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Ich habe das anfangs falsch verstanden und zu voreilig geantwortet. Dann habe ich den Beitrag gelöscht, als ich Peters Antwort sah.
Na gut, Spaß beiseite. Ich werde nicht raten, in welche Richtung Benya furzen wird, aber das muss ich auch nicht. Wo auch immer er hinfurzt - dem Markt ist es egal, und er wird es trotzdem auf seine Weise tun (Beispiele gibt es zuhauf: zum Terroranschlag von 09/11 hat Masterforex es überzeugend vorgemacht). Oder Ben kann einfach nirgendwo anders hin und ist gezwungen, dorthin zu furzen, wo ihm die Marktmacher ins Ohr sagen, dass er furzen soll. Aber in fast jedem Fall wird der Markt Benis Furzerei als Vorwand nehmen, um mit der Liquidität zu spielen.
Und dass es irgendwann zu einem Ereignis kommen wird, das einer Mikro-Panik in Dubai gleichkommt, weiß der Markt schon lange.
Peter, all Ihre komplizierten Überlegungen zu Kontexten, Ketten von Mikrokontexten, Clusterbildung nach Kriterien laufen letztlich immer noch auf einen kurzen Satz hinaus: "Du kannst da rein gehen" oder "auf dem Zaun sitzen bleiben". Damit stellen Sie eine kurzfristige Prognose auf, um es anders auszudrücken: "Die derzeitige Situation ist so, dass dieser Kontext statistisch gesehen eine Fortsetzung hat".
Der Hauptpunkt ist jedoch, dass diese Argumentation für einen reinen Martingal-Prozess und angesichts der Informationen nur über ihn selbst keinen Sinn ergibt, weil es keine Fortsetzung des Kontextes dafür gibt. In jedem beliebigen Moment kann sie plötzlich unterbrochen werden und in das Gegenteil oder in die Neutralität wechseln. Die Realität sieht jedoch anders aus: Für Sie, aufgrund Ihrer praktischen Erfahrung, setzt sich der Zusammenhang häufiger fort als er abbricht, d.h. der Prozess ist nicht martingal. Sie hat also ein Gedächtnis. Und Gedächtnis bedeutet wiederum, dass der Prozess zumindest manchmal Informationen darüber hat, was er als Nächstes kurzfristig tun wird.
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass jeder Händler, der den Markt seit langem systematisch schlägt - ob er es weiß oder nicht - immer noch Vorhersagen trifft und sich die nicht-martingale Natur des Marktes zunutze macht. (Für die Eingeborenen der Neobit-Insel möchte ich darauf hinweisen, dass Pastuchow auch davon ausgeht, dass der Markt kein Martingal ist. Es wäre höchst verdächtig, wenn ein Mechmate seine Dissertation über ein profitables Martingal-Spielsystem verteidigen würde).
Alexey, einfach super! Und das bei so einem kühlen Gefühl. :-) Ich denke, dies ist das rationalste Verständnis des Marktprozesses. Allgemein genug, um endlich aufhören zu kauen über die Begriffe Vorhersage, Gedächtnis oder Trägheit des Marktes, seine Martingale, etc. Und spezifisch genug, um einen nüchternen Ansatz bei der Erstellung eines TS zu verfolgen.
Ich verstehe nicht, warum plötzlich so viel über den Begriff "Kontext" diskutiert wird. Erstens ist das Konzept an sich so allgemein, dass man fast alles hineinpacken kann, was man will. Zweitens hat der Autor sie nicht definiert und damit die Freiheit in keiner Weise eingeschränkt. Drittens passt sie perfekt zu dem oben erwähnten Begriff des Marktprozesses.
Ich verstehe nicht, warum so viel über die Zeit gesprochen wird. Es gibt keine dogmatischen Anhänger der astronomischen Zeit und keine eingefleischten Gegner der Zeit im Allgemeinen. Aber es gibt Argumente. Der vernünftige Gedanke, dass eine bestimmte Form der Zeitnutzung nützliche Informationen nicht zerstören sollte, wurde hier bereits implizit zum Ausdruck gebracht. Was könnte dagegen sprechen? Wenn dieses Formular Informationen ausspart, die für diese TS nicht notwendig sind, ist das nicht ein Problem der Einstellung zur Zeit, sondern der Angemessenheit dieser TS.
Ist es in dieser Hinsicht nicht an der Zeit, dass die Hohe Versammlung von allgemeinen Worten zu etwas Konkreterem übergeht?
Zum Beispiel. Über den Kontext im Allgemeinen zu sprechen, wird nie zu einem Ergebnis führen, solange die Umstände, die diesen Kontext definieren, nicht identifiziert sind. Noch besser ist es, wenn die Werte, die es parametrisieren, benannt werden. Dann wird sich zeigen, ob dieser Kontext tatsächlich in der Lage ist, die Marktbedingungen auszudrücken und Mittel zur Gewinnerzielung bereitzustellen oder nicht. Zumindest wird die Debatte dadurch an Bedeutung gewinnen.
Das Gleiche gilt für die Zeit. Um über das hinauszukommen, was schon oft gesagt und wiederholt wurde, müssen wir konkrete Ansätze diskutieren. Denn es geht nicht um die Frage "ja oder nein", sondern um die Frage, welche Zeit und wie sie in diesem Ansatz verwendet wird, d.h. ob sie dessen Sinnhaftigkeit und Angemessenheit fördert oder behindert.
Aha. Deshalb habe ich so gezögert, mit einer allgemeinen Begründung zu beginnen. "Feldrotorartige Divergenz..."))
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Lyosha, die von Yurixx zitierte Passage ist die, die Sie gelöscht haben, und so wie ich es verstehe, ist mein Nachdenken nicht erforderlich? Als ob die Frage entfernt wird?
Einen solchen Eindruck habe ich nicht. Aber... was auch immer.
Nein, ich habe sie nicht gelöscht, ich habe nur die falsche Antwort von Candid über die Clusterbildung gelöscht.
Wer hindert Sie daran, in Ihrem eigenen Thema zu reflektieren? Die Frage ist... Nun, ja, es ist aus - in dem Sinne, dass unsere Positionen unverändert bleiben. Aber du bist deswegen nicht mein Feind geworden :)
Oder noch besser: Posten Sie, wenn Sie geheilt sind (ich spreche nicht von dieser Drogerie). Ich freue mich schon darauf. Damit wird endlich klar, was Sie mit Kontext meinen. Juri hat es nicht umsonst wieder erwähnt.
Nun, ja, es wäre konkreter, wenn Sie ein konkretes Beispiel hätten :)
Eigentlich wollte ich mit meiner Frage klären, ob die implizite Festlegung des Kontexts erlaubt ist. Da ich mein Beispiel als implizite Zuweisung interpretiere.
Es scheint jedoch, dass wir dasselbe tun sollten wie im Falle einer expliziten Zuweisung, nämlich lernen, das Auftauchen eines nützlichen Kontextes (in beiden Fällen, die uns in den Beispielen gegeben werden) frühzeitig zu erkennen. Ebenso müssen wir frühzeitige Anzeichen für das Einsetzen eines ungünstigen Kontextes (oder das Ende eines günstigen Kontextes) erkennen. Aber wenn das der Fall ist, warum dann nicht mit einer zeitlichen CR? Wenn wir jedoch sein Auftreten vorhersagen wollen, könnte uns auch eine Abfolge von Vorgängerkontexten, d. h. eine Rahmendarstellung, helfen.
2 Alexej: Ich habe nicht ganz verstanden, wo und was Sie gelöscht haben, aber da es einen solchen Grund gibt, habe ich meinen Beitrag auch gelöscht. Für den Fall der Fälle. :)
Nein, ich habe sie nicht gelöscht, ich habe nur die falsche Antwort von Candid über die Clusterbildung gelöscht.
Wer hindert Sie daran, in Ihrem eigenen Thema zu reflektieren? Die Frage... Nun, ja, entfernt - in dem Sinne, dass unsere Positionen unverändert bleiben. Aber du bist deswegen nicht mein Feind geworden :)
Oder noch besser: Posten Sie, wenn Sie geheilt sind (ich spreche nicht von dieser Drogerie). Ich freue mich schon darauf. Damit wird endlich klar, was Sie mit Kontext meinen. Juri hat es nicht umsonst wieder erwähnt.
Ah, ja - Entschuldigung. Ich habe ihn sorgfältig gelesen. (Ja, da stimmt wirklich etwas nicht mit dem gebürtigen Elsinore)).
Das ist die Sache, Trägheit (hier, die anhaltende Wirkung der ursprünglichen Ursachen) durch RRR (oder was auch immer) ist in TF schwer zu erkennen. Ich meine, man kann es sehen, aber es ist eine Frage des Glücks. Also... Fragmentarisch ausgedrückt, wenn die Sterne in einer Reihe stehen, oder genauer gesagt, wenn der Zeitrahmen (genau oder multipliziert mit Oberschwingungen) mit, sagen wir, dem Volatilitätsrahmen übereinstimmt.
Die Leute versuchen immer wieder, mir zu beweisen, dass es keine Trägheit gibt, und argumentieren entweder mit dem absurden "der Markt ist keine Physik" (argumentiere ich? obwohl Newtons 1. Gesetz als Analogie ganz gut passt), oder mit Hilfe von genialen statistischen Ableitungen für BP.
Ich sage, nehmen Sie den gleichen Gebirgskanal auf ZZ gebaut, um zu vermeiden, weit zu gehen und die Dinge zu komplizieren, ziehen Sie den Median, nehmen Sie die resultierende Serie, wo die Elemente werden ihre - Mediane - horizontale Abschnitte, und zählen Sie von ihm Ihre Lieblings-PP, etc.) Spüren Sie den Unterschied! Nein. Sinnlos - der Kaktus schmeckt besser.
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Zeilen zum Posten... Ich frage mich, wie ich das am besten anstellen soll. Offenbar sollen die gebildeten Reihen in eine Datei zusammengeführt werden, die dann bereits in Matlab, Excel oder wo auch immer ausgewertet werden kann.
GUT. Oder was, irgendwelche Gedanken?
Das ist die Sache, die Trägheit (hier, die anhaltende Wirkung der ursprünglichen Ursachen) auf die RRR (oder was auch immer) der RRR in tf ist schwer zu erkennen.
[...]Zeilen zum Posten... Ich überlege, wie ich es am besten anstellen kann. Offenbar sollen die gebildeten Reihen in eine Datei zusammengeführt werden, die dann bereits in Matlab, Exel oder wo auch immer ausgewertet werden kann.
Wer hat denn gesagt, dass es einfach sein würde? Die Finanzgiganten wären überhaupt nicht daran interessiert, Forex unter die Leute zu bringen, wenn die Wahrheit (=Trägheit der Gründe) an der Oberfläche läge.
Und legen Sie die Zeilen im csv-Format ab. Ich hoffe, dass dieses Format nicht nur von Excel gelesen werden kann.
Nun, ja, es wäre konkreter, wenn Sie ein konkretes Beispiel hätten :)
Eigentlich wollte ich mit meiner Frage klären, ob eine implizite Einstellung des Kontextes erlaubt ist. Da ich mein Beispiel als implizite Zuweisung interpretiere.
Es scheint jedoch, dass wir als Nächstes dasselbe tun sollten wie im Falle einer expliziten Zuweisung, nämlich lernen, das Auftauchen eines nützlichen Kontextes (in beiden Fällen, die uns in den Beispielen gegeben werden) frühzeitig zu erkennen. Ebenso müssen wir frühzeitige Anzeichen für das Einsetzen eines ungünstigen Kontextes (oder das Ende eines günstigen Kontextes) erkennen. Aber wenn das der Fall ist, warum dann nicht mit einer zeitlichen CR? Wenn wir jedoch sein Auftreten vorhersagen wollen, kann uns auch eine Abfolge von Vorgängerkontexten, d. h. eine Rahmendarstellung, helfen.
Ich nehme an, Sie meinen nicht das Vorhersagen, sondern das Erkennen seines Vorhandenseins oder seines Ablaufs? Ich denke, Sie könnten zwar einige Vorhersagen machen, aber das ist nicht meine Sache. Nostradubus ist ohne mich ein Dutzend. Die meistbesuchten Filialen sind für alle Geschmäcker. Die Vorhersage des Kontextes, d. h. der Situation, die sich aus etwas ergibt, das den Markt beeinflusst hat, ist gleichbedeutend mit dem Wissen, was und mit welchen Folgen in der Zukunft geschehen wird (mit dem, was man kann, aber "was" steht außer Frage). Unmöglich. Und selbst wenn dies möglich ist, sind die Zuverlässigkeit der Vorhersage und der Erkennung zwei große Unterschiede, so dass erstere aus praktischer Sicht von geringem Interesse ist.
Warum kann ein Rahmen nach Mikrokontext dieses Problem besser lösen als nach Zeit? Nun, weil niemand das fraktale Design des Marktes aufgehoben hat, und das Große sich im Kleinen widerspiegelt. Jeder große Kontext hat seinen eigenen charakteristischen Mikro-Kontext. Ich werde dies sicherlich später zeigen. Ich habe bereits das Beispiel der adaptiven KI angeführt, die versucht, dem Kontext einen Frack anzuziehen, aber da sie zunächst einmal an die Zeit gebunden ist, ist das "Schneidern des Fracks" durch diese begrenzt. Und wer weiß, wie lange z.B. die Totenstille andauern wird - vielleicht handeln die ACs mit sich selbst als unterminiert auf einem "kleinen", und im Falle der Börse halten Market Maker (hier als Techn. f.) in Ermangelung von Marktideen Korridor und Liquidität. Es hat nichts mit Anerkennung (hier - im Rahmen des Trendmodells) zu tun.
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Im Großen und Ganzen haben Sie Recht - es scheint an der Zeit zu sein, mit der "Kontext"-Stecherei aufzuhören. Zumal es mir anscheinend gelungen ist, die allgemeine Botschaft zu vermitteln. Es ist an der Zeit, zu den Einzelheiten überzugehen. Aber ich behalte mir das Recht vor, noch eine Weile zu schwafeln. Kümmere dich nicht um mich.))
Ich nehme an, Sie wollten nicht vorhersagen, sondern sein Vorhandensein oder Vergehen erkennen?
Ja, genau das stand da: "erkennen". Und als Alternative vorhersagen. Denn hier haben wir angefangen, über das Einbinden von Rahmen in bestimmte Takte zu diskutieren. Ich denke, dass eine solche Faltung den Übergang von der Erkennung zur Vorhersage bedeuten würde, denn für die Erkennung müssen wir uns innerhalb des Rahmens befinden, nicht wahr? Und wenn sie einmal gewickelt ist, können wir das Innere nicht mehr sehen...
Und Mikrokontexte sind Muster? Muster sind alle wiederkehrenden Zustände, die sich über die Zeit erstrecken.
Soweit ich Peter verstehe, ist bereits der Begriff des Kontexts mit der Vorhersage verknüpft. Implizit.
Peter, ich hoffe, ich trete Ihnen mit dieser Aussage nicht auf die Füße. Ich werde mich nicht auf ein Tauziehen darüber einlassen, ob wir Vorhersagen (oder Prognosen) machen oder nicht, daran bin ich nicht interessiert. Jeder Kontext ist jedoch zwangsläufig (!!!) mit einer Einstellung zum Kauf, zum Verkauf oder zur Unentschlossenheit verbunden. Und in diesem Sinne ist sie bereits eine implizite Vorhersage des künftigen Marktverhaltens. Außerdem kann es in der nächsten Sekunde wieder rückgängig gemacht werden, auch wenn es erst vor einer Sekunde passiert ist. Ist es nicht so? Aber das ist es, was jeder TS untergeht, weil es der Markt ist.
Lassen wir also diesen Vorhersagestreit, der uns sowieso nicht weiterbringt, einfach beiseite. Und auch das Problem der Vorhersage von Zusammenhängen als bewusst tautologisch.