Die wichtigste Grafik für den Handel - Seite 5
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Dimitri, Sie haben auf derselben Seite einen Satz, der dem anderen grundlegend widerspricht. Sie selbst haben gerade geschrieben, dass eine Diversifizierung zur Risikobegrenzung erwünscht ist. Beantworten Sie sich (und uns) also die Frage, inwiefern sich in Ihrem Beispiel die Diversifizierung als "notwendig" erwiesen und das Risiko "begrenzt" hat.
Wo ist Ihre Logik?
Die Logik ist wie folgt:
1. Das US-Recht schreibt keine PROSIDING-Fonds vor. Andernfalls würde es keinen Konkurs von Geldern geben.
2. das US-Recht kann im Prinzip keine Auszahlungsanforderungen vorsehen, da die Portfolios der Fonds Derivate enthalten, von denen einige NICHT an der Börse notiert sind. Und da sie NICHT aufgelistet sind, ist es unmöglich, ihren aktuellen Satz zu ermitteln und die Inanspruchnahme zu berechnen.
3) Diversifizierung ist das Richtige, um das Portfoliorisiko zu verringern. Das einzige Problem besteht darin, dass ein diversifiziertes Portfolio zum Zeitpunkt t0 - der Eröffnung aller 20 (beispielsweise) Positionen - gebildet wird, und das RISIKO die Preisbewegung zum Zeitpunkt t1 - unendlich ist.
Die Logik ist wie folgt:
...... und PROSADC ist die Preisdynamik zum Zeitpunkt t1-unendlich.Ich sage Ihnen, Sie sind für den Handel ungeeignet. Niemand in der Finanzwelt würde jemals auf die Idee kommen, den Drawdown als Preis zu bezeichnen.
Der Drawdown ist ein Rückgang des Eigenkapitals (oder des Guthabens), aber nicht des Preises.
Vielleicht sollten Sie erst einmal lernen, bevor Sie hier etwas posten?
Ich zum Beispiel untermauere alle meine Beiträge mit Zitaten und Links, während Sie einfach ein paar persönliche "Enthüllungen" einwerfen, ohne irgendeine Bestätigung.
А?
Ich sage Ihnen, Sie sind für den Handel ungeeignet. Niemand in der Finanzwelt käme jemals auf die Idee, den Drawdown als Preis zu bezeichnen.
Ein Drawdown ist ein Rückgang des Eigenkapitals (oder des Guthabens), nicht aber des Preises.
Vielleicht sollten Sie erst einmal lernen, bevor Sie hier etwas posten?
Ich zum Beispiel bestätige alle meine Beiträge mit Zitaten und Links, während Sie einfach ein paar persönliche "Enthüllungen" ohne jegliche Bestätigung einwerfen.
А?
Und ich habe nicht gesagt, dass ein Drawdown ein Preis ist.
Ich sagte, dass der Drawdown eine Preis-DYNAMIK ist.
Warum verändert sich das Eigenkapital oder das Gleichgewicht? Aufgrund der Kursentwicklung des Vermögenswerts, für den eine Position eröffnet wurde? Oder weil es geregnet hat und zwei Studenten?
P.S. Ich werde hier nicht wikipedia posten
Ich sagte, dass es beim Drawdown um die Preis-DYNAMIK geht.
Warum so träge? Komm schon, Dimitri, sei nicht schüchtern!
Dann ist das Absinken die Dynamik der Regenfälle in Brasilien, die den Preis für Orangensaft in Chicago beeinflussen.
Diese Perlen des anonymen Dimitri sollten als Anekdote in die "Annalen des Forums" aufgenommen werden.
Man beachte, dass er so selbstbewusst davon spricht, dass es im US-Recht nichts gibt (es gibt keine Rechtsprechung in den USA, und es ist unwahrscheinlich, dass ein Anwalt behaupten würde, dass es im US-Recht "nichts gibt"), wie es nur ein russischsprachiger Mitarbeiter einer großen US-Bank sagen würde. Zum Beispiel von Goldman Sachs oder Morgan Stanley.
Übrigens, Dimitri, niemand hier erwartet von Ihnen, dass Sie Links angeben, nicht einmal zu Wikipedia. Sie geben NIEMALS Links oder Zitate an. Bemerkt? Dafür werden Sie nicht bezahlt. Es ist nicht Ihre Aufgabe, in diesem Forum Erklärungsarbeit zu leisten. Das Gegenteil ist der Fall.
Mit einem Wort - ein Kosake. Fahren Sie fort, Dimitri. Sie machen meinen Tag perfekt.
Ich schließe mich dem zweiten Beitrag in diesem Thread an - danke, Cap!
Das ist ein gutes Thema.
Ich schließe mich dem zweiten Beitrag in diesem Thread an - danke, Cap!
Das ist ein gutes Thema.
Das war der Punkt, an dem ich wirklich Angst bekam.
Ganz im Ernst. Nicht viel macht mir Angst. Hey, was habt ihr in GS vor? Mit Schmeicheleien kannst du mich nicht täuschen. Ich bin ein harter Kerl.
Nun, rechnen Sie selbst nach. Ich arbeite nicht für Sie, Gott sei Dank.
Ein Trader kann selbst mit seinem gesamten Depot nicht zu einem Margin Call kommen, wenn er mit einem Hebel von 1:1 handelt.
Sie haben 100.000 Dollar und kaufen 100.000 Pfund auf dem Devisenkassamarkt. Sie haben jetzt 100.000 £ auf Ihrem Konto. Das Pfund fällt und steigt um 10 % pro Jahr, und bei einer Hebelwirkung von 1:1 kann sich Ihr Eigenkapital (und Ihr Guthaben) - in Dollar - nicht um mehr als diese 10 % verändern. Was, wo ist der Margenausgleich?
Leute, wir sind hier in der 5. Klasse der High School.
Den Göttern sei Dank, dass Sie nicht für mich arbeiten. Aber was hat das mit Arbeit zu tun?
Ich habe Ihnen ein einfaches Beispiel aus dem ersten Diagramm, das ich gesehen habe, genannt, das zeigt, dass Sie nicht die Wahrheit sagen:https://www.mql5.com/ru/forum/166224#comment_3985398
Anhand meines Beispiels ist klar, dass der "Händler" nicht nur einen warnenden Besuch von Onkel Kolya bekommen würde , sondern auch eine Sperre.
Gleichzeitig hätte derjenige, der einen höheren Hebel hat, aber mit einer kleinen Losgröße (und geringem Risiko für das Depot insgesamt) handelt, nicht die enormen Verluste erlitten, die der Leichtsinnige, der Ihnen das glaubt und mit einem Hebel von 1:1 "handelt", erlitten hätte.
Übrigens, jetzt, wo Sie das Pfund und den Dollar erwähnen:
GBPUSD ist 2016 auf fünfstelliger Basis um über 35.000 Punkte gefallen (3500 auf der alten Basis).
Hätte der "Trader" das gesamte Depot gehandelt und beim Höchststand gekauft, wäre er deutlich vor Ende 2016 ausgestoppt worden (unwiderruflicher Verlust der Mittel).
/*und ja, entschuldigen Sie bitte meine grammatikalischen und Interpunktionsfehler - ich bin kein Philologe oder Politikwissenschaftler*/.
... Dies geschieht, weil mit mehr Hebelwirkung Ihren Anteil der depo zu öffnen ein Los - kann WENIGER sein, aber niemand macht eine kleinere Position, und jeder wird gierig - für höhere Gewinn-Prozentsätze.
Das ist der Sinn von MM - die Größe der Position so zu berechnen, dass das RISIKO (d.h. der Drawdown) einen bestimmten PROZENTSATZ der Einlage nicht überschreitet. Das ist eine Grundregel, und selbst in den USA ist sie für Fondsmanager gesetzlich vorgeschrieben.
Die Hebelwirkung ist ein EXPENSIVER PROZENTSATZ Ihres Eigenkapitals, der von Kursschwankungen abhängt. Dies ist die Kehrseite des Hebeleffekts. Einerseits wird die für den Handel erforderliche Marge reduziert, andererseits werden die Gewinne UND der prozentuale Drawdown erhöht. Nur den Drawdown, der bei einem Hebel von 1:100 genauso hoch sein kann wie der Zuwachs (also 20 % und 100 % pro Monat), vergessen die Anfänger aus Gier, Unwissenheit oder Arroganz.
Es ist ein zweischneidiges Schwert.
Sergey, Sie können nicht wissen, wie jeder handelt, dass niemand kleine Positionen eingeht und dass jeder gierig ist.
Im Handel gibt es unkomplizierte Dinge:
Meiner Meinung nach wird ein Händler jedoch nicht mit der gesamten Einlage handeln; Händler ("echte" Händler) streben nach Objektivität; ein Händler wird nicht mit riesigen Lots für die Mittel handeln, die für den Handel im Allgemeinen ausgegeben werden. Fußnoten von Ausnahmen, die einen gegenteiligen Eindruck erwecken könnten: nicht jeder hält, imho, die für den Handel zugeteilten Beträge auf den Handelskonten in vollem Umfang ein. Wahrscheinlich gibt es nicht wenige Menschen, die nur einen Teil der für den Handel vorgesehenen Beträge auf ihren Konten halten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass verschiedene Büros aus dem einen oder anderen Grund schließen können.
Daher kann jemand nur einen Teil der für den Handel vorgesehenen Mittel auf den Handelskonten halten. Dadurch entsteht die Illusion, dass der Handel mit höheren Risiken verbunden ist, als es in Wirklichkeit der Fall ist.
P./S.: Ich gehe davon aus, dass Sie die Fragen, die Ihnen gestellt wurden, nicht beantworten wollten. Ich vermute, dass Sie andere hier hartnäckig trollen (zum Thema Hebelwirkung).
Das Schlimme daran ist, dass diejenigen, die Ihnen und Ihresgleichen geglaubt haben und glauben werden, dafür teuer bezahlt haben und bezahlen werden. Schlimmer ist jedoch, dass auch andere dafür bezahlt haben und teuer bezahlen werden.
So möge es hundertfach an dich und deinesgleichen zurückfließen. Das gilt nicht nur für die Schlechten, sondern auch für die Guten.
"Der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert."
P./S.: Bevor ich diesen Beitrag schrieb, hatte ich meinen anderen Beitrag konkretisiert. Nicht für Sie schon, aber so im Allgemeinen für mich (das drückt genauer aus, was ich zu sagen versuchte).
Anstelle von:
Wie viel hat der Swap auf die Long-Position verschlungen, bevor der "Trader" einen Stop-Out (unwiderruflicher Verlust von Mitteln) hinnehmen musste?
gibt genauer wieder, worauf die folgende Frage abzielt:
Wie hoch war der Swap auf die Long-Position, bevor der "Trader" einen Stop-Out (unwiederbringlicher Verlust des Kapitals) hinnehmen musste?
Das heißt, was ich sagen wollte: Wenn der "Händler" Aussagen wie der Ihren Glauben schenkt: "...Wenn Sie eine Position mit Ihrer gesamten Einlage bei einem Hebel von 1:1eröffnen , wird Ihre Einlage nur um 1-2% pro Tag schwanken (normale Marktvolatilität). Kein "Onkel Kolya", d.h. seit ein paar Monaten kein Margin Call mehr..."Hätte ich das getan und meine gesamte Einlage gehandelt, hätte ich noch vor dem Jahreswechsel nicht nur einen Margin Call, sondern auch einen Stop-Out bekommen.
Denn die Überschreitung des Risikos und die Überziehung des Kreditrahmens wären untragbar gewesen.
Übrigens, jetzt, wo Sie das Pfund und den Dollar erwähnen:
für 2016 GBPUSD hat sich mehr als 35.000 Pips auf die fünf Ziffern (3500 auf der alten) gegangen.
Hätte der "Trader" das gesamte Depot gehandelt und beim Höchststand gekauft, wäre er lange vor Ende 2016 ausgestoppt worden (unwiderruflicher Verlust der Mittel).
/*und ja, entschuldigen Sie bitte meine grammatikalischen und Interpunktionsfehler - ich bin kein Philologe oder Politikwissenschaftler*/.
Oh, heute ist nur eine Art Feiertag.
Deena behauptet, wenn ich ein Bündel Dollar nehme, es in ein Bündel Pfund umtausche und dieses Bündel Pfund in mein Regal lege, wird innerhalb eines Jahres ein gewisser Onkel Kolya zu mir kommen und mir das Bündel Pfund wegnehmen. Oh, mein Gott!
Wenn das kein Blödsinn ist, weiß ich nicht, was "Blödsinn" ist.
Wir könnten bald Onkel Kolyas Filmdrehbücher in diesem Forum schreiben.
Das ist Scheiße.
Das ist heute ein großes Fest.
Dina behauptet, wenn ich ein Bündel Dollar nehme, es in ein Bündel Pfund umtausche und dieses Bündel Pfund in mein Regal lege, wird innerhalb eines Jahres ein gewisser Onkel Kolya zu mir kommen und mir das Bündel Pfund wegnehmen. Oh, mein Gott!
Wenn das kein Schwachsinn ist, weiß ich nicht, was "Schwachsinn" ist.
Sie könnten schon bald Onkel Kolyas Muh-Szenarien in diesem Forum aufschreiben.
Das ist Scheiße.
Bitte verweisen Sie auf die Stelle, an der ich das behauptet habe.
Ich habe Sie nicht korrigiert, da ich Ihre Stelle für einen Tippfehler (anstelle von Devisentausch) halte. Denn was hat Spot (Swap mit Live-Lieferung) damit zu tun, wenn Sie ursprünglich von Leverage sprachen? Lesen Sie sich bitte noch einmal ein:https://www.mql5.com/ru/forum/166224
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Die wichtigste Grafik für den Handel
Sergiy Podolyak, 2017.01.10 04:47
Hier ist er, der wichtigste Chart für den Handel.
Es handelt sich nicht um ein Währungspaar-Diagramm oder um ein Test- oder Optimierungsdiagramm.
Es handelt sich um eine Grafik der exponentiellen Abhängigkeit der geforderten Rendite nach einem Drawdown, eine Erholungskurve.
Diese Abhängigkeit ist nicht linear, d.h. sie ist grob gesagt asymmetrisch. Je größer der Drawdown, desto größer sollte die anschließende Rentabilität sein. Dies ist das Schaubild des "Ultra-Optimismus", der nach einem unvorsichtigen Einsatz von Hebeln erforderlich ist.
Weitere erläuternde Tabellen:
Referenzen:
https://www.hedgeable.com/hedgeable-investment-philosophy-white-paper
http://www.financialtrading.com/cfds/drawdown-recovery/
http://www.bsam.com/research/whitepapers/the-importance-of-managing-risk-in-retirement/
Danke, Cap.
Wer hätte gedacht, dass sich herausstellt, dass die Wolga ins Kaspische Meer fließt, wenn man nach einem 50%igen Drawdown 100% verdienen muss, um seine Einlage zurückzubekommen...
Du bist mit heiligem Wissen gesegnet... Nun, jetzt werden alle glücklich sein...