Studie1: Multiwährungsanalyse für Scalping und darüber hinaus - Seite 6
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Es gibt Leute wie Sie, die in den Kasinos warten... Schluss mit dem Unsinn!
Ich habe in diesem Thema alles über die kurzfristige Korrelation geschrieben, mit anschaulichen Beispielen.
Die Korrelation ist eine Wahrscheinlichkeitstheorie, und ich sehe keine Zufälligkeit auf dem Markt. Wenn der GBP-Index häufig mit dem EUR steigt, bedeutet das, dass große Investoren/Unterstützer mehr Vertrauen in europäische Währungen haben, dasselbe gilt für USD und JPY.
Das Problem bei der Analyse mehrerer Währungen ist, dass man nicht weiß, wann und für welche Währung sie gehandelt werden, und wenn es sich nur um Kreuzkurse im Terminal handelt, weiß man nicht, wann der Trend beginnt und wann die Korrektur einsetzt - und wenn man versucht, diese Ungewissheiten in der Analyse mehrerer Währungen auszudrücken, erhält man die volle Wahrscheinlichkeitstheorie.
D.h. wenn das GBP fällt und der USD steigt, was mache ich, wenn beide steigen, aber mit unterschiedlicher Geschwindigkeit?
Wie lange ist diese Bewegung? für scalping/pipsing mein System wird wahrscheinlich funktionieren, nur fangen die Momente, wenn der Währungsindex durch Null geht und suchen Sie nach einer anderen Währung, die auch geändert hat Zeichen nach meinem Indikator
Wenn Sie langfristige Prognosen erstellen, sollten Sie keine Indizes, sondern banale MaAs für die wichtigsten Währungspaare verwenden.
Es gibt Leute wie Sie, die in den Kasinos warten... Lass den Quatsch!
Ich habe in diesem Thema alles über die kurzfristige Korrelation geschrieben, mit anschaulichen Beispielen.
Wie lautet der Algorithmus zur Berechnung der Indizes?
über einen handelsgewichteten Korb für jede Währung
über einen handelsgewichteten Korb für jede Währung
Wie berechnen Sie die Quoten im Warenkorb?
Weil es logischer erschien. Aus einem flüchtigen Blick auf Dutzende von Situationen, die das Skript angesammelt hat, und aus der Betrachtung der Screenshots habe ich bisher einige unbegründete Schlüsse gezogen:
- Der USDJPY ist derjenige, der am ehesten niedergemäht werden dürfte;
...
In Ihrem Fall liegt es daran, dass der Yen einen niedrigeren Zinssatz hat als der Pfund, bei anderen Paaren ist es umgekehrt. Siehe Curryhandel.
In Ihrem Fall liegt es daran, dass der Yen einen niedrigeren Zinssatz hat als der Pfund, während es bei anderen Paaren umgekehrt ist. Siehe Curryhandel.
Bei der Berechnung der Schiefe mit der Clustermethode kann Carry Trade die Schiefe noch erklären. Aber sie ist definitiv nicht in der Lage, die mit der von mir beschriebenen Methode gefundene Schiefe zu erklären. Zum Beispiel dieses hier.
Was halten Sie von den Koeffizienten im Korb?
http://indices.markit.com/
Der Carry-Trade-Handel kann die Schiefe in der Cluster-Methode der Schiefe-Berechnung noch irgendwie erklären. Aber sie ist sicherlich nicht in der Lage, die mit der von mir beschriebenen Methode gefundenen Schiefstände zu erklären. Zum Beispiel dieses hier.