Prüfung von Echtzeit-Prognosesystemen - Seite 81
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Das ist für 1 Stunde Berechnungen ;)
Die Position wurde am Anschlag geschlossen:
Vorerst kein Kommentar, es ist klar, wie es ist:
Weiter geht's...
Option:
(während ich den Fehler berechnete und korrigierte, vergingen 5 % von 15 Minuten)
Es gibt auch diese Option
Basisprognose:
>> Basisprognose:
Sergey, Ihre Prognosen sind gut, aber nur im Anfangsstadium. Meiner Meinung nach sollte der Countdown innerhalb eines halben Tages, maximal eines Tages, ablaufen... Es wird eine sehr praktikable Option für einen echten und profitablen Handel sein.
Sergey, Ihre Prognosen sind gut, aber nur im Anfangsstadium. Meiner Meinung nach sollte der Countdown immer noch innerhalb eines halben Tages, maximal eines Tages, abgeschlossen sein... Es wird eine sehr gute Variante für einen echten und profitablen Handel sein.
Das ist wahr. Jetzt arbeite ich an einer genaueren Identifizierung, denn unter den möglichen "Attraktoren" gibt es immer einen funktionierenden, man muss ihn nur richtig auswählen. Bislang funktioniert die Methode der maximalen Wahrscheinlichkeit (in meiner Version) nicht so gut. Konzeptionell habe ich verstanden, wo der Hauptfehler liegt - in der ungenauen Definition der Länge der historischen Zeitreihe, die sich maximal auf die Zukunft auswirkt, d. h. auf das "Gedächtnis" der Reihe. Die Schätzung erweist sich als ein wenig verzerrt. Ich werde darüber nachdenken.
Das ist richtig. Jetzt arbeite ich an einer genaueren Identifizierung, denn unter den möglichen "Attraktoren" gibt es immer einen funktionierenden, man muss ihn nur richtig auswählen. Bislang funktioniert die Methode der maximalen Wahrscheinlichkeit (in meiner Version) nicht so gut. Konzeptionell habe ich verstanden, wo der Hauptfehler liegt - in der ungenauen Definition der Länge der historischen Zeitreihe, die sich maximal auf die Zukunft auswirkt, d. h. auf das "Gedächtnis" der Reihe. Die Schätzung erweist sich als ein wenig verzerrt. Ich werde weiter nachdenken.
>> Übrigens. Eine Frage: Gab es einen Test mit früheren Daten? Schließlich kann man ein ganzes Jahr in einer Woche durchlaufen (vorausgesetzt, es stehen Maschinenressourcen zur Verfügung) und versuchen, das Goldkorn zu isolieren... Entschuldigen Sie, wenn ich dumm bin, aber das Modell muss über einen Zeitraum von mehreren Monaten gebaut worden sein und nicht von Grund auf.
Im Übrigen. Eine Frage: Gab es einen Test mit früheren Daten? Schließlich kann man ein ganzes Jahr in einer Woche durchlaufen (vorausgesetzt, es stehen Maschinenressourcen zur Verfügung) und versuchen, das Goldkorn zu isolieren... Entschuldigen Sie, wenn ich dumm bin, aber das Modell muss über einen Zeitraum von Monaten gebaut worden sein und nicht aus dem Nichts.
Ich teste das Modell in MathCAD. Da die Vorhersage für ein bis fünf Tage gilt, kann ich mir die Mühe mit der Modellierung von Zecken und anderem Zeug sparen (außerdem ist es nicht so einfach). Schnittpunkt eines Handelsniveaus auf dem Planungshorizont mit dem Kurs - bzw. plus TP im Sparschwein oder minus einer Anzahl verlorener Punkte. Eines der schwerwiegenden Probleme (trotz guter Ergebnisse bei der Ausführung der Vorhersagen) ist ein Stop-Loss, bei dem nicht klar ist, was er zu tun hat. Meistens handelt es sich um +/- SCO. Ich handele manuell und verwende dieses System zur gleichen Zeit. Ich habe begonnen, MT zu verwenden, was sich als nicht so einfach erwies. Vielleicht habe ich mich irgendwo geirrt, aber es gibt eine Diskrepanz zu den MathCAD-Berechnungen, was die Genauigkeit ab der dritten Dezimalstelle angeht. Das ist eine Menge, ich glaube, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht.