Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 9

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gpwr:

Ich habe es bereits getan. Schauen Sie in der Codebasis nach. Mein Rat an Sie: Verstehen Sie die Mathematik der ökonometrischen Modelle, lesen Sie die Geschichte - zum Beispiel, wer diese Formeln zuerst abgeleitet hat und unter welchen Annahmen. Dann werden Sie alles verstehen. Viele Menschen haben den unwiderstehlichen Drang, die letzten N Takte der Geschichte in eine Blackbox, einen Kristall, zu legen, der uns auf magische Weise die Zukunft vorhersagen wird. Und je klüger die Formeln in der Schachtel sind, desto mehr Vertrauen haben sie in ihre Ergebnisse (wie Yusuf - er ist mein Idol).

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gpwr:


Ich habe es bereits getan. Schauen Sie in der Codebasis nach.

Ich würde ja selbst nachsehen, aber es ist nicht klar, wonach ich suchen soll.

Viele haben den unwiderstehlichen Drang, die letzten N-Takte der Geschichte in eine Blackbox zu packen.

Ich beschuldige Sie, eine Bar genommen zu haben, Sie, n genommen zu haben. Enttäuschend für beide: Ich nehme so viele, wie ich brauche, und rechne immer aus, wie viele ich brauche.

 
Der Chukcha ist kein Leser.
 
gpwr:


https://www.mql5.com/ru/code/8608

https://www.mql5.com/ru/code/8732

https://www.mql5.com/ru/code/8663

https://www.mql5.com/ru/code/8938

https://www.mql5.com/ru/code/8976

https://www.mql5.com/ru/code/129

https://www.mql5.com/ru/code/134

https://www.mql5.com/ru/code/130

Wie genau ist Ihr Kotierindikator (wie hoch ist das R-Quadrat)? Und worin liegt der Fehler Ihrer Hochrechnung? Und wie stabil wird die Extrapolation sein? Viele Fragen, die vor allem nicht beantwortet werden können.
 
faa1947:
Worin besteht der Fehler Ihrer Extrapolation? Wie stabil wird die Extrapolation sein?


Die Berechnung von Extrapolationsfehlern ist eine akademische Übung - wenn Sie eine Dissertation schreiben, machen Sie weiter. Historische und Echtzeit-Tests von EAs sind eine praktischere Methode, um Extrapolationsmodelle zu testen. Lesen Sie den Thread von Yusuf, in dem er zunächst behauptet, dass sein Modell unfehlbar ist, weil es auf einem korrekten Verständnis des Gleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Markt beruht. Er wollte seinen coolen Indikator nicht einmal kostenlos abgeben. Und dann schrieb er einen Expert Advisor, der alles an seinen Platz setzte. Ich habe sogar die Codes veröffentlicht, um die Optimierung des Expert Advisors zu unterstützen.

 
gpwr:



DieBerechnung von Extrapolationsfehlern ist eine akademische Übung.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit für dieses Thema.

 
faa1947:
Übrigens, Brukows Buch "Wie man den Dollarkurs vorhersagt" wurde veröffentlicht
Wo?
 
faa1947:

DieBerechnung von Extrapolationsfehlern ist eine akademische Übung.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit für dieses Thema.


Werdenwir bei jedem Barreneine Position eröffnen? Wenn nicht, unter welchen Bedingungen? Wird eine Position eröffnet, wenn die Vorhersage zwei Spreads überschreitet, sollten die Extrapolationsfehler nur für diese Bedingungen berechnet werden. Und Sie wollen die Extrapolationsfehler unabhängig von den Ein- und Ausstiegsbedingungen kennen. In der Tat, ich verschwende hier meine Zeit.

 
gpwr: In der Tat, ich vergeude hier meine Zeit.
Werden Sie mit den Neuronik-Vorlesungen fortfahren?
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