Das Sultonov-Regressionsmodell (SRM) - behauptet, ein mathematisches Modell des Marktes zu sein. - Seite 47
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Ich übertrage meine Beiträge aus Murads Threadhttps://www.mql5.com/ru/forum/142503/page3 hierher, wenn Sie mich entschuldigen:
Wenn wir von "gegenwärtigen" und "zukünftigen" Preisen sprechen, gehen wir von einer signifikanten Zeitabhängigkeit des Preises aus. Kürzlich beschloss ich, die Signifikanz des Koeffizienten bei der Variablen "Zeit" in der Abhängigkeit des Durchschnittspreises des nächsten Barren F(t+1)=a1O(t)+a2L(t)+a3C(t)+a4t zu überprüfen. Es stellte sich heraus, dass der Wert von a4 um ein Hundertfaches geringer ist als der Wert der anderen Koeffizienten. Das bedeutet, dass es ein wenig kostet, den Preis innerhalb des Balkens zu bewegen, um den Effekt der Zeit zu negieren.