichtung, Höhe des Geldes auf dem Konto, Höhe der Hebelwirkung (in Bezug auf die Berechnung des Margenbetrags). Etwa so.
Die Berücksichtigung und Nutzung verschiedener Faktoren hängt weitgehend vom jeweiligen Händler ab.
Übertreibungen in Bezug auf die Gefahren der Hebelwirkung und die Unvereinbarkeit mit faktischen Behauptungen sind imho der richtige Weg:
Generell von Dingen, die dem Optimismus nicht förderlich sind.
Etwa so.
Und sie zeigt u. a., dass eine größere Hebelwirkung ein geringeres Risiko ermöglichen kann. Zum Beispiel kann die Hebelwirkung dazu beitragen:
Dies ist ein weiterer Unsinn, der durch Halbwahrheiten verschleiert wird.
Und wie wir wissen, sind Halbwahrheiten schlimmer als Lügen (Volksweisheit).
Deena hat das Risiko absichtlich nicht auf verschiedenen Schultern gezeigt. Es hätte genügt, eine weitere Spalte mit der Veränderung des Eigenkapitals (in % der Positionsmarge) anzuzeigen, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts um 1 % ändert - und alles wäre sofort klar gewesen. Jeder ehrliche Mensch, der die 7. Klasse der High School abgeschlossen hat, hätte dies getan. Aber Dina hat das nicht. Sie ist also die einzige Kluge, und die internationalen Basler Vereinbarungen und die Vorschriften zur Begrenzung der Hebelwirkung sind nach Ansicht von Deena unsinnig. Und die amerikanischen Gesetze und das Dodd-Frank-Gesetz, das die Hebelwirkung für Devisen auf 1:50 begrenzt, sind laut Deena Unsinn, das sind alles Idioten an der Wall Street.
Sogar auf der Website von CNBC wird das gemeine Volk ausdrücklich über die Gefahren der Hebelwirkung aufgeklärt:
http://www.cnbc.com/2015/01/16/forex-leverage-how-it-works-why-its-dangerous.html
Selbst die populärste und einfachste Website Investopedia erklärt die Gefahren der Hebelwirkung deutlich und anschaulich:
http://www.investopedia.com/articles/forex/092115/how-much-leverage-right-you-forex-trades.asp
Aber Dina redet hartnäckig Kauderwelsch und sieht nur die bequeme Seite der Hebelwirkung und verkennt sozusagen die Gefahr eines erhöhten Risikos beim Einsatz von Hebelwirkung.
Die Hebelwirkung ist ein TOTALES SCHWERT.