Ökonometrie: Lassen Sie uns über die Bilanz der CU sprechen. - Seite 16
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Nun, wenn man viele Null-Mo-SBS erzeugt und alle Flugbahnen in einem Graphen zusammenfasst, erhält man ein Rohr)) Wenn Sie ein treibendes U-Boot haben, erhalten Sie ein Rohr mit einem aufsteigenden Gefälle. Dies ist das Modell, wenn der Wert konstant ist und die Residuen normalverteilt sind. Diese Figur wurde schon oft im Forum gepostet, sie wurde auch zu einem Weihnachtsbaum umgestaltet)). Wenn Sie auch mit Cauchy-Verteilung der Residuen generieren, dann gibt es natürlich in fast allen Implementierungen je nach Zeilenlänge einen unvermeidlichen margin call. Natürlich ist es möglich, eine riesige Trendkomponente zu erfinden und Cauchy mit einem minimalen Skalenkoeffizienten (oder was auch immer dort eingestellt ist, wenn es keine Varianz hat) - aber das ist fantastisch. Und es wird immer noch MC für eine lange Serie sein.
Der (recht häufige) Fehler bei dieser Argumentation besteht darin, Ursache und Wirkung zu verwechseln, d. h. nicht das Pferd zieht den Wagen, sondern der Wagen zieht das Pferd.
Zurück zum Anfang)) Was ist Qualitätshandel? Offensichtlich ein hohes Maß an Einkommen/Risiko. Das Risiko ist in Wirklichkeit die Varianz dieser Residuen. Wenn also die Varianz unendlich/unbestimmt ist, wie bei Cauchy, wie können dann Einkommen/Risiko genügen?
Erläutern Sie jedoch, dass ihre ersten Differenzen stationär sind, die Reihe selbst aber I(1) ist, was nach der Definition der Stationarität nicht stationär ist. Lesen Sie die Literatur.
Ich verstehe, wenn Avals dumm sind, aber ich kann nicht alles jedem erklären - nehmen Sie den gleichen EA, lassen Sie ihn auf der gleichen Historie laufen, aber mit einem kleineren Lot und erhalten Sie einen Aktiengewinn von etwa 2% über den gesamten Zeitraum und erhalten Sie eine STATIONÄRE EQUITY-RANGE!
Ich könnte zehn "Literaturen" lesen und es würde nichts an der Bedeutung ändern. Der Aktiengraph ist eine nicht deterministische Größe. Daher ist sie zufällig und entweder stationär oder nicht.
Ein Spread von nicht mehr als 3-5% und ein stationärer Wert - was soll's?
Ich könnte zehn "Literaturen" lesen und es würde nichts an der Bedeutung ändern. Der Aktiengraph ist eine nicht deterministische Größe. Daher ist sie zufällig und entweder stationär oder nicht.
Einen Spread von nicht mehr als 3-5% und einen stationären Wert haben - was ist daran so schwer?
Ich verstehe nicht, was Sie da schreiben. Nehmen wir ein Beispiel.
Oben auf dem Automatendiagramm ist eine schräge Linie von 10 bis 18 eingezeichnet.
Antwort: Was ist das Mo dieser Linie?
Ich verstehe nicht, was Sie schreiben. Nehmen wir ein Beispiel.
Oben ist im Automatendiagramm eine schräge Linie von 10 bis 18 eingezeichnet.
Antwort: Was ist der Grund für diese Linie?
14
Ergebnis?
14
Ergebnis?
Und der Spread?
faa1947:
Und der Spread?
Wie hoch ist der Spread?
-Geräte?
-8!
-Was -8?
-welche -Geräte?
Ich könnte zehn "Literaturen" lesen und es würde nichts an der Bedeutung ändern. Der Aktiengraph ist eine nicht deterministische Größe. Daher ist sie zufällig und entweder stationär oder nicht.
Eine Streuung von nicht mehr als 3 - 5% und ein stationärer Wert - was ist daran so schwer?
Dies ist Ihr Posten.
Und meine Frage bezieht sich auf Ihre Begriffe. Es gibt einen Gleichgewichtswert, Mo = 14, und die Spanne?
Dies ist Ihr Posten.
Und meine Frage bezieht sich auf Ihre Begriffe. Es gibt einen Wert, stationär nach Ihnen, mo = 14, und eine Spanne?
Wie wird die Stationarität einer Reihe mit einer einzigen Realisierung bestimmt - eine ausreichend lange Reihe wird in Teile zerlegt, Mo wird bestimmt und diese werden verglichen. Bei einer stationären Reihe sollte sie sich um nicht mehr als 3 - 5 % ändern.