Ring - Seite 9
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Dieser Ansatz ist für mich aus einem etwas anderen Grund von Interesse. Ich plane, einen Expert Advisor zu erstellen, der viele Positionen gleichzeitig eröffnet (so etwas wie Ihr Ring) und dann so tut, als ob so viele Expert Advisors gleichzeitig arbeiten, so viele Instrumente, wie an der Eröffnung der Positionen beteiligt waren. Ziel ist es, die mögliche Gesamtinanspruchnahme zu verringern und damit die Möglichkeit, einen größeren Teil des Kapitals zu verwenden, und somit die Rentabilität des TS zu erhöhen.
Целая ветка на этом недоказанном утверждении. Имеются ли какие-либо фундаментальные и макроэкономические причины для этого утверждения? ИМХО нет. Все участники Форекса считают этот рынок пупом всех рынков, хотя в действительно это не так. В любой стране мира агрегат М1 всегда меньше товарного рынка и кратно меньше суммы товарного и фондового рынка. За последние два года мы имели счастье наблюдать когда все уходили в товар, а затем все возвращалиись в кэш. Это означает трендовое движение всех валют в одном направлении. Любой кризис приводит к уходу в ценные металлы, а затем в товары с резкой инфляцией.
Все-таки всегда надо доказываеть постулируемые вещи. Иначе имеем то, что имеем.
Und was meinen Sie damit? Der Ring ist ausreichend ausbalanciert, er hängt in allen Situationen stabil. Wie oft (im Durchschnitt) kreuzt das Minutenchart den Eröffnungskurs innerhalb einer Stunde? Die Anzahl der Pullbacks ist nicht genug, um sie zu fangen, vor allem, wenn wir den Gewinn des zweiten Teils des Charts gesperrt haben?
Wir reden hier nicht über lang- und mittelfristigen Handel, denn dafür sind Makroökonomie und Fundamentaldaten zuständig. Auf M1 sehe ich reine Zufälligkeit, in die ich bei einer streng festgelegten Tiefe einsteige (und selbst dann auf Demo), das quantitative Ungleichgewicht beobachte und auf Rendite handle. Das war's.
Для меня данный подход интересен несколько по другой причине. Планирую построить эксперта, открывающего одновременно множество позиций одновременно (что то типа Вашего кольца), и дальше действующего так, как будто работают одновременно столько экспертов, сколько инструментов участвовало при открытии поз. Цель - снижение общей возможной просадки, а значит, возможность задействовать большую часть капитала, а значит,увеличить прибыльность ТС.
jeder Cartoon ist eine Verringerung der möglichen Gesamtausfälle, jedoch zusammen mit den Erträgen... (((
любой мультик - это снижение общей возможной просадки, однако, вместе с доходностью... (((
Du verstehst es nicht. Es handelt sich nicht um einen Cartoon im üblichen Sinne. Es sind 21 Paare in Ihrem Ring, wenn ich mich nicht verzählt habe. Das bedeutet, dass ich 21 Experten gleichzeitig handeln lasse, und sie dürfen nur Positionen zu einem Zeitpunkt eröffnen. Jeder Expert Advisor handelt nach seinen eigenen Überlegungen für das Paar, für das er zuständig ist. Das Zeitlimit für offene Stellen wird festgelegt. Wenn das Limit abläuft, werden alle Positionen zwangsweise geschlossen, sofern sie nicht durch TP oder SL geschlossen wurden. In meinem TS gibt es kein Problem mit der Zerstörung des Rings.
Bei Hedging-Strategien werden die Multiplikatoren auf dem Ungleichgewicht der gesamten offenen Position in allen Paaren in die positive Richtung berechnet, natürlich ist die Rentabilität eines solchen TS sehr gering.
Und was meinen Sie damit? Der Ring ist ausreichend ausbalanciert, er hängt in allen Situationen stabil. Wie oft (im Durchschnitt) kreuzt das Minutenchart den Eröffnungskurs innerhalb einer Stunde? Reicht diese Anzahl von Abprallern nicht aus, um sie zu fangen, vor allem, wenn wir den Gewinn des zweiten Teils des Rings eingesperrt haben?
Wir reden hier nicht über lang- und mittelfristigen Handel, denn dafür sind Makroökonomie und Fundamentaldaten zuständig. Auf M1 sehe ich reine Zufälligkeit, in die ich bei einer streng festgelegten Tiefe einsteige (und selbst dann auf Demo), das quantitative Ungleichgewicht beobachte und auf Rendite handle. Das war's.
Das Ungleichgewicht der Randomisierung ist etwas.
Дисбаланс рэндома - ну это что-то.Es gibt solche Phänomene, aber man muss wissen, wie man sie messen kann.
Es gibt solche Phänomene, aber man muss wissen, wie man sie messen kann.
Geht es hier um Markowitz oder so?Wie viele positive und wie viele negative Abschlüsse sehen Sie bei jedem von ihnen? Und das, obwohl die Normalverteilung für sie 50/50 beträgt.
Wir sprechen von einem QUANTITATIVEN Ungleichgewicht zwischen gewinnbringenden und negativen Aufträgen, da die QUALITÄT jederzeit bekannt ist.
Wie auch immer ihr Verhältnis im Moment ist (die bisherige Erfahrung zeigt bis zu (-15)/(+6)), ich kann mit Sicherheit sagen, dass nach einem vergleichbaren Zeitintervall ab dem Start das quantitative Verhältnis mindestens (-11)/(+10) sein wird.
...Wenn da nicht eine Kleinigkeit wäre - 19 in der Mitte scheint sie nicht zu teilen... (c) Octopus und seine Octopussy
Meine Herren, sehen Sie sich die Balkendiagramme auf der ersten Seite an...
Wie viele positive und negative Abschlüsse sehen Sie bei jedem von ihnen? und das, obwohl die Normalverteilung für sie 50/50 beträgt.
Wir sprechen von einem QUANTITATIVEN Ungleichgewicht zwischen gewinnbringenden und negativen Aufträgen, da die QUALITÄT jederzeit bekannt ist.
Unabhängig davon, wie ihr Verhältnis im Moment ist (die bisherige Erfahrung zeigt bis zu (-15)/(+6)), kann ich mit Sicherheit sagen, dass nach einer Zeit, die dem Moment von Anfang an entspricht, das quantitative Verhältnis mindestens (-11)/(+10) sein wird.
... wenn da nicht eine Kleinigkeit wäre - 19 in der Hälfte scheint sie nicht zu teilen... (c) Octopus und seine Octopussy