Prüfung von Echtzeit-Prognosesystemen - Seite 60
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Ich schätze, es wird zu spät sein :o( Aber das ist OK!!! Ich werde weitere Vorhersagen machen, neue neunzehn Flugbahnen, und eine davon wird sich wahrscheinlich als erfolgreich erweisen, und wir werden die Entropie rechtfertigen! :о))))))))))
Es wird nicht zu spät sein. Niemand wird vergessen und nichts wird vergessen. :-)
Und was Sie vorhersagen, wird auch nützlich sein. :-)))
Verkaufen Sie bei der Markteröffnung mit einem Ziel von 5438 und einem Stopp im Bereich von 5514.
Ein Bild bitte!
Hallo Sergej. Könnten Sie, als der Held dieses Threads, Ihr Bild mit der Vorhersage, die Sie vor dem Urlaub gemacht haben, wiederholen und was Sie wirklich bekommen haben?
Das heißt, alle vorhergesagten Verläufe + die tatsächliche Preisbewegung auf einem Bild.
Ich habe diesen Indikator immer noch im Terminal (ich wollte ihn eigentlich löschen). Hier ist das Bild. Das ist klar genug. Vielleicht wird es reichen.
Übrigens, wie hoch ist die Informationsentropie von falschen Informationen? :о)
Für die Entropie ist jede Information gleichwertig. Wenn wir alle Vorhersageimplementierungen mit der gleichen Entropie als Beispiel nehmen, geben einige von ihnen mehr richtige Vorhersagen und andere weniger. Das heißt, die Menge der Informationen ist gleich, aber die Qualität der Vorhersage ist unterschiedlich. Das Modell ist jedoch dasselbe. Ich habe speziell über die Entropie als Indikator für die Vorhersagequalität gesprochen. Alles begann mit der Auswahl von "Favoriten" nach dem Entropiewert ;-).
Die Entropie als solche hat damit nichts zu tun. Sie wird vollständig durch die Verschachtelung des Systems (seine Dimensionalität) bestimmt. Nur dies, sonst nichts. Je höher die Dimensionalität, desto schwieriger ist es, das System vorherzusagen, das ist alles. Nun, jede Dimension bringt ihr eigenes "Stück" Entropie mit sich. Die Entropie kann "sehr groß" sein und das System kann durchaus "verständlich" sein.
Für die Entropie ist jede Information gleich. Wenn wir zum Beispiel alle Vorhersagen mit der gleichen Entropie nehmen, dann geben einige von ihnen mehr korrekte Vorhersagen, und einige geben weniger. Das heißt, die Menge der Informationen ist gleich, aber die Qualität der Vorhersage ist unterschiedlich. Das Modell ist jedoch dasselbe. Ich habe speziell über die Entropie als Indikator für die Vorhersagequalität gesprochen. Alles begann mit der Auswahl von "Favoriten" nach dem Entropiewert ;-).
Das ist nicht das, was ich geschrieben habe :o) Im Allgemeinen spielt das keine Rolle.
Nach dieser Formel ist der Prognosehorizont jedoch umgekehrt proportional zur Entropie. Vielleicht sollten wir Qualität und Prognosehorizont nicht vermischen. Das ist eine Ungenauigkeit meinerseits. Aber beides ist gleichermaßen erforderlich. Und was den Zusammenhang von Dimension und Entropie angeht - das kann ein zu langes Gespräch werden, daher werde ich dieses Thema hier nicht weiter ausführen ;-).
Die K-Entropie in der Formel ist die Kolmogorov-Entropie, die, gelinde gesagt, stark mit der Dimensionalität zusammenhängt. Man muss sich die Wurzel des Übels ansehen. :о)
Nicht alle, nur die Hauptflugbahnen, aber ich habe diese Drehscheibe noch im Terminal (ich wollte sie löschen). Hier ist ein Bild. Das ist ganz klar. Vielleicht wird es reichen.
Soweit ich weiß, hat Yuri um ein Bild einer anderen Vorhersage gebeten (ich habe dort Fingerhut gespielt :o))
Das ist nicht das, was ich gemeint habe :o) Wie auch immer, es spielt keine Rolle.
Die Formel hat die K-Entropie von Kolmogorow, und sie ist, gelinde gesagt, stark von der Dimensionalität abhängig. Man muss sich die Wurzel des Übels ansehen. :о)
OK, ;-) das Thema der Auswahl der besten Vorhersagen nach dem Entropiewert bleibt imho ungelöst. Ich werde mir die Geschichte ansehen, um zu sehen, wie die Korrektheit der Vorhersagen mit dem Entropiewert korreliert.
Ich erwarte einen jähen Einbruch des Pfundes, mindestens 600 Pips, die nächste Unterstützung ist 1,6
Es ist schade, dass der Anschlag ausgelöst hat, aber ansonsten war das Bild fast perfekt:
OK, ;-) das Thema der Auswahl der besten Vorhersagen nach dem Entropiewert bleibt imho ungelöst. Ich werde in der Geschichte sehen, wie die Korrektheit der Vorhersagen mit dem Entropiewert korreliert.
Hier steckt eine subtile Philosophie dahinter. Die minimale Entropie kann nicht als Kriterium gewählt werden, denn die Null-Entropie ist ein Bereich, in dem die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis in diesem Bereich erscheint, gleich Null ist, d. h. es macht keinen Sinn, den Preis dort zu erwarten, wo er nicht sein kann, man muss dort warten, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist. Es gibt noch eine weitere Spitzfindigkeit: Ich glaube, Sie betrachten die Informationsentropie als physikalische Entropie, und das sind leicht unterschiedliche Dinge. :о)