Ökonometrie: Lassen Sie uns über die Bilanz der CU sprechen. - Seite 21
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Nun zur Zeile E. Angenommen, wir haben 100 Rubel auf unserem Konto. Wie hoch ist der erwartete Wert von E für morgen? Richtig, 100+10=110 Rubel, da das Eigenkapital im Durchschnitt jeden Tag um diesen Betrag steigt. Mit anderen Worten, die Erwartung des Eigenkapitals für den gegebenen TS steigt jeden Tag um 10 RUB, d.h. sie ist zeitlich nicht konstant - die Reihe ist nicht-stationär.
Das ist eine Offenbarung für mich - mir wurde beigebracht, wenn es zwei Zufallsvariablen 100 und 110 mit gleichen Wahrscheinlichkeiten von 0,5 gibt, dann ist MO = 105. Ich werde morgen darüber nachdenken..........
Und wenn ich heute 100 p habe und morgen erwarte, dass es 120 sein werden, dann wird mein MO 120 sein? Und wenn ich meine Meinung ändere und morgen 150 erwarte, ist mein MO in einer Sekunde bereits 150?
Und wenn ich morgen 150 erwarte und es dann 110 werden, wie hoch ist dann mein MO?
Dies ist nur eine Offenbarung......... Ich habe gerade die heilige Bedeutung des Wortes "warten" in dem Satz MO............
Und wenn ich heute 100 habe, morgen 100 erwarte und übermorgen 100, ist das dann eine stationäre Reihe?
Und wenn ich heute 100 habe und morgen 100 und übermorgen 100 erwarte, ist das dann eine stationäre Reihe?
(2 Pfennige von mir.)
Ja, eine stationäre Reihe ist, grob gesagt, immer parallel zur X-Achse.
(2 Pfennige von mir.)
Ja, die stationäre Reihe ist, grob gesagt, immer parallel zur X-Achse.
im Idealfall ja.
In der Praxis ist ein leichter Neigungswinkel zulässig
warum so viele Buchstaben???
1. Niemand berührt die Ergodizität. Und man braucht es nicht anzufassen - so gerät das Ganze in ein solches Dickicht....
2. Stationarität bedeutet Beständigkeit der MO
(3) In der Praxis können die MO-Werte nicht übereinstimmen - das ist kein Märchen, sondern das wahre Leben. Für die Stationarität ist es daher ausreichend, die MO innerhalb bestimmter Grenzen zu ändern
MO ist nicht dasselbe wie der Stichprobendurchschnitt, den Sie im Sinn haben.
4. "durch Mittelwertbildung über ein Ensemble aller möglichen Realisierungen" - schrieb oben.... Nun, man kann es nicht "buchstabieren", ohne genau zu lesen, was man "buchstabiert". Es gibt keine Implementierungen - es gibt nur eine Implementierung. Konzentrieren Sie sich auf ein Beispiel - EINE Umsetzung. EINS.
Wenn es im Prinzip EINE ist, dann kommen keine Zufallsvariablen, geschweige denn Prozesse, in Frage: alles ist bereits bekannt. Der Sinn ökonometrischer Berechnungen besteht in diesem Fall darin, abzuschätzen, wie sich das Eigenkapital in anderen Zeitintervallen (in der Zukunft), die unendlich lang sein können, verhalten könnte. Da wir aber natürlich nicht über ein solches Ensemble verfügen, bleibt uns nichts anderes übrig, als das Eigenkapital anhand der verfügbaren Realisierungen zu schätzen. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen, aber wenn wir nur EINE Realisierung haben, erfordern fast alle von ihnen in gewissem Maße Ergodizität der Reihe, und daher werden für nicht-stationäre (nicht-ergodische) Prozesse in der Regel verzerrte Schätzungen geliefert. Bei einigen Methoden kann die Verzerrung groß sein (z. B. wenn MO durch den Stichprobenmittelwert ersetzt wird), während sie bei anderen Methoden viel weniger auffällig ist (z. B. bei HP-Filtern oder moderneren Splines mit einer Strafe). Aber man sollte sie immer im Hinterkopf behalten.
5. ich erkläre noch einmal, was in diesem Fall zu tun ist - eine Reihe hacken, MO vergleichen, wenn sie sich nicht innerhalb von 3 - 5% stationär unterscheiden.
6. den ersten Unterschied - brauche ich nicht. Vielleicht braucht sie jemand, aber nicht ich. Vielleicht brauche ich es nicht. Vielleicht brauche ich es aber auch - vielleicht, aber nicht für dieses Beispiel.
Sie haben Ihre Kiefer energisch bewegt, aber warum?
Es kann nie schaden, die Grundlagen zu wiederholen. Was meinen Sie, was Universitätsprofessoren Jahr für Jahr tun? Sie werden immer schlauer, bevor sie es merken!
Im Idealfall ja.
in der Praxis ist ein leichter Neigungswinkel zulässig
dem Gericht ist klar, dass dies alles nichts mit dem wirklichen Leben zu tun hat
theoretischer Unsinn - bei diesem Ansatz gibt es im realen Leben keine stationären Prozesse, da die MO realer Prozesse mindestens um Tausendstel oder Millionstel differiert, sondern
Danke, aber es war es nicht wert, Zeit zu verschwenden - kein Nutzen
Aber die Methode, die MO als einen Wert zu berechnen, den der Beobachter in der Zukunft "erwartet", ohne irgendwelche Berechnungen und Tüfteleien mit Wahrscheinlichkeiten - mochte es. amused!
Die Korrelation zwischen einzelnen Währungen(nicht Paaren) ist eher schwach als stark.
Nein?
// EURCHF nicht vorgeschlagen. ;)
Nun, der Preis ist immer relativ zu einem anderen Vermögenswert (oder mehreren). Es gibt keine andere Möglichkeit, das zu umgehen.
Wir nehmen zum Beispiel die EURUSD- und GBPUSD-Inkremente auf m15. Aus diesen beiden Verteilungen generieren wir EURGBP-Inkremente, sofern sie unabhängig sind, und vergleichen sie mit den realen EURGBP-Inkrementen. D.h. wir montegrieren verschiedene Inkremente von EURUSD und GBPUSD aus ihren realen Verteilungen und berechnen EURGBP cross
in blau - reale und in rot - synthetische EURGBP-Inkremente. Die synthetischen sind in der Tat ähnlich wie Cauchy. Die echten haben natürlich mehr Schwänze als die normalen, aber sie sind weit von Cauchy entfernt. Und eine ausgeprägte Schärfe.
Zum Beispiel habe ich die Verteilung der Inkremente in einer Währung noch nie so synthetisch gesehen. Sei es ein Paar oder ein komplexeres - zum Beispiel der Dollar-Index. Die einzige Bedingung, die in dieser Pseudokreuzung eingeführt wird, ist die Unabhängigkeit der Inkremente der Majors. Daraus ergibt sich, dass alle Vermögenswerte abhängig sind. Zwar nicht direkt, sondern über andere Vermögenswerte, aber das ändert nichts am Kern der Sache.
Warum sind es so viele Buchstaben?
1. Niemand berührt die Ergodizität. Und man braucht es nicht anzufassen - so gerät das Ganze in ein solches Dickicht....
2. Stationarität ist die Beständigkeit des MoD.
Es wäre sehr wünschenswert, sich zumindest in diesem Thread nicht selbst zu propagieren. Besonders unangenehm ist Ihre mangelnde Bereitschaft, andere Standpunkte zur Kenntnis zu nehmen, auf die Sie verweisen.
Stationarität ist mo + Streuung .
Ohne die Varianz zu berücksichtigen, haben Sie sich bei Ihren Überlegungen zur Gerechtigkeit lächerlich gemacht.
Kehren wir zum Thema des Threads zurück.
Bisher habe ich einen Punkt gemacht: Wenn wir über Balance-Stationarität diskutieren (beachten Sie, dass ich nicht einmal Balance habe - Renditen in Pips!), dann ist der wertvollste Gedanke, dass Balance Detrending nur als eine gerade Linie möglich ist und meine Glättung mit HP-Filter nicht korrekt ist.
Ich werde versuchen, das bei der Neuberechnung zu berücksichtigen.