Prädiktive Indikatoren - Seite 11
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An den blau hervorgehobenen sollten Sie selbst Zweifel haben - wenn Sie ein echter Wissenschaftler sind und kein naiver Anfänger, der sich täuschen lassen will.
Wenn Sie sie in Frage stellen, sollten Sie sich zunächst weigern, (18) als Grundlage für alle künftigen Forschungen zu verwenden, ohne sie verstanden zu haben.
Das ist bereits erledigt, Yusuf. Die direktesten Fragen zur Infragestellung der Prämisse wurden Ihnen nicht nur von mir, sondern auch von mehreren anderen in Ihrem großen Thread gestellt, und zwar gleich zu Beginn des Threads. Siehe die Beiträge von Vinin und alsu. Sie haben sie mit gelehrter Schnorrerei und Selbstbeweihräucherung abgetan.
Ich habe den Eindruck, dass Sie Ihren "Artikel" nicht einmal richtig verstehen.
Sie sollten selbst Zweifel an der blauen Markierung haben - wenn Sie ein echter Wissenschaftler sind und kein naiver Anfänger, der sich täuschen lassen will.
Es ist alles geregelt, Yusuf. Die direktesten Fragen zu den Voraussetzungen wurden Ihnen nicht nur von mir, sondern auch von mehreren anderen Diskussionsteilnehmern in Ihrer großen Branche gestellt.
Unsere Aufgabe ist es, uns mit (18) zu befassen, nicht mit der Prämisse. Sie beschäftigen sich zunächst mit den Voraussetzungen von Fibonacci-Zahlen, Gabeln ...., Schmetterlingen und anderen "Strategien".
Tut mir leid, aber Ihre berühmte (18) ist eine Kennzahl, die aus dem Geschwafel einer blauen Stute stammt.
Wie in der formalen Logik bekannt ist, kann man aus Unsinn alles ableiten.
P.S. Apropos Kontext: Die Prämisse ist der Kontext Ihrer (18). Und Sie schlagen nun vor, (18) selbst zu behandeln und dabei den gesamten Kontext zu ignorieren?!
Nein. Sie brauchen nicht nach Codes zu suchen. Die Marktdynamik, d.h. die Beschleunigung oder Verlangsamung, zeigt, wo die besten Einstiegs- und Ausstiegspunkte liegen. Und auch der Bereich der Abweichungen, wie Punkte. Wenn im japanischen Kurssprung das Signal um 8-9 Standardabweichungen vom Mittelwert springt, ist es klar, dass es sich um eine Anomalie und finanzielle Disharmonie wie ein "finanzielles Erdbeben" handelt, und dann kehrt es zur Normalität zurück, d.h. Korrektur, aber es kehrt nicht einfach zur Normalität zurück, sondern springt in der Trägheit viel weiter, d.h. es wird eine aperiodische Fluktuation, Verschiebung des Kraftvektors (Richtung) geben. Alles spiegelt sich in allem wider.
Die Geschwindigkeit ist die erste Ableitung, Sie können entweder den linearen Regressionswinkel oder die Verschiebung von 2 Durchschnittswerten verwenden. Der MACD-Indikator zeigt dies an. Die Beschleunigung ist die 2. Der OsMA-Indikator zeigt dies an. Änderungen ihrer Amplituden, d. h. Wellenschwingungen, bilden "Rutschen", Spitzen und Täler. Eine "Divergenz" tritt auf, wenn es zu einer Verlangsamung kommt, d. h. die nachfolgenden Spitzen sind kleiner als die vorherigen. Genau dies ist der beste Zeitpunkt für Ein- und Ausstiege. Wenn die Spitzenwerte steigen, handelt es sich um eine Verstärkung des Trends, eine "Konvergenz". Man kann auch direkte numerische Daten verwenden, z. B. die Messung von Knie-Zickzack-Kurven verschiedener Bereiche und ihrer Verhältnisse. Mit ihnen können wir auch den Leistungsvektor und einige andere Merkmale berechnen.
Hier besteht das Hauptproblem in der Wahl des Zeitraums und des Bereichs der Handelsamplitude und der Zeit, kurz-, mittel- oder langfristig. Wir sollten sehen, dass die Indikatoren mit der Welle in Resonanz sind. In einem unveränderlichen Zeitraum kann niemand leicht in eine Phase geraten. Sie haben sie ein paar Mal bekommen oder sie im Tester optimiert und dann nicht bekommen. Wenn man bedenkt, dass das Signal aus einer Ansammlung von Wellen besteht, muss man mehrere Messgeräte verwenden, am besten die Periode mit 2 multiplizieren, den Goldenen Schnitt, und es klassifizieren oder eine automatische Abstimmung vornehmen, wie es in der Funktechnik gemacht wird, wo die Empfänger nach der Erfassung des Signals automatisch abgestimmt werden. Und all dies muss man noch tun, um die tatsächliche Signal- und Rauschimmunität vollständig zu erreichen. Wenn Durchschnittswerte für die Filterung verwendet werden, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, wie sehr sie hinterherhinken. Wenn es keine Oszillationen und Divergenzen gibt und die Umkehrung stark auftritt, muss man wissen, ob es sich um eine Anomalie handelt oder nicht, d. h. um die durchschnittlichen Abweichungsbereiche.
Und für die Bereiche der Abweichungen von der Norm müssen Sie den Durchschnitt jedes Paares kennen. GBP und JPY haben ganz unterschiedliche Eigenschaften, wie Charakter, Größe, Gewicht, Bewegung und Verhalten, und ihre Kreuzung GBPJPY (das Kind einer solchen Ehe) ist noch viel mehr. Diese Eigenschaft wird von "Scalpers" für den Nachthandel und von einigen für den Tageshandel sowie von kompetenten "Averaging Agents" genutzt.
Und natürlich ist es großartig, wenn dies im Mehrwährungsmodus geschieht. Der einzige normalisierte MACD in allen wichtigen Paaren in einem Diagramm, wie ein Regenbogen, zeigt sofort die Beziehung zwischen den Paaren. Und wenn ein Paar aus dem Stapel herausgefallen ist, wird es mit Sicherheit zurückkommen, denn es kann nicht lange in dem anormalen Zustand bleiben. Der Devisenmarkt ist immer automatisch im Gleichgewicht, und die Banken oder großen Fonds ergreifen Maßnahmen, um den Markt auszugleichen. Oder sie schaffen eine künstliche Disharmonie, wie zuletzt in Japan, um daraus Kapital zu schlagen, aber das ist eine Frage des Glücks und des Könnens. In diesem Fall wird eine große Anzahl von Einlagen vernichtet oder die Verluste werden aufgehoben, wie bei einem Erdbeben oder einem Krieg. Wenn ein Paar steigt und das andere fällt, z. B. USDPY steigt und GBPUSD fällt, ist dies eine Manipulation, denn sie verkaufen das Pfund, um den Wert des Yen zu erhöhen. Einige Stunden später werden sie ihn wieder verkaufen, und am Morgen, wenn der Euro aufwacht, wird das GBP steigen, wie beim morgendlichen Einbruch, und der Yen wird fallen, wenn kein Sündenbock gefunden wird, wie der NZDUSD, aber man wird sehen, wenn sie sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen.
Aber ich habe diesen sehr allgemeinen Ansatz beschrieben. Völlig unkonventionelle Lösungen sind möglich.
Sie werden mit den Codes gequält werden, es könnte Millionen von Matrizen geben...
Das scheinbare Mysterium des Marktes liegt darin, dass es entgegen unserer Vorstellung von der unvermeidlichen Trägheit keine gibt, und die scheinbare Trägheit hängt mit den Konjunktionen (18) zusammen, bei denen der Preis sich zum Beispiel nach oben bewegen kann und gleichzeitig einen Abwärtstrend bildet, auf den er springt, als wäre nichts geschehen, wobei er die Dynamik beibehält, aber die Richtung ändert, wie ein Objekt ohne Masse. Daher kommt es zu "plötzlichen" Richtungs- und Werteänderungen. Es ist sinnlos, künftige Kurswerte zu erraten oder eine Strategie auf der Grundlage einer Analyse der Vergangenheit zu entwickeln. Der Markt ist immer originell, und, wie die Teilnehmer richtig bemerkten, ist kein Teil wie der andere. Es gibt Milliarden von Kombinationen, in denen man sich leicht verlieren kann.
Sie haben Recht, wir brauchen unkonventionelle Lösungen, und die von mir angegebenen Codes sind grob gekennzeichnet - vielleicht funktionieren Koeffizienten und Parameter (18) als Code.
Entschuldigung, aber Ihre berühmte (18) ist ein Verhältnis, das aus dem Unsinn einer Stute abgeleitet ist.
Wie aus der formalen Logik bekannt ist, lässt sich alles aus Unsinn ableiten.
P.S. Apropos Kontext: Die Prämisse ist der Kontext Ihrer (18). Und Sie schlagen nun vor, (18) selbst zu behandeln und dabei den gesamten Kontext zu ignorieren?!
Die Hauptsache ist (18), und woher sie kommt, wird später erklärt, anscheinend habe ich es in dem Artikel nicht richtig hinbekommen, glaube ich. Auch wenn die Idee des Abschlusses und der Begründung (18) unsinnig erscheinen mag, so verliert sie doch nicht ihre Kraft, das Geheimnis, Illusionen zu zerstreuen, unsere Vorstellungen über den Markt grundlegend zu verändern, und ist daher schwer zu erkennen.
.....
3. Alle Teilnehmer verpflichten sich, mir ehrlich 10% der Gewinne aus der möglichen Nutzung des Indikators und Advisors zu überweisen
.....Hmm ...
Und wo steht überhaupt ein Wort darüber, wie wir Verluste oder zumindest Risiken teilen werden? Oder handeln wir auf Demokonten und teilen ehrlich gesagt Demobucks?
Yusuf, du hast Recht, in russischsprachigen Foren zu agitieren, denn nur die Slawen können alles für die Idee aufgeben, in Schulden zu leben und auf einen schnellen Gewinn zu hoffen, ein Gehalt von 500 Dollar für den Hauptjob zu erhalten und eine Kaution von 1000 Dollar in der DC zu haben. Versuchen Sie, in englischen Foren zu agitieren - die Menschen dort sind reicher, aber über Ihr Geld zu einem Fremden zu geben - viel weniger vertrauensvoll, vielleicht werden sie Ihnen erklären, was die Risiken sind, Ihre Vorschläge klingen wie ein altes Armeesprichwort: "Zuerst rauchen Sie Ihre, und dann jeder selbst".
Ich bin zu 100 % bereit, Ihre Verluste zu decken, wenn sie wirklich auf die Fehlfunktion eines EA zurückzuführen sind, der bereits auf den neuesten Stand gebracht wurde, und nicht auf Ihre Dummheit, seine Arbeit zu stören. Wir müssen es zunächst mit den gemeinsamen Anstrengungen des "Russischsprachigen Forums" zum Laufen bringen.
Ich stimme völlig zu. Wenn Sie sich verpflichten, Wiedergutmachung zu leisten. Ich kann morgen anfangen.
Dies habe ich bereits angekündigt, aber vorbehaltlich des Scheiterns des EA und wenn Sie die Handelsregeln, die von allen Teilnehmern, nicht zu jagen imaginäre Gewinne, etc. etc.
Dies habe ich bereits angekündigt, aber vorbehaltlich des Scheiterns der in EA gebracht und wenn Sie den Handel Regeln, die von allen Teilnehmern, nicht jagen imaginäre Gewinne, etc. etc.
Das scheinbare Mysterium des Marktes besteht darin, dass es entgegen unserer Vorstellung von der unvermeidlichen Trägheit keine gibt, und dass die scheinbare Trägheit mit den Konjunktionen (18) zusammenhängt, bei denen sich der Preis beispielsweise nach oben bewegen kann und gleichzeitig einen Abwärtstrend bildet, auf den er springt, als wäre nichts geschehen, wobei er die Dynamik beibehält, aber die Richtung ändert, wie ein Objekt ohne Masse. Daher kommt es zu "plötzlichen" Richtungs- und Werteänderungen. Es ist sinnlos, künftige Kurswerte zu erraten oder eine Strategie auf der Grundlage einer Analyse der Vergangenheit zu entwickeln. Der Markt ist immer originell, und, wie die Teilnehmer richtig bemerkten, ist kein Teil wie der andere. Es gibt Milliarden von Kombinationen, in denen man sich leicht verlieren kann.
Sie haben Recht, wir brauchen unkonventionelle Lösungen, und die Codes, die ich bedingt angegeben habe, sind grob gekennzeichnet - vielleicht funktionieren Koeffizienten und Parameter (18) als Code.
Die Trägheit ist an einigen Stellen vorhanden. Bei langen Trends haben nicht alle Marktteilnehmer Zeit zu verstehen, dass sich die Richtung ändert und halten aus Trägheit an der alten Richtung fest. Das heißt, wie ein amerikanischer Fachmann schrieb: "Globale Trends brauchen lange, um zu sterben".
Ständige Richtungswechsel sind vorhanden, da es zwei Währungen gibt, die "Paare" genannt werden. Eines Tages überwiegt die gesamte Kaufmasse des einen Paares die des anderen. Aber die konstante Komponente in Form der langsamen Durchschnittswerte wird oft als "Kriegslinie" gesehen. Das heißt, wir haben fast immer eine langsame Längskomponente und dann kurze Querkomponenten, die um den "Schwerpunkt" herumlaufen. Wenn das Signal in ein Spektrum zerlegt wird, ist dies deutlich sichtbar. Jeder versucht, auf jedem Millimeter des Marktes zu gewinnen, Scalper werden bei einer Abweichung von nur 5-10 Pips und bei Wellen von 9 bis 30 Minuten wechseln. Für die Banken ist es Wellen im Wasser, sie in der Regel auf größere Kategorien von 10 mal mindestens 50-100 Pips, und die Zeit, dies zu tun ist mit der Amplitude quadriert. Die Periode einer Welle nimmt mit dem Quadrat der Amplitude zu. Wenn Sie mir nicht glauben, nehmen Sie zumindest die Standardabweichung, indem Sie die Periode gleichmäßig verändern und dann die Abhängigkeit durch eine Potenzfunktion approximieren.
Sie erhalten ungefähr A=B*MathPow(C); wobei C ungefähr 0,5 beträgt und B vom "Wachstum" des Währungspaares abhängt. Das größte Wachstum wird in diesem Fall für das gemeinsame Kind des Pfunds und des Neuseeländers GBPNZD beobachtet, d.h. das potenziell profitabelste Paar, aber es gibt auch eine enorme Spanne.
Wie professionelle Beobachter im Fernsehsender RBC sagen, ist der Markthandel heute zu 50 % automatisiert und jeder hat seine eigenen Parameter. Deshalb ändert sich der Machtvektor schnell, mal auf der einen, mal auf der anderen Seite. Und das Gesamtgleichgewicht von Handelsfonds und Geschäften ändert sich langsam und richtet sich nach Zeitzonen. Europäische Paare sind tagsüber aktiv und in der Nacht relativ passiv. Die Amplitude des GBPCHF-Kreuzes ist tagsüber 5,5 Mal höher als nachts. Die Amplitude ändert sich, d. h. die räumliche Komponente nimmt z. B. tagsüber zu, und die Zeit wird komprimiert. In der Nacht hingegen wird der Raum komprimiert und die Zeit verlängert, der Markt zieht sich in die Länge. Raum und Zeit stehen in Wechselwirkung zueinander. Daher ist es unmöglich, Indikatoren mit einer konstanten Periode über den gesamten Bereich zu verwenden. Sie ist lediglich aufgrund der Unvollkommenheit von Berechnungsinstrumenten und Handelsprogrammen konstant geblieben. Die Periode in Ihrem Polynom ist ebenfalls konstant. Aber warum?
Welchen Unterschied macht das im Vergleich zum Schnittpunkt von 2 Durchschnittswerten? Ich vermute, dass es keine gibt, es sieht nur wie eine schöne, sanft abfallende Linie aus, und die Flips werden proportional zum Schnittpunkt von 2 Mittelwerten mit der gleichen Trägheit von 0,25 bis 0,5 der Periode sein. Warum dann die ganze Aufregung?
Und das Wichtigste: Sie sagt nichts voraus. Es besteht ein Unterschied zwischen dem Zeichnen einer abklingenden, vermeintlich vorhergesagten Linie auf der Grundlage vergangener Daten und einer mathematischen Wahrscheinlichkeitsvorhersage, die direkt eine wahrscheinliche Flugbahn mit allen Drehungen und Wendungen und mit angemessenem Vertrauen und ohne jegliche Trägheit oder Verzögerung zeichnet.