Bringen Sie mir bei, wie man Geld verdient. - Seite 9
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Wo hatten Sie das Problem...?
Ich danke Ihnen! Entschuldigung, ich hatte am Wochenende keine Zeit für ein Forum. Ansonsten - erstaunlich nah dran. Ich habe ein ähnliches System ausprobiert und verwendet. Ich habe es auf einem echten Konto ausprobiert (weil auf der Demo alles in Ordnung war). Meine Ergebnisse sind nicht so gut. Aber der Teufel steckt im Detail, also habe ich vielleicht etwas falsch gemacht. Ich werde mich damit befassen.
- Nehmen Sie daraus ein Diagramm mit 1000 Linien auf 1000 Zügen und denken Sie daran, dass dies die Statistik der Ergebnisse auf die Signale von einigen Ihrer TS bei TP=SL ist;
- Und jetzt, wenn Sie wissen, wie man handelt, um am Ende einer Reihe von Geschäften schwarze Zahlen zu schreiben, kennen Sie ALLE ANTWORTEN auf DIE FRAGEN ZU DEN TERMINEN UNSERES GESPRÄCHS...
Aber wenn Sie nach allem, was hier gesagt wurde, immer noch nicht sehen, was zu tun ist... dann... Es tut mir leid. Ich verzichte.
"Die Theorie ist trocken, mein Freund, aber der Baum des Lebens ist immergrün". :)
Auf einem bekannten Grundstück, in Kenntnis der Geschichte, "nach dem Kampf" - ist es leicht zu erkennen, dass man auf das Signal hin hätte handeln oder "umkehren" müssen.
Aber wie ich schon früher geschrieben habe, ist es schwer, einen beständig verdienenden oder beständig "verlierenden" TS zu finden.
Deshalb ist Ihre Idee klar, aber das erwähnte Problem kommt dazwischen. Die Idee ist, dass dies durch Überoptimierung gelöst werden kann.
Gemachte Selbst-Über-Optimierung :) aber bisher nicht die richtigen Ergebnisse geben.
Sie haben geschrieben, dass es einfach ist, stabile TCs zu finden. Bitte schlagen Sie Optionen vor.
Ich bin noch nicht dazu gekommen.
Aber wie ich bereits geschrieben habe, ist es schwer, einen stabilen Verdiener oder einen stabilen Senker zu finden.
Ich verstehe also Ihren Standpunkt, aber dieses Problem ist ein Hindernis.
Hier...
Verstehst du, warum es für dich so schwer ist?
Sie suchen nach "... "ein stabiler Verdienst oder ein stabiler "Verlust" TS..."
Und was hast du für ein Problem damit, wenn du ständig um die Null herumhängst...?
Hier...
Verstehen Sie, warum das für Sie so schwierig ist?
Sie suchen nach "... Ein stabiler Verdiener oder ein stabiler Verlierer...".
Was kann man an denjenigen nicht mögen, die sich ständig um die Null herum bewegen...?
Es gibt drei gleich wahrscheinliche Ergebnisse: Sie verlieren . Sie verdienen Geld . nichts passiert (Sie verlieren den Spread).
Zeigen Sie bitte nicht mit dem Finger auf die Arbeiten verschiedener Wissenschaftler, sondern sagen Sie mir IHRE EIGENE Meinung, warum Sie das sagen? (nur aus Neugier)
Nur Ihr eigenes Geld!
Betrachten wir die Ausgangssituation, gehen wir long (wenn tp=sl) Ergebnis 1 Gewinn, Ergebnis 2 ist ein Verlust, Ergebnis 3 - nun, wenn Sie bei Null schließen wollten. Und so 1000 Mal. (Ich habe über den Ruin des Spielers gelesen, wenn überhaupt).
Nur ihr eigenes verlorenes Geld!
Betrachten wir die Ausgangssituation, gehen wir long (wenn tp = sl) 1 Ergebnis Gewinn, 2 Ergebnis Verlust, 3 Ergebnis - nun, wenn Sie bei Null schließen wollten. Und so 1000 Mal. (Ich habe über den Ruin des Spielers gelesen, wenn überhaupt).
Nun, dann (wenn das arithmetische Lehrbuch nicht lügt), nach den Ergebnissen von SERIEN von 1000 Geschäften (deren Ergebnis-Statistik-Graph sich als eine Linie herausstellte, "... ständig um die Null herum..."), stellt sich heraus, dass Sie das VOLUMEN einer POSITION nach einem Fehler zu oft ERKLÄRT haben... und baute es auf, wenn man Glück hatte.
Infolgedessen ist das Produkt aus ANZAHL der erfolgreichen Abschlüsse durch den GEWINN-RAUSCHWERT pro Abschluss WENIGER als das Produkt aus ANZAHL der verlorenen Abschlüsse durch den VERLUST-RAUSCHWERT (natürlich ebenfalls pro Abschluss).
Daraus ergibt sich die logische Frage: WENN SIEFALSCH HANDELN WÜRDEN (!), WÜRDEN SIE VERLUST HABEN, GEWINN DIE GLEICHE GRÖSSE?... (nein, ich frage mich...).
Nun, dann (wenn das arithmetische Lehrbuch nicht lügt), nach den Ergebnissen einer SERIE von 1000 Trades (deren Ergebnis-Statistik-Graph sich als eine Linie herausstellte, ".... ständig um die Null herum..."), stellt sich heraus, dass Sie das VOLUMEN einer POSITION nach einem Fehler zu oft ERKLÄRT haben... und baute es auf, wenn man Glück hatte.
Infolgedessen ist das Produkt aus ANZAHL der erfolgreichen Abschlüsse durch den GEWINN-RAUSCHWERT pro Abschluss WENIGER als das Produkt aus ANZAHL der verlorenen Abschlüsse durch den VERLUST-RAUSCHWERT (natürlich ebenfalls pro Abschluss).
Daraus ergibt sich die logische Frage: WENN SIEFALSCH HANDELN WÜRDEN (!), WÜRDEN SIE VERLUST HABEN, GEWINN . DIE GLEICHE GRÖSSE?... (nein, ich frage mich...).
Die Manipulation der Losgröße sollte nicht zu einer Verschiebung führen - schließlich ändert sich die Wahrscheinlichkeit nicht...
Glauben Sie nicht, dass man sich über uns lustig macht? Nicht umsonst wurde der Spitzname "Prikolnyjkent" gewählt).
"Hätten Sie nur dasGegenteil getan(!)" - d.h. Sie hätten das Volumen Ihrer Position nach einem Misserfolg zu selten reduzieren und im Glücksfall sehr selten erhöhen sollen. Oder besser noch: Ändern Sie sie gar nicht.))
Eine Änderung der Losgröße sollte nicht zu einer Verschiebung führen, da sich die Wahrscheinlichkeit nicht ändert...
Ja... ändert sich nicht.
Daher verändert die Manipulation der Losgröße nicht den Graphen der STATISTIK Ihrer Trades, aber der Graph des Guthabens Ihres Handelskontos wird sich ändern...