Ökonometrie: Lassen Sie uns über die Bilanz der CU sprechen. - Seite 20
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Wenn Sie sich einen Globus mit Seiten Ihrer Lieblingsformeln ans Ohr kleben, ist das kein Grund, sich als "bodenständig" zu bezeichnen.
Der Ansatz wird allgemein gebilligt. Was hat Koshi falsch gemacht? Sie passen nicht in den Globus? Ziehen Sie es aus, bevor es zu groß wird.
Entweder bin ich dumm oder Sie sind es.
Noch einmal.
Sie sitzen an Ihrem Computer, höchstwahrscheinlich MS, und man sagt Ihnen, wir sollten zu Apple wechseln, das sei ein schönes Spiel (in koshi). Du brauchst Apple nicht und schon gar nicht das Spiel, du brauchst es nicht. Sie haben alles und es gibt eine Menge interessanter Dinge, für die Sie keine Zeit haben. Und es wird Ihnen angeboten, mit Spielzeug zu spielen.
Was gibt es da zu verstehen?
Und wenn Sie es ernst meinen, geben Sie Hinweise auf die Anwendung von Cauchy im Handel. Jede Überlegung sollte mit einer Literaturrecherche beginnen. Wenn Sie das tun, können Sie anstelle von Coshi eine sehr nützliche Kointegration in Ihrem Kopf erhalten.
Wirklich urkomisch. Du hast keine Ahnung...jep... die Meister der mathematischen Entwässerung haben auch bei der Kointegration ihre Finger im Spiel :-)
(aber... selbst wenn sie eine stationäre Kurve finden, die nach allen Regeln der Kunst kointegriert ist - aber... keine Möglichkeit, herauszufinden, was damit zu tun ist :-) wie man einen TC daraus macht :-)
Und im Ernst: Geben Sie Hinweise auf die Anwendung von Cauchy im Handel. Jede Überlegung sollte mit einer Literaturrecherche beginnen. Wenn Sie das tun, könnten Sie anstelle von Cauchy eine sehr nützliche Kointegration in Ihrem Kopf haben.
FAA. Bitte korrigieren Sie das "c" zu "h" in Ihrem Beitrag. Weil ich es in die Annalen eintragen möchte und die Leser denken werden, dass ich einen einfachen Tippfehler kaufe.
// Obwohl es an sich schon lustig ist - Freud weint.
FAA. Bitte korrigieren Sie das "c" in Ihrem Beitrag durch ein "z". Weil ich das in die Annalen eintragen möchte und die Leser denken werden, dass ich einen einfachen Tippfehler kaufe.
// Obwohl es an sich schon lustig ist - Freud weint.
Das ist kein Tippfehler, sondern Teil des Handbuchs für Dissertationen. Das erste Kapitel ist ein Überblick über die Literatur.
Dies ist kein Tippfehler, sondern Teil der Leitlinien für Dissertationen. Das erste Kapitel ist die Literaturübersicht.
Ach, Scheiße. Das ist noch witziger. Geschrieben.
Gut für Sie.
Das Konzept der Korrelation wird in der Korrelationsanalyse, der Regressionsanalyse und, da es sich um sehr ähnliche Dinge handelt, manchmal auch als Regressions-Korrelationsanalyse bezeichnet, ausführlich behandelt. Dies sind die Lehrbücher. Es ist durchgekaut, sogar in diesem Thread hat sich Avals dazu geäußert. Das Wichtigste ist, sie nicht aus den Annalen zu streichen.
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Ein Eskimo betritt ein Literaturinstitut. Sie fragen ihn: Haben Sie Puschkin gelesen? - Nein. Haben Sie Gogol gelesen? - Nein, aber haben Sie Tolstoi gelesen? - Darauf antwortet der Chukcha: Der Chukcha ist ein Schriftsteller, kein Leser.
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Herzlichen Glückwunsch an alle Autoren im Namen der Leser. Auf geht's, Leute, rauf auf die Räder, Hauptsache, ihr fahrt mit erhobenem Kopf, dann ist es noch lustiger.
Herzlichen Glückwunsch an alle Autoren im Namen der Leser. Kommt schon, Jungs, schwingt euch auf eure Räder, Hauptsache, ihr fahrt mit erhobenem Kopf, dann ist es noch lustiger.
Okay, vielen Dank.
Viel Glück mit Ihrer Dissertation.
Ich verstehe, wenn Avals nicht weiterkommt, aber ich kann nicht jedem alles erklären - nehmen Sie den gleichen Expert Advisor, lassen Sie ihn auf der gleichen Geschichte laufen, aber mit einem kleineren Lot und erhalten Sie einen Aktienanstieg von etwa 2% über den gesamten Zeitraum und erhalten Sie eine STATIONÄRE EQUITY-RANGE!
Kurz gesagt, eine Alphabetisierung.
Stationarität ist (unter anderem) die Invarianz der Verteilung einer Zufallsvariablen (z. B. MO) über die Zeit. Im Allgemeinen ist die MO zu jedem Zeitpunkt anders, aber wenn alle Werte zu jedem Zeitpunkt übereinstimmen, dann ist die Reihe stationär (sei es so, ich vereinfache absichtlich, indem ich die höheren Momente weglasse). Sie wird von MO zu jedem Zeitpunkt nicht durch Mittelung über die gegebene Realisierung (auf dem Zeitintervall von 0 bis T) definiert, sondern durch Mittelung über das Ensemble aller möglichen Realisierungen - bis wir beweisen, dass der Prozess ergodisch ist, was wir nicht beweisen werden, weil zum Beispiel ein nicht-stationärer Prozess überhaupt nicht ergodisch sein kann - und es ist die (Nicht-)Stationarität, die wir herausfinden wollen.
Wir haben hier zwei Serien. Die erste, die anfängliche, ist das Eigenkapital selbst, also E. Sie ist die kumulierte Summe der anderen Reihen, die Folge der Tageseinnahmen P. Die zweite Reihe ist also die erste Differenz der ersten Reihe. Die Reihe P ist stationär, weil der tägliche Verdienst im Durchschnitt konstant ist, d.h. die Erwartung des morgigen Verdienstes ist für uns immer gleich, sei es 10 Rubel.
Nun zur Serie E. Angenommen, wir haben 100 Rubel auf unserem Konto. Wie hoch ist der erwartete Wert von E morgen? Richtig, 100+10=110 Rubel, da das Eigenkapital im Durchschnitt jeden Tag um diesen Betrag steigt. Mit anderen Worten: Die Eigenkapitalerwartung für den TS steigt um 10 RUB pro Tag, d. h. sie ist im Zeitverlauf nicht konstant und die Reihe ist nicht stationär. In der Ökonometrie und ganz allgemein in der angewandten Statistik werden solche Reihen als integrierte Zeitreihen der Ordnung 1 bezeichnet und mit I(1) abgekürzt.
Puh, ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt.
Kurz gesagt, eine Alphabetisierungsstunde.
Stationarität ist (unter anderem) die Invarianz der Verteilungsindikatoren einer Zufallsvariablen (z. B. MO) in der Zeit. Im Allgemeinen ist die MO zu jedem Zeitpunkt anders, aber wenn alle Werte zu jedem Zeitpunkt übereinstimmen, dann ist die Reihe stationär (sei es so, ich vereinfache absichtlich, indem ich die höheren Momente weglasse). Sie wird von MO zu jedem Zeitpunkt nicht durch Mittelung über die gegebene Realisierung (auf dem Zeitintervall von 0 bis T) definiert, sondern durch Mittelung über das Ensemble aller möglichen Realisierungen - bis wir beweisen, dass der Prozess ergodisch ist, was wir nicht beweisen werden, weil zum Beispiel ein nicht-stationärer Prozess überhaupt nicht ergodisch sein kann - und es ist die (Nicht-)Stationarität, die wir herausfinden wollen.
Wir haben hier zwei Serien. Die erste, die anfängliche, ist das Eigenkapital selbst, also E. Sie ist die kumulierte Summe der anderen Reihen, die Folge der Tageseinnahmen P. Die zweite Reihe ist also die erste Differenz der ersten Reihe. Die Reihe P ist stationär, weil der Tagesumsatz im Durchschnitt konstant ist, d.h. die Erwartung des morgigen Umsatzes ist für uns immer die gleiche, sei es 10 Rubel.
Nun zur Serie E. Angenommen, wir haben 100 Rubel auf unserem Konto. Wie hoch ist der erwartete Wert von E morgen? Richtig, 100+10=110 Rubel, da das Eigenkapital im Durchschnitt jeden Tag um diesen Betrag steigt. Mit anderen Worten: Die Eigenkapitalerwartung für den TS steigt um 10 RUB pro Tag, d. h. sie ist im Zeitverlauf nicht konstant und die Reihe ist nicht stationär. In der Ökonometrie und ganz allgemein in der angewandten Statistik werden solche Reihen als integrierte Zeitreihen der Ordnung 1 bezeichnet und mit I(1) abgekürzt.
Puh, ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt.
Warum so viele Buchstaben?
1. niemand berührt die Ergodizität. Und man braucht es nicht anzufassen - so wird es jetzt alles zu einem solchen Dickicht....
2. Stationarität ist eine Konstante von MO
(3) In der Praxis können die MO-Werte nicht übereinstimmen - das ist kein Märchen, sondern das wahre Leben. Für die Stationarität reicht es daher aus, die MO innerhalb bestimmter Grenzen zu verändern
4. "durch Mittelwertbildung über ein Ensemble aller möglichen Realisierungen" - ich schrieb oben.... Nun, man kann es nicht "buchstabieren", ohne genau zu lesen, was man "buchstabiert". Es gibt keine Implementierungen - es gibt nur eine Implementierung. Konzentrieren Sie sich auf ein Beispiel - EINE Umsetzung. EINS.
5. ich erkläre noch einmal, was in diesem Fall zu tun ist - eine Reihe hacken, MOs vergleichen, wenn sie sich nicht innerhalb von 3 - 5% stationär unterscheiden.
6. der erste Unterschied - ich brauche ihn nicht. Vielleicht braucht sie jemand, aber nicht ich. Vielleicht brauche ich es nicht. Vielleicht brauche ich es aber auch - vielleicht, aber nicht für dieses Beispiel.
Wir haben unsere Kiefer energisch bewegt, aber warum?