Ökonometrie: Vorhersage einen Schritt voraus - Seite 13

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tara:

Ist Hebelwirkung eine Hebelwirkung, oder bin ich schon wieder verwirrt? Wenn nicht, würde ich gerne mehr über saubere und zufällige, aber ohne Hebelwirkung wissen ...

In EViews ist Leverage eine Eigenschaft von cotierre, um nach starken Bewegungen Umkehrungen vorzunehmen. Ich habe es wahrscheinlich falsch übersetzt. Schlagen Sie es vor, ich würde es zu schätzen wissen.
 
Mathemat:

Also eigentlich gar nicht so gut. Das ist eine seltsame Formulierung.

faa, bitte erläutern Sie, warum Sie das Eigenkapital im Vergleich zur Bilanz nicht so sehr mögen.

Ich habe nicht geschrieben, dass ich es nicht mag. Mein Standpunkt ist ein anderer: Bevor Sie Gas geben, sollten Sie sicher sein, dass der Motor nicht blockiert, sowohl bei der Konstruktion als auch beim Betrieb des Fahrzeugs. Und Eigenkapital oder Saldo ist ein Ergebnis, das in der Regel negativ ist, und es ist nicht bekannt, warum.
 
faa1947:

Auf der Grundlage dieser Artikel schlage ich Folgendes vor: gemeinsam an der Erstellung ökonometrischer Modelle zu arbeiten, um die Kurse von Währungspaaren einen Schritt im Voraus vorherzusagen. Die Größe eines Schritts entspricht dem Zeitrahmen, an den der in Artikel #2 beschriebene Expert Advisor angehängt ist.

Die Verwendung ökonometrischer Modelle für Zitate macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Vielleicht ist die Anwendung der Ökonometrie auf einige BIP- oder Arbeitslosenzahlen sinnvoll - ich weiß es nicht. Aber Zitate, das ist ein ganz anderer Gegenstand.
 
HideYourRichess:
Die Anwendung ökonometrischer Modelle auf Zitate macht meines Erachtens keinen Sinn. Vielleicht ist es sinnvoll, Ökonometrie auf eine Art von BIP oder Arbeitslosenquoten anzuwenden - ich weiß es nicht. Aber Zitate, das ist ein ganz anderer Gegenstand.
Von wegen. Bis einschließlich H1, wie es scheint, denn der Vorhersagefehler ist mit der Länge der Kerze vergleichbar. Darin sehe ich bisher das Problem. Je länger die Periode, desto schneller erhält man ein stabiles Residuum, was beruhigend ist, und der Fehler ist viel geringer als die Kerzenlänge.
 
Mathemat:

Das Thema wurde hier bereits behandelt. Ein Kollege verwechselte versehentlich martin[gale] mit martingale, das kommt vor...

Ich würde gerne einen Wunsch äußern, wenn ich darf und gehört werde: etwas zum Inhalt des Themas und mit konkreten Beweisen, bisher ist es nur ein Juckreiz.
 
faa1947:

Die interessantesten sind die Zustandsraummodelle

Nennen Sie mir ein Beispiel für ein Modell - und sei es eine Fallstudie -, um ökonometrischen Modellen auf den Grund zu gehen.

Übrigens: Wenn in der Ökonometrie Zustandsraummodelle verwendet werden, dann sind sie der Kontrolltheorie entlehnt und nichts anderes.

 

Das Ergebnis der gestrigen Vorhersage - wurde wahr

Erstellung einer neuen Prognose für den aktuellen Tag.

Hier ist das Ende von kotier

2011.11.06 00:00,1.3828
2011.11.07 00:00,1.3816
2011.11.08 00:00,1.3766
2011.11.09 00:00,1.383
2011.11.10 00:00,1.3524

2011.11.11 00:00,1.361

Wir nehmen das alte Modell, weil wir bisher keine Ansprüche darauf haben

kotir hp1(-1 bis -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)

und schätzen Sie die Koeffizienten. Wir erhalten die folgenden Koeffizienten:

KOTIR = C(1)*HP1(-1) + C(2)*HP1(-2) + C(3)*HP1(-3) + C(4)*HP1(-4) + C(5)*HP1_D(-1) + C(6)*HP1_D(-2)

Substituierte Koeffizienten:
=========================

KOTIR = -11.2283410255*HP1(-1) + 35.6907876956*HP1(-2) - 34.1403883033*HP1(-3) + 10.6774253876*HP1(-4) - 0.662636180868*HP1_D(-1) - 0.897124355018*HP1_D(-2)

Ergebnis der Bewertung:


Es gibt keinen Grund, ihr nicht zu vertrauen.

Vorhersage: 1,3548 - short

Vorhersagbare Statistiken:

Sehr alarmierend ist ein durchschnittlicher absoluter Vorhersagefehler (mittlerer absoluter Fehler) = 229 Pips! In % sind es jedoch 0,29 %.

Wir warten auf Samstag.

 
avtomat:

Nennen Sie ein Beispiel für ein Modell - am besten eine Fallstudie -, um in ökonometrische Modelle einzusteigen.

Zwei Modelle sind in diesem Thread bereits veröffentlicht worden. Es wird eine sehr alte Idee genutzt: Die deterministische Komponente wird als die letzten 4 Werte von NR isoliert und der Fehler = die Differenz zwischen NR und Quotient (zwei Werte) berücksichtigt.

Übrigens, wenn in der Ökonometrie Zustandsraummodelle verwendet werden, sind sie der Kontrolltheorie entlehnt, und nichts anderes

Natürlich. In diesem Sinne ist Matlab sehr interessant. Sie bezieht sich nur auf ARCH-Modelle als Ökonometrie. Aber separat gibt es andere Toolboxen, aus denen EViews zusammengesetzt werden kann, nur in einer in jeder Hinsicht eleganteren Form. Dort kann man die Verwandtschaft mit bloßem Auge erkennen.

 
faa1947:

Nennen Sie ein Beispiel für ein Modell - am besten eine Fallstudie -, um in ökonometrische Modelle einzusteigen.

Zwei Modelle sind in diesem Thread bereits veröffentlicht worden. Dabei wird eine sehr alte Idee genutzt: Die deterministische Komponente wird als die letzten 4 Werte von NR isoliert und der Fehler = die Differenz zwischen NR und Quotient (zwei Werte) berücksichtigt.

Übrigens, wenn in der Ökonometrie Zustandsraummodelle verwendet werden, sind sie der Kontrolltheorie entlehnt, und nichts anderes

Natürlich. In diesem Sinne ist Matlab sehr interessant. Sie bezieht sich nur auf ARCH-Modelle als Ökonometrie. Aber separat gibt es andere Toolboxen, aus denen EViews zusammengesetzt werden kann, nur in einer in jeder Hinsicht eleganteren Form. Dort kann man die Verwandtschaft mit bloßem Auge erkennen.

Nein... Das ist nicht...

Ich meine ein Beispiel für ein sinnvolles angewandtes ökonometrisches Problem.

 
avtomat:

Nein... Das ist nicht...

Ich meine ein Beispiel für ein sinnvolles angewandtes ökonometrisches Problem.

Das verstehe ich nicht. Klären. Die angegebenen Modelle sind sehr aussagekräftig, viel aussagekräftiger als jede Reihe von Indikatoren. Was meinen Sie damit?
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