Beta-Version der MetaTrader 4 IDE mit neuem MQL4 Compiler und Editor - Seite 20
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Reicht es nicht aus, dass das optimierte MAexp auf MT5 langsamer ist als das nicht optimierte MAexp in MT4?
So zählen pi (Matemat den Code gebucht) seine nicht gehen, um inline sein.
Eine Verlangsamung um die Hälfte ist natürlich eine erhebliche Verlangsamung.
Aber wie Sie richtig bemerken - das ist der Preis der Modularität... Und ich denke, dass der kommende MT4++ wahrscheinlich nicht schneller sein wird als MT5...
Hmmm... Wirklich? Ich dachte, ein "zusätzlicher" Tick pro Hundert würde nur Obertöne mit geringer Amplitude hinzufügen, aber wahrscheinlich nicht das Gesamtbild verändern. Liege ich falsch? Nicht um des Einwandes willen, ich bin nur oberflächlich mit der Fourier-Analyse vertraut, aber dennoch - warum sollte das Ergebnis unvorhersehbar sein?
Sie glauben naiverweise, dass Sie durch den Handel auf höheren TFs dem Fluch der falschen Tick-Erzeugung entgehen, aber das stimmt nicht. Das Überschreiten eines bestimmten Niveaus ist nicht von der TF abhängig. Sie dringt in alle Zeitrahmen ein. Und auf W1 kreuzt close genau die gleiche Ebene wie auf M1.
Hier ist ein Beispiel für Sie:
Horizontale Abschnitte sind die besten Punkte zum Eröffnen/Schließen (in Bezug auf die Ausführung), der Preis steht, es gibt ein ausreichendes Volumen auf dem Markt, das der Markt allmählich auswählt (also steht der Preis), das Risiko, Requotes zu erhalten, ist minimal.
Aber der Tester generiert diesen Abschnitt als einen Kamm von Ticks (up-down), so dass in jedem TF werden Sie sicherlich genug offen (wenn es ein Signal, zum Beispiel, schließen Sie kreuzte die Indikator-Linie), in der Tester, in diesen Abschnitten erhalten Sie eine Menge von Fälschungen und zahlen 8 Spreads, und dann nach einem weiteren 100 Ticks zahlen Sie 8 weitere Spreads. Auf diese Weise wird ein normaler TS durch die Erzeugung falscher Ticks getötet, und es bleibt nur noch Müll übrig, aus dem der Optimierer auswählen muss, was er dir als Gewinner-Affe geben soll.
ZS Übrigens gibt es im wirklichen Leben eine Menge solcher Seiten.
Abweichung sollte doppelt so hoch sein
diese Bearbeitung ist nicht in der Aktualisierung enthalten.
Das Prüfgerät erzeugt diesen Bereich jedoch als Zeckenkamm (nach oben und unten),
Ich verstehe nicht ganz, wie der Prüfer einen Kamm erstellen kann, wenn es in diesen Bereichen keine Häkchen in der Historie gibt.
Beim Handel auf D1 - ich bin mir keiner Ticks bewusst, es gibt nur vier Preise pro Tag. Die Entscheidung zum Einstieg wird auf D1 getroffen und Ticks spielen meiner Meinung nach keine Rolle. Der Einstieg auf H1 kann theoretisch eine gewisse Rolle spielen, aber ich denke, dass sich in der Praxis vier Preise auf H1 praktisch nicht ändern werden, wenn keine Ticks vorhanden sind oder nicht...
Ich verstehe nicht ganz, wie der Prüfer einen Kamm erstellen kann, wenn an diesen Stellen im Verlauf keine Häkchen vorhanden sind.
Beim Handel auf D1 - ich kenne überhaupt keine Ticks, es gibt nur vier Kurse pro Tag. Die Entscheidung zum Einstieg wird auf D1 getroffen und Ticks spielen meiner Meinung nach keine Rolle. Der Einstieg selbst erfolgt auf H1, und theoretisch können Ticks hier eine gewisse Rolle spielen, aber ich denke, dass sich in der Praxis vier Preise auf H1 mit oder ohne Ticks praktisch überhaupt nicht ändern werden.
Es gibt Zecken. In Wirklichkeit werden die Ticks durch Änderungen des Marktzustands erzeugt.
Mit anderen Worten, es gibt vier Arten von Ticks: Geldkursänderung, Briefkursänderung, Geld- und Briefkursänderung und schließlich gab es keine Kursänderung, aber das Marktvolumen hat sich geändert.
Es ist der vierte Typ, der die gerade Linie ergibt, und er und die Änderung der Frage werden vom Tester unzureichend erzeugt.
Zum vorherigen Beitrag: ...
Genau so kommen die Affen voran... In der realen Welt ein scharfer Sprung, die nicht geöffnet wird, und in der Tester einen glatten Anstieg der Preise, die nicht da waren, auf einen solchen Anstieg Tester Affen durchaus zeigen Gewinn, obwohl sie in der realen Welt zu verlieren.
Forum zum Thema Handel, automatisierte Handelssysteme und Strategietests
Diskussion des Artikels "Algorithmus der Tickgenerierung im Strategietester des MetaTrader 5 Client Terminals".
serferrer, 2013.09.11 23:13
Hier sind die generierten Ticks und Ticks in realen Futures während der Veröffentlichung der Statistiken Non-farm Payrolls 6.09.2013 zum Vergleich.
Die Kerze um 14:30 (Zeit in MetaTrader 5) hat ein Volumen von 39 Ticks, in Alpari sind es 86 auf ECN und 136 Ticks auf Standard,
Es spielt jedoch keine Rolle (Anzahl der Zecken), da das Prinzip der Zeckenerzeugung dasselbe ist, aber die Zecken werden dichter sein.
Im MetaTrader 5-Tester können Sie sehen, dass der Kurs monoton, gleichmäßig und ohne Ruckeln 36 Sekunden lang bis zum Maximum ansteigt, dann gibt es einen kleinen Rückschlag.
Bei den Futures (Ticks) sehen wir, dass der Preis plötzlich, im Bruchteil einer Sekunde, nach oben sprang und dann der normale Handel begann.
Bei anderen Nachrichten/Statistiken mit starken Sprüngen in den Anführungszeichen wird das Prinzip dasselbe sein.
...
Diese Kerze befindet sich auf GBPUSD D1.
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Screenshots im Archiv.
In den Standardbibliotheken gibt es keine Handelsklassen. Geht es nur mir so, oder sollte es im Meta-Editor auch so sein?
Warum hat niemand gefragt, wo und von welchem Broker papaklass solche Ticks und Charts bekommen hat?
Renat, bestreiten Sie, dass der Algorithmus zur Erzeugung von Ticks eine scharfe Spitze als einen sanften Anstieg simuliert?
Oder leugnen Sie, dass es auf dem Markt zu starken Ausschlägen kommt?