Gehirnjogging-Aufgaben, die auf die eine oder andere Weise mit dem Handel zusammenhängen. Theoretiker, Spieltheorie, usw. - Seite 15
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Einerseits, ja.
Auf der anderen Seite - wenn der MA(10) 1 Bar vorwärts gefüttert wird, ist es immerhin nur 10% seiner Berechnung.
Oder bin ich hier am falschen Ort?
Hier geht es nicht um den Prozentsatz der Informationen, sondern darum, dass der MA nur dann von Bedeutung ist, wenn man den gesamten Zeitraum hat.
und um das arithmetische Mittel (Schulkurs) zu berechnen, muss man n Elemente haben, diese addieren und durch n dividieren, wenn man nicht n Elemente hat, was soll man dann addieren?
IgorM:
und um das arithmetische Mittel (Schulkurs) zu berechnen, muss man n Elemente haben, diese addieren und durch n dividieren, wenn man nicht n Elemente hat, was addiert man dann?
So! Wir müssen also entweder auf die erforderliche Anzahl von Prognosebalken warten, um mit dem Aufbau der MA zu beginnen, oder die AC-Notierungen nehmen und die Prognosen irgendwie hinzufügen.
Ich sitze hier, und ich kann nicht... Ich kann mir das nicht erklären, es muss Freitag sein. Ich weiß nicht, wo ich fragen soll, also habe ich beschlossen, hier zu fragen.
Es gibt 2 Systeme mit unterschiedlichen PKs, FIs, MOs, etc. Ich habe eine Partie, die in einem bestimmten Verhältnis auf die Systeme verteilt werden soll, je nach ihrer Leistung in der Vergangenheit. Frage: Welche statistischen Ergebnisse der Systeme sollen verwendet werden und in welchem Verhältnis soll dieses Los verteilt werden?
Umgekehrt proportional zu den absoluten Drawdowns, zum Beispiel. Dann ist das Risiko für beide Systeme gleich groß.
Sie können im gleichen Zeitraum direkt proportional zur FS sein. Dann wird auch die Effizienz der einzelnen Maßnahmen berücksichtigt.
Umgekehrt proportional zu den absoluten Drawdowns, zum Beispiel. Dann wird für beide Systeme das gleiche Risiko festgelegt.
Wir könnten dies in direktem Verhältnis zur PV über denselben Zeitraum tun. Dann würde auch die Effizienz eines jeden berücksichtigt werden.
Es stellt sich also die Frage, was vorzuziehen ist, wobei es natürlich keine eindeutige Antwort geben kann, aber dennoch...
Vereinfacht gesagt: Nehmen wir an, wir haben nicht zwei, sondern ein System mit MA-Kreuzungen, dann haben wir 60 % der profitablen Geschäfte auf Short-Positionen und 40 % auf Long-Positionen. Hier ist alles einfach und klar: 0,6 und 0,4 Lose. Schauen wir uns den FF an, 60% der profitablen Trades haben PF=1,3 und 40% haben PF=1,8 es ist hier komplizierter ... und wenn wir PV hochticken, dann wird es zu viel ...
Wettsystem mit nicht-negativem Erwartungswert
Es gibt zwei sich gegenseitig ausschließende Ereignisse A und B mit entsprechenden Wahrscheinlichkeiten: p(A) = 1 - p(B).Spielregeln: Wenn ein Spieler auf ein Ereignis wettet und dieses Ereignis ausfällt, ist sein Gewinn gleich dem Einsatz. Wenn das Ereignis nicht eintritt, entspricht sein Verlust seinem Einsatz.
Unser Spieler wettet nach dem folgenden System:
Die erste oder jede andere ungerade Wette gilt immer für das Ereignis A. Alle ungeraden Wetten sind immer gleich groß, z. B. 1 Rubel.
Die zweite oder jede andere ungerade Wette:
- Wenn die vorherige ungerade Wette gewonnen wird, wird die nächste gerade Wette verdoppelt und auf das Ereignis A gesetzt
- Wenn die vorherige ungerade Wette verloren wird, wird die nächste ungerade Wette vervierfacht und auf Ereignis B gesetzt
Beweisen Sie, dass das gegebene Wettsystem für jede gegebene Wahrscheinlichkeit p(A) = 0 einen mathematischen Erwartungswert von mehr oder gleich 0 hat ... 1.
Wenn Sie sich vorstellen, dass zwei Spieler mit Ihrem System spielen, ist es klar, dass die Gewinne von einem zum anderen gehen, aber wenn es mehr als zwei Spieler gibt, wie werden die Gewinne verteilt?
Da der Gewinn aller drei nicht möglich ist und von welchen Faktoren er abhängen würde?
Wettsystem mit nicht-negativem Erwartungswert
Beweisen Sie, dass dieses Wettsystem für jede zulässige Wahrscheinlichkeit p(A) = 0 einen mathematischen Erwartungswert größer oder gleich 0 ergibt ... 1.
Ich wünschte nur, ich hätte genug Geld für Wetten )))) Aber die Aufgabe ist lösbar und relevant. Das ist der Pfeffer, den ich seit einem Jahr esse, nur in meiner Vorstellung. Und für heute gibt es eine praktische Umsetzung. Andernfalls - eine Lawine, weil die Wahrscheinlichkeit entweder gleich (die beste Option) oder weniger als 0,5 sein wird. Angewandt auf Forex - minus Spread - Forex ist immer im Plus. Es ist notwendig, eine Wahrscheinlichkeit von mehr als 0,5 zu erreichen, und es wird gut sein. Unter diesem Gesichtspunkt müsste ich mich entscheiden...
Und wo ist der Autor des Themas, und warum ist sein Avatar rot, ist er
verbannt oder so? Seine ganze Methode lässt sich einfach zusammenfassen: Wenn man verliert
Wette verdoppelt und wettet das Gegenteil, und wenn er gewinnt.
bleiben Sie bei der gewonnenen Wette und platzieren Sie die ursprüngliche Wette.
Wenn zwei Spieler spielen, werden die Gewinne von einem auf den anderen übertragen, und zwar im Rahmen des
Das Recht, auf eine Gewinnkombination zu setzen, geht reihum von einem Spieler auf einen anderen über.
Wenn die Bedingung nicht erfüllt wird, verliert ein Spieler und die
endet das Spiel.
Wenn drei Spieler spielen, verliert ein Spieler und 2 Spieler bleiben im Spiel.
Koo. Es gibt ein Problem.
Nehmen wir an, es gibt ein System, das einen Drawdown von 1 Pfund, einen Gewinn von 3 Pfund und 500 Trades hat.
Es gibt ein anderes System, das einen Drawdown von 1 Pfund, einen Gewinn von 2 Pfund und 200 Trades hat.
Ich muss den durchschnittlichen Drawdown des fusionierten Systems berechnen, wobei ich davon ausgehe, dass die Systemteile unabhängig sind. Alle Gewerke sind auch unabhängig.