Gehirnjogging-Aufgaben, die auf die eine oder andere Weise mit dem Handel zusammenhängen. Theoretiker, Spieltheorie, usw. - Seite 13

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timbo:

Ich habe 10.000 Simulationen für 28 % in MATLAB durchgeführt. Hier ist ein Histogramm der Lebensdauer dieser Strategie, d. h. bevor sie verloren geht. Die überwiegende Mehrheit der Fälle (90 %) geht vor dem 100sten Handel verloren. Nur sehr wenige Menschen halten länger durch. D.h. das Scheitern ist garantiert.

Nur aus reiner Neugier - sind darin die zusätzlichen Kosten für Provisionen/Spreads enthalten?
 
Reshetov:

b - potenzieller Geldgewinn / potenzieller Geldverlust = 3 / 2 = 1,5

((1.5 + 1) *0.5 - 1) / 1.5 = 0.16666666666666666666666666666667


((2+1)*0.5-1)/2 = 0,25

Dann sollte das Ergebnis 0,25 sein.

aber in der Praxis stellt sich heraus, dass es 0,28 ist.

Das übliche Adlerspiel - wir gewinnen einen und verlieren einen.

Hier gewinnen wir zwei, verlieren einen.

b - 2/1=2

 
alsu:
Nur um der Argumentation willen - sind darin zusätzliche Kosten für Provisionen/Spreads enthalten?

100 0,5 50 200
200 0,5 100 100
100 0,5 50 200
200 0,5 100 100
100 0,5 50 200
200 0,5 100 100
100 0,5 50 200
200 0,5 100 100
100 0,5 50 200
200 0,5 100 100
100 0,5 50 200
200 0,5 100 100
100 0,5 50 200
200 0,5 100 100

Mit 50% der Einzahlung und Gewinne gegen eine Münze Wette 2 und Verlust von 1 Münze Wette mit 50% Wahrscheinlichkeit - es wird eine Wohnung sein.

Wenn Sie mehr als 50 % setzen - dann ist es eine Wohnung. Weniger als 50% - Kapitalgewinn. Maximal 28 Prozent. Nicht 25 %.

 
alsu:
Rein interessehalber: Sind darin die zusätzlichen Kosten für Provisionen/Spreads enthalten?
Keine zusätzlichen Kosten, alles unterliegt streng der Bedingung.
 
TVA_11:

Mit 50% der Einzahlung und Gewinne gegen eine Münze Wette 2 und verlieren 1 Münze Wette mit 50% Wahrscheinlichkeit - es wird eine Wohnung sein.

Ein Einsatz von mehr als 50 % führt zu einem Flat. Weniger als 50% - Kapitalgewinn. Maximal 28 Prozent. Nicht 25 %.

Ja, nun... Und Kelly ist ein Underachiever... Du hast die ganze Mathe-Sache auf den Kopf gestellt...
 
TVA_11:

Mit 50% der Einzahlung und Gewinne gegen eine Münze Wette 2 und verlieren 1 Münze Wette mit 50% Wahrscheinlichkeit - es wird eine Wohnung sein.

Bei einem Einsatz von mehr als 50 % handelt es sich um eine Wohnung. Weniger als 50% - Kapitalgewinn. Maximal 28 Prozent. Nicht 25 %.

Für alle, die es interessiert, möchte ich klarstellen, dass dies der Unsinn eines dummen Drillings ist. Die richtigen Zahlen und Formeln sind oben angegeben.
 

100 0,25 25 150
150 0,25 37,5 112,5
112,5 0,25 28,125 168,75
168,75 0,25 42,1875 126,5625
126,5625 0,25 31,64063 189,8438
189,8438 0,25 47,46094 142,3828
142,3828 0,25 35,5957 213,5742
213,5742 0,25 53,39355 160,1807
160,1807 0,25 40,04517 240,271
240,271 0,25 60,06775 180,2032

Sorry, habe Excel neu berechnet.

 

Wertsteigerungsrate pro Transaktion =

12,5/2 = 6,25 %.

 
TVA_11:

Wertsteigerungsrate pro Transaktion =

12,5/2 = 6,25 %.


Es handelt sich um eine geometrische Progression, nicht um eine arithmetische. Daher sollte die Rendite als geometrische Progression betrachtet werden:


Zwei Münzwürfe: 1,5 * 0,75 = 1,125, d.h. um (1,125 - 1) * 100% = 12,5%

Ein Münzwurf: (1,5 * 0,75)^ 0,5 = 1,06066, d. h. ein geometrischer Durchschnittsgewinn von 6,066 %.
 

Problem: Der Indikator macht in 75 % der Fälle einen korrekten Eintrag. (z.B. Gewinn von 0 bis 3%) Was sollte die optimale Losgröße sein, z.B. um 20% Drawdown in 100 Trades zu vermeiden? Und was sollte ich mit der Losgröße im Falle eines Misserfolgs tun (2% Stop Loss Exit) - sollte ich sie mit dem Koeffizienten multiplizieren oder unverändert lassen?

Es gibt EAs, die sich langsam entleeren, z. B. bei der MA-Kreuzung... wird die Variation der Losgröße die Entleerungsrate verändern?

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