Nicht der Gral, sondern ein ganz normaler - Bablokos!!! - Seite 54
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Wenn es bei zwei Paaren Kointegration gibt, dann nur in einem kleinen Zeitintervall. Außerdem ist in den meisten Fällen die resultierende Synthese fast gleich der Kreuzung zwischen diesen Hauptfächern (der Unterschied ist unbedeutend). Gibt es so etwas wie ein Kreuz, das 3 Jahre lang in einer stabilen Wohnung hängt?
Sie haben geprüft. Im Prinzip könnte dieses kleine Zeitintervall ausreichen, um die Krümel vom Tisch zu holen. Synthetik und Cross sind wegen der Gewichtungsfaktoren nicht genau dasselbe.
Auch hier zeigen erste Tests, dass ein Körnchen Wahrheit darin steckt. Bislang besteht die Aufgabe darin, Bedingungen zu formulieren, die der Kunststoff erfüllen muss. Die Hauptaufgabe besteht darin, einen Algorithmus zur Bestimmung der optimalen Anzahl von Stäben zu finden, auf denen dieser Kunststoff aufgebaut ist. Rein logisch ist es notwendig, die Paare und die Koeffizienten ihrer Beteiligung an der Synthese so zu wählen, dass die lineare Regression der Synthese einen Neigungswinkel von Null und die Streuung einen minimalen Wert hat. Und natürlich das Tamburin, um die synthetischen Koeffizienten bis zum Erhalt eines Signals zum Schließen der Position zu erhalten.
ivandurak:
Fleisch
Sie haben geprüft. Im Prinzip könnte dieses kleine Zeitintervall ausreichen, um die Krümel vom Tisch zu holen. Synthetik und Cross sind wegen der Gewichtungsfaktoren nicht genau dasselbe.
Auch hier zeigen erste Tests, dass ein Körnchen Wahrheit darin steckt. Bislang besteht die Aufgabe darin, Bedingungen zu formulieren, die der Kunststoff erfüllen muss. Die Hauptaufgabe besteht darin, einen Algorithmus zur Bestimmung der optimalen Anzahl von Stäben zu finden, auf denen dieser Kunststoff aufgebaut ist. Rein logisch ist es notwendig, die Paare und die Koeffizienten ihrer Beteiligung an der Synthese so zu wählen, dass die lineare Regression der Synthese einen Neigungswinkel von Null und die Streuung einen minimalen Wert hat. Und natürlich ein Tamburin, um die synthetischen Koeffizienten bis zu dem Moment zu halten, in dem ein Signal zum Schließen einer Position empfangen wird.
Fleisch
Ich könnte nicht mehr zustimmen. Ich glaube, in meinem Thread über Kointegration habe ich Einheitswurzeltests für 6700 H1-Kerzen angegeben. Nur gelegentlich war der Rest nicht stationär. Ich kann es noch einmal versuchen, wenn Sie möchten.
ivandurak:
die Auswahl der Anzahl der Verzögerungen erfolgt automatisch, und es gibt eine recht große Auswahl an Algorithmen zur Bestimmung der Anzahl der Verzögerungen.
Die Anzahl der Verzögerungen wird automatisch ausgewählt, und es gibt eine breite Palette von Algorithmen zur Bestimmung der Anzahl der Verzögerungen.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, geben Sie bitte einen magischen Kick in diese Richtung.
Erste Notierungen, H1 6736 Takte, Jahr.
Grafik der Residuen aus der Kointegrationsregression
Prüfung auf Nicht-Stationarität. Die Zahlen auf der linken Seite geben in etwa die Wahrscheinlichkeit an, dass das Residuum nicht stationär ist.
Einer der Ausreißer = 2,4% ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Residuum nicht stationär ist.
Genau, wir können die Nullhypothese, dass die Reihe zu fast 100% stationär ist, nicht zurückweisen!
Sie haben geprüft. Im Prinzip könnte dieses kleine Zeitintervall ausreichen, um die Krümel vom Tisch zu holen. Synthetik und Cross sind wegen der Gewichte nicht genau dasselbe.
Nur was haben "Krümel vom Tisch" damit zu tun, wenn die Grafik einen stetigen Anstieg des Eigenkapitals über 3 Jahre zeigt? Das heißt, als ob es eine stabile Kointegration gäbe. Das kann aber nicht stimmen, wenn wir uns nur mit zwei Devisenpaaren beschäftigen. Sie sollten nicht an Märchen glauben. Oder haben Sie vergessen, dass der Devisenmarkt der effizienteste Markt ist? Selbst bei einer Reihe von Paaren ist es unwahrscheinlich, dass etwas klappt.
Es gab hier schon einmal einen Mann unter dem Nickname hrenfx (jetzt gebannt), der das alles ein paar Jahre lang sehr gründlich studiert hat und versucht hat, einen stationären Prozess aus vielen Instrumenten (und nicht nur Forex) zu erstellen, so dass er einige Korrelationen zwischen ihnen gefunden und den Recycle-Indikator erstellt hat. Es ist mir gelungen, solche Koeffizienten zu finden, dass es sehr beeindruckend aussieht, als ob der gesamte Markt in Ordnern angeordnet wäre. Aber in der Realität ist es nicht so hell, denn die Koeffizienten ändern sich ständig. Sein daraufhin eröffnetes Pamm-Konto ist zwar im Allgemeinen rentabel, aber extrem instabil.
...
Die Nullhypothese, dass die Reihe zu fast 100 % stationär ist, kann nicht zurückgewiesen werden!
Und welche Quoten hatten Sie für EURUSD und GBPUSD? Versuchen Sie, in ähnlicher Weise die Wurzeln des EURGBP zu überprüfen. Versuchen Sie auch, das betreffende Intervall ein paar Takte nach vorne oder hinten zu verschieben - wird es Unterschiede geben?
Die Diagramme wurden durch Verschieben des Fensters von 236 Balken (zwei Wochen) entlang einer Stichprobe von 6.736 Balken erstellt. Die Werte des Einheitswurzeltests wurden in der letzten Leiste des Verschiebungsfensters aufgezeichnet. Auf diese Weise erhält man viele Testwerte.
Die Quotienten selbst sind nicht stationär. Das ist der Sinn der Kointegration, dass die Kombination von zwei nicht-stationären Kursen stationär ist.
Meat:
А какие коэффициенты у вас были к EURUSD и GBPUSD?
Von der Regression. Hier gibt es Feinheiten. Die Art und Weise, wie eine Reihe von Indikatoren für den Paarhandel eingesetzt wird, wird nicht funktionieren. Der Restbetrag wird nicht stationär sein und niemand kontrolliert ihn.
Und wie hoch sind die Koeffizienten in diesem Intervall? Wir sind an bestimmten Werten interessiert, da wir nicht mit Regressionen, sondern mit Währungspaaren handeln.
Hm.
Was ist eine Regression?
Zum Beispiel: EURUSD = a+ b*GBPUSD
werden durch a und b ausgewertet - das sind die Koeffizienten für Sie. Regression hat also eine Menge damit zu tun.
Siehe hier. Es gibt noch viel mehr zu diesem Thema.