Bringen Sie mir bei, wie man Geld verdient. - Seite 2
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Warum seid ihr so still, ihr Theoretiker?
Hatten Sie nicht erwartet, dass Sie nicht anhand des Preisdiagramms handeln, sondern anhand der STATISTIK DER ERGEBNISSE?...
Und dass man nicht "nach oben" oder "nach unten" öffnen muss, sondern "DURCH" oder "GEGEN" Signale ...?
Nun, seien Sie ruhig, seien Sie ruhig....
Warum seid ihr so still, ihr Theoretiker?
Hatten Sie nicht erwartet, dass Sie nicht anhand des Preisdiagramms, sondern anhand der STATISTIK DER ERGEBNISSE handeln würden?...
Und dass man nicht "nach oben" oder "nach unten" öffnen muss, sondern "DURCH" oder "GEGEN" Signale vom TS?...
Nun, sei still, sei still...
Ok, lassen Sie uns ein bisschen reden (obwohl ich kein Theoretiker bin). :)
Oft ist die Situation - "für heute" ist die TK-Statistik gut (Variante 1), wir gehen damit auf.
Für eine bestimmte Zeitspanne bringt es im Durchschnitt Gewinn. Aber (fast sicher) kommt der Moment,
wenn es nicht mehr funktioniert. Wir werden es zwar verstehen, aber wir werden den Gewinn verlieren oder bestenfalls die Gewinnschwelle erreichen.
Mit anderen Worten: Der gewinnbringende TS kann sich in einen verlustbringenden TS verwandeln, mit dem man in die entgegengesetzte Richtung handeln muss.
Dasselbe gilt für die Optionen 2 und 3.
Wie lässt sich der Zeitpunkt der Unzulänglichkeit, des "Umschwungs" bestimmen?
Eigentlich liegt der Schlüssel zum Erfolg nicht darin, wie man eine offene Position eröffnet, sondern wie man sie schließt...
Immer wenn Sie Ihre Positionen schließen, erhalten Sie eine STATISTIK über die ERGEBNISSE aller Ihrer Geschäfte. Das ist es, worauf Sie "reiten" können.
OK, lassen Sie uns ein bisschen reden (obwohl ich kein Theoretiker bin). :)
Oft ist die Situation - "ab heute" sind die TS-Statistiken gut (Option 1), wir öffnen uns auf sie.
Eine Zeit lang bringt es im Durchschnitt einen Gewinn. Aber es kommt (mit ziemlicher Sicherheit) der Moment,
in dem es nicht mehr funktioniert. Aber bei der Umsetzung wird der Programmierer untergehen oder bestenfalls die Gewinnschwelle erreichen.
Mit anderen Worten: Ein gewinnbringender TS kann sich in einen verlustbringenden verwandeln, mit dessen Hilfe man in die entgegengesetzte Richtung handeln muss.
Dasselbe gilt für die 2. und 3. Variante.
Wie lässt sich der Zeitpunkt der Unzulänglichkeit oder des "Umschwungs" bestimmen?
Und ich habe ausdrücklich "betont", dass es drei mögliche Arten von Diagrammen gibt.
Und wenn Ihr Graph aufsteigend ist (da Sie sagten "... offen auf sie ..."), dann die Pullback Sie erfolgreich zu Ihrem Vorteil nutzen.
Und wenn Sie den Pullback "fürchten", dann ist Ihr Mangel an Vertrauen in den "aufsteigenden" Chart-Typ offensichtlich.
Und es gibt zwei Auswege: Entweder Sie fahren fort, STATISTIKEN zu ERSCHEINEN, bis Sie den Typ herausfinden, oder Sie zwingen ihn zu einem bestimmten Typ. (z. B. "multipliziert" man eine beliebige Art von statistischen Daten mit einer Zufallsfolge, so wird daraus ein "zufälliger", fast horizontaler Typ (siehe Wikipedia. "Player's Ruin Problem"))
Und ich habe ausdrücklich "betont", dass es drei Arten von Diagrammen geben kann.
Und wenn Ihr Chart aufsteigend ist (da Sie sagten, "... darauf zu öffnen ..."), dann nutzen Sie den Pullback erfolgreich zu Ihrem Vorteil.
Und wenn Sie den Pullback "fürchten", dann ist Ihr Mangel an Vertrauen in den "aufsteigenden" Chart-Typ offensichtlich.
Und es gibt zwei Auswege: Entweder Sie fahren fort, STATISTIKEN zu ERSCHEINEN, bis Sie den Typ herausfinden, oder Sie zwingen ihn zu einem bestimmten Typ. (z. B. wird durch "Multiplikation" einer Statistik beliebigen Typs mit einer Zufallsfolge ein "zufälliger", fast horizontaler Typ daraus (siehe Wikipedia. "Player Ruin Problem"))
Ich verstehe nicht, wie man erfolgreich ein Rollback auf die Plus-Seite implementieren kann.
Mehr Details, bitte.
Und das habe ich auch über die drei Typen gesagt.
Und über die Tatsache, dass sie alle "jederzeit" ihren Charakter ändern können.
Wir sehen zum Beispiel einen TS mit zunehmender Ablagerung auf dem aufsteigenden Teil der Parabel (Annahme).
Am Anfang hatten wir keine Statistiken, es hatte keinen Sinn zu arbeiten.
Nehmen wir an, dass wir in der Mitte (Annahme!) des aufsteigenden Teils mit der Arbeit "nach" der TS begonnen haben.
Nehmen wir jedoch an, dass er in Wirklichkeit nicht in der Mitte, sondern in der Spitze lag.
Und dann ging es abwärts.
Vielleicht handelte es sich aber auch nicht um eine Parabel, sondern um einen lokalen Rückzug der Lagerstätte.
Das heißt, TS ging vorübergehend ins Minus und dann wieder ins Plus.
Wie kann man dies aufspüren und die Verluste in solchen Fällen minimieren?
Und wie kann ich den TS zu einer zufälligen Ansicht zwingen?
Ich verstehe nicht, wie man einen Rollback nach oben erfolgreich durchführen kann.
Könnten Sie das bitte näher erläutern?
Und das habe ich auch über die drei Typen gesagt.
Und über die Tatsache, dass sie alle "jederzeit" ihren Charakter ändern können.
Wir sehen zum Beispiel einen TS mit zunehmender Ablagerung auf dem aufsteigenden Teil der Parabel (Annahme).
Am Anfang hatten wir keine Statistiken, es hatte keinen Sinn zu arbeiten.
Nehmen wir an, dass wir in der Mitte (Annahme!) des aufsteigenden Teils mit der Arbeit "nach" der TS begonnen haben.
Nehmen wir jedoch an, dass er in Wirklichkeit nicht in der Mitte, sondern in der Spitze lag.
Und dann ging es abwärts.
Aber vielleicht war es keine Parabel, sondern ein lokaler Rückzug der Lagerstätte.
Das heißt, TS ging vorübergehend ins Minus und dann wieder ins Plus.
Wie kann man dies aufspüren und die Verluste in solchen Fällen minimieren?
Und wie kann man den TS zwingen, das Zufallsformular zu verwenden?
Sie und ich scheinen an unterschiedliche Dinge zu denken.
Ich beziehe mich auf die "Statistik der AUSSTELLUNG" der im TS getätigten Geschäfte. Und Sie scheinen von der Kurve des Handelskontos BALANCE zu sprechen.
Richtig?...
(EXHIBIT stats" enthält in meinem Fall keine Informationen über das Positionsvolumen. Das Spiel mit den Volumina ist in meinem Fall eines der Instrumente, mit denen man von einer bestimmten STATISTIK profitieren kann)
Sie und ich scheinen an unterschiedliche Dinge zu denken.
Ich beziehe mich auf die "STATISTIK" der im TS getätigten Geschäfte. Und Sie scheinen von der BALANCE-Kurve des Handelskontos zu sprechen.
Richtig?...
(EXHIBIT-Statistiken" enthalten in meinem Fall keine Informationen über das Positionsvolumen. In meinem Fall ist das Spielen mit Volumina eines der Werkzeuge, die es erlauben, von einer bestimmten STATISTIK zu profitieren)
Bilanz- und Ergebnisstatistiken sind sicherlich nicht identisch, aber sie liegen nahe beieinander.
In der Regel sinkt der Saldo mit jedem negativen Ergebnis.
Daher haben die Ergebniskurve und die Bilanz wahrscheinlich eine ähnliche Form.
Wenn dies nicht der Fall ist, zeigen Sie es bitte.
Ist das Volumenspiel im Wesentlichen Martingale? Oder etwas Gescheiteres.
Ich habe meine eigene Entwicklung, die durch die Verwaltung von
Volumenpositionen ermöglicht, um schön "auf Null" zu gehen. Gleichzeitig (vielleicht
, aber nicht unbedingt) wird der TS "on the fly" ersetzt. Aber auch wenn diese "neue"
TS bisher Gewinne abgeworfen hat, nehmen die Risiken ernsthaft zu.
Und selbst bei Zufallsreihen können viele "negative"
Ereignisse hintereinander auftreten.
Übrigens, wie kann man eine Serie zu einer "reinen" Zufallsserie machen?
Bei den Ergebnissen ist nicht alles klar. Wenn es einen Gewinn gibt, aber minimal
- ist das gut? Oder umgekehrt: Ist ein minimaler Verlust eine gute Sache?
Bilanz- und Ergebnisstatistiken sind sicherlich nicht identisch, aber sie liegen nahe beieinander.
In der Regel verringert sich der Saldo mit jedem negativen Ergebnis.
Daher haben die Ergebniskurve und die Bilanz wahrscheinlich eine ähnliche Form.
Wenn dies nicht der Fall ist, zeigen Sie es bitte.
Nehmen wir noch einmal das "Player Ruin Problem" aus Wikipedia.
Zoomen Sie hinein und sehen Sie sich das Diagramm unten rechts (bei 1000 Flugbahnen) genauer an.
Und jetzt sagen Sie mir: Fallen Ihnen keine scheinbar offensichtlichen Aktionen ein, die dazu führen würden, dass der BALANCE-Chart des Handelskontos "nahe" ist, aber um 25...30 Grad ÜBER die STUNDE hinausgeht?
Übrigens, wie schaffen Sie es, dass die Serie doch "rein" zufällig ist?
Sie nehmen die Statistiken Ihrer Geschäfte... und multiplizieren Sie jeden Wert mit einem kleinen Prozentsatz (eins oder minus eins). Die Ergebnisse, die Sie erhalten, tragen Sie in eine neue Tabelle ein... und voila - Sie haben eine LAUFENDE EBENE. Jetzt können Sie in Ruhe damit arbeiten
Nehmen wir noch einmal das "Player's Ruin Problem" aus Wikipedia. Zoomen Sie hinein und sehen Sie sich das Diagramm unten rechts (bei 1000 Flugbahnen) genauer an. Und jetzt sagen Sie mir: Fallen Ihnen keine scheinbar offensichtlichen Aktionen ein, die dazu führen würden, dass der BALANCE-Chart des Handelskontos "nahe" ist, aber um 25...30 Grad ÜBER die STUNDE hinausgeschossen ist?
Mir ist nicht klar, worin hier die Offensichtlichkeit besteht, was die Schlussfolgerung ist.
Aus der Beschreibung auf Wikipedia geht hervor, dass ein Spieler, der ungünstig spielt, eine bessere Chance hat, den Einsatz zu erhöhen.
Aber nur, um "aus dem Korridor herauszukommen", d.h. (in seinen eigenen Worten) "um das Depot des anderen Spielers zu überwinden".
Kann man damit den Markt schlagen? Die Begründung wird mit Interesse geprüft werden.
Außerdem hat die Münze in diesem Problem immer die gleiche Asymmetrie (zumindest während eines Spiels).
Auf dem realen Markt schwankt die Asymmetrie. Zum Beispiel Spread,Geldpolitik, Entstehung von hohen Zinssätzen, natürliche Faktoren, usw.
Wenn es darum geht, einige ungünstige (oder umgekehrt günstige) Ergebnisse zu verpassen, ist die Asymmetrie ebenfalls unbeständig.
Oder spielt das alles keine Rolle? Dechiffrieren, pls.
Sie nehmen die Statistiken Ihrer Trades EXAKT... ...und multiplizieren Sie jeden Wert mit dem Verlust (eins, oder minus eins). Die Ergebnisse, die Sie erhalten, tragen Sie in eine neue Tabelle ein... und voila - Sie haben eine LAUFENDE EBENE. Jetzt können Sie in Ruhe damit arbeiten.
Warum dann nicht gleich eine Zufallsfolge verwenden?
Wie bei einer Münze, die man wirft: Kopf - kaufen, Zahl - verkaufen? :)
Aber im Ernst - warum nicht bewerben?