Diablo - Seite 22
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Bei der Beobachtung von Diablo oder beim Handel mit einem EA kann der Take Profit um drei Korridorbreiten reduziert werden, nachdem jede direkte Order mit allen invertierten Orders der gleichen (relativ zum Anfangskurs) Richtung mit Gewinn geschlossen wurde.
Theoretisch gibt es eine einzige Kursbewegung, die den Saldo auf Null bringen kann, wenn das falsche Los ausgewählt wird. Es handelt sich um eine Bewegung in eine Richtung entlang der "Drachen"-Bahn, d. h. ein Durchgang zur zweiten Ebene, dann ein Rückzug zur ersten Ebene, dann ein Durchgang zur dritten Ebene, dann ein Rückzug zur zweiten Ebene usw. Wenn sich der Preis strikt an diesen Kurs hält und nie davon abweicht, wird die Einlage früher oder später zunichte gemacht. Sobald sich der Kurs umkehrt oder zumindest ein paar Umkehrungen (in eine Richtung) stattfinden, beginnt der Gewinn unaufhaltsam zu steigen.
Diablo selbst ist immer noch profitabel - es wird Ihre Einlage bei jedem langwierigen "Drachen" im Plus herausholen, es dauert nur länger. Aber die falsche Berechnung des Loses kann dazu führen, dass die Aufträge, die der Preis erreicht hat, einfach nicht mehr zu öffnen sein werden. Wir sollten also nicht gierig sein. Dieser Ratschlag würde auch für die Wahl des Schrittes zwischen den Aufträgen gelten.
Nachmittags.
Ich habe mich plötzlich entschlossen, einige grundlegende Theorien zu entwickeln, die für das Verständnis der Arbeit von Greifern im Besonderen sehr wichtig sind.
Ich habe die Kursverläufe in Excel mit dem PCF-Generator modelliert: Ich modelliere ein System, bei dem für schwebende Aufträge immer dieselbe Kanalbreite eingestellt wird (z. B. 120 Punkte), und wenn der Kurs die obere Grenze erreicht, wird er als "1" markiert, wenn er die untere Grenze erreicht, wird er als "-1" markiert. Dann zeichnen wir eine zufällige Flugbahn auf.
Beispiel, einige mögliche Muster:
Im ersten Schritt haben wir 0, den Referenzpunkt. Bei jedem Schritt geht die Flugbahn entweder um einen Punkt nach oben oder um einen Punkt nach unten. Also fangen wir entweder zuerst die obere oder die untere Grenze. Und so weiter.
Ich habe meine Berechnungen auf fünf Schritte beschränkt.
2^5 = 32 - das ist die Gesamtzahl der Flugbahnvarianten, die wir haben. Erzeugen wir 320.000 Flugbahninstanzen (d. h. 10.000 Instanzen für jede einzelne Flugbahn) - diese Zahl ist ausreichend für die statistische Gültigkeit. Und prüfen Sie, ob es Unterschiede in der Wahrscheinlichkeit des Auftretens bestimmter Flugbahnen gibt.
In der Abbildung ist das Muster eine Formalisierung der Flugbahn. Ganz unten geht der Preis beispielsweise fünfmal hintereinander nach unten, etwas weiter oben steigt der Preis fünfmal hintereinander nach oben.
Und wir sehen die gleichmäßige Verteilung. (Die Unregelmäßigkeiten werden durch Unvollkommenheiten im Excel-PRNG verursacht.) Das mag manchen seltsam vorkommen, aber das ist die grundlegende Ebene des Theoretikers. Eine Reihe von Münzwürfen ergibt für jedes Ergebnis in der Reihe ein Ergebnis mit gleicher Wahrscheinlichkeit.
Ich beschloss, dies anhand von Kursen zu überprüfen, und erstellte einen einfachen Expert Advisor, der entweder einen Take oder einen Stop setzt. Läuft nur in lang oder kurz. Der Prozentsatz der gewinnbringenden Geschäfte liegt in jedem Fall bei etwa 50 % (natürlich mit einem Take, der einem Stop entspricht).
Bei der Minutien-Historie nach dem Eröffnungskurs für 3 Jahre ist das Ergebnis ähnlich wie das Modell aus Excel:
Auch eine gleichmäßige Verteilung über 36.000 Flugbahnrealisierungen.
Die Flugbahn kann auf 6, 7, ... aufgefüllt werden. Schritte. Das Ergebnis wird eine gleichmäßige Wahrscheinlichkeitsverteilung sein.
Wenn Sie also ein Spielfeld anlegen, sollten Sie sich sofort darüber im Klaren sein, dass jede Flugbahn, einschließlich derjenigen, die Ihre Einlage ausschaltet, bei einer großen Anzahl von Versuchen genauso oft vorkommen wird wie andere.
Und ich würde noch hinzufügen, dass, wenn man weiß, dass das Ende des Depots nach dem 8. Schritt einer einzigen Trajektorie eintritt (z. B. wenn sich der Preis 8 Mal in eine Richtung bewegt), man die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses berechnen und dann die Häufigkeit des Auftretens schätzen kann. Bei 8 Schritten erhält man 2^8 = 256 eindeutige Trajektorien. Da alle Flugbahnen gleich wahrscheinlich sind, ist die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Unfalls = 1/256. Nicht zu wenig, wenn man bedenkt, dass es in einem Jahr mehrere tausend Abschlüsse geben kann. Und wenn die Einlage nach 6 Schritten verkauft wird, ist die Wahrscheinlichkeit der Flugbahn 1 / (2^6) = 1/64. Im Allgemeinen ist es sehr riskant.
Im Allgemeinen ist das Thema interessant, aber erfahrene Leute haben bereits geschrieben, dass jeder Grider ein Verlierer ist. Das kommt der Wahrheit wahrscheinlich sehr nahe.Und ich würde noch hinzufügen, dass, wenn man weiß, dass das Ende des Depots nach dem 8. Schritt einer einzigen Trajektorie eintritt (z. B. wenn sich der Preis 8 Mal in eine Richtung bewegt), man die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses berechnen und dann die Häufigkeit des Auftretens schätzen kann. Bei 8 Schritten erhält man 2^8 = 256 eindeutige Trajektorien. Da alle Flugbahnen gleich wahrscheinlich sind, ist die Wahrscheinlichkeit eines tödlichen Unfalls = 1/256. Nicht zu wenig, wenn man bedenkt, dass es in einem Jahr mehrere tausend Abschlüsse geben kann. Und wenn das Depot nach 6 Schritten geleert wird, ist die Wahrscheinlichkeit einer Flugbahn 1 / (2^6) = 1/64. Im Allgemeinen sehr riskant.
Im Allgemeinen ist das Thema interessant, aber erfahrene Leute haben bereits geschrieben, dass jeder Grider verliert. Vielleicht kommt das der Wahrheit sehr nahe.Das ist richtig. Aber die Hälfte der Strecken ist gewinnbringend und die andere Hälfte ist verlustbringend. Diablo unterscheidet sich von allen anderen dadurch, dass es nur EINE Flugbahn gibt, die zu einem Verlust führt. Von allen möglichen Flugbahnen. Alle anderen sind profitabel!
Nach Ihren Berechnungen verlieren wir zum Beispiel in einem von 64 Fällen einen Betrag in Höhe der ursprünglichen Einlage, wenn die Einlage nach sechs Schritten auf Null gesetzt wird. In den anderen 63 Fällen werden wir einen Gewinn erzielen. Gehen wir davon aus, dass der Gewinn nur einem Schritt entspricht. Wenn wir 10 000 Rubel als Beispiel nehmen, gewinnen wir 63 x 10 000 = 630 000 Rubel in 64 Diablo-Geschäften, während wir einmal 6 x 10 000 = 60 000 Rubel verlieren. Gesamtnettogewinn 630 000 - 60 000 = 570 000 Rubel. Und das gilt für jede Ausstellungsreihe.
Das ist richtig. Aber bei normalen Griders ist etwa die Hälfte der Bahnen profitabel und die Hälfte unprofitabel. Diablo unterscheidet sich von allen anderen dadurch, dass es nur EINE Flugbahn gibt, die zu einem Verlust führt. Von allen möglichen Flugbahnen. Alle anderen sind profitabel!
Wenn die Einlage beispielsweise nach sechs Schritten auf Null sinkt, verlieren wir in einem von 64 Fällen einen Betrag in Höhe der ursprünglichen Einlage. In den anderen 63 Fällen werden wir einen Gewinn erzielen. Gehen wir davon aus, dass der Gewinn nur einem Schritt entspricht. Wenn wir 10 000 Rubel als Beispiel nehmen, gewinnen wir 63 x 10 000 = 630 000 Rubel in 64 Diablo-Geschäften, während wir einmal 6 x 10 000 = 60 000 Rubel verlieren. Gesamtnettogewinn 630 000 - 60 000 = 570 000 Rubel. Und das gilt für jede Ausstellungsreihe.
Nun, bei der Hälfte der Flugbahnen, die für normale Grider tödlich sind, übertreibst du. Ich habe hier im Forum grider gepostet, wo, je nach Depot, der fatale Ausgang auch einer ist - oft ohne Rückschläge.
OK, der Nächste. 63 Raster ergeben mindestens eine Verdoppelung des Depo? Wenn ja, dann hat das Handelssystem vom Typ "Double-Double-Out" im Limit MO gleich 0. Wenn das Depot für 63 Entnahmen verdreifacht wird, hat es bereits eine positive IR. Wenn Sie diese Frage richtig beantworten (vernünftig, mit Berechnungen), Ehre und Lob für Sie. Ich bezweifle, dass es mindestens eine Verdoppelung geben wird... In einem Spiel wie diesem liegt die Wahrscheinlichkeit, zu verdoppeln, bevor man ausspielt, normalerweise nicht über 50%.
Sie müssen sich irren, wenn Sie sagen, dass die Hälfte der Flugbahnen für normale Grider tödlich ist. Ich habe im Forum einen Grider gepostet, bei dem, je nach Depot, auch der tödliche Ausgang ein Ergebnis ist - oft ohne Rollback.
OK, der Nächste. 63 Raster ergeben mindestens eine Verdoppelung des Depo? Wenn ja, dann hat das Handelssystem vom Typ "Double-Double-Out" im Limit MO gleich 0. Wenn das Depot für 63 Entnahmen verdreifacht wird, hat es bereits eine positive IR. Wenn Sie diese Frage richtig beantworten (vernünftig, mit Berechnungen), Ehre und Lob für Sie. Ich bezweifle, dass es mindestens eine Verdoppelung geben wird... In einem Spiel wie diesem liegt die Wahrscheinlichkeit einer Verdopplung vor dem Ablassen von normalerweise nicht über 50%.
Vielleicht habe ich es verbogen - ich habe nicht alle Grider studiert. Wie viel 63 Grids geben wird - ich habe bereits oben geschrieben, wobei der Mindestgewinn (ein Schritt, nicht weniger). Es gibt eine Begründung und eine Berechnung - lesen Sie sie aufmerksam.
Er wird nicht durchkommen. Sie haben alles zu konventionell genommen...
Nehmen wir an, es sind 1.000 Dollar. Der Korridor beträgt 0,00100 (100 Pips). Nehmen wir an, wir handeln mit 0,1 Lot. Also, meine Liebe, um die Einlage zu verdoppeln, müssen wir den Korridor 100 Mal nehmen. Wissen Sie, wie viele Schritte ausreichen, um eine Einlage mit einer solchen Menge an den Margin Call zu verlieren? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht? Das heißt, wenn man rechnet, passt alles zusammen und man kommt auf den Meilenstein "rund 50 %". Es ist nicht genau, aber es ist das, was mein fünfter Punkt mir sagt.
Er wird nicht durchkommen. Sie haben alles zu konventionell genommen...
Nehmen wir an, es sind 1.000 Dollar. Der Korridor beträgt 0,00100 (100 Pips). Nehmen wir an, wir handeln mit 0,1 Lot. Also, meine Liebe, um die Einlage zu verdoppeln, müssen wir den Korridor 100 Mal nehmen. Wissen Sie, wie viele Schritte ausreichen, um die Einlage bei einem Margin Call mit einer solchen Menge zu versenken? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies geschieht? Das heißt, wenn Sie nachrechnen, passt alles zusammen und Sie kommen auf den Meilenstein "etwa 50 %". Es ist nicht genau, aber mein fünfter Punkt sagt mir das.
Schauen wir uns Ihr Beispiel an. Ersteinzahlung $1000, Korridor 10 echte Pips (oder 100 fünfstellige Beträge), Lot 0,1. Um die anfängliche Einlage zu verdoppeln, benötigen wir 100 gewinnbringende Abschlüsse einer Korridorgröße (je $10).
Bei jeder ungünstigen Bewegung verlieren wir 10 $. Um also die gesamten tausend Dollar zu verlieren, brauchen wir 100 aufeinanderfolgende Abschlüsse im Minus (ohne Berücksichtigung der Einlagen). Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses ist nach der gleichen Formel 1 / (2^100) = 1 / 1267650600228229401496703205376. Das ist weit entfernt von 50 %.
Schauen wir uns Ihr Beispiel an. Ersteinzahlung $1000, Korridor 10 echte Pips (oder 100 fünfstellige Pips), Lot 0,1. Um die anfängliche Einlage zu verdoppeln, benötigen wir 100 gewinnbringende Abschlüsse einer Korridorgröße (je $10).
Bei jeder ungünstigen Bewegung verlieren wir $10. Um also die gesamten tausend Dollar zu verlieren, brauchen wir 100 aufeinanderfolgende Abschlüsse im Minus (ohne Berücksichtigung der Einlagen). Die Wahrscheinlichkeit eines solchen Ereignisses ist nach der gleichen Formel 1 / (2^100) = 1 / 1267650600228229401496703205376. Das ist weit entfernt von 50 %.
Warten Sie, Sie haben mich völlig missverstanden. Wenn eine tödliche Flugbahn eintritt, verlieren wir ALLE Einlagen. Das heißt, entweder wir verdoppeln es oder wir verlieren es ganz. Ihre Berechnungen sind völlig unangebracht.
Wenn das Los konstant ist, besteht die einzige Chance, die gesamte Einlage zu verlieren, darin, dass dieses Ereignis sofort nach der ersten Diablo-Exposition eintritt. Wenn wir kein Geld abheben, halbiert sich die Chance, die Einlage zu verlieren, mit jeder Gewinnmitnahme (von mindestens einer Schrittgröße).
In Ihrem Beispiel gibt es genau 100 aufeinander folgende Minus-Schlusskurse, bevor wir verlieren. Was ist hier unklar? 1000 Dollar, ein Abschluss entspricht 10 Dollar. 1000 / 10 = 100 Schließungen. Das Los, das Sie selbst definiert haben. Und die Wahrscheinlichkeit der Schließung 100 aufeinanderfolgende negative Schritte, ich berechnet - 1 / 1267650600228229401496703205376.