Studie1: Multiwährungsanalyse für Scalping und darüber hinaus - Seite 5
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Warum nicht andersherum?
Weil es logischer erschien. Aus einem flüchtigen Blick auf Dutzende von Situationen, die das Skript angesammelt hat, und aus der Betrachtung der Screenshots habe ich bisher einige unbegründete Schlüsse gezogen:
- USDJPY ist derjenige, der am häufigsten "mäht";
-offen, merkwürdigerweise muss es schief sein. D.h. die Schiefe nimmt zu. Außerdem ist es notwendig, sich am Kreuz zu öffnen (synthetisch oder real - das spielt keine Rolle). Das heißt, wenn die Tendenz in Richtung USDJPY geht, ist es sinnvoll, auf EURJPY zu eröffnen.
Doch all dies ist nicht mehr als eine Behauptung. Eine statistische Überprüfung ist erforderlich. Hierfür ist übrigens kein Multi-Tool-Tester erforderlich. Ein Tester und MT4 sind ausreichend. Öffnen Sie nur das schiefe Paar, das im Tester ausgewählt wurde.
Und noch etwas: Wenn bei der Eröffnungsposition alles eindeutig ist, dann ist die Schließung ein völliger Blödsinn. Bislang nur mit Take- und Pull-Stops. Aber es ist eine furchtbare Logik mit vielen Fehlern.
Ich muss also graben, und ich werde es tun.
Daher hat fast niemand etwas über die Mehrwährungsanalyse mitgeteilt. Es gibt zwei Varianten: entweder sie sind geizig oder es gibt nichts. Das ist sehr bedauerlich.
Weil es logischer erschien. Aus einem flüchtigen Blick auf Dutzende von Situationen, die das Skript angesammelt hat, und aus der Betrachtung der Screenshots habe ich bisher einige unbegründete Schlüsse gezogen:
- Der USDJPY dürfte am ehesten gekippt werden;
-offen, merkwürdigerweise zur schrägen Seite hin. Das heißt, die Schiefe nimmt zu. Außerdem ist es notwendig, sich am Kreuz zu öffnen (synthetisch oder real - das spielt keine Rolle). Das heißt, wenn die Tendenz in Richtung USDJPY geht, ist es sinnvoll, auf EURJPY zu eröffnen.
Doch all dies ist nicht mehr als eine Behauptung. Eine statistische Überprüfung ist erforderlich. Hierfür ist übrigens kein Multi-Tool-Tester erforderlich. Ein Tester und MT4 sind ausreichend. Öffnen Sie nur das schräge Paar, das im Tester ausgewählt ist.
Und noch etwas: Wenn bei der Eröffnungsposition alles eindeutig ist, dann ist die Schließung ein völliger Blödsinn. Bislang nur mit Take- und Pull-Stops. Aber es ist eine furchtbare Logik mit vielen Fehlern.
Ich muss also graben, und ich werde es tun.
Daher hat fast niemand etwas über die Mehrwährungsanalyse mitgeteilt. Es gibt zwei Varianten: entweder sie sind geizig oder es gibt nichts. Das ist bedauerlich.
Ich habe mich lange mit Mehrfachwährungen beschäftigt, dann habe ich es aufgegeben, ich weiß nicht mehr warum :)
Wenn Sie sich die Eröffnung ansehen, ist das sehr zweifelhaft, nehmen Sie einen langen TF, zumindest einen wöchentlichen, benutzen Sie Ihr System und Sie werden die Schiefe sehen!!! Seien Sie nicht faul, posten Sie die Tabelle mit der Schiefe, sagen wir eine wöchentliche Kerze vom 2. Mai (Montag), ich habe sie nicht gezählt, aber ich denke, der Yen wird so schief sein, dass es nicht ausreichen wird ... Warum ist es passiert? Waren es nur ein paar Stunden? d.h. es geht eigentlich gegen den Trend, wenn man mit einem kleinen TF eröffnet, mein MICHAEL, wenn die Schieflage begonnen hat, wird sie sich wahrscheinlich fortsetzen, aber wir haben die gleiche Wahrscheinlichkeit wie bei der Trendanzeige, sie kann sich fortsetzen oder nicht :)
Und über die Eröffnung, es ist sehr fragwürdig, nehmen Sie eine große TF, zumindest eine wöchentliche, berechnen Sie mit Ihrem System und Sie werden sehen, die Schieflage!!! Seien Sie nicht faul, posten Sie die Tabelle mit Schieflage von sagen wir eine wöchentliche Kerze vom 2. Mai (Montag), ich habe es nicht berechnet, aber ich denke, der Yen wird so schief, dass es nicht genug sein wird ... Warum hat es innerhalb von ein paar Stunden erscheinen? d.h. es geht eigentlich gegen den Trend, wenn man mit einem kleinen TF eröffnet, mein MICHAEL, wenn die Schieflage begonnen hat, wird sie wahrscheinlich weitergehen, aber wir haben die gleiche Wahrscheinlichkeit wie bei der Trendanzeige, es kann weitergehen oder nicht :)
Das Skript kümmert sich nicht darum, ob es auf großen Zeitfenstern ohne Tiefenbetrachtung oder auf kleinen Zeitfenstern mit Tiefenbetrachtung (Eingabeparameter Depth) ausgeführt werden soll.
Natürlich habe ich das getan, und die Ergebnisse wurden auch erzielt. Aber sie sind selbstzerstörerisch, denn wenn ich die Korrelation verwende, ist sie kurzfristig (die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass nur der USD die Bewegung aller Majors beeinflusst) - ich kann mich irren. Nicht für Hunderte von Minuten.
Über den Anstieg der Schiefe:
Ich erkenne eine Schieflage, wenn die anderen Hauptfächer sehr stark korrelieren. Nach dem Erfassen der Schiefe korrelieren die Majors in der Regel nicht mehr. D.h. man kann nicht sagen, dass die Schiefe der gefangenen Schiefe zunimmt oder abnimmt, weil die Korrelation zwischen den übrigen Majors ebenfalls verschwindet.
D.h. es ist sehr wichtig zu verstehen, dass ich vorschlage, die kurzfristige Korrelation zu verwenden. Ohne kurzfristige Korrelation wäre es ein Cluster-Ansatz. Und da kann man in der Tat so viele Vorurteile sehen, wie man will.
Also hat niemand etwas über die Analyse von Mehrfachwährungen mitgeteilt. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder sind sie geizig oder es gibt einfach nichts. Das ist sehr bedauerlich.
Geizig bin ich natürlich und war es schon immer. Ich hätte mir selbst etwas einfallen lassen können. Ich hätte sie schon längst von einem Berater ausarbeiten und testen lassen. Oder eine in Auftrag gegeben.
Ich kann Ihnen garantieren, dass er es durchsickern lassen wird. Aber wenn man etwas Vernünftiges daraus macht, könnte es funktionieren.
Bisher sind Sie mit dieser "Idee" alles andere als "geizig".
Geizig, natürlich, und das war ich schon immer. Sie hätten sich selbst etwas einfallen lassen sollen. Ich hätte ihn schon längst von einem Berater anfertigen und testen lassen. Oder eine in Auftrag gegeben.
Ich kann Ihnen garantieren, dass er es durchsickern lassen wird. Aber wenn man etwas Sinnvolles daraus macht, könnte es funktionieren.
Bisher sind Sie mit dieser "Idee" alles andere als "knauserig".
Vasiliy, du kannst Berater sogar jeden Tag vernieten. Reshetov hat es sogar automatisch gemacht. Dieser ganze Mist, der auf Indikatoren und neuronalen Netzen basiert, wird in 99,9 % der Fälle scheitern. Es besteht also keine Notwendigkeit, irgendetwas zu garantieren. Wenn Sie etwas Vernünftiges schreiben wollen, ohne den Grundgedanken des "nur für den Fall", müssen Sie recherchieren. Und erst dann schreiben Sie einen Ratgeber, der auf ihnen basiert.
Ich habe meine eigenen Ideen für die Mehrwährungsanalyse im ersten Beitrag niedergeschrieben und den Code ausgelegt. Ich habe die Idee, kurzfristige Korrelationen zwischen mehreren Währungen zu nutzen, so weit wie möglich umgesetzt.
Der Cluster-Ansatz der Mehrwährungsanalyse wird seit mehreren Jahren beschrieben. Der darauf basierende Expert Advisor ist Müll (Sie können ihn leicht auf MT5 oder auf Ihrem Tester überprüfen), weil sie EAs optimieren, nicht die Idee selbst.
Was die auf dynamisch berechneten Koeffizienten basierenden Währungsindizes betrifft, so habe ich sie nicht gesehen. Deshalb kann ich auch nichts über sie sagen.
Und nur das Thema Multicurrency Arbitrage ist in diesem Expert Advisor vollständig abgedeckt und umgesetzt.
Ich bin offen für eine konstruktive Diskussion über Ideen zur Analyse mehrerer Währungen.
Das Skript kümmert sich nicht darum, ob es auf großen Zeitrahmen ohne Tiefenbetrachtung oder auf kleinen Zeitrahmen mit Tiefenbetrachtung ausgeführt wird (Eingabeparameter Depth).
Natürlich habe ich es getan und Ergebnisse erzielt. Aber sie sind selbstzerstörerisch, denn wenn ich die Korrelation verwende, dann ist sie kurzfristig (die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass nur der USD die Bewegung aller Majors beeinflusst) - ich kann mich irren. Nicht für Hunderte von Minuten.
Über den Anstieg der Schiefe:
Ich erkenne eine Schieflage, wenn die anderen Hauptfächer sehr stark korrelieren. Nach dem Auftreten einer Schieflage hören die Majors in der Regel auf zu korrelieren. D.h. man kann nicht sagen, dass die Schiefe der gefangenen Schiefe zunimmt oder abnimmt, weil die Korrelation zwischen anderen Hauptfächern ebenfalls verschwindet.
D.h. es ist sehr wichtig zu verstehen, dass ich vorschlage, die kurzfristige Korrelation zu verwenden. Ohne kurzfristige Korrelation wäre es ein Cluster-Ansatz. Und dort kann man in der Tat so viele Vorurteile sehen, wie man will.
Vasily, Sie können EAs mindestens jeden Tag nieten. Reshetov hat es sogar automatisch gemacht. Dieser ganze Mist, der auf Indikatoren und neuronalen Netzen basiert, wird in 99,9 % der Fälle scheitern. Es besteht also keine Notwendigkeit, irgendetwas zu garantieren. Wenn Sie etwas Vernünftiges schreiben wollen, ohne den Grundgedanken des "nur für den Fall", müssen Sie recherchieren. Und erst dann schreiben Sie einen Ratgeber, der auf ihnen basiert.
Ich habe meine eigenen Ideen für die Mehrwährungsanalyse im ersten Beitrag niedergeschrieben und den Code ausgelegt. Ich habe die Idee, kurzfristige Korrelationen zwischen mehreren Währungen zu nutzen, so weit wie möglich umgesetzt.
Der Cluster-Ansatz der Mehrwährungsanalyse wird bereits seit mehreren Jahren beschrieben. Der darauf basierende Expert Advisor ist Müll (Sie können ihn leicht auf MT5 oder auf Ihrem Tester überprüfen), weil sie ihre EAs optimieren, nicht die Idee selbst.
Was die auf dynamisch berechneten Koeffizienten basierenden Währungsindizes betrifft, so habe ich sie nicht gesehen. Deshalb kann ich auch nichts über sie sagen.
Und nur das Thema Multicurrency Arbitrage ist in diesem Expert Advisor vollständig abgedeckt und umgesetzt.
Ich bin offen für eine konstruktive Diskussion über Ideen zur Analyse mehrerer Währungen.
Also hat niemand etwas über die Analyse von Mehrfachwährungen mitgeteilt. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder sind sie geizig oder es gibt einfach nichts. Das ist sehr bedauerlich.
Wenn sich Währungspaare wie Zufallsvariablen mit einer Normalverteilung verhalten würden, würde jeder mit ihnen Geld verdienen.
Es gibt Leute wie Sie, die in den Kasinos warten... Schluss mit dem Unsinn!
Ich habe in diesem Thema alles über kurzfristige Korrelationen geschrieben, mit klaren Beispielen.
Es gibt eine Menge Material zu diesem Thema im Forum. Ich möchte sie nicht wiederholen. Ich möchte dieselben Bilder noch einmal machen und dieselben Wörter noch einmal schreiben...
Wenn Sie sich daran erinnern, dass es solche Themen gab, verweisen Sie mich bitte auf sie. Ich selbst kann sie nicht finden.
Zu diesem Thema gibt es eine Fülle von Beiträgen, ebenso wie es eine Fülle von Beiträgen über die Anwendung von DSP gibt. Es gibt auch fast nichts zu diesem Thema.
Wenn Sie bei der Berechnung von Währungsindizes fließende Koeffizienten verwenden, verweisen Sie mich bitte auf das Internet, wo dies mehr oder weniger sinnvoll beschrieben ist, zumindest auf der Ebene der Ideen.
Und wenn Sie noch andere Methoden der Mehrwährungsanalyse kennen, sagen Sie es mir bitte.