Kriterium für die automatische Auswahl von Optimierungsergebnissen. - Seite 7
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Vita, нормально в принципе. Предотсеивание - по числу сделок, м.о. и PF, а окончательное отсеивание - по вполне приличному интегральному критерию вместе с "облачностью". Т.е. фактически вся процедура предполагает фильтрацию примерно по пяти разным критериям.
Сами цифры предотсеивания (м.о., надеюсь, в старых полноценных пунктах, т.е. на четырехзнаке?) вполне логичны. Я бы, наверно, увеличил минимальное количество сделок (скажем, до 200), чтобы увеличить статдостоверность результатов.
Ja, die MO beträgt 50 vierstellige Punkte. Ich würde auch die Mindestanzahl der Trades erhöhen, aber 200 Trades pro Jahr, d.h. 50 Pips pro Tag, ist im Moment nur mein Traum :). Obwohl ich zugeben muss, dass ich es praktisch so mache - ich überprüfe meine gewählten Parameter bei mehr Geschäften, wahrscheinlich, um mein Ego zu amüsieren - sind die Ergebnisse zu erstaunlich. :)
Und ich stimme völlig zu, dass es mehr als ein Kriterium gibt, egal wie ich dieses Problem mit dem integralen Kriterium drehe. Allerdings verstehe ich den Autor des Themas - gut, der Optimierer bekam eine Menge von Regenbogen-Ergebnisse. Und wer wird mir sagen, welche ich wählen soll? Das ist es, was ich will: die Ergebnisse in die Tabelle werfen, die Formel ziehen und voila! Das tue ich auch, aber ich würde lieber eine Vorauswahl treffen. Es tötet >99% aller Ergebnisse des Optimierers. Leider wird die Optimierung auf der Grundlage der Rentabilität oder des erwarteten Gewinns schnell zur Suche nach einem superprofitablen Geschäft, und die Optimierung auf der Grundlage des Gleichgewichts führt zu einer Million Geschäfte mit einer Rentabilität nahe eins und einem erwarteten Gewinn von null. Die Festsetzung des Mindestbetrags heilt die Krankheit, aber nicht bis zum Ende.
Wäre es gut, wenn der genetische Algorithmus auf der Suche nach PF>2 & EP>50 & N>50 herumhuschen würde? Oder etwas Ähnliches, je nach Ihrem Geschmack?
Прибыль * Прибыльность / Просадка в %. это хорошо, но чтоб период тестирования не влиял на показатель прибыль
Der Effekt der Periode tritt nur auf, wenn der Optimierer mir Ergebnisse für verschiedene Perioden liefert, d.h. wenn ich es selbst mit meinen eigenen Händen mache - erst optimiere ich eine Periode, dann eine andere, dann tüftle ich über das Problem. Nein, ich mache mir das Leben nicht so schwer.
Soweit ich den Autor des Themas verstanden habe, würde ihm gefallen, was mir gefallen würde (sonst würde ich es nicht verstehen :) ) - Überlagern eines integralen Indikators mit den Optimierungsergebnissen des Strategieprüfers. Das tue ich, und ich sehe kein Problem darin, den Einfluss des Zeitraums zu testen, denn die Ergebnisse zeigen denselben Zeitraum, aber der Index ist absolut, d. h. er kann nicht zum Vergleich mit anderen Zeiträumen oder anderen Instrumenten usw. herangezogen werden.
Ich sehe in der ganzen Idee der komplexen integralen Indikatoren keine Perspektive. Der maximale Drawdown ist die schlimmste Realität und daher für mich ein ausreichender Indikator für die "Schlechtigkeit". Ich glaube auch, dass die Mittelwertbildung, die Normalisierung und die verschiedenen Details eine Illusion sind, dass das Problem unter Kontrolle ist, bis Sie beweisen, dass Ihr Ergebnis kein Zufall ist.
Ich habe jedoch einmal einen "Integralindikator" erstellt, der anzeigt, wie weit die Ergebnisse der Trades von der Zufallsverteilung abgewichen sind. Ich möchte Matemat um seine Meinung zu dieser Idee bitten. Nehmen wir an, wir haben eine kugelförmige MTS im Vakuum, die feste Stoppwerte hat. Angenommen, TP=75 und SL=25. Und so sind die Signale so, dass TP in 50% der Fälle geschlossen wird, und stoploss, so auch in 50%. Offensichtlich haben wir 25 % der zufälligen Trades zugunsten eines profitablen Trades verdrängt. Ist es möglich, aus den Ergebnissen des Handels einen wissenschaftlich gültigen Koeffizienten für die Zuverlässigkeit von genau 25 % abzuleiten?
Es ist übrigens ein ausgezeichnetes System, auch wenn es im Vakuum kugelförmig ist. Ein kugelförmiger Gral.
Offensichtlich haben wir 25 % eines zufälligen Layouts zugunsten eines rentablen Layouts gestrichen.
Wenn Sie den PF berechnen, ist er sehr gut und beträgt 3. Je höher der PF ist, desto größer ist unsere Gewinnspanne im Vergleich zu einem zufälligen Eintrag. Für dieses System, mit dem gleichen TP und SL, werden wir nicht in ernsthafte Drawdown des Systems zu bekommen, bis das Verhältnis der Häufigkeit der profitablen zu Häufigkeit der unprofitablen wird dauerhaft schlechter als 1:3, dh 25%:75%. Das ist wahrscheinlich unsere 25-prozentige (oder dreifache?) Chance. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir zwar 25 % aus einem profitablen Unternehmen herausgepresst haben, aber auch die gleichen 25 % aus einem unprofitablen Unternehmen herausgepresst haben. Das ist eine sehr gute Sache.
Ist es möglich, aus den Ergebnissen des Handels einen wissenschaftlich gültigen Vertrauenskoeffizienten von eben diesen 25 % herauszuholen?
Wenn es viele Angebote gibt, warum nicht?Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der PF des Systems im Intervall von 500 Geschäften, der im Moment 3,0 beträgt, bei weiteren 500 Geschäften 1,0 oder schlechter wird? Es kommt eigentlich nur auf das Verhältnis von profitablen zu unprofitablen Geschäften an.
Ich habe diese Frage in meinem Artikel über Tauchsandwiches oberflächlich untersucht. Es gibt keine eindeutigen Antworten (wahrscheinlich hat mich der heimtückische Pipsqueak hier im Stich gelassen), aber es gibt eine klare Abhängigkeit des Zuverlässigkeitsgrads der Schlussfolgerungen von der Stichprobengröße: Wenn Sie bei 40 Geschäften PF=3 haben, ist die Wahrscheinlichkeit, die nächsten 40 zu verlieren, gar nicht so gering (ich habe das in meinem Artikel als "Schock Drawdown" bezeichnet). Aber wenn die Anzahl der Trades in der gleichen PF 500 beträgt, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass das System bei den nächsten 500 Trades durchhängen wird.
Wenn Sie sicher sein können, dass Ihr kugelförmiges System ein Bernoulli-System ist, dann experimentieren Sie.
P.S. Ich schätze, ich habe schon alle hier mit meinem Bernoulli gelangweilt...
Не вижу перспективы в затее со сложными интегральными показателями. Максимальная просадка - это худшая реальность, и поэтому это достаточный для меня показатель "худшести". Также считаю, что усреднения, нормализации и различные углубления в детали - иллюзия того, что проблема под контролем, до тех пор, пока вы не докажете, что ваш результат не случаен.
Ich habe früher genauso gedacht, bis ich gelernt habe, wie man den maximalen Drawdown korrigiert, um zusätzliche Gewinne zu erzielen. Das klingt wie Science-Fiction, ist aber seltsamerweise Realität.
Dies erfordert eine Strategie im Rahmen der Hauptstrategie. Die folgenden Signale werden entwickelt:
- Signal zur Bestimmung des Beginns der Abweichung (Signal für den Beginn des Drawdowns, d.h. die Schließung der Position für ihre anschließende Wiedereröffnung mit dem alten TP)
- ein Signal zur Aufhebung der Wiedereröffnung (Rücknahme der Erwartung einer Wiedereröffnung, d. h. die Abweichung hat sich als Umkehrung ohne Rückkehr erwiesen)
- ein Signal zum Öffnen mit dem alten TP.
Раньше я также думал пока не научился исправлять максимальную просадку на дополнительную прибыль. Звучит конечно из разряда фантастики, но как ни странно это реальность.
Для этого потребуется стратегия внутри основной стратегии. Разрабатываются следующие сигналы:
- сигнал определения начала отклонения (сигнал начала просадки, т.е. закрытие позиции для ее последующего переоткрытия со старым TP)
- сигнал на отмену переоткрытия (сброс ожидания переоткрытия, т.е. отклонение оказалось - разворотом без возврата)
- сигнал на открытие со старым TP.
So wie ich es verstehe, soll das erste Signal, das Drawdown-Start-Signal, anzeigen, dass wir die Position schließen sollten, wenn der Drawdown stärker als gewünscht zunimmt?
Das zweite Signal soll uns vergessen lassen, dass wir überhaupt geöffnet haben. Die dritte Möglichkeit besteht darin, nach der "Erholung von einem Drawdown" in die alte Position einzusteigen. Oder was?
Как я понимаю, первый сигнал, сигнал начала просадки, призван указать на закрытие позиции, если просадка усиливается больше желаемого?
Второй сигнал - заставляет забыть, что мы вообще открывались. Третий - войти в старую позицию после "восстановления из просадки". Или как?
Das ist richtig, das erste Signal ist, die Position zu schließen und auf das dritte oder zweite zu warten, und das zweite Signal ist, das Warten auf das dritte abzubrechen...
Все верно, фактически первый сигнал - это закрытие позиции и ожидание третьего или второго, а второй сигнал - это отмена ожидания третьего...
Und dann stellt sich die Frage nach der Art dieser Signale - sind es einfach Pegel, die wir optimal aus der Historie aufgreifen können, oder liegt in der Art der Signale eine Berechnung, vielleicht sogar in Verbindung mit grundlegenden Eröffnungs- und Schließungssignalen?
Dabei kann es sich um eine Vielzahl von Signalvarianten handeln, z. B:
erstens - Schwächung des Hauptes, Auftreten von schlechten Zeichen, Abweichung mit Diskontinuitäten, etc.
Zweitens - Überschreiten eines wichtigen Niveaus, Umkehrung des Haupttrends, Durchbrechen des Kanals oder ein anderes starkes Signal, das die mögliche Rückkehr aufhebt oder verschiebt...
Drittens - Erholung des Hauptsignals, ein Abprallen von der Trendlinie oder horizontalen Linie