Prüfung von Echtzeit-Prognosesystemen - Seite 61
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Es gibt hier eine subtile Philosophie. Entropieminima können nicht als Kriterium gewählt werden, da die Entropie Null ein Bereich ist, in dem die Wahrscheinlichkeit eines Preises gleich Null ist, d. h. es macht keinen Sinn, einen Preis dort zu erwarten, wo er nicht sein kann. Es gibt noch eine weitere Spitzfindigkeit: Ich glaube, Sie betrachten die Informationsentropie als physikalische Entropie, und das sind leicht unterschiedliche Dinge. :о)
Ich stimme zu, dass das Minimum nicht genommen werden sollte. Aber auch der Höchstwert ist imho nicht sehr geeignet. Um die Konzepte der Entropie nicht zu verwirren, schlage ich vor, sie immer als Ergebnis des Box-Counting zu betrachten (im Übrigen scheinen die meisten Leute hier sie so zu betrachten), d.h. als ein Maß für die Streuung einer Zufallsvariablen im Raum (die Raumdimension ist eine Konstante für dasselbe Modell, innerhalb dessen wir mehrere Realisierungen bilden - jede hat eine andere Entropie). In dieser Formulierung (korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege) sehe ich nicht viel Logik darin, Entropie als Indikator für die Auswahl einer Implementierung aus dem gesamten Haufen zu verwenden.
Ist es so zu verstehen, dass die Formel, die den Prognosehorizont durch die Entropie definiert, in unserem Fall nicht anwendbar ist? Warum wird sie von Fachleuten gerade im Zusammenhang mit der Vorhersage chaotischer Prozesse zitiert?
Ich erwarte einen jähen Einbruch des Pfunds um mindestens 600 Punkte, die nächste Unterstützung liegt bei 1,6
Alex, Sie haben einen eigenen Thread, in dem Sie Ihre Methode für den Online-Handel vorstellen wollten. Warum veröffentlichen Sie Ihre Vorhersagen nicht dort, wie Sie es bisher getan haben? Zu viele Gegner? Daran sollten Sie sich inzwischen gewöhnt haben.
Bitte benutzen Sie einen eigenen Thread für Ihre Prognosen und die Diskussion Ihrer Trades. Nicht, weil Ihre Vorhersagen nicht eintreffen, sondern weil alle Ihre Gegner Ihnen hierher folgen werden und dieser (und jeder andere) Thread sich in ein ähnliches Chaos verwandeln wird wie der andere. Und wie die, die abgerissen wurde. Und wie all die anderen, die vor ihm kamen. Fangen Sie hier nicht wieder damit an.
Ich habe verstanden, dass Yuri um ein Bild von einer anderen Vorhersage gebeten hat (ich habe dort Fingerhut gespielt :o))
Ich habe um ein Bild der Vorhersage gebeten, die Sie kurz vor Ihrer Abreise veröffentlicht haben.
Ich habe nicht alle, sondern nur die Hauptflugbahnen, und es bleibt immer noch im Terminal hängen (ich wollte es gerade löschen). Hier ist das Bild. Das ist ganz klar. Das könnte ausreichen.
Ich habe nicht verstanden, was die Vorhersage in Ihrem Horoskop war - grasn oder Ihre?
Ich habe um ein Bild der Vorhersage gebeten, die Sie kurz vor Ihrer Abreise veröffentlicht haben.
Ich habe nur nicht verstanden, wessen Vorhersage es auf deinem Horoskop war, die von grasn'a oder deine?
Ja, grasn, wie gewünscht. Ich habe ein induke geschrieben, um die vorhergesagten Zeitreihen auf dem Terminal auszugeben. Weiter oben in diesem Thread können Sie sowohl den Induktor als auch die csv-Datei dafür von grasn herunterladen.
an Marketeer, Yurixx
Согласен, что минимум брать нельзя. Но и максимум не очень подходит, имхо.
Das ist das Raffinierte daran: Eine echte Erkenntnis tendiert zum Maximum der Entropie, aber sie muss nicht unbedingt immer das Maximum sein. Ich habe bereits angedeutet: "Es ist ganz einfach: Ein deterministisches Signal enthält keine neuen Informationen, nur die Stochastik enthält neue Informationen. Die Frage ist, wie viel "Neues" zu erwarten ist." Ich habe den starken Verdacht, dass das Niveau der Entropie, an dem die tatsächliche Realisierung "kleben" wird, irgendwie mit der "Zyklizität" und "Quantität" (aber nicht Qualität) der erwarteten Nachrichten korreliert, aber das ist nur eine Vermutung. (imho) Hat jemand eine Meinung zu diesem Gedanken? :о))))
an Marketeer
Um die Konzepte der Entropie nicht zu verwirren, schlage ich vor, sie immer als Ergebnis des Box-Countings zu betrachten (vor allem, weil die meisten Leute hier so zu denken scheinen),
Es ist einfach, und ich glaube nicht, dass die Art der Berechnung eine wesentliche Rolle spielt. Man muss nur bedenken, dass es sich um Informationsentropie handelt, nicht um thermodynamische Entropie oder etwas anderes.
d.h. ein Maß für die Streuung einer Zufallsvariablen über den Raum (die Dimension des Raums ist eine Konstante für dasselbe Modell, innerhalb dessen wir mehrere Realisierungen bilden - jede hat eine andere Entropie).
es hat nichts mit der Dimensionalität des Raums zu tun. Außerdem ist die Dimensionalität nur ein Eingabeparameter für das Modell.
In dieser Formulierung (korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege) sehe ich keine besondere Logik darin, die Entropie als Indikator für die Auswahl einer Realisierung aus dem gesamten Haufen zu verwenden.
Ich glaube nicht, dass es richtig ist, oder ich übersehe etwas.
Ist es zu verstehen, dass die Formel zur Bestimmung des Prognosehorizonts durch Entropie in unserem Fall nicht anwendbar ist? Warum bringen Männer der Wissenschaft sie gerade in einen Zusammenhang mit der Vorhersage chaotischer Prozesse?
Warum sollten Sie es falsch machen? Diese Formel ergibt den geringstmöglichen Vorhersagehorizont für ein sehr komplexes System mit großer Dimensionalität. Die Entropie selbst ist die Summe p*ln(p) von unabhängigen Zufallsereignissen, deren Wert wahrscheinlich von der Anzahl der summierten Komponenten abhängt. Ich glaube schon.
Ich habe den starken Verdacht, dass der Grad der Entropie, an dem die tatsächliche Umsetzung "kleben" wird, irgendwie mit der "Zyklizität" und "Quantität" (aber nicht Qualität) der erwarteten Nachrichten korreliert, aber das ist nur eine Vermutung. (imho) Wer hat eine Meinung zu diesem Gedanken? :о))))
Ich stimme zu, dass die Bedeutung von Nachrichten wichtiger ist, aber die Bedeutung als Parameter einzuführen, sollten wir meiner Meinung nach nicht tun. Die bedeutenden Nachrichten werden vom gesamten Markt gespielt, das Kursverhalten im Vorfeld der bedeutenden Nachrichten ändert sich, und natürlich können wir das nicht am Indikator verpassen, das gibt zumindest etwas Neues. Wenn Sie es nicht bemerken (imho), was ist dann der Wert der Methode?
Schön, einen Kollegen zu sehen :o) Was den Avatar und das Zitat betrifft, so ist das mein Lieblingscartoon überhaupt. Ich zum Beispiel mag auch dieses hier:
-Professor, wo waren Sie am 15.
- (reibt sich den Hinterkopf) - Und wo bin ich jetzt?
PS: Nun, da Sie der erste sind, der damit anfängt, ... nur neugierig, warum Sie respektable Eimer auf seinem Kopf?
Wo sollte Ihrer Meinung nach der undichte Eimer stehen? Ich halte Futurama für den meisterhaftesten Zeichentrickfilm, der je gemacht wurde.
Ich stimme zu, dass die Bedeutung von Nachrichten wichtiger ist, aber ich denke, wir sollten die Bedeutung nicht als Parameter einführen, denn der Markt reagiert auf die Nachrichten, das Kursverhalten im Vorfeld der bedeutenden Nachrichten ändert sich vorher, und natürlich ist es unmöglich, dies in einem Indikator nicht zu bemerken, der zumindest etwas Neues bietet. Wenn es unsichtbar ist (imho), was ist dann der Sinn der Methode?
Es ist ein bisschen anders. Es geht darum, zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Entropieniveaus als Wahrscheinlichkeitskriterium zu wählen und nicht immer den Maximalwert. Diese Niveaus können durch Erfahrung gefunden werden (oder auf die gleiche Weise, um zu verstehen, dass sie nicht existieren), aus der Annahme der Korrelation von Nachrichtenhäufigkeiten (vielleicht zusätzlich die Einführung von Clustern nach Nachrichtenarten/Kategorien)
PS: Ich verwende schon seit einigen Jahren keine Indikatoren mehr.
Wo sollte Ihrer Meinung nach der Locheimer stehen? Ich halte Futurama ebenfalls für den meisterhaftesten Zeichentrickfilm.
Wie sollen wir darüber streiten? Du hast Recht, das ist der beste Platz für einen Eimer. Tragen Sie es, und es lässt Sie männlicher aussehen...
:о)))