Ökonometrie: Lassen Sie uns über die Bilanz der CU sprechen. - Seite 11
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Nun, mit mo=konstant und variance=konstant ist es absolut klar, was das Modell sein sollte und was die deterministische Komponente sein sollte. D.h. ein linearer Trend.
Niemand hat etwas gegen einen linearen Trend. Das ganze Problem ist der Fehler einer solchen Annäherung. Ich habe oben darüber geschrieben.
Nein, ist es nicht. Aber wenn Abweichungen von diesem wunderbaren Trend Sie zu kolyan... Wir wollen ihn nicht hier treffen. Das ist es, worum es geht.
Das nennt man: "Ablenkung" ;)))), wir reden jetzt nicht über Koljan ;)))
Was ich damit sagen will, ist, dass die Normalität der Residuen kein Kriterium für die Qualität der TK ist.
Niemand hat etwas gegen einen linearen Trend. Das ganze Problem ist der Fehler einer solchen Annäherung. Ich habe oben darüber geschrieben.
Ich habe bereits oben geschrieben, dass, wenn Mo innerhalb eines kleinen Bereichs mit endlicher Varianz schwankt (im Allgemeinen nahe an der Normalverteilung über einen langen Zeitraum), dann wird Mo, berechnet über die gesamte Reihe, die gesamte Kurve charakterisieren und die Residuen sollten normal verteilt sein. Und wenn die Trendkomponente (Mo) regieren kann, wie sie will, wozu brauchen wir dann ein solches System?
Das nennt man: "Ablenkung" ;))) Es geht nicht um Koljan ;)))
Was ich damit sagen will, ist, dass die Normalität der Residuen kein Kriterium für die Qualität der TK ist.
Und das ist es, wovon ich spreche. Wenn der Restwert normal ist, kennt jeder die Abweichung vom Durchschnitt, und wenn nicht? Deshalb ist die Normalität ein Qualitätskriterium, nicht der Gewinnwert. Wenn die Verteilung normal ist, kann man sich auf den Gewinnwert (mo) verlassen, aber wenn sie nicht stationär ist, kann man sich auf keinen Test verlassen.
Ich habe bereits oben geschrieben, dass, wenn Mo innerhalb eines kleinen Bereichs mit endlicher Varianz schwankt (im Allgemeinen auf lange Sicht nahe an der Normalverteilung), dann wird Mo, berechnet über die gesamte Reihe, die gesamte Kurve charakterisieren und die Residuen sollten normal verteilt sein. Aber wenn die Trendkomponente (Mo) nach Belieben regieren kann, warum brauchen wir dann ein solches System?
Ja, wahrscheinlich. Alles, was ich geschrieben habe, ist für Kotir geeignet. Und für balance..... Ich möchte streng nach oben gehen.
Ja, fahren Sie fort. Zeigen Sie die CU mit einer gleichmäßigen Verteilung der Residuen.
Das geht so.
Detrending einer Geraden. Der Neigungswinkel wird durch die Varianz bestimmt, um einen Margin Call zu vermeiden. Die Varianz kann sich ändern, aber stationär, oder besser noch, so dass Vorhersagen gemacht werden können.
Das ist nicht der Punkt... Sie können Bilder zu diesem Thema machen, wenn Sie daran interessiert sind... Der Punkt ist, dass die Normalität der Residuen kein definierendes Merkmal der TK-Qualität ist, sondern nur als sekundärer Indikator angesehen werden kann. Das setzt natürlich voraus, dass das Ziel des TS darin besteht, die Gewinne zu steigern und nicht die Tafeln auf der Bilanzlinie zu glätten.
Hier haben Sie eine Reihe von Aktien. Sie wissen nichts über die Trendkomponente, über die Salden usw. Welche Anforderungen stellen Sie an sie?
Der Punkt ist, dass die Normalität des Rückstandes kein entscheidendes Zeichen für die Qualität der TZ ist, sondern nur als sekundärer Indikator angesehen werden kann. Dies setzt natürlich voraus, dass das Ziel des TS darin besteht, die Gewinne zu steigern und nicht, die Tafeln in der Bilanz anzugleichen.
Es geht darum, dass das Gleichgewicht im Vordergrund steht.
Wenn das Gleichgewicht normal oder stationär ist (wie es mir scheint), dann können wir über die Testergebnisse sprechen : Wir können einen verlustbringenden TS verwerfen und einen gewinnbringenden behalten. Aber wenn das Gleichgewicht nicht stationär ist, können wir nichts über den TS sagen, und es spielt keine Rolle, ob er während der Prüfung profitabel ist oder nicht - er existiert überhaupt nicht.
Nun, ich habe dem Automaten oben geantwortet.
Sie schreiben also:
"Ein Modell ohne Normalität ist richtig und mit einer gewissen Genauigkeit angemessen, wenn die Reihe stationär ist. "
Wenn die Reihe stationär ist, wird das Residuum durch Subtraktion des Trends (mo) normal sein. D.h. die Residualanalyse ist die Bewertung der Robustheit oder Stationarität der Verteilung (was eigentlich dasselbe ist).
P.S. die ersten Differenzen sind stationär und die Aktienreihe selbst hat eine Einheitswurzel
Woher kommt sie? Woraus ergibt sich das? Wenige glockenförmige Verteilungen außer der Normalverteilung?
Was hat das mit den ersten Unterschieden zu tun? Hat die Aktienreihe eine Einheitswurzel, oder ist das eine Kama-Sutra-Lektion?