Das Sultonov-Regressionsmodell (SRM) - behauptet, ein mathematisches Modell des Marktes zu sein. - Seite 33

 
Integer:

Misheks Aussage ist richtig, einfach "aufpassen, was man sagt", die X-Achse ist die Zeit, nicht der Preis in Abhängigkeit von der Zeit (das ist sozusagen dasselbe, aber sehr unterschiedlich). Aber manche Leute mögen es, andere zu verarschen, aber die Frage ist, wie kaputt ihre eigenen Gehirne sind?

Auf keinen Fall, Mister, in Regressionsmodellen für Zeitreihen ist die Zeit normalerweise ein Parameter.

Oder geht es um etwas anderes?

 
avatara:

Auf keinen Fall, Monsieur, die Zeit ist in der Regel ein Parameter in Zeitreihenregressionsmodellen.

Daher ist jedes Regressionsmodell irrelevant. Macht doch Sinn, oder?
 
TheXpert:
Nun, dann ist jedes Regressionsmodell irrelevant. Macht doch Sinn, oder?

Daher die Frustration vieler Prognostiker, die mit dem "nächsten Nachbarn", Fourier, usw. arbeiten.

Sie haben definitiv nicht genug Zeit für sich.

 

Ich habe genug von euch allen - ihr könnt dem Gedankengang in diesem Thread überhaupt nicht folgen, ihr verfallt einfach in einen Stupor.

Wir sprechen über die Verfügbarkeit von Zeit in Zitaten, nicht in Modellen, ob sie mir gehören oder nicht, beruhigen Sie sich - nicht mir; und nicht meine Taschen: beruhigen Sie sich - leer. Ihr seid alle reicher, gebildeter und geschulter als ich. Freut euch!!! Beifall!!!!

 
avatara:

Auf keinen Fall, Monsieur, die Zeit ist in der Regel ein Parameter in Zeitreihenregressionsmodellen.

Oder geht es um etwas anderes?


Die andere ist "Preis gegen Zeit".
 
avatara:

daher die Frustration vieler Prognostiker mit dem "nächsten Nachbarn", Fourier, usw.

Zeit allein ist eindeutig nicht genug.


Ja, das bin ich, ein frustrierter Extrapolator-Prognostiker. Wenn Sie andeuten, dass Sie ein Einkommensregressionsmodell haben, dann ist der beste Weg, dies zu beweisen, ein Live-Stream oder zumindest eine Demo. Haben Sie es? Zeigen Sie es uns! Hier gibt es viele Theoretiker. Wir streiten über die Korrektheit von PMS (18), aber als Beweis dafür zeigen wir, wie es korrekt abgeleitet wurde (Feuerstein mit Ohren, sagten Sie), anstatt zu zeigen, wie viele Einlagen es verdoppelt hat.
 
gpwr:

Ja, das bin ich, ein frustrierter Extrapolator-Prognostiker. Wenn Sie behaupten, dass Sie über ein Einkommensregressionsmodell verfügen, dann ist der beste Weg, dies zu beweisen, ein Live-Status oder zumindest eine Demo. Haben Sie es? Zeigen Sie es uns! Hier gibt es viele Theoretiker. Wir streiten über die Korrektheit des PMS (18), aber als Beweis geben wir an, wie es korrekt abgeleitet wurde (Feuerstein mit Ohren, sagten Sie), anstatt zu zeigen, wie viele Einlagen es verdoppelt hat.

Wovon reden Sie eigentlich? Ich spreche von mir selbst.

Ich selbst habe den Sprung aus der Extrapolation des RMS-Kanals gewagt.

Deshalb bestätige ich - ein "Rückspiegel" reicht nicht aus, um voranzukommen...

;)

 
avatara: Ich möchte Sie jedoch dringend bitten, den viel gepriesenen und deshalb ungelesenen Artikel von Yusuf noch einmal zu lesen und den Gedankengängen des Autors nachzugehen.

Ich denke, er wird gerne die kontroversen und komplizierten Wendungen der Schlussfolgerung 18 erklären.

Ich habe es gelesen, ich habe es gelesen, fast vor allen anderen, zusammen mit alsu. Es gibt eine Menge unerklärter Punkte und Fehler.

Ich stellte Fragen zum Inhalt dessen, was ich gelesen hatte. Eine dieser Fragen, "Was ist ein Mehrzellenmodell?", wurde erst einige Monate später beantwortet. Der Rest der Fragen wurde und wird im Wesentlichen nicht beantwortet.

Die Gamma-Funktion taucht dort auf, OK, aber sie hat ungefähr das gleiche Verhältnis zur Gamma-Verteilung, wie ein Kelch zu einem Kelch.

Es gibt noch eine weitere Nuance, die mich stark an der Qualität des Materials zweifeln lässt: Die veröffentlichte Version des Indikators weicht stark von der Formel (18) ab, weil es bereits zwei Zweige gibt, zwischen denen jederzeit gewechselt werden kann.

Nun, ich spreche nicht einmal davon, wie der Autor diese Funktion verabsolutiert und suggeriert, dass sie auf alles angewandt werden kann, ohne auf die Natur der Phänomene zu achten. Seine Rede auf dem Mekhmatov-Forum hätte in die Annalen des Forums eingehen müssen, wenn es sie denn gegeben hätte.

Dies ist ein eindeutiger Hinweis auf die Qualität der Ausbildung, die der außerordentliche Professor erhalten hat. Aber der Ehrgeiz ist wie der von Smirnoff, nur noch größer.

Nun, er soll die Menschen weiterhin mit seinen Perlen erfreuen und dazu beitragen, den Bereich der Annalen zu entwickeln.

 
gpwr:

Ja, das bin ich, der frustrierte Extrapolator-Prognostiker. Wenn Sie behaupten, dass Sie über ein Einkommensregressionsmodell verfügen, dann ist der beste Weg, dies zu beweisen, ein Live-Status oder zumindest eine Demo. Haben Sie es? Zeigen Sie es uns! Hier gibt es viele Theoretiker. Wir streiten über die Richtigkeit des PMS (18), aber als Beweis dafür geben wir Beispiele für korrekte Abhebungen (Feuerstein mit Ohren, sagten Sie), anstatt zu zeigen, wie viele Einzahlungen es verdoppelt hat.
Lassen wir alles außer Acht, auch die Zeit, und konzentrieren wir uns auf die Vorhersagefähigkeit des Modells am Beispiel der Reihe, die aus den auf Seite 1 angegebenen Tangenswerten besteht. Es gibt keine Zeit, keine Anprobe oder etwas Ähnliches. Ist es nicht interessant herauszufinden, wie es möglich ist, den Anstieg der Zahlen in der Reihe bei scheinbar monotoner Änderung der Werte der Zahlen in dieser Reihe vorherzusagen? Ich muss auf diese Frage zurückkommen, da ich von den Teilnehmern keine Antwort erhalten habe - weder eine Bestätigung noch eine Widerlegung. Ist es möglich zu zeigen, dass andere Regressionsmodelle das Gleiche mit dieser Reihe tun können?
 
Mathemat:

Seine Rede auf dem Mekhmatov Matforum hätte in die Annalen des Forums eingehen sollen, wenn es sie denn gegeben hätte.


Kann ich den Link haben?
Grund der Beschwerde: