Eine Frage zum Geldverdienen auf dem FOREX-Markt - Seite 10
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Damit hat er zu 100 % Recht. Die TA stellt keine Anforderungen an die Rohdaten. Sie kümmert sich nicht um Nicht-Stationarität. Die Nicht-Stationarität ist für statistische Methoden wie die Regression von Bedeutung.
Die Frage der Nutzlosigkeit der Indikatoren ist jedoch offen. Was sollten wir also verwenden?
Das Problem mit den technischen Indikatoren und der technischen Analyse im Allgemeinen ist, dass sie ihr Verhalten je nach Untersuchungsgegenstand nicht ändern. Legen Sie den MACD auf ein Preisdiagramm - manchmal zeigt er Divergenz und Konvergenz und wechselt vom positiven in den negativen Bereich. Wenden Sie es auf das primitivste SB-Diagramm an - es wird die gleichen Muster zeigen und das gleiche Verhalten aufweisen. Die Frage ist, warum wir diesem Indikator Glauben schenken sollten, wenn er die gleichen Angaben zu offensichtlich bedeutungslosen Daten macht.
Das Problem mit den technischen Indikatoren und der technischen Analyse im Allgemeinen besteht darin, dass sie ihr Verhalten je nach Untersuchungsgegenstand nicht ändern. Wenden Sie den MACD auf ein Preisdiagramm an - manchmal zeigt er Divergenz und Konvergenz an und wechselt vom positiven in den negativen Bereich. Wenden Sie es auf das primitivste SB-Diagramm an - es wird die gleichen Muster zeigen und das gleiche Verhalten aufweisen. Es stellt sich die Frage, warum wir diesem Indikator Glauben schenken sollten, wenn er die gleichen Hinweise auf offensichtlich bedeutungslose Daten gibt.
Das Problem mit den technischen Indikatoren und der technischen Analyse im Allgemeinen ist, dass sie ihr Verhalten je nach Untersuchungsgegenstand nicht ändern. Legen Sie den MACD auf ein Preisdiagramm - er zeigt zeitweise Divergenz und Konvergenz, er wechselt vom positiven in den negativen Bereich. Wenden Sie es auf das primitivste SB-Diagramm an - es wird die gleichen Muster zeigen und das gleiche Verhalten aufweisen. Es stellt sich die Frage, warum wir diesem Indikator Glauben schenken sollten, wenn er die gleichen Hinweise auf offensichtlich bedeutungslose Daten gibt.
Die Frage nach der Logik oder der Absurdität von TA - Plappermaul - sollten wir nicht stellen.
Ich wiederhole die Frage - wenn nicht TA-Indikatoren, was dann?
Statistische Methoden haben ihre grundlegenden Schwächen - darüber wurde bereits geschrieben.
Was bleibt übrig, wenn man die Knochen errät?
Obwohl ich glaube, dass die Regressionszahlen das gleiche Ergebnis zeigen, gefällt mir Ihre Argumentation sehr gut.
Das ist übrigens ein guter Test für jedes Modell. Ein ideales System wird leicht die Zufälligkeit der Preise und folglich die Sinnlosigkeit des Handels damit feststellen. Das Modell wird bei solchen Reihen aufgrund ihrer Bedeutungslosigkeit keine Signale erzeugen oder sie zumindest auf ein Minimum reduzieren.
Statistische Methoden haben ihre grundsätzlichen Schwächen - darüber wurde bereits geschrieben.
Die Frage der Logik oder der Absurdität des TA-Geschwätzes soll hier nicht gestellt werden.
Ich wiederhole die Frage - wenn nicht TA-Indikatoren, was dann?
Statistische Methoden haben ihre grundlegenden Schwächen - darüber wurde bereits geschrieben.
Was bleibt übrig, wenn man die Knochen errät?
Ich leugne den TA nicht, und ich lasse mich nicht auf eine Plauderei ein. Ich habe nur über die Anwendbarkeit spezifischer TA und noch allgemeiner über jedes Modell gesprochen, das versucht, den Markt vorherzusagen. Wenn ein Modell eine Vorhersage macht, die im Grunde unmöglich ist, warum sollten wir dann diesem Modell vertrauen, wenn eine Vorhersage zwar möglich, aber nicht garantiert ist?
Dies ist im Übrigen ein guter Test für jedes Modell. Ein ideales System wird leicht die Zufälligkeit der Preise und folglich die Bedeutungslosigkeit des Handels mit diesen Preisen feststellen. Das Modell liefert keine Signale zu solchen Reihen, weil sie bedeutungslos sind, oder es reduziert diese Signale zumindest auf ein Minimum.
Könnten Sie diesen Punkt näher erläutern?
Ja, sicher. Dies gilt insbesondere für die Anforderungen an die Normalität. Wie können Sie sich auf denselben Fehler verlassen, wenn es sich nur um die Durchschnittstemperatur im Fußboden handelt?
Meiner Meinung nach sollte man EAs zunächst überhaupt nicht optimieren.
Zweitens sollten wir Strategieprüfern gegenüber skeptisch sein (wie bereits erwähnt).
Drittens ist der Handel in DC nur ein Training oder ein Strategietest unter realitätsnahen Bedingungen, aber das ist nicht real.
Viertens ist es besser, mit Brokern zu handeln, die Zugang zur Börse haben (hier habe ich Amerika nicht verraten).
"Stationarität" findet sich nicht in Anführungszeichen und Regressionen auf diese, sondern in anderen Marktfunktionen.
In Anführungszeichen - weil es sich nicht um Stationarität im statistischen Sinne handeln muss. Vielmehr handelt es sich um eine Art von Widerstandsfähigkeit.
Wenn avtomat sein ACS vorstellt, das den Markt durch lineare Difurkationen mit konstanten Koeffizienten beschreibt, wäre dieses Modell nicht weniger akzeptabel als das, worüber Sie ständig reden.