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Der Tag X ist gekommen.
Der Markt läuft seit mehr als 7 Stunden und das Passwort für das Konto und die Investition fehlen immer noch.
>> siehe meine persönliche Nachricht.
1. Angebotsgeschichte.
2. System-Mathematik.
Optimierung des Expert Advisors für Währungspaare.
- Das System verwendet StopLoss, TakeProfit und TrallingStop.
Die einfache Mathematik der Optimierung eines solchen Expert Advisors sollte mindestens wie folgt aussehen
StopLoss >= TakeProfit * K
TakeProfit <= TrallingStop * N
K, N - Koeffizienten
4. Geldverwaltung
5. Nachrichten nutzen.
6. Technische Analyse.
7. Nicht mit dem Expertenhandel kollidieren.
8. Entwicklung des Expertenberaters.
Wenn Sie kein separates Thema haben wollen, lassen Sie uns in diesem Thema weitermachen.
Übrigens, der Themenstarter hat gerade den einzigen Beitrag geworfen und taucht im Forum überhaupt nicht mehr auf :).
Zu den Punkten.
1. Wenn ich die Kurse von verschiedenen Maklerfirmen verwende, kann ich von den Unterschieden in den Kursen überrascht sein, aber ich habe keinen grundlegenden Unterschied zwischen ihnen gefunden, außer bei nicht marktgerechten Geschäften (Spikes). Wenn Sie eine Basis der Geschichte aller Arbeitspaare mit einem bestimmten Maklerunternehmen haben wollen, mit dem Sie hauptsächlich arbeiten werden, dann wird dies als eine vernünftige Variante ausreichen. Dieser Verlauf ist selbstsynchronisiert und berücksichtigt die Besonderheiten des Maklerunternehmens.
2. Die Mathematik ist natürlich das Salz einer jeden Strategie.
3) Optimierung für jedes Währungspaar - es ist absolut offensichtlich.
Wirklich, ich denke, dieses Postulat:
StopLoss >= TakeProfit * K
ist von begrenztem Nutzen. Ich würde sagen, diese Variante ist gut für eine Strategie auf der Grundlage der Wohnung. Bei einer trendfolgenden Strategie ist das Gegenteil der Fall - der Take Profit sollte höher sein als der Stop Loss.
4. absolut offensichtlich.
5. Wie werden die Nachrichten in einem Expert Advisor berücksichtigt?
6. Sabo somoi :)
7. Es ist auch absolut offensichtlich. Sie haben Ihren Expert Advisor erstellt, stören Sie ihn nicht. Lassen Sie mich Folgendes hinzufügen: Eine Woche ist das absolute Minimum für Strategien, die auf kurze Zeiträume ausgerichtet sind. Für längere Strategien ist ein Monat erforderlich. Und diese Zahlen sind wirklich das absolute Minimum. Einige bekannte kurzfristige Strategien können einen recht hohen Drawdown aufweisen. Ich würde auch hinzufügen, dass neben dem Testen auf einem Demokonto, kleine zusätzliche Tests auf einem Mikro-Real erforderlich ist.
8. Außerdem würde ich hinzufügen, dass zusätzlich zu der Entwicklung auf dem Papier, müssen Sie gründlich auf eine lange Geschichte zu testen, es spielt keine Rolle, in Metatrader oder Matlab, oder in einem anderen Werkzeug. Schließlich gibt es oft Leute, die noch nie ein Geschäft gemacht haben, eine vage Vorstellung von Metatrader haben, nicht einmal Russisch sprechen und für eine "brillante Idee" auf dem Papier bereit sind, den anderen etwa 1.000 Dollar zu berechnen.
Ich für meinen Teil würde den Punkt 9 hinzufügen.
Bevor Sie mit der Arbeit an echten EAs, insbesondere an Mehrwährungs-EAs, beginnen, benötigen Sie ein gut funktionierendes Framework, das es Ihnen erlaubt, Strategien auf allen drei Ebenen mit minimalen Kosten und maximaler Zuverlässigkeit zu erstellen und zu testen - Tester, Demo und Microreal-Time. Die Entwicklung dieses Rahmens ist wesentlich aufwändiger als die Kodierung der Strategie. Aber die Kosten werden voll wieder hereingeholt, denn die weitere Verwendung eines solchen Rahmens erspart Ihnen unnötige Arbeitskosten und dumme Fehler bei zukünftigen Entwicklungen.
Übrigens habe ich einen solchen Rahmen in MQL4 bereits durchdacht und entwickelt, aber seine endgültige Fertigstellung liegt noch in weiter Ferne. Mindestens 2-3 Monate. Ich denke, wenn ich es fertig habe, werde ich es in der Codebase veröffentlichen.
5. Wie berücksichtigen Sie die Nachrichten in Ihrem EA?
Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich mich 2006 für die Arbeit bei den Nachrichten anmeldete. Natürlich war es mein eigener Blödsinn, aber den Eindruck habe ich trotzdem noch.
Ich verbiete entweder den Handel am Tag der Nachrichten oder N Stunden vorher, wenn es keine offenen Positionen gibt, oder ich versuche, offene Positionen zu decken. Stops werden angezogen, Positionen werden gesperrt. Diese Variante wird nun wegen der cleveren Jungs verschwinden ...
Im Allgemeinen sind die Nachrichten eine schnelle Bewegung, schnelles Geld, maximales Adrenalin, wie mein Freund sagt, das ist nicht gut für einen normalen Menschen.
>> Wenn du schlafen willst, dann warte bis 2:00 Uhr morgens :)
Feuermast, das ist bei dir wie ein russisches Sprichwort.
Warum sollten Sie alle Paare an einem Tag öffnen? Sie hatten eine Woche vor sich, die Einstiege bei einigen Paaren waren nicht optimal und Sie mussten den richtigen Moment abwarten, aber Sie stürzten sich mit Ihren Aufträgen in den Markt.
Ich verbiete entweder den Handel bei Nachrichten oder N Stunden im Voraus, wenn Positionen nicht offen sind, oder ich versuche, offene Positionen zu decken. Die Stops werden angezogen, die Positionen werden gesperrt, jetzt wird diese Option wegfallen, es gibt schlaue Leute...
Nein, ich habe es verstanden. Ich meine, ist es in MQL4 technisch machbar? Ich habe noch einmal alle Funktionen durchgesehen - es scheint nichts für die Arbeit mit Nachrichten zu geben. Wie bestimmt man die Art der Pressemitteilung? Oder nur nach der Zeit?
Bei der statistischen Analyse von Kursen sind mir drei unterschiedliche Volatilitätsspitzen aufgefallen. Die kleinste war eine halbe Stunde. Aber selbst für kurzfristige Strategien ist eine halbe Stunde zu kurz, um in irgendeiner Weise berücksichtigt zu werden. Ich habe festgestellt, dass der Beitrag der Techno-Analyse viel größer ist als die halbstündige Spitze. Die andere ist doppelt so hoch - zu Beginn jeder Stunde.
Der wichtigste Beitrag zu starken Marktbewegungen wird jedoch bei den Eröffnungen der großen Börsen erzielt. Aber das ist ein ziemlich offensichtlicher Punkt, und es ist nicht allzu schwierig, ihn das ganze Jahr über zu berücksichtigen, mit Ausnahme der Zeitumstellung zwischen Winter- und Sommerzeit. In einem anderen Thread habe ich das Problem der unterschiedlichen Zeitumstellungen in verschiedenen Ländern angesprochen. Im Allgemeinen kann sich die Dissinchra über einen Monat erstrecken.
Nein, das habe ich verstanden. Ich meine, ist es innerhalb von MQL4 technisch machbar? Ich habe mir den gesamten Funktionsumfang noch einmal angesehen - es scheint nichts für die Arbeit mit Nachrichten zu geben. Wie bestimmt man die Art der Pressemitteilung? Oder nur nach der Zeit?
Bei der statistischen Analyse von Kursen sind mir drei unterschiedliche Volatilitätsspitzen aufgefallen. Die kleinste war eine halbe Stunde. Aber selbst für kurzfristige Strategien ist eine halbe Stunde zu kurz, um in irgendeiner Weise berücksichtigt zu werden. Ich habe festgestellt, dass der Beitrag der Techno-Analyse viel größer ist als die halbstündige Spitze. Die andere ist doppelt so hoch - zu Beginn jeder Stunde.
Der wichtigste Beitrag zu starken Marktbewegungen wird jedoch bei den Eröffnungen der großen Börsen erzielt. Aber das ist ein ziemlich offensichtlicher Punkt, und es ist nicht allzu schwierig, ihn das ganze Jahr über zu berücksichtigen, mit Ausnahme der Zeitumstellung zwischen Winter- und Sommerzeit. In einem anderen Thread habe ich das Problem der unterschiedlichen Zeitumstellungen in verschiedenen Ländern angesprochen. Im Allgemeinen kann sich die Dissinchra über einen Monat erstrecken.
Hier nehme ich die Nachrichten für den ganzen Monat auf einmal auf.
http://www.forexfactory.com/calendar.php?month=5&year=2009&fullmonth=1
Dann erstelle ich eine Liste mit Neuigkeiten. Es gibt eine Datei mit wichtigen Nachrichten, auf die der Markt reagiert. Expert Advisor liest Informationen in Arrays und vergleicht die Zeit der Nachrichten mit der Zeit des Terminals und gleicht die Zeit der Maklerfirma mit dem in GTM gespeicherten Kalender ab. Wenn ich wichtige Nachrichten finde, wird die Flagge zum Blockieren neuer Aufträge, die 2 Stunden vor der Veröffentlichung der Nachrichten eröffnet wurden, ausgelöst, dann ziehen wir die Stopps und schließen die Positionen. 15 Minuten vor der Veröffentlichung der Nachrichten decken wir entweder den Handel ab oder schließen die Position, um starke Auf- und Abwärtsbewegungen zu vermeiden. Was zu tun ist, wenn man von einem Ereignis weiß, geht jeden etwas an.
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Wie viele bemerkt haben, verwende ich viele Währungspaare in meiner Strategie, alle diese Paare sind synchron zueinander, Minute für Minute. Dies ist ein enormer Vorteil beim Testen solcher Multicurrency Expert Advisors. Auswahl der optimalen Parameter für jedes Paar. Falls erforderlich, fassen wir alle Berichte in einem Bericht mit einer Reihe von Bedingungen und Prüfungen zusammen. Extraktion von günstigen Momenten für den Abschluss einiger oder aller Paare.
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Für einen Tester, ja, das können Sie. Wie funktioniert die Synchronisierung auf der real. Ich wäre an einem Beispiel interessiert: Es könnte ein Indikator für die Summe aller Währungen sein, der hauptsächlich aus synchronisierten Kursen für Währungspaare bestehen würde.
Vielen Dank im Voraus.
Ich habe keinen Link zu Ihrer Website in meinem Profil.
Ja, ich verstehe.
Eine Reihe von Gegenmaßnahmen ist im Allgemeinen offensichtlich. Das Einzige, was ich für sinnvoll halte, ist ein Backtesting der Gegenmaßnahmen über einen längeren Zeitraum. Manchmal denkt man, dass der Beitrag einer Maßnahme groß sein sollte, aber er ist klein, und im Gegenteil, man unterschätzt etwas, und die Backtests zeigen, dass es nicht vernachlässigt werden sollte.
Daher dachte ich, dass das Ziehen eines verlustfreien Stopps bei der ersten Gelegenheit die Effizienz erheblich steigern muss. Bei Flat-Strategien brachte das Ziehen nicht das erwartete Ergebnis, während das Ziehen bei der ersten Gelegenheit bei Trend-Strategien besser funktionierte als das Verlieren bei der ersten Gelegenheit.
Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass ein Close-Stop (Breakeven-Stop) oft schon bei kleinen Ausschlägen durchbrochen wird, selbst wenn sich der Kurs bereits in die richtige Richtung bewegt hat. Eine Art "entgangener Gewinn".
Haben Sie versucht, die Wirksamkeit jeder einzelnen Maßnahme zu testen?
Für einen Tester, ja, das können Sie. Wie erreichen Sie die Synchronisierung im wirklichen Leben? Es wäre interessant, ein Beispiel zu sehen. Es könnte ein Indikator für die Summe aller Währungen sein, der hauptsächlich aus synchronisierten Kursen für Währungspaare bestehen würde.
Vielen Dank im Voraus.
Z.U. Und im Profil ist kein Link zu Ihrer Website
Sie können nicht erreichen, Synchronisation in Echtzeit und wird nicht erreichen, Synchronisation, nur für den Tester. aber richtig getestet Experte, in Echtzeit und sieht sich mehr Vertrauen.
Ich habe noch keine Website. Noch im Aufbau ....