[Archiv] Lernen Sie, wie man als Dorfbewohner Geld verdient! - Seite 739
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Wenn Sie das Portfolio unter der Bedingung zusammenstellen, dass das Gesamtvolumen gleich dem Volumen eines Systems ist, wird der absolute Drawdown geringer.
Alexej,
Ich bestreue mein Haupt mit Asche. Ich habe den Kern der Frage gestern nicht ganz verstanden. Meine eigenen Berechnungen zeigen, dass, wenn ich das Volumen der Lose im Verhältnis zu ihrer Anzahl verringere, die Rentabilität auf dem durchschnittlichen Niveau aller Systeme liegt und der maximale Drawdown wirklich geringer wird als in jedem anderen Fall.
Großartiges Diversifizierungskonzept! Alles, was bleibt, ist, Systeme mit positiven MO zu finden.
OK, lassen Sie mich das noch einmal zeichnen, damit es klar ist.
Das Auftragsvolumen für jedes dieser 10 Systeme ist konstant und entspricht 1 Lot.
Nehmen wir nun die Summe all dieser 10 Systeme und teilen sie durch 10, so dass das gesamte Auftragsvolumen des Portfolios 1 Lot beträgt (0,1 Lot von jedem der 10 Systeme):
Wird der Rückstand also größer?
Das Auftragsvolumen ist natürlich eine gute Sache. Aber warum ist die Summe aller Trades auf 10 Systemen = 286, und != 2845?
Ich würde durch 10 dividieren, um den Durchschnitt zu ermitteln ....
Brrr. Ich spreche hier von den Diagrammen: https://forum.mql4.com/ru/44751/page737
Von welchem Durchschnitt sprechen wir?
Brrr. Ich spreche hier von den Charts: https://forum.mql4.com/ru/44751/page737
Über welche Art von Durchschnitt reden wir?
Ja. Wo ist 2845?
Und ich habe Ihnen gesagt, dass die Summe aller 2860 und teilen Sie durch 10 und Sie erhalten die 11. Tabelle mit fast keine Drawdown. Ein synthetisches Werkzeug, sozusagen.
Richtig. Wo ist 2845?
Und ich habe Ihnen gesagt, dass die Summe über alle 2860 ist und teilen Sie durch 10 und Sie erhalten die 11.
Äh... los geht's: 3*281+7*286=2845
Man kann alles so aufteilen, aber hoffentlich so leicht eine Linie des Eigenkapitals erhalten, dass es rechnerisch im Durchschnitt nicht nachvollziehbar ist.
Ich warte auf die Antwort von Mathemata. Vielleicht kann er als Autor erklären, wie die Anzahl der Trades in 10 TS zur gleichen Zeit die gleiche ist wie in einem TS, aber in die Geschichte passt.
Puh... von hier aus: 3*281+7*286=2845
Man kann also alles teilen, aber so einfach, arithmetisch gemittelt, eine Linie zu bekommen, ich hoffe, die Gleichheit ist unverständlich.
Ich warte auf eine Antwort von Mathemata. Vielleicht kann er als Autor erklären, wie 10 TS zur gleichen Zeit die gleiche Anzahl von Geschäften haben wie ein TS, aber angepasst an die Geschichte.
Äh... ja, Sie sind so scharfsinnig, Sie hätten mir die horizontale Achse nicht zeigen sollen. Und man schaut nicht auf die Anzahl der Geschäfte, sondern auf die Bilanz.
In jedem System ist die Anzahl der Trades tatsächlich 299 (ja, so ist es nun einmal). Diversify hat im allgemeinen Fall natürlich 2990 davon. Es ist nur so, dass sie alle um den Faktor 10 kleiner sind als die ursprünglichen Geschäfte.
Wenn wir es richtig aufbauen, sollten wir auch die Lebensdauer jedes Geschäfts der ursprünglichen Systeme berücksichtigen.
Kurz gesagt, die Divergenzkurve ist hier unter einer 10-mal kleineren Potenz konstruiert: Tatsächlich enthält jedes seiner "Geschäfte" ungefähr 10 Geschäfte, deren Saldo im Vergleich zu dieser Kurve leicht nach oben und unten "taumelt". Aber immer noch nicht so viel wie bei den Originalen.
P.S. Ich habe ein Video gemacht, das zeigt, was mit dem Diversifikator passiert, wenn ich die Zufallsfunktionen, die die Grundlage für die Modelle der Portfoliokomponenten bilden, neu berechne.
Ich erinnere Sie an die grundlegenden Merkmale der Systeme: m.o. = 1, und das Ergebnis des Handels ist eine Zufallsvariable von 1-15=-14 bis 1+15=16.
Tag 6 der Gralsarbeiten
http://www.onix-trade.net/?act=monitoring_stat&xid=37772&lang=ru
Und das ist mega Fleisch :D richtig gezählt funktioniert Tag 13)
es gibt ein Durchhängen auf dem Onyx, aber ich habe mit dem Lot und dem Zoomen gespielt, das Experimentieren im Allgemeinen hat nicht funktioniert, jetzt mache ich weiter
...
P.S. Ich habe ein Video gemacht, das zeigt, was mit der Diversifizierung passiert, wenn man die Zufallsfunktionen, die die Grundlage der Portfoliokomponentenmodelle sind, neu berechnet.
Ich erinnere Sie an die grundlegenden Merkmale der Systeme: m.o. = 1, und das Ergebnis des Handels ist eine Zufallsvariable von 1-15=-14 bis 1+15=16.
Hier ist das wirklich dümmste System nur Stop Loss 25 Stop Loss 500 Euro bx aus 2008 dc alpar keine Strategie und trickreich
Außerdem gibt es einen Anti-Martin, wenn du n-mal Glück hast, multipliziere das Los mit k (das ist optional).
dies ist ein test mit einem festen lot ich weiß, es gibt mehr bilder wie dieses .... und mehr, aber vielleicht ist ja jemand daran interessiert
die Eule ist angebracht
Ich weiß nicht, warum Sie ein solches Wachstum haben, aber seit Anfang 2008 bis heute bin ich natürlich nicht ausgelaugt, sondern enttäuscht. Nein, natürlich ist es schön, die Hälfte davon zu behalten. Ich glaube, das ist nur ein Zufall.