Für diejenigen, die sich ernsthaft mit der Analyse der Ko-Bewegungen von Finanzinstrumenten beschäftigt haben (> 2) - Seite 36
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Wie Sie sehen können, hat sich die Streuung über 1.000 Berichte nicht so radikal verändert. Bei einer Neuberechnung der Gewichte, z. B. alle 10 Berichte, können Sie die Streuung von -10 % der Konvergenz verwenden.
Erläutern Sie, was mit "1000 Berichten" gemeint ist. Wie lange dauert die Probe, anhand derer die Verhältnisse berechnet werden, und wie lange dauert die anschließende Darstellung, anhand derer Sie die erhaltenen Verhältnisse untersucht haben. Ihre Bilder lassen dies nicht erkennen, und wir sind nicht telepathisch.
Zwei Stichproben von 1.000 stündlichen Schlusskursen.
Ja, ich entschuldige mich für die voreiligen Schlüsse, die Dinge sind hier viel schlimmer als in den Indizes.
Ich habe eine lange Zeitspanne in der Geschichte betrachtet, der Spread von Währungen ändert oft sein Verhalten, und es gibt sehr wenig "Trägheit", d.h. die Struktur ändert sich sehr schnell.
Ich vermute, dass die Optimierung mit einem Schiebefenster hier nichts nützt, vielleicht hat es ja jemand ausprobiert? Trotzdem lohnt es sich, sie auszuprobieren, denn in ihrem "angepassten" Zustand sieht die Verbreitung sehr interessant aus.
Der Autor hat Recht damit, dass die Ausbreitung eine echte wirtschaftliche Beziehung haben muss, sonst ist es nur eine Anpassung.
Wie werden die Gewichte der gehandelten Instrumente berechnet? Was kaufen wir, was verkaufen wir?
Hauptsächlich Regression.
Hauptsächlich Regression.
Wie viel mehr?
Die Währungspaare selbst befinden sich in Trends, und durch den Handel mit Spreads ist es möglich, gegen den Trend in den Markt einzusteigen, und eine Bewegung entlang des Trends kann leicht eine Abweichung vom Trend überlagern.
Deshalb würde ich gerne eine spezifische Regression mit Koeffizienten sehen. Und dann in diesen Details, was handeln wir?
Zwei Stichproben von 1.000 stündlichen Schlusskursen.
Ja, ich entschuldige mich für die voreiligen Schlüsse, die Dinge sind hier viel schlimmer als in den Indizes.
Ich habe eine lange Zeitspanne der Geschichte betrachtet, der Spread von Währungen ändert oft sein Verhalten, und es gibt sehr wenig "Trägheit", d.h. die Struktur ändert sich sehr schnell.
Ich vermute, dass die Optimierung mit einem Schiebefenster hier nichts nützt, vielleicht hat es ja jemand ausprobiert? Trotzdem lohnt es sich, sie auszuprobieren, denn in ihrem "angepassten" Zustand sieht die Verbreitung sehr interessant aus.
Der Autor hat Recht damit, dass die Ausbreitung eine echte wirtschaftliche Beziehung haben muss, sonst ist es nur eine Anpassung.
Versuchen Sie Recycle(https://www.mql5.com/ru/code/10096), es hat ein Schiebefenster.
denn im "eingebauten" Zustand sieht der Spread sehr interessant aus.
Der Autor hat Recht damit, dass die Ausbreitung einen echten wirtschaftlichen Bezug haben muss, sonst ist es nur eine Anpassung.
In einem angepassten Zustand sieht jeder Bot sehr interessant aus. Ein Fit ist ein Fit. Es wird kein Wunder bei OOS geben. Oder sie wird es, aber nur für eine sehr kurze Zeit.
Jeder Bot sieht in seinem getrimmten Zustand sehr interessant aus. Ein Trimm ist ein Trimm. Es wird kein Wunder auf OOS geben. Oder sie wird es, aber nur für eine sehr kurze Zeit.
Ich denke, das stimmt nicht ganz, und es ist nicht ganz richtig, einen TC an ein einzelnes Instrument zu montieren und einen synthetischen aus mehreren Instrumenten zu erstellen, die einen echten wirtschaftlichen Zusammenhang haben.
Eine Frage an den Autor dieses Threads, falls er sich noch damit beschäftigt.
Warum denken Sie, dass die multiple Regression "einseitig" ist und wo sehen Sie den Vorteil der in Recycle implementierten Methode?
Das Hauptargument, das Sie vorbringen, ist, dass Recyceln ein Instrument zum Auffinden von Marktbeziehungen ist. Bei der Regression kann man also mit einem beliebigen Optimierungsmodell (jeder für jeden) eine Reihe von Instrumenten durchgehen und einige Indikatoren als Vergleichsparameter ableiten, z. B. das gleiche Bestimmtheitsmaß.
Meines Erachtens ist dies nicht ganz der Fall, und es ist nicht ganz richtig, die Anpassung eines TS an ein Instrument mit der Schaffung einer Synthese aus mehreren Instrumenten zu vergleichen, die eine echte wirtschaftliche Beziehung haben.
Und warum nur auf einem Instrument? Sie können den TC auf vielen Instrumenten laufen lassen und ihn auf jedem von ihnen individuell einstellen. Das Gesamtergebnis wird großartig aussehen :) Und Sie können mit ähnlichen Erklärungen aufwarten, indem Sie sagen, dass alles auf wirtschaftliche Zusammenhänge zurückzuführen ist :)
Anprobe ist also immer noch Anprobe. Um die tatsächliche Leistung eines Systems oder eines synthetischen Systems zu bewerten, muss man es in seiner Gesamtheit dynamisch untersuchen, d.h. in diesem Fall muss man mit Hilfe eines gleitenden Fensters eine Reihe von angepassten Werten für jeden Koeffizienten erhalten. Und dann die Stabilität dieser Koeffizienten zu bewerten. Genauer gesagt, ihre Trägheit.