eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 235
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Ich würde jedoch bescheidener sein - die vorgeschlagene Methode ist am effektivsten auf den unteren Zeitrahmen und ineffektiv auf den größeren.
Es ist gut, dass ihr so gute Kenner der Verbindung des Wortes "Bier" und des Wortes "Getränk" seid. :)
Ich bin eher ein Kenner der Vereinigung geistiger Kräfte. Und ich habe keine Scheu vor Bier.
Und ich war schockiert, weil die Statistik zeigt, dass die beiden Wörter auseinander
werden fast nie getrennt verwendet. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses? :-))
Aber ich hoffe, dass Sie das nicht Ihrem Beitrag zuschreiben werden.
Sie haben sich das Thema ausgedacht, also hatten Sie auch Spaß daran.
Ja, sogar noch früher als das.
Dies bestätigt nur meine seit langem bestehende Überzeugung (inzwischen wissenschaftlich bewiesen:), dass die Aufteilung eines Datenstroms in äquidistante Intervalle weder gerechtfertigt noch von praktischem Wert ist. Das ist nur eine Folge der rein psychologischen Einstellung des Westens.
Aber die Aufteilung in dieselben äquidistanten Intervalle, aber nach Preis, hat ihre Berechtigung. Aus diesem Grund gibt es Kagi und Renko seit etwa 2 Jahrhunderten, und Händler orientieren sich eher an Unterstützungs- und Widerstandsniveaus als an der Tageszeit. Zwar werden z. B. Nachrichten zur gleichen Zeit veröffentlicht, aber selbst dieser "wichtigste" marktbestimmende Faktor schafft keinen Zeitzyklus. Der Markt hat sein eigenes Timing.
... Ich habe darauf geachtet, dass ab TF=60 min die Korrelation zwischen benachbarten Messwerten fast Null ist (siehe Ihre Abb.), d.h. der Markov-Prozess wird ab diesem Zeitpunkt für EURUSD zu einem Wiener-Prozess. Ist das nicht interessant? Die Leute arbeiten an den "Tagen", aber es gibt hier nichts zu tun, von einer Stunde an!
Das ist ein interessanter Punkt. Einerseits ist das wahr. Andererseits,
Sie könnten die Theorie aufstellen, dass nur die großen Bewegungen von Bedeutung sind,
und die kleinen Werte stehen für Rauschen. Und die großen Bewegungen,
sind zufälliger Natur und die kleinen nicht, nicht zufällig.
Das stimmt, aber nur für die ersten Unterschiede. Und die FAC ist letztlich die Summe dieser Unterschiede, und genau das ist sehr wichtig. Von der ersten Zählung an entwickelt sich der Prozess und bildet an einigen Stellen ein deterministisches Chaos. Mit "Prozess entwickelt sich" meine ich das Modell, das Sie ursprünglich dargelegt haben: Die nachfolgende Zählung hängt (genau genommen) von der vorherigen ab.
Vergleichen Sie diesen Prozess mit dem Rauschen, für das ich Berechnungen angestellt habe und für das alles, was Sie zuvor geschrieben haben, zutrifft. D.h. ein völliges Fehlen von Gedächtnis, was mein Algorithmus bestätigt hat. Die Werte der nächsten Referenz sind im Gegensatz zu dem vorgeschlagenen Modell für die Berechnung eines Wiener Prozesses völlig zufällig. Schließlich ist auch hier die Differenz zwischen den Zählungen völlig zufällig - und folglich auch die Erinnerung gleich Null.
Sergey, vielleicht handelt es sich nicht um ein reines Wiener-Prozess-Modell. Gibt es noch andere Varianten der Modellierung eines Wiener Prozesses?
PS: Ich denke, dass ich nach dem "eingehenden Studium" des Chaos bald ein überzeugenderes Argument vorbringen kann :o)
Was ist das für eine Pathetik? Glauben Sie, dass die Ergebnisse so besser dargestellt werden können?
Sergej, das war nur ein Scherz. Keine Pathetik, ich lerne nur Ihr Vokabular :o))))
an Yurixx
Ich kopiere nur ein grafisches Objekt in die Zwischenablage. Dann öffne ich ein beliebiges Bildbearbeitungsprogramm und kopiere das Bild aus dem Zwischenspeicher. Es ist sehr einfach und überhaupt nicht lang. Keine Bildschirmphotos.
nach Nordwind
Es ist gut, dass ihr so gute Kenner der Verbindung des Wortes "Bier" und des Wortes "Getränk" seid. :)
Ich bin nicht nur ein lustiger Kenner, sondern auch ein lustiger Praktiker, im Gegensatz zu einigen stillen Theoretikern :o))))! "Hougarden" ist zum Beispiel meine Lieblingssorte, über die man allerdings nicht diskutieren kann....
... beachten Sie, dass ab TF=60 min die Korrelation zwischen benachbarten Stichproben fast Null ist (siehe Ihre Abbildung), d.h. der Markov-Prozess degeneriert ab diesem Zeitpunkt für EURUSD zu einem Wiener-Prozess. Ist das nicht interessant? Die Leute arbeiten an den "Tagen", aber es gibt hier nichts zu tun, von einer Stunde an!
Das ist ein interessanter Punkt. Einerseits ist das so. Auf der anderen Seite,
Man könnte die Theorie aufstellen, dass nur große Bewegungen von Bedeutung sind,
und die kleinen Werte stehen für Rauschen. Und die großen Bewegungen,
sind zufälliger Natur und die kleinen nicht, nicht zufällig.
Das mag stimmen, aber ich bin genau der gegenteiligen Ansicht. Die großen Bewegungen spiegeln nur die "Jedi-Macht" wider, wie ich sie scherzhaft nenne. Man muss nur dieser Macht folgen und ihre Natur verstehen.
Was passiert, werden wir sehen... :o)))
Sergei, du... take it easy :) Mathematik ist schließlich eine harte Wissenschaft.
Wenn wir zum Beispiel einen "reinen" zufälligen "Rausch"-Prozess betrachten, wie Sie ihn dargestellt haben und wie ich ihn verstehe: X[i]=sigma[i], wobei sigma eine normalverteilte Zufallsvariable mit Nullerwartung ist, dann ist FAC, das für erste Differenzen konstruiert wurde, NICHT identisch gleich Null!
1) Dies ist mathematisch leicht zu beweisen und steht im Widerspruch zu Ihrer Behauptung (siehe oben).
2. Diese Tatsache ist kein Hinweis auf eine verborgene Beziehung zwischen den ersten Differenzen einer Rauschreihe (denn man würde wahrscheinlich sofort eine revolutionäre "Neue Chaos"-Theorie aufstellen wollen, die sich diese Eigenschaft einer "reinen Rauschreihe" zunutze macht), sondern lediglich eine unvermeidliche Folge des mathematischen Verfahrens zur Bildung dieser Differenzen.
3. man muss vorsichtig und kritisch sein und verstehen, was man tut.
4. Für den Wiener Prozess gibt es schon seit langem eine mathematische Definition, und es ist nicht nötig, eine neue zu erfinden, denn dadurch erhält man nichts Neues - man verliert nur Zeit.
An Nordwind 28.01.07 22:55
Man könnte die Theorie aufstellen, dass nur große Bewegungen von Bedeutung sind,
und die kleinen Werte stehen für Rauschen. Und die großen Bewegungen,
sind zufälliger Natur, die kleinen hingegen nicht.
Zunächst einmal handelt es sich nicht um eine Theorie, sondern um eine Hypothese. Die Theorie kommt später, nachdem sie aufgebaut und durch die Praxis bestätigt worden ist. Zweitens: Haben Sie selbst verstanden, was Sie sagen wollten? "...große Bewegungen sind wichtig... große Bewegungen, haben einen zufälligen Charakter...", "...kleine Bewegungen stellen Rauschen dar... die Kleinen... Nun, entweder zufällig und irrelevant oder nicht zufällig und relevant.
Es scheint mir...
... Ich habe darauf geachtet, dass ab TF=60 min die Korrelation zwischen benachbarten Messwerten fast Null ist (siehe Ihre Abb.), d.h. der Markov-Prozess wird ab diesem Zeitpunkt für EURUSD zu einem Wiener-Prozess. Ist das nicht interessant? Die Leute arbeiten an den "Tagen", aber es gibt hier nichts zu tun, von einer Stunde an!
Aus rein mathematischer Sicht beschreibt die "Kaskade der Verzweigungen" das Preismodell am vollständigsten.
Eine Bifurkationskaskade (Feigenbaum-Sequenz oder Periodenverdopplungsszenario) ist eines der typischen Szenarien des Übergangs von Ordnung zu Chaos, von einem einfachen periodischen Modus zu einem komplexen aperiodischen Modus mit unendlicher Periodenverdopplung. Die Feigenbaum-Sequenz hat eine selbstähnliche, fraktale Struktur - die Vergrößerung jeder Region zeigt die Ähnlichkeit einer ausgewählten Region mit der gesamten Struktur.
Die Analyse der Mechanismen des Übergangs von der Ordnung zum Chaos in realen Systemen und in verschiedenen Modellen hat gezeigt, dass relativ wenige Szenarien des Übergangs zum Chaos universell sind. Der Übergang zum Chaos kann als Bifurkationsdiagramm dargestellt werden (der Begriff "Bifurkation" bezeichnet die qualitative Umstrukturierung des Systems und das Auftreten eines neuen Verhaltensregimes). Der Übergang des Systems in ein unvorhersehbares Regime wird durch eine Kaskade von Bifurkationen beschrieben, die nacheinander auftreten. Die Kaskade von Bifurkationen führt nacheinander zu einer Wahl zwischen zwei Lösungen, dann vier usw.; das System beginnt in einem chaotischen, turbulenten Regime der sukzessiven Verdoppelung (Anzahl?) möglicher Werte zu schwingen.
Alle TFs sind also aussagekräftig und können für den Handel genutzt werden. Wichtig ist, dass man sinnvolle Inputs in der richtigen Menge verwendet und nicht aus dem Skript herausgeht, sonst verdoppeln sie sich zu schnell :). IMHO
Der Nordwind 28.01.07 22:55
Man könnte die Theorie aufstellen, dass nur die großen Bewegungen von Bedeutung sind,
und die kleinen Werte stehen für Rauschen. Und die großen Bewegungen,
haben einen zufälligen Charakter und die kleinen nicht, sind nicht zufällig.
Erstens wird keine Theorie, sondern eine Hypothese aufgestellt. Die Theorie kommt später, nachdem sie konstruiert und durch die Praxis bestätigt worden ist.
Nun, wenn Sie dem dämonischen Formalismus verfallen, dann sind Theorie und Hypothese unterschiedliche Dinge, denn
für manche Menschen. Auf der Ebene der Hausfrauen gibt es keinen Unterschied.
Zweitens: Haben Sie selbst verstanden, was Sie sagen wollten? "...große Bewegungen sind wichtig... große Bewegungen, haben einen zufälligen Charakter...", "...kleine Bewegungen stellen Rauschen dar... die Kleinen... Nun, entweder zufällig und irrelevant oder nicht zufällig und relevant.
Es scheint mir...
Verstehen Sie immer genau, wovon ich spreche. Und hier gibt es keinen Widerspruch.
Etwas Ähnliches wird von Malderbrot beschrieben. Im einfachsten Fall, wenn Sie
einen Zufallsprozess und überlagern ihn mit einem anderen Zufallsprozess, aber
in kleinerem Maßstab, sowohl in der Größenordnung als auch in der Zählung, erhalten Sie
ungefähr das, wovon ich spreche. In diesem System, mit zwei unabhängigen
Prozesse, muss der kleinere Prozess einfach nur folgen
den größeren Prozess, und das macht ihn weniger zufällig.
Auf der Spinne, einem berühmten Nährboden für sentimentale Ideen, gibt es viele und leidenschaftliche Diskussionen über
genau dieses Gefühl. Aus meiner Sicht sind große Bewegungen
ist sentimento. Es muss jedoch gesagt werden, dass der russische Devisenmarkt nicht
wie ein echter Markt, und sei es nur, weil die Kurse nicht gebildet werden
und das Sentimento ist anders.
Das mag so sein, aber ich bin genau der gegenteiligen Ansicht. Große Bewegungen spiegeln nur die "Jedi-Macht" wider, wie ich sie scherzhaft nenne. Man muss nur dieser Kraft folgen und ihre Natur verstehen.
Nun, ja, die "Jedi-Macht" ist die große Bewegung, aber der Vektor der Bewegung dieser Kraft,
Für Außenstehende ist das nebensächlich. Zufällig in dem Sinne, dass die Gesetze seiner Bewegung
und es ist unwahrscheinlich, dass dies der Fall sein wird.
Wenn wir zum Beispiel einen "reinen" Zufallsprozess als "Rauschen" betrachten, wie Sie ihn dargestellt haben und wie ich ihn verstehe: X[i]=sigma[i], wobei sigma eine normalverteilte Zufallsvariable mit einem Erwartungswert von Null ist, dann wird die für die ersten Differenzen gebildete FAC NICHT identisch mit Null sein!
1. Dies ist mathematisch leicht zu beweisen und steht im Widerspruch zu Ihrer Behauptung (siehe oben).
2. Diese Tatsache ist kein Hinweis auf eine verborgene Beziehung zwischen den ersten Differenzen einer Rauschreihe (denn wahrscheinlich würden Sie sofort eine revolutionäre "Neue Chaos"-Theorie aufstellen wollen, die sich diese Eigenschaft einer "reinen Rauschreihe" zunutze macht), sondern lediglich eine unvermeidliche Folge des mathematischen Verfahrens zur Bildung dieser Differenzen.
3. Man muss vorsichtig und kritisch sein und verstehen, was man tut.
4. Für den Wiener Prozess gibt es schon seit langem eine mathematische Definition, und es ist nicht nötig, eine neue zu erfinden, denn dadurch gewinnt man nichts Neues - man verliert nur Zeit.
Ein Wiener Prozess ist eine der Arten von Zufallsprozessen. Es muss, wie auch das Rauschen, eine Reihe von Eigenschaften erfüllen, darunter (nicht alle sind aufgeführt):
(a) mathematischer Erwartungswert Null.
(b) der "Gewinn" muss eine Zufallsvariable sein
Wenn Sie sich mein Diagramm genau ansehen, werden Sie Folgendes feststellen:
(1) Es ist nicht FAC in reiner Form, sondern seine Modifikation für meine Aufgabe auf der Grundlage der Autokorrelation, woran ich früher unermüdlich erinnert habe
(2) FAC und ist nicht gleich Null für Rauschen, und sein Wert variiert im Durchschnitt von 0,1 bis 0,8 (alle auf Diagrammen zu sehen)
Ich setze es in Worten mit Null gleich, indem ich Kriterien (grob genug) verwende - 0,1 oder 0,8 ist viel weniger als 1,9. Alles, was unter diesem Wert liegt, wird als Null betrachtet, d. h. die Stärke der Verbindung zwischen den Zählungen ist Null. (Ich erinnere Sie an den Zweck meines Kriteriums und die Aussage selbst)
Ich habe auch herausgefunden, dass der Wiener Prozess nicht auf diese Weise modelliert wird. Dies ist ein sehr grober Näherungswert. Und wenn wir uns formal nähern, ist das von Ihnen vorgeschlagene Modell überhaupt kein Wiener Prozess.
Also, Sergey, ich habe meine ganze Liebe für die Mathematik. Und was die Entwicklung einer neuen Theorie angeht, so habe ich bereits einen, wie mir scheint, guten Rat gegeben: Schränken Sie die Natur und damit Ihr Bewusstsein nicht ein.
PS: Fragen Sie mich nur nicht, womit ich mein Bewusstsein erweitere. :о) Ok, ich sag's euch... Bier! :о)
Wenn die Diskussion über Pastuchows These zu Ende ist, dann ist es vielleicht an der Zeit, ein Fazit zu ziehen?
Denn die anderen Händler fragen sich, was sie jetzt tun sollen. :-))
Und wenn dieses Ergebnis positiv ausfällt, können wir vielleicht zum nächsten Schritt übergehen - zur Diskussion einer praktischen Strategie?
Und wenn sie negativ ausfällt, bedeutet dies dann das endgültige Urteil?