Eine Frage zum Geldverdienen auf dem FOREX-Markt - Seite 14
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Ich habe mich von diesem Thema abgewandt - ich hatte andere wichtige Aufgaben. Aber ich werde darauf zurückkommen und es zu Ende bringen. Ich kann jedoch keine Frist versprechen - wahrscheinlich nach den Neujahrsferien.
Das Problem mit den technischen Indikatoren und der technischen Analyse im Allgemeinen ist, dass sie ihr Verhalten je nach Untersuchungsgegenstand nicht ändern. Wenden Sie den MACD auf ein Preisdiagramm an - manchmal zeigt er Divergenz und Konvergenz, er wechselt vom positiven in den negativen Bereich. Wenden Sie es auf das primitivste SB-Diagramm an - es wird die gleichen Muster zeigen und das gleiche Verhalten aufweisen. Die Frage ist, warum wir diesem Indikator Glauben schenken sollten, wenn er dieselben Angaben zu offensichtlich bedeutungslosen Daten macht.
Technische Indikatoren sind eine Art Filter. Fast jeder Indikator kann einen idealen Einstiegspunkt in den Markt zu einem bestimmten Zeitpunkt bei bestimmten Einstellungen der (idealen) Eingangsparameter angeben. Die Vorhersage dieser Parameter ist oft viel einfacher als ein trockenes Preisdiagramm. Wenn Sie diese Parameter berechnet haben, können Sie eher den idealen Preis oder den idealen Zeitpunkt für den Einstieg bestimmen. Und versuchen Sie, eine Regression für die drei idealen Parameter desselben Matzods auf einem bedeutungslosen Diagramm zu erstellen - es wird nicht funktionieren.
Versuchen Sie einmal, eine Regression für die drei idealen Parameter desselben Matzods auf einem nichtssagenden Diagramm darzustellen - es funktioniert nicht.
Dies ist nicht das erste Mal, dass ich eine Kopie meines Beitrags über die Verwendung von Indikatoren in einem TS erstellt habe
Der Preis ist die abhängige Variable (Funktion) und die anderen Indikatoren sind die unabhängigen Variablen. Hier ist eine schematische Gleichung:
preis preis(-1) dac(-1) dao(-1) dbears(-1) dbulls(-1) cci(-1) dframa(-1) dmacdm(-1)
-1 bedeutet den vorherigen Wert. Das ist normal, denn der Indikator wird analytisch aus dem Preis abgeleitet. Gehen wir davon aus, dass der Preis ein Inkrement ist und wir daher Indikatorinkremente verwenden. Aus Faulheit verwende ich nicht alle Indikatoren (ich verwende die Diskriminanzanalyse des Autors des Artikels). Wir schätzen die Gleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate:
Wir haben eine Schätzung der Gleichungskoeffizienten erhalten. Die letzte Spalte ist sehr interessant: Sie gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass der entsprechende Koeffizient gleich Null ist. Diese Wahrscheinlichkeit ist für alle Koeffizienten deutlich höher als mindestens 10%, d.h. wir können davon ausgehen, dass wir die Hypothese, dass der entsprechende Koeffizient gleich Null ist, nicht zurückweisen können. Dementsprechend hat das R-Quadrat einen lächerlichen Wert.
Ich komme zu dem Schluss, dass es sinnlos ist, Indikatoren zu verwenden, da sie sich nicht auf den Preisanstieg beziehen.
Ich habe keine "Arbeiten" über Forex gesehen! Es ist wunderschön. Fertige Dissertationen. Und am Ende... der herrlichste Satz: "... Das System erwies sich als stabil und zeigte durchgängig fast 50 % positive Statistiken..."
Der Autor dieses Threads ist "beleidigt" von Martingale. Er hat eine Verlustgarantie, verstehen Sie? Und hat er nicht versucht, das genaue Gegenteil von dem zu tun, was der TS verlangt? Denn wenn man ihm glaubt, ist in diesem Fall die Verdoppelung der Einlage (!) garantiert...
Während Genies mit akademischen Titeln nach dem Gral suchen, liegt er, dieser Gral, "auf dem Kopf" direkt vor ihrer Nase ... und Hunderte von Prozent von 95 Prozent der Einlagen der Händler werden über ihn abgewickelt.
Ist das nicht der Punkt, an dem Sie suchen, meine Herren?
Während Genies mit akademischen Titeln nach dem Gral suchen, liegt der Gral "auf dem Kopf", direkt vor ihrer Nase...
Der Klügste unter Millionen von anderen Klugen
Was mich überrascht, ist Folgendes... Warum bemühen sich Leute mit Verstand und einer beachtlichen Ausbildung um ein Handelssystem, für das hundert oder zwei Prozent Gewinn pro Jahr als guter Indikator gelten, während ein unbelasteter Anfänger in ein paar Wochen leicht 100 % seiner ersten Einzahlung verliert und damit zeigt, dass sich ein Dritter bei gegenteiligem Verhalten in derselben Zeitspanne problemlos verdoppelt hätte? Wie kann ein Anfänger eine solche "Produktivität" erreichen? Was tut er, was sein mit Wissen vollgestopfter Verstand nicht begreifen kann?
Ich habe keine "Arbeiten" über Forex gesehen! Wunderschön! Fertige Dissertationen. Und am Ende... der herrlichste Satz: "... "Das System hat sich als robust erwiesen und zeigt konstant fast 50 Prozent positive Ergebnisse..."
Der Verfasser dieses Threads fühlt sich durch Martingale "beleidigt". Er hat eine Verlustgarantie, verstehen Sie? Und er hat nicht versucht, das genaue Gegenteil von dem zu tun, was der TS verlangt? Denn wenn man ihm glaubt, ist in diesem Fall die Verdoppelung der Einlage (!) garantiert...
Während Genies mit akademischen Titeln nach dem Gral suchen, liegt er, dieser Gral, "auf dem Kopf" direkt vor ihrer Nase ... und Hunderte von Prozent von 95 Prozent der Einlagen der Händler werden über ihn abgewickelt.
Ist das nicht der Punkt, an dem Sie suchen, meine Herren?
Um eine Million zu verdienen, muss man eine Million investieren. Dabei finden Sie eine Million und der erste Teil ist gelöst.
Dies ist nicht das erste Mal, dass ich meinen Beitrag über die Verwendung von Indikatoren in einem TS kopiert habe
Der Preis ist die abhängige Variable (Funktion) und die anderen Indikatoren sind die unabhängigen Variablen. Hier ist eine schematische Gleichung:
preis preis(-1) dac(-1) dao(-1) dbears(-1) dbulls(-1) cci(-1) dframa(-1) dmacdm(-1)
-1 bedeutet den vorherigen Wert. Das ist normal, denn der Indikator wird analytisch aus dem Preis abgeleitet. Gehen wir davon aus, dass der Preis ein Inkrement ist und wir daher Indikatorinkremente verwenden. Aus Faulheit verwende ich nicht alle Indikatoren (ich verwende die Diskriminanzanalyse des Autors des Artikels). Wir schätzen die Gleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate:
Wir haben die Schätzung der Gleichungskoeffizienten erhalten. Die letzte Spalte ist sehr interessant: Sie gibt die Wahrscheinlichkeit an, dass der entsprechende Koeffizient gleich Null ist. Diese Wahrscheinlichkeit ist für alle Kennzahlen viel höher als mindestens 10%, d.h. wir können davon ausgehen, dass wir die Hypothese der Gleichheit des entsprechenden Koeffizienten mit Null nicht zurückweisen können. Dementsprechend hat das R-Quadrat einen lächerlichen Wert.
Ich komme zu dem Schluss, dass es sinnlos ist, Indikatoren zu verwenden - sie sind nutzlos, da sie nicht mit dem Preisanstieg zusammenhängen.
Sie zeigt lediglich, dass der Indikatorwert eine Funktion des verzögerten Preises ist. - Daher ist es sehr schwierig, den Preis zu prognostizieren. Oder?
Ich meinte einen völlig anderen Ansatz.