Warum ist die Normalverteilung nicht normal? - Seite 30
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Wenn die Preisindizes (nach dem richtigen Verfahren) konstruiert werden, lässt sich eine deutliche Korrelation zwischen ihnen feststellen. Diese Tatsache lässt sich nicht durch ein spekulatives Preismodell erklären. Wir müssen die stabilisierende Rolle von Finanzinstitutionen wie der Zentralbank berücksichtigen. Was bestimmt denn Ihrer Meinung nach, Jura, einen "fairen" Preis? Das heißt, es gibt keinen Marktmechanismus zur Regulierung der Preise in diesem System (wie bei Aktien an der Börse), und es scheint mir, dass der Begriff des "fairen Preises" selbst geklärt werden muss.
Erstens gibt es so etwas wie einen "fairen Wert" nicht. Ich meine damit, dass manche Leute ihn mutig einsetzen. Zweitens ist der faire Preis der Preis, der den Wert widerspiegelt. Da der Wert jedoch im Fluss ist, ist auch der Preis im Fluss. Das Problem ist, dass der tatsächliche Wert des Wertes unbekannt ist. Daher hat jeder eine subjektive Einschätzung, die davon abhängt, welche Informationen man hat und wie die Zahnräder in seinem Kopf klicken. Das Zusammentreffen dieser subjektiven Einschätzungen auf dem Markt führt zu einem objektiven Preis, der im Idealfall den Wert widerspiegelt.
Der Spekulationsmechanismus ist nur eine Komponente des Marktes. Die Zentralbanken sind eine weitere, aber nicht die wichtigste. Hinzu kommen die Export-Import-Ströme, die Investitions-Finanzströme, die Kreditbeziehungen, die Zinssätze und andere Faktoren. Und dann gibt es noch die großen und sehr großen Finanzakteure, die, weil der Markt sie nicht mit ausreichender Liquidität versorgen kann, die ihren größeren Möglichkeiten entspricht, und weil sie besser informiert sind, nach völlig anderen Regeln spielen.
Der Preis muss also nicht unbedingt den Wert vor Ort widerspiegeln, sondern nur langfristig und möglicherweise mittelfristig. Das ist der Grund, warum die FA funktioniert.
Der Preis im klassischen Sinne fasst die Gesamtheit des Wissens der Spekulanten über ein Instrument zusammen. Der Mechanismus ist klar und transparent - die Menge hat immer Recht und kann sich nicht sehr irren. Dieses Prinzip ist die Grundlage aller neuronalen Netze - alle an der Analyse beteiligten Neuronen werden unter Berücksichtigung der "Autorität" jedes einzelnen befragt. Aber wenn die Menge keine Kenntnis über die tatsächliche Situation des Werkzeugs hat, ist es schwierig, eine angemessene Schätzung zu erwarten. Und wir kommen zu dem Schluss, dass der Preis, der uns von den Maklerunternehmen (für den Spread) verkauft wird, der fairste der Welt ist. Es stellt sich heraus, dass wir nicht mit ihr handeln können.
Der Preis aggregiert zunächst einmal die objektive Verteilung der Finanzströme. Da die Wechselkurse frei sind, wurde dieses Gesetz recht gut umgesetzt. Und das Wissen, von dem Sie sprechen, ist genau das Wissen über die reale Situation im Finanzwesen. Also erst die realen Prozesse und dann das Bewusstsein der Spekulanten.
Die Menge hat manchmal Recht und manchmal Unrecht. Dies ist die Aufgabe der großen Finanzmarktakteure, die den lokalen Stand der Prozesse bestimmen. Sie müssen die Menge völlig verwirren. Nicht im Sinne der aktuellen Situation, sondern in Bezug auf den allgemeinen Ansatz des Handels. Deshalb haben wir hier keine gemeinsame Meinung, ob es ein Muster im Markt gibt oder nicht, ob es ein Zufallsprozess ist oder nicht, ob der FA/TA funktioniert oder beides im Korb.
Ich würde jedoch nicht sagen, dass Forex manipulativ ist. Zu viele divergierende Kräfte prallen aufeinander. Da es keine Börse als Institution gibt, die den Prozess steuert, und angesichts seiner globalen Dimension wäre es sehr schwierig, ihn dem Willen eines Einzelnen zu unterwerfen. Daher haben die großen Akteure eine sehr interessante Aufgabe: Sie müssen über Informationen und ein Verständnis der sich entfaltenden grundlegenden Prozesse verfügen, um die Masse abzuzocken, und sogar diejenigen, die ebenfalls über die gleichen Informationen und das gleiche Verständnis verfügen.
Daher ist es im Allgemeinen schwierig, über die Angemessenheit des Preises zu streiten. Zum Beispiel weiß jeder in der Welt, dass der Dollar nur Papier ist, dass die Probleme der USA immer schlimmer werden, dass sie irgendwie nur noch auf Kosten der Ausgabe von ungesicherten Dollars existieren, und trotzdem ist der Dollar immer noch etwas wert und es gibt immer Leute, die ihn kaufen wollen.
Getch, du hast einfach nicht viel Interessantes gesagt. Die theoretische Maximalrendite und wie sie "erreicht" wird, ist den direkten Diskussionsteilnehmern spätestens seit Pastukhovs These bekannt (wenn ich mich nicht irre :) ). Zur Analyse von Preisreihen ohne Zeitangabe wurde nichts Spezielles gesagt. Was meinen Sie damit, dass Sie Statistiken über alle möglichen Zickzacklinien sammeln?
Übrigens kann dieses "Kriterium" auf jede beliebige Serie angewendet werden, auch auf eine wirklich zufällige Serie. Das heißt, die Tatsache, dass es eine "optimale Rendite" gibt, ist kein Hinweis auf das Vorhandensein einer realen Rendite.
Was ist der Sinn der Zeitanalyse? Ich kann mich sehr irren. Nennen Sie mir ein Beispiel.
Der Unterschied liegt in der Logik des Experten. Wenn der Expert Advisor auf eine Bewegung, ihre Richtung, eingestellt ist, dann ist der Zeitpunkt der Bewegung nicht wichtig. Wenn sie auf Signale ausgerichtet ist, die viele Zeitrahmen verwenden, dann ist sie wichtig.
Welchen Sinn hat eine Zeitanalyse? Ich kann mich sehr irren. Nennen Sie mir ein Beispiel.
Nehmen wir an, Sie sind ein hervorragender Deuter von Marktformen. Sie wissen, dass sich der Kurs dorthin bewegen wird. Sie würden immer noch denken: "Ja, diese Woche wird der Kurs auf diesen Punkt steigen. Dies ist die unvermeidliche Nutzung der Zeit bei der Bewertung der aktuellen Situation. Ohne den Einsatz der Zeit wäre die Analyse der Marktbedingungen wie die Vorhersagen eines berühmten Figurenkonstrukteurs.
Wahrscheinlich drücke ich mich nicht gut genug aus, so dass meine Gedanken von anderen nicht verstanden werden. Ich werde versuchen, ein eigenes Beispiel zu geben und schließe mit diesem.
Stellen Sie sich vor, der Kurs steigt (ohne einen Pullback) eine Minute lang um 10 Pips. Sie haben es geschafft, diese 10 Pips als Gewinn mitzunehmen.
Stellen Sie sich nun vor, dass der Kurs eine Stunde lang um dieselben 10 Pips gestiegen ist, anstatt um eine Minute. Sie haben es geschafft, die gleichen 10 Punkte als Gewinn mitzunehmen.
In beiden Fällen haben Sie denselben Gewinn erzielt, und es spielte keine Rolle, wie lange sich der Kurs um diese 10 Pips bewegte (ohne jeglichen Pullback).
Warum also die Zeit berücksichtigen? Wenn sich der Preis ein paar Minuten lang nicht ändert, warum sollte dies die Entscheidung beeinflussen, wie viele Pips und wohin der Preis gehen wird. Nicht, wann es passiert, sondern wie viele Punkte genau und wo.
Warum also die Zeit berücksichtigen? Wenn sich der Kurs ein paar Minuten lang nicht ändert, warum sollte das die Entscheidung beeinflussen, wie viele Punkte und wo der Kurs passieren wird. Nicht, wann es passieren wird, sondern wie viele Punkte und wo.
Erstens ist die Anforderung "keine Schmiergelder" unklar.
Zweitens, nehmen wir an, dass es mir egal ist, wie lange es dauert, bis mein Gewinn 10 Pips beträgt. Das kann ein paar Sekunden dauern, aber auch ein paar Stunden. Mich interessiert noch etwas anderes: Warum glauben Sie, dass das Fehlen eines Zeitfaktors im Endergebnis (meinem Gewinn) nicht darauf hindeutet, dass er in Zwischenberechnungen verwendet werden sollte?
Wenn ich eine fliegende Ente töten und erschießen will, ist es mir letztlich egal, wie lange die Kugel, die sie tötet, fliegt. Mein Ergebnis sollte ein Kadaver sein, auf dem nicht steht, wie lange ich ihn schon habe. Aber in meinen ersten Berechnungen werde ich sicherlich versuchen, zumindest die Geschwindigkeit der Ente selbst, also auch die Zeit, zu berücksichtigen.
Ihr Beharren darauf, andere davon zu überzeugen, dass die Zeit nicht berücksichtigt werden muss, steht nur im Einklang mit Ihrem eigenen System. In meinem System ist die astronomische Zeit eine notwendige Sache.
Welchen Sinn hat eine Zeitanalyse? Ich kann mich sehr irren. Nennen Sie mir ein Beispiel.
Sie meinen das Fehlen der Zeit als Argument einer Preisreihenfunktion?
Ich gebe zu, dass dies bei einigen Systemen möglich ist.
Die Zeit als einer der Parameter ist jedoch fast immer vorhanden.
Zumindest als Beobachtungsintervall oder Schätzung eines zulässigen Zeitpunkts der Prognoseerfüllung.