Die wichtigste Grafik für den Handel - Seite 9
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Das heißt, nicht die Größe der Position wirkt sich auf die Höhe des Risikos aus, sondern die Größe der offenen Position im Verhältnis zur Höhe des Eigenkapitals?
Irgendetwas stimmt nicht mit Ihnen (vielleicht ist etwas passiert?). Bitte denken Sie daran, was Sie geschrieben haben:
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Die wichtigste Grafik für den Handel
Dmitry, 2017.01.18 08:50
Nach Ihrer Logik:
Es gibt zwei Händler, einer hat ein 10-Dollar-Konto und der andere ein 1000-Dollar-Konto.
Beide haben, sagen wir, einen Kauf eurusd mit einer Menge von 0,01 eröffnet.
"Die Positionsgröße ist bei beiden gleich, aber das Risiko ist dasselbe?
Irgendetwas stimmt nicht mit Ihnen (vielleicht ist etwas passiert?). Bitte denken Sie daran, was Sie geschrieben haben:
Haben wir ein Festival der sinnlosen Beiträge? Oder drehen wir uns nur im Kreis?
Ich habe das geschrieben, um zu zeigen, dass die Größe einer offenen Position ohne Bezug auf die Höhe der Einlage nichts über das Risiko aussagt.
Ich schrieb dies als Antwort auf"Um es auf den Punkt zu bringen -die Höhe des Hebels hat keinen Einfluss auf die Höhe des Risikos beim Handel. Die Höhe des Risikos wird von der Größe der Positionen beeinflusst, die der Händler eröffnet, und von nichts anderem."(c) TLP" (c).
Was ist der Sinn meiner "Erinnerung"?
Sind Sie sich da sicher?
Noch einmal - zwei identische Einlagen, z.B. je 100 $, eröffnen gleichzeitig zwei identische Positionen, z.B. SELL 0.01 lot EURUSD, auf einem Konto ist der verfügbare Hebel 1:100 und auf dem anderen 1:500 und ihr StopOut wird bei UNTERSCHIEDLICHEN SURPLOW-Zeichen kommen?
SIND SIE SICHER, DASS SIE BEI VERSCHIEDENEN DRAWDOWN-NIVEAUS AUSSTEIGEN WERDEN?
Gehen wir in Ihrem Beispiel noch ein wenig weiter.
Die Kontowährung ist EUR,StopOut-Level ist 20%, keine Kommissionen, keine anderen Positionen oder Aufträge:
1) Berechnen Sie die Marge für eine Hebelwirkung von 1:100:
0,01 x 100.000 / 100 = 10 EUR
2) Berechnen Sie dieMarge für eine Hebelwirkung von 1:500:
0,01 x 100.000 / 500 = 2 EUR
3) Der Kurs hat sich gegen den Händler entwickelt - wenn die Position geschlossen wird, erhält der Händler einen Verlust von 98 EUR.
Überprüfung, ob eseinen StopOut für einen Hebel von 1:100 geben wird:
(100-98)/10 x 100 = 20% (gefangenerStopOut)
Überprüfung, ob es einenStopOut für die Hebelwirkung 1:500 gibt:
(100-98)/2 x 100 = 100% (Handel läuft - ich bin sicher, der Preis wird sich bald in meine Richtung bewegen)
:)
Wie Sie aus dem Beispiel ersehen können, ist dasStop-Out-Risiko umso größer, jeniedriger die Hebelwirkung ist, wenn alle anderen Faktoren gleich sind.
Gehen wir in Ihrem Beispiel noch ein wenig weiter.
Die Kontowährung ist EUR,StopOut-Level ist 20%, keine Kommissionen, keine anderen Positionen oder Aufträge:
1) Berechnen Sie die Marge für eine Hebelwirkung von 1:100:
0,01 x 100.000 / 100 = 10 EUR
2) Berechnen Sie dieMarge für eine Hebelwirkung von 1:500:
0,01 x 100.000 / 500 = 2 EUR
3) Der Kurs hat sich gegen den Händler entwickelt - wenn die Position geschlossen wird, erhält der Händler einen Verlust von 98 EUR.
Überprüfung, ob eseinen StopOut für einen Hebel von 1:100 geben wird:
(100-98)/10 x 100 = 20% (gefangenerStopOut)
Überprüfung, ob es einenStopOut für die Hebelwirkung 1:500 gibt:
(100-98)/2 x 100 = 100% (Handel läuft - ich bin sicher, der Preis wird sich bald in meine Richtung bewegen)
:)
Wie Sie aus dem Beispiel ersehen können, ist dasStop-Out-Risiko umso größer, jeniedriger die Hebelwirkung ist, wenn alle anderen Faktoren gleich sind.
Je kleiner der Hebel, desto weniger verlieren wir, wenn Sie aussteigen, mit einem Hebel von 1:50 Stopout wird ein Vielfaches weniger als Ihr Elch nicht voll ausgewachsen, und danach können Sie den Handel fortsetzen, aber mit einem Hebel von 1:500, wenn der Preis nicht umdrehen, werden Sie fast Ihre gesamte Einzahlung verlieren und es wird nichts sein, um den Handel fortzusetzen.
Ich habe das Forum für eine lange Zeit verlassen (einschließlich einer Auszeit).
Später stellte ich fest, dass ich im zweiten Schema mit einer Losgröße von0,10 einen Fehler (aufgrund meiner Unaufmerksamkeit) in der Kopfzeile der Beschreibung hatte. Er hätte mit einem vierstelligen Punktwert, der 1 $ entspricht, und einem fünfstelligen Punktwert, der 0,10 $ entspricht, angezeigt werden müssen.
Das heißt, in dem Beitrag mit diesem Schema habe ich ursprünglich (und ganz am Anfang des Beitrags) diese Wertehttps://www.mql5.com/ru/forum/166224/page6#comment_4009497 geschrieben:
Dementsprechend würde ein Punkt Gewinn/Verlust (der fünfte bei fünfstelligen Kursen) bereits 0,10 $ betragen. Der vierte Punkt in fünf- und vierstelligen Anführungszeichen =1 $:
Aber in dem Schema, das ich von dem mit 0,01 Lot kopiert habe, habe ich nicht bemerkt, dass ich nicht entsprechend der Lotgröße korrigiert habe.
Dies ist das Schema in der Korrektur im Hut:
Ich werde sie nun auch in diesem Beitrag ersetzen. Hinzufügen der Änderungskorrektur.
Haben wir ein Festival der sinnlosen Beiträge? Oder drehen wir uns nur im Kreis?
Ich habe dies geschrieben, um zu zeigen, dass die Größe einer offenen Position ohne Bezug auf die Höhe der Einlage nichts über das Risiko aussagt.
Ich schrieb dies als Antwort auf"Um es auf den Punkt zu bringen -die Höhe des Hebels hat keinen Einfluss auf die Höhe des Risikos beim Handel. Die Höhe des Risikos wird von der Größe der Positionen beeinflusst, die der Händler eröffnet, und von nichts anderem."(c) TLP" (c).
Was ist der Sinn meiner "Erinnerung"?
In Anbetracht dessen, was Sie, andere und ich seit Beginn dieses Threads geschrieben haben, und auch, wenn ich den Beitrag, in dem Ingensi den Text zitiert hat, der den von Ihnen zitierten Satz enthält, durch eine andere Linse der Wahrnehmung betrachte (die Linse der Kommunikation mit ihm zu anderen Themen zuvor), gibt es, so nehme ich an, ein gegenseitiges Mißverständnis.
Ich habe diesen Beitrag von ihm anders aufgefasst als Sie, da ich einen gewissen Einblick in Ingensi habe (einschließlich der Erinnerung an seine Ironie). Und da ich nicht noch mehr Missverständnisse zwischen Ihnen aufkommen lassen wollte, habe ich diese Beiträge geschrieben:
Für Sie und viele andere (einschließlich Ingensi und mich) ist die Tatsache, dass die Höhe der Kaution eine Rolle spielt, eine Selbstverständlichkeit, nehme ich an. Und in diesem Thread wurde von verschiedenen Leuten (mich eingeschlossen) in verschiedenen Formen und direkt oder indirekt praktisch von Anfang an über den Einfluss der Größe der Einlage geschrieben.
P./S.: Übrigens habe ich erst viel später verstanden, dass Ingensi nicht nur diesen Satz oder Absatz zitiert hat, den Sie später zitiert haben. Und er hat sich nicht selbst zitiert.
Ich muss zu müde gewesen sein, um es sofort zu bemerken.
Aber ich verstehe den von ihm zitierten Text immer noch so, wie ich ihn ursprünglich verstanden habe und wie ich versucht habe, Ihnen in den drei von mir hier zitierten Beiträgen zu erklären.
Und zu "Remember, please" - ich scheine Sie missverstanden zu haben, denn ich habe Ihre klärende Frage: https://www.mql5.com/ru/forum/166224/page8#comment_4010037 so verstanden, dass Sie angefangen haben, sich selbst zu widersprechen.
Also... So, das war's.
Haben wir ein Festival der sinnlosen Beiträge? Oder drehen wir uns nur im Kreis?
Ich habe dies geschrieben, um zu zeigen, dass die Größe einer offenen Position ohne Bezug auf die Höhe der Einlage nichts über das Risiko aussagt.
Ich schrieb dies als Antwort auf"Um es auf den Punkt zu bringen -die Höhe des Hebels hat keinen Einfluss auf die Höhe des Risikos beim Handel. Die Höhe des Risikos wird von der Größe der Positionen beeinflusst, die der Händler eröffnet, und von nichts anderem."(c) TLP" (c).
Was ist der Sinn meiner "Erinnerung"?