Das natürliche Verhältnis der Währungen finden - Seite 4
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Nun, wenn der synthetische, nach Ihrer Hypothese, ist in der Nähe der oberen Grenze des Kanals und sollte nach unten gehen, dann verkaufen Sie x1 und x2 und kaufen x3.
Also "+" kaufen und "/" verkaufen )) Warum lassen Sie den Autor nicht selbst versuchen, diese Frage zu beantworten?
Ich bevorzuge zum Beispiel multiplikative Operatoren zur Beschreibung der Synthetik und einen Grad-Operator zur Bezeichnung eines Bruchs. Ich habe Leute getroffen, die "+" und "-" verwenden (einheimischer, aber akzeptabler Ansatz). Ich habe Leute getroffen, die sowohl +- als auch */ in ihrer synthetischen Schreibweise verwenden. Entweder verstehe ich es nicht, oder der Autor verbalisiert ein Pferd in einem Vakuum.
Also "+" kaufen und "/" verkaufen )) Warum lassen Sie den Autor nicht selbst versuchen, diese Frage zu beantworten?
Ich bevorzuge zum Beispiel multiplikative Operatoren zur Beschreibung der Synthetik und einen Grad-Operator zur Bezeichnung eines Bruchs. Ich habe Leute getroffen, die "+" und "-" verwenden (einheimischer, aber akzeptabler Ansatz). Ich habe Leute getroffen, die sowohl +- als auch */ in ihrer synthetischen Schreibweise verwenden. Entweder verstehe ich etwas nicht, oder der Autor verbalisiert ein Pferd in einem Vakuum.
Also "beschreibe es mir" oder "lass es den Autor selbst machen"?
Der Autor beschimpft nichts - er stellt nur die Frage
Andy Sanders 2017.01.02 19:46 EN
Vielleicht kennt jemand die Methode zur Berechnung des idealen Kunststoffs und ist bereit, sie mitzuteilen?es gibt keine Perfektion
Ein perfekter Synthetiker ist in der Lage, Währungspaare auszuwählen, um die Varianz zu minimieren, anstatt die Quoten an die bereits ausgewählten Paare anzupassen.
Es handelt sich nicht um einen idealen Kunststoff, sondern um ein dynamisches, flaches Portfolio, das je nach Situation umgestaltet wird.
Manchmal wirkt dieser Umbau Wunder, aber wenn sich der Trend umkehrt, bricht das flache Modell ohnehin zusammen.
um die Varianz zu minimieren, gibt es nichts Besseres als den ICG-Algorithmus (Carl Pearson garantiert ihn)
Zwei bereits getestete Methoden - PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) und lineare Regression(https://www.mql5.com/ru/code/11859)- haben einen großen und unerschöpflichen Nachteil: Sie versuchen, Zusammenhänge herzustellen, wo es keine gibt. In der Tat gibt es hier eine Kurvenanpassung durch die Anpassung des Anteils der einzelnen Instrumente im Portfolio, was dazu führt, dass bei OOS alles ziemlich vorhersehbar zusammenbricht.
niemand hat versprochen, dass der Termin mit dem berechneten Intervall übereinstimmen wird
Außerdem wird in der Beschreibung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Modell im Laufe der Zeit unweigerlich zusammenbrechen wird
(gut, lassen Sie es kaputt gehen, schließlich können wir mit der Tatsache des Modellbruchs handeln)
Dmitry2017.01.02 20:32
Es gibt keine Kombination von Währungspaaren im Devisenhandel, die ein stationäres Residuum ergibt.
es ist wahr! (mit Ausnahme der Schlösser-Dreiecke, die bekanntermaßen ein kompletter Schwindel sind)
die Summe der nicht-stationären Reihen ist nicht-stationär (es gibt keine Kointegration zwischen ihnen)
Diejenigen, die über Stationarität auf dem Forex-Markt sprechen, sind entweder böse, rücksichtslose Roboter oder verlorene Seelen.
Stationarität ist nur auf einem lokalen Segment möglich
der Handel im Sinne des Paired Trading ist nur mit gekoppelten Indizes oder Aktien möglich (Futures und Optionen sind ebenfalls geeignet)
Nur ist die Volatilität eines Portfolios immer geringer als die Summe der Volatilitäten seiner Komponenten.
und sie kann wesentlich sein und die Verteilung in einem Sektor zumindest ein wenig verändern
Andy Sanders2017.01.03 10:05
Und, ja, die Korrelation ändert sich, aber ... Sie verändert sich nach dem Prinzip "irgendwo verlieren, irgendwo gewinnen", d.h. wenn Sie die richtige Menge wählen, wird der Anstieg des einen durch den anderen ungefähr ausgeglichen.
Leider ist das nicht immer so
Der Handel nach dem Schema des Einstiegs in eine Korrektur in Trendrichtung ist nur in einem stabilen Trendmarkt möglich
es bedeutet, dass man irgendwie Grund zur Annahme haben sollte, dass der Trend sich fortsetzen wird
Vor kurzem war dies bei Portfolios mit einem führenden Yen möglich
aber das muss natürlich auch ein Ende haben
es wäre seltsam, wenn einige Währungen unbegrenzt steigen oder fallen würden
es knickt bereits jetzt ein (siehe p1.jpg)
es ist besser, Trendbrüche zu handeln oder aus dem Flat herauszugehen
Die Preisverteilung kann Schwänze haben, aber die Hauptsache ist, dass sie glockenförmig und relativ schmal ist, d. h. sie sollte irgendwo den Bereich der Durchschnittswerte haben
Solche Modelle können leicht auf Intervallen ohne starke Nachrichten aufgebaut werden, aber mit dem Verständnis, dass Sie brauchen, um Zeit, um Ihre Position in der Luft (zu schließen oder zu bauen) auf die Nachrichten zu ändern haben
Ideal wäre es, wenn man die Möglichkeit hätte, den Neigungswinkel der Regression zu wählen, entlang derer das Modell läuft, aber das ist zweitrangig.
Der Regressionswinkel ist in der Tat eine durch die Skala (Gesamtwert des Portfolios) bedingte Zufälligkeit.
Kurz gesagt, ich interessiere mich dafür, wie ein Portfolio für Strategien wie Buy & Hold, Kaufen und Halten ausgewählt wird, welche Eigenschaften optimiert werden und wie man die Aufzählung möglicher Portfolios beschleunigen kann
Kaufen und Halten ist eher etwas für Aktien, und da muss man unterbewertete Werte finden
Chorex ist eher eine Rendite als eine Trendfolge, aber das hängt vom Zeitrahmen ab.
Die Neugewichtung des Portfolios kann auf 2 Arten organisiert werden:
1 - alle möglichen Kombinationen neu kombinieren und alle Modelle erstellen und bewerten
diese Variante ist gut, wenn die Anzahl der Kombinationen gering ist
2 - Treffen Sie eine Vorauswahl der angesagtesten Instrumente und verwenden Sie diese für den Bau des Modells.
diese Variante ist wirtschaftlicher
für den Horex werden in der Regel viele Portfolios ähnlich sein, da die Eingangswährungen dieselben sind
die 7 Hauptkombinationen werden traditionell berücksichtigt (sie haben eine geringere Streuung)
aber dann wird es entweder ein höheres Engagement in den Dollar geben
oder die Dollar-Volatilität wird sich innerhalb des Portfolios überschneiden
es ist auf jeden Fall nicht gut
Imho ist es besser, ein kleines Portfolio von nicht mehr als 3 oder 4 Instrumenten zu wählen (um den Spread zu sparen).
aber Kreuze in das Portfolio aufnehmen, damit keine Währung wiederholt wird
in diesem Fall gibt es 5000 Kombinationen von Dreiern und so viele Vieren
wenn jemand braucht, dann in der Anlage ist eine algorithmische Suche von allen solchen Kombinationen
Vielleicht kennt jemand die Methode zur Berechnung des perfekten Kunststoffs und ist bereit, sie mitzuteilen?
Mit idealem Synthetiker meine ich einen, der Währungspaare auswählen kann, um die Varianz zu minimieren, anstatt die Verhältnisse an die bereits ausgewählten anzupassen.
Zwei bereits getestete Methoden - PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) und lineare Regression(https://www.mql5.com/ru/code/11859)- haben das große und unerschöpfliche Problem, dass sie versuchen, Korrelationen zu schaffen, wo keine vorhanden sind. In der Tat gibt es hier eine Anpassung durch Anpassung des Anteils jedes Instruments im Portfolio, als Ergebnis kollabiert alles ziemlich vorhersehbar bei OOS.
Ich möchte nur Kombinationen von Instrumenten finden, die eine minimale Streuung auf die Geschichte OHNE irgendwelche Koeffizienten haben, und die Suche nach möglichen Kombinationen sollte nicht-linear sein, d.h. lineare (X1 + X2 + X3) und nicht-lineare (X1 / X2 + X3 ^ 2) Kombinationen umfassen.
Erklären Sie mir zum Beispiel X1 + X2/X3 in Bezug auf gekauft/verkauft? Gibt es in der synthetischen Beschreibung gleichzeitig "+" und "/" (additive und multiplikative Operatoren)? Was meint der Autor damit?
2. ja, X1 ... Xn sind Paare, aber vielleicht ist es schwer, unter den Paaren Synthetik zu finden, so dass man mit * und / eine nicht standardisierte Kombination erhalten kann ... z.B. mehr Euro als Währungen und nicht als Paare kaufen, obwohl ... vielleicht ist dies auch eine Art von Koeffizient und ist eine passende ... es sollte sich um eine reine Paarkombination handeln (die einzelnen Währungen bilden weiterhin Paare), ohne jegliche Koeffizienten
EURCHF / USDCHF * EURJPY + GBPUSD - USDJPY oder EURUSD * EURJPY + GBPUSD - USDJPY // hier der erhöhte Anteil von EUR, alles mit "+" wird gekauft, alles mit "-" wird verkauft
Hmmm, ja, sieht so aus, als wären nur noch + und - übrig, der Rest ist eine Anpassung
* und / ergibt nur ein weiteres Paar mit erhöhten Gemeinkosten in Form von Streuung, möglicherweise mit einem geänderten Koeffizienten, so dass es auch keinen Sinn macht
ja, die Aufgabe ist vereinfacht: Gehen Sie alle Paare mit + oder - durch und finden Sie entweder die kleinste Varianz oder zumindest die normalste Verteilung der Preise in einer synthetischen Bewegung
Vielleicht kennt jemand die Methode zur Berechnung des idealen Kunststoffs und ist bereit, sie mitzuteilen?
Unter einem idealen Synthetiker verstehe ich einen, der in der Lage ist, Währungspaare auszuwählen, um die Streuung zu minimieren, ohne die Verhältnisse an bereits ausgewählte Paare anzupassen.
Zwei bereits getestete Methoden - PCA(https://www.mql5.com/ru/code/16997) und lineare Regression(https://www.mql5.com/ru/code/11859)- haben das große und unerschöpfliche Problem, dass sie versuchen, Korrelationen zu schaffen, wo keine vorhanden sind. In der Tat gibt es hier eine Anpassung durch Anpassung des Anteils jedes Instruments im Portfolio, als Ergebnis kollabiert alles ziemlich vorhersehbar bei OOS.
Ich möchte nur Kombinationen von Instrumenten finden, die eine minimale Streuung auf der Geschichte ohne Koeffizienten überhaupt haben, bei der es wünschenswert ist, nicht-lineare Suche von möglichen Kombinationen zu haben, oder eher lineare (X1 + X2 + X3) und nicht-lineare (X1 / X2 + X3 ^ 2) Kombinationen einzuschließen.
Sie sprechen von einer bestimmten Methode zur Herstellung von Kunststoffen, die ich nicht teile. Aber ich kann eine Sache aus meiner Methodik vorschlagen, die Sie anwenden können.
Sein Wesen besteht darin, dass jedes synthetische Element mit einem Vektor verbunden werden kann (ein Vektor ist eine Variable). Die Komponenten des Vektors drücken den Preis der Währungen aus (in meinem Fall in Tausend USD), die gekauft oder verkauft werden. Dieser Vektor hat die folgenden Eigenschaften: Die Summe seiner Komponenten ist Null. Die Summe der absoluten Werte seiner Komponenten, geteilt durch 2, ergibt den Wert des Kunststoffs in USD. D.h., die Marge bei einer Hebelwirkung von 500 ist der Wert der synthetischen Wertpapiere * 2. Wenn die Vektoren pronormiert sind, ergibt das Skalarprodukt der Vektoren die Richtungsgleichheit des Kunststoffs. Die Vektordarstellung ergibt ein Vektor-Clustering.
Ich habe die entgegengesetzte Aufgabe: die Liste der gekauften und verkauften Währungspaare und deren Volumen aus einem Vektor zu erhalten. Deshalb brauche ich diese kniffligen Einträge nicht.
Sie sprechen von einer bestimmten Methode zur Herstellung von Kunststoffen, die ich nicht teile. Aber ich kann eine Sache aus meiner Methodik vorschlagen, die Sie anwenden können.
Sein Wesen besteht darin, dass jedes synthetische Element mit einem Vektor verbunden werden kann (ein Vektor ist eine Variable). Die Komponenten des Vektors drücken den Preis der Währungen aus (in meinem Fall in Tausend USD), die gekauft oder verkauft werden. Dieser Vektor hat die folgenden Eigenschaften: Die Summe seiner Komponenten ist Null. Die Summe der absoluten Werte seiner Komponenten, geteilt durch 2, ist der Wert des Kunststoffs in USD. D.h. die Marge bei einer Hebelwirkung von 500 ist der Wert der synthetischen Wertpapiere * 2. Wenn die Vektoren pronormiert sind, ergibt das Skalarprodukt der Vektoren die Richtungsgleichheit des Kunststoffs. Die Vektordarstellung ergibt ein Vektor-Clustering.
Ich habe die umgekehrte Aufgabe: die Liste der gekauften und verkauften Währungspaare und deren Volumen aus einem Vektor zu erhalten. Deshalb brauche ich diese schlauen Einträge nicht.
das Thema ist unsinnig und kann behandelt werden
Hier ist die Berechnung des Dollar-Index
wir nehmen gleiche Anteile
USDCAD-Aktie
+
EURUSD-Aktie
+
USDJPY-Aktie
+
USDRUB-Anteil
+
GBPUSD-Aktie
+
Aktie in NZDUSD
+
Anteil des AUDUSD
Wir dividieren durch die Anzahl der Komponenten, auf dieser Basis zeichnen wir ein Diagramm, vorzugsweise aus 10 Komponenten und handeln. Wenn Sie mit der Genauigkeit nicht zufrieden sind, werden Sie in MT nicht auf diese Weise handeln.
Hier ist die Berechnung des Dollar-Index.
Was hat das mit Aktien zu tun?
Wie wollen Sie die Volatilität des Dollars kontrollieren, wenn Sie mit ihm handeln wollen?
der Kommentar ist Unsinn, Sie können ihn vertuschen
lesen Sie nur sorgfältig, was geschrieben wurde, dann können Sie Wurf
P.S. Diese "Index"-Formel summiert Tugriks, Geld und Kartoffeln ... Viel Glück beim Handel mit einem solchen Index