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Martigue Bolls, Martigue Bolls?
Martin ganz der Junge!
Nein. Ich habe von der Strophe gesprochen, nicht vom Refrain. Es gibt einen anderen Rhythmus in der Strophe. Und der Refrain ist im Original derselbe. Und der Inhalt wäre auch nicht schlecht.)
Das macht keinen Sinn. Was könnte logischer sein als die Formalisierung des Handelskontextes? Es ist das "Merkmal", das ich formalisiere. Die Attribute des Katzenflusses selbst sind sphere.tabun.
nun, nicht unbedingt ein Pferd))) Wir haben zum Beispiel eine Handelsidee: Es ist wahrscheinlicher, dass der Trend noch einige Zeit anhält, als dass er sich umkehrt. Er ist zu allgemein und hat viele Spezifikationen und Implementierungen. Selbst der Begriff "Trend" lässt sich auf vielfältige Weise formalisieren. Dann fängt man an, jedes Konzept zu verfeinern und erhält eine Reihe von Varianten. Viele von ihnen hängen mit der Verwendung von Zeit zusammen, sowohl implizit (z. B. ist ein Trend eine Bewegung von mehr als X Punkten in Y Stunden) als auch explizit - der Trend wird erst nach 17 Uhr GMT fortgesetzt.
Wenn man sich dafür entscheidet, timeZ als Grundlage zu verwenden, kann man natürlich auf die Zeit usw. zurückgehen, wie im Fall der von Ihnen erwähnten Balkenproben. Das ist nicht gerade praktisch, und wenn man einen Hammer in der Hand hat, erscheint alles wie ein Nagel (c).
Kurz gesagt, es ist bereits spezifisch und kann durchaus zu Ergebnissen führen (und tut es auch), aber es ist Marktforschung durch ZZ - praktisch, um einige der Muster zu erkennen, was eine gute Sache ist. Aber ich würde die Nützlichkeit der Zeit in all ihren Erscheinungsformen nicht in Abrede stellen und würde sie nicht außer Acht lassen :) Aber vielleicht ist das ein Thema für einen anderen Thread.
Ich verstehe die Frage nicht. Uns geht es nicht um Diskretion, sondern vor allem um Sichtbarkeit. Mit dieser Umwandlung der ursprünglichen Zeitabtastung in eine "Pseudosignal"-Abtastung vor Augen können wir nun auf diese Darstellung anwenden, was ursprünglich als Filter gedacht war. Dieser "Filter" wird nun jedoch zu einem eigenständigen Indikator, der dem neuen Diagramm überlagert wird.
Unsere ideale Aufgabe ist es, eine solche Umwandlung von Anfang an vorzunehmen, so dass nichts anderes mehr darauf angewandt werden muss, d. h. das System wird bereits von Anfang an als rentabel angesehen.
Ja. Ich sehe so etwas in der "richtigen" Quantifizierung von Preis und Zeit in den Umschlagblättern B5(Querformat)-B4(Hochformat)-... usw.
Schließlich sind wir nicht an einem 15-Punkte-Mauscheleien interessiert.
Oder ist mir der Zusammenhang nicht klar?
Ich verstehe die Frage nicht. Uns geht es nicht um Diskretion, sondern vor allem um Sichtbarkeit. Mit dieser Umwandlung der ursprünglichen Zeitabtastung in eine "Pseudosignal"-Abtastung vor Augen können wir nun auf diese Darstellung anwenden, was ursprünglich als Filter gedacht war. Dieser "Filter" wird nun jedoch zu einem eigenständigen Indikator, der dem neuen Diagramm überlagert wird.
Nun, es ist nur so, dass die Sichtbarkeit hier nicht sehr gut ist, ohne die Koordinierung der Klemmachsen neu zu gestalten. Wegen der gleichen anfänglichen Bindung an die Zeit. Und das Ziel ist nicht, visuell zu sein, sondern eine geeignete Diskretion für die Verarbeitung zu finden.
Unsere ideale Aufgabe ist es, eine solche Umwandlung von Anfang an vorzunehmen, so dass nichts weiter darauf angewandt werden muss, d. h. das System kann sofort als rentabel angesehen werden.
Ja. Dann verstehe ich nicht ganz, wogegen ich im vorherigen Absatz Einspruch erhoben habe. OK.)))
Zum Thema Filterung. >> Nicht. Über den Zweck! Was filtern wir überhaupt, um was abzuschneiden? >> Ja. Anfängliches Rauschen, falsche Schwingungen. Falsche Schwankungen nach welchem Kriterium? Kontextbezogen!!! Aber aus irgendeinem Grund machen wir das gewöhnlich nach dem zeitlichen Kriterium. Ist das nicht seltsam?
Bei jeder Filterung fällt etwas heraus. Und dieses Etwas kann für eine Methode zur Identifizierung des Kontextes wichtig und für eine andere nutzlos sein. Das hängt vom jeweiligen Kontext ab. Es geht darum, wie man Marktprozesse leichter und eindeutiger erkennen kann. Ja, sie haben ihre eigene interne Zeit, aber die normale astronomische Zeit kann in vielen Fällen nützlich sein. Die Tageszeit, Wochenzeit usw. ist an sich schon ein wichtiger Kontext für viele Muster. Und noch mehr die Geschwindigkeit der Bewegung, die durch die Zeit bestimmt wird. Der Handel der Marktteilnehmer ist in vielerlei Hinsicht an die Zeit und ihre Dauer gebunden. Aus der Tatsache, dass die Zeit, um eine Position zu halten, für viele durch eine regelmäßige Uhr bestimmt wird. Und schließlich der Kalender der Märkte und der einzelnen Instrumente.
Ich habe nichts dagegen, mit Hilfe einer ZZ nach Zusammenhängen zu suchen und diese zu formalisieren. Ich bin gegen die kategorische Verweigerung der Nutzung der Zeit.
Und welcher Kontext wird wie hervorstechen...
Das scheint mir das Problem zu sein. Wenn man den Kontext einrahmt (oder ausblendet? :) ), lässt man einen Teil der ursprünglichen Information stehen und lässt den anderen weg. Diese Entscheidung entscheidet über alles. Nur die Unkenntnis darüber, was wichtig ist und was nicht, schafft eine Illusion von Freiheit im Umgang mit der Gestaltung.
Dieser Zusammenhang ist ein schlüpfriger, sobald es scheint, dass ich eingedrungen bin und dann eine neue Klarstellung alles ruiniert :) . Ich denke, es ist an der Zeit, eine dumme Frage zu stellen :) .
Ich bin ein Fan eines bestimmten Handelssystems, MACD Sample mit MATrendPeriod=26 für Gewissheit. Ich habe es in der Vergangenheit laufen lassen und die Zeiträume ermittelt, in denen es funktioniert und in denen es nicht funktioniert. Habe ich es in einen Zusammenhang gebracht oder nicht?
Ich habe nichts dagegen, mit einer ZZ nach Zusammenhängen zu suchen und diese zu formalisieren. Ich bin dagegen, den Sinn der Nutzung von Zeit kategorisch zu verneinen.
Im Allgemeinen bin auch ich ein Befürworter der Beibehaltung der Möglichkeit, mit der Zeit zu arbeiten, weshalb ich nicht einmal versucht habe, mit Zickzacklinien in Form von Balken zu arbeiten. Mit dem Tickvolumen ist es komplizierter, ich habe den Eindruck, dass die DT von Zeit zu Zeit einfach die Parameter der primären Kursfilterung ändert. So wird die gesamte Wissenschaft über ihr Verhalten die Toilette hinuntergespült.
Bei jeder Filterung fällt etwas heraus. Und dieses Etwas kann für eine Methode zur Identifizierung des Kontextes wichtig und für eine andere nutzlos sein. Das hängt vom jeweiligen Kontext ab. Es geht darum, wie man Marktprozesse leichter und eindeutiger erkennen kann. Ja, sie haben ihre eigene interne Zeit, aber die normale astronomische Zeit kann in vielen Fällen nützlich sein. Die Tageszeit, Wochenzeit usw. ist an sich schon ein wichtiger Kontext für viele Muster. Und noch mehr die Geschwindigkeit der Bewegung, die durch die Zeit bestimmt wird. Der Handel der Marktteilnehmer ist in vielerlei Hinsicht an die Zeit und ihre Dauer gebunden. Aus der Tatsache, dass die Zeit, um eine Position zu halten, für viele durch eine regelmäßige Uhr bestimmt wird. Und schließlich der Kalender der Märkte und der einzelnen Instrumente.
Ich habe nichts dagegen, mit Hilfe einer ZZ nach Zusammenhängen zu suchen und diese zu formalisieren. Ich bin gegen die kategorische Verweigerung der Nutzung der Zeit.
Ich leugne die Zeit nicht! Insbesondere "kategorisch". Ich bin nur gegen ihre kategorische Überlegenheit. Und ich bin auch kein Fan (woraus schließen Sie das?) der Formalisierung durch eine Zeitzone. Vielleicht wurdest du durch einen Top-Sabj-Beitrag und meine manische Rückkehr zu diesem Beitrag mit neuen Versionen auf diesen Gedanken gebracht?))) Na ja... nur eine Fortsetzung von etwas, das ich früher gemacht habe. Ich weiß nicht, was ich hier noch tun soll.)))