Avalanche 6.2 - Seite 3

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EvgeTrofi:

Oder testen Sie über lange Zeiträume (z. B. 10 Jahre). Mit einer solchen Geschichte von Trades, mit > 500 Trades, können wir hoffen, dass das System für echte geeignet ist.
Das glaube ich nicht. 10 oder 20 Lose in einer Reihe müssen nicht in der Historie stehen, eine solche Serie kann jederzeit beginnen. Mögliche Lösungen für dieses Problem sind die Erhöhung des Startguthabens und der Wechsel zu 0,01 Lots. Die einzige Frage ist die nach der Rentabilität eines solchen Expert Advisors. Sie kann zu niedrig sein (außerdem nehmen die Risiken ab und verschwinden nicht ganz). Das Fazit: Es ist möglich, mit Martin zu verdienen, aber es ist riskant.
 

Das System ist nur für den Selbstunterricht geeignet. Jemand hat bereits geschrieben, dass jeder, oder fast jeder, etwas Ähnliches durchgemacht hat )).

Um die Aufträge nicht abzuwickeln, versuchen Sie, die Lose zu vergessen, spielen Sie mit Geld, nicht mit Losen. Bestimmen Sie zum Beispiel den maximalen festen Prozentsatz einer Einlage, die auf dem Markt sein wird. Höchstwahrscheinlich werden Sie das Offensichtliche feststellen - sobald Sie aufhören, Ihre Verluste mit neuen Positionen zu decken, werden die Verluste stark ansteigen, bis hin zum Dumping.

Eine andere Sache, die nicht nur Avalanche betrifft - wenn Sie von einem Kanal aus handeln, geben Sie dem Markt immer zwei Kanäle plus Spreads. Die Verwendung von Stop-Aufträgen für den Einstieg zeigt, dass Sie nicht wissen, wann und zu welchem Preis Sie einsteigen sollen. Wenn Sie feste Limits, Stopps und Trall verwenden, bedeutet dies, dass Sie nicht wissen, wann und zu welchem Preis Sie den Markt verlassen müssen. Es stellt sich also heraus, dass Sie nichts über den Markt wissen und sich nur von der Tatsache leiten lassen, dass Sie Glück haben werden und dass der nächste Handel die vorherigen Verluste ausgleichen wird, d.h. reiner Martin. Meiner bescheidenen Meinung nach hat Martingale seine Daseinsberechtigung, wenn Sie das Spiel mit einem "Entweder-Oder"-Ergebnis verlassen wollen.

Es gibt jedoch eine wichtige Sache, die Sie bei diesem System beachten sollten - es ist eine ständige Präsenz auf dem Markt. Wenn sich der Preis ändert, und das tut er immer, können Sie immer noch einen Penny herausholen. Man muss nur noch herausfinden, wie man es macht)))

 
Piccioli:

... Wenn Sie mit einem Kanal handeln, geben Sie dem Markt immer zwei Kanäle plus Spreads. Die Verwendung von Stop-Aufträgen für den Einstieg zeigt, dass Sie nicht wissen, wann und zu welchem Preis Sie einsteigen sollen. Wenn Sie feste Limits, Stopps und Trall verwenden, bedeutet dies, dass Sie nicht wissen, wann und zu welchem Preis Sie den Markt verlassen müssen. Es stellt sich also heraus, dass Sie nichts über den Markt wissen und sich nur von der Tatsache leiten lassen, dass Sie Glück haben werden und dass der nächste Handel die vorherigen Verluste ausgleichen wird, d.h. reiner Martin. Meiner bescheidenen Meinung nach hat Martingale eine Daseinsberechtigung, wenn Sie das Spiel mit einem "Entweder-Oder"-Ergebnis verlassen wollen.


Ich könnte Ihnen nicht mehr zustimmen. Dieses Martingal ist jedoch sehr verlockend. Sie haben es selbst gesagt: Der Preis ändert sich ständig, also kann er nicht lange innerhalb des Kanals bleiben. Ich verwende die seit 10 Jahren erprobte Avalanche-Strategie, während ich an anderen, stabileren Systemen arbeite.


Symbol EURUSD (Euro gegenüber US Dollar)
Zeitraum 1 Stunde (H1) 1999.01.08 19:00 - 2010.08.25 08:00
Parameter FixLot=false; RiskLot=0.4; max=100; Step=1000; Band=0; Slippage=30; CloseOnly=false; OnlyOnePosition=false; TP_multiplier=0.8; reverse=0; MaxAge=72; Procent=200;
Bars in der Geschichte 72147 Modellierte Zecken 1760073 Qualität der Simulation k.A.
Ersteinlage 10000.00
Reingewinn 150906.40 Gesamtgewinn 416119.03 Totalverlust -265212.63
Rentabilität 1.57 Erwartung des Gewinns 118.08
Absolute Absenkung 784.85 Maximale Absenkung 35062.70 (22.68%) Relative Absenkung 47.95% (10845.94)
Handel insgesamt 1278 Short-Positionen (% Gewinn) 640 (55.94%) Long-Positionen (% Gewinn) 638 (57.84%)
Gewinnbringende Geschäfte (% von allen) 727 (56.89%) Verlustgeschäfte (% von allen) 551 (43.11%)
Größte ertragreicher Handel 20801.77 Verlustgeschäft -13812.02
Durchschnitt profitables Geschäft 572.38 Verlustgeschäft -481.33
Maximale Anzahl kontinuierliche Gewinne (Gewinn) 12 (2842.24) Kontinuierliche Verluste (Verlust) 12 (-4916.23)
Maximum kontinuierliche Gewinne (Anzahl der Siege) 24205.77 (3) Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste) -22461.91 (6)
Durchschnitt laufende Gewinne 3 Dauerschaden 2

 
Ich stimme zu. Martin hat trotz des Risikos einen Gewinn erzielt. Er ist ehrlich - wir versuchen nicht zu erraten, wie sich der Preis entwickeln wird. Die anderen Systeme, ob Trend oder Bounce, versuchen, Orakel zu spielen, liegen falsch und verlieren. Persönliche Erfahrung.
 
Ich glaube, wenn eine 10 Jahre alte Strategie mit 1200 Trades zu scheitern beginnt, dann muss es irgendeine Art von Kataklysmus auf dem Markt geben, was nicht unmöglich ist, aber jede andere Handelsstrategie ist dagegen auch nicht immun.
 
wmlab:
Ich stimme zu. Martin hat trotz des Risikos einen Gewinn erzielt. Er sagt ehrlich - wir versuchen nicht zu erraten, wohin der Preis gehen wird. Andere Systeme, ob Trend oder Rebound, versuchen, Orakel zu spielen, machen Fehler und scheitern. Persönliche Erfahrung.


Nun, nicht wirklich, es ist nur so, dass Trend-ATCs eine Menge sorgfältiger Beobachtung und Anpassung an den sich ständig verändernden Markt erfordern.

Heute habe ich einige Martingale und etwas ähnliches zu meinem EA, das Prinzip: wenn der letzte Handel war ein Verlust, dann ich erhöhen die Menge, wenn es profitabel ist, dann ich zurückgesetzt die Menge erhöhen, um die ursprüngliche ein. Versuchen Sie, etwas Ähnliches wie eine Lawine anzuwenden, vielleicht wird die Ablagerung weniger groß sein

double lots(){
int time = 0;double profit = 0;//обьявляем необходимые нам переменные куда мы положим интересующие нас характеристики ордера
for(int i = OrdersHistoryTotal();i>=0;i--){// Перебираем все закрытые ордера
  if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY)){//если ордер с таким номером (i) в списке закрытых ордеров есть ( не путать с тикетом)
    if(OrderSymbol() == Symbol()){//если выбранный ордер был открыт по нашей валютной паре
      if(time<OrderCloseTime()){//(сравниваем его с хранящимся в пероеменной time) 
        time=OrderCloseTime();//если время закрытия ордера больше - ложим его в переменную
        profit=OrderProfit();//и заодно запоминаем прибыль ордера
      }
    }
  }
}
//по окончании этой процедуры в наших переменных будут сидет наибольшее время закрытия, и его профит. Или по нулям если история чистая.
//теперь мы можем выставлять условия в зависимости от результата процедуры
if(profit == 0 &&time == 0){//действия если история чистая}
maxlot=Lot;
}
if(profit >= 0){//действия если последний ордер был прибыльным, или нулевым}
maxlot=Lot;
}
if (profit <  0){//действия если последний ордер был убыточным}
maxlot=Lot+0.1;
}

return(maxlot);
}

Ich habe diese Konstruktion hinzugefügt, die Ergebnisse sind viel besser.

 
EvgeTrofi:


Ich verwende eine seit über 10 Jahren erprobte Lawinenstrategie,

Verwenden Sie es in einem Testgerät? Im Modell "Kontrollpunkte"?
 
Nun, der Test wird natürlich vom Tester durchgeführt (das Preisbildungsmodell ist nicht wichtig). Und ich benutze sie in der Realität. Sie können es selbst ausprobieren. Es wird ein 5-stelliges Konto empfohlen. H1-Zeitrahmen. Er lässt sich gut mit EURUSD und GBPUSD handeln. Ich werde die Einzelheiten des Signals noch nicht verraten.
Dateien:
needforpips_v2.11_1.ex4  18 kb
 
EvgeTrofi:


.... Dieses Martingal ist jedoch sehr verlockend....

Keine Sorge, die Wunde wird bis zur Hochzeit verheilen)))

Aber im Ernst: Eine der Ideen, die ich zu vermitteln versuchte, war, dass man immer nur mit Geld arbeiten sollte.

Glauben Sie, dass die von Ihnen gezeigte Aussage schön ist, weil die Gleichgewichtsfunktion in den Himmel gerichtet ist? Nun, ich denke, Ihre Aussage ist aus finanzieller Sicht einfach schrecklich, und ich werde kein Wort über den technischen Teil verlieren. Der Punkt ist, dass man zu Beginn 10 Tonnen freies Geld haben muss und in 10 Jahren 150 Tonnen haben wird, die sich mit Steuern und Inflation in 120-125 Tonnen verwandeln werden, was nicht viel ist. Bei einer Normalverteilung liegt die Rentabilität dieses Systems bei etwa 32 % pro Jahr, was im Prinzip nicht schlecht ist, wenn die Risiken (Drawdowns) gegen Null tendieren. Und sie tendieren immer noch ins Unendliche.

Nun, wenn Sie mit einer Modellierungsqualität von mindestens 50 % testen....

Kleine Korrektur: Ich habe das Wort Inflation zwar geschrieben, aber nicht mitgezählt - mit Inflation werden also 120 Tausend fiktives Geld in 10 Jahren etwa so viel wert sein wie 70 Tausend jetzt.

 
Piccioli:

Ich denke, dass Ihr Zustand aus finanzieller Sicht schrecklich ist, und ich werde nichts über den technischen Teil sagen.


Leider habe ich noch nichts Besseres. Was ist mit Ihnen? Haben Sie ein stabileres und profitableres Handelssystem?
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Grund der Beschwerde: