Prüfung von Echtzeit-Prognosesystemen - Seite 36
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Hmmm, zu faul, um MT für Klarheit zu übersetzen, aber es scheint zu funktionieren, ich meine, es hat sich stark erholt (von 12:00 MSC), hat es bereits über die obere Grenze gegangen, aber es sollte zurückkommen
Ich müsste dieses Modell in MT übersetzen (und die anderen würden auch nicht schaden :o/), das ist nicht sehr praktisch.
zu Figar0
Рынок не может себе такую роскошь как быть всегда прогнозируемым, но для нас грустно не это, а то, что эти непрогнозируемые участки обычно наиболее волатильны...
Nicht wirklich, die Volatilitätsbereiche können gut vorhergesagt werden und umgekehrt - es hängt viel vom verwendeten Modell ab. Auch der Begriff der Volatilität ist sehr vage. Ich definiere es als Streben nach dem Maximum, {max(y)-min(y)}->max und in diesem Sinne kann der Trend nur in einem volatilen Markt sein
Natürlich sind die Zeichnungen gut, aber hat jemand einen Handel (automatisch, manuell oder als Tester), der seiner Prognose folgt und den er gerne zeigen würde? Wie machen Sie das?
Die Idee des Themas war anders - der Schwerpunkt liegt auf Modellen und Prognosen, nicht auf Konten. Ich glaube nicht, dass es hier funktioniert hat, aber ich habe es im nächsten Thread gesehen :o). Ja, es ist klar, dass die Vorhersage letztendlich Anweisungen für die Verwaltung des Auftrags geben sollte. Das wird der nächste Schritt sein. Nehmen Sie sich Zeit - alles wird da sein, Sie werden sehen :o)
Oh Mann, es dauert, bis man es ausrechnen und posten kann, aber die Zeit wird vergehen. Verfeinerung der 24-Stunden-Vorhersage (15-Minuten-Countdown) ab jetzt, oder besser ab jetzt minus zwanzig Minuten.
Das Niveau von 1,5 ist unwahrscheinlich, aber es wird kommen, mal sehen... Einige starke Aktivitäten ...
nicht wirklich, volatile Gebiete können gut vorhergesagt werden und genau das Gegenteil - es hängt sehr stark vom verwendeten Modell ab. Auch der Begriff der Volatilität ist sehr vage. Ich definiere es als Streben nach dem Maximum, {max(y)-min(y)}->max und in diesem Sinne kann der Trend nur in einem volatilen Markt sein
Du hast wahrscheinlich recht, wenn wir die Dinge beim Namen nennen, ich meinte nur scharfe, starke Bewegungen...
Die Idee des Themas war anders - der Schwerpunkt lag auf den Mustern und der Prognose selbst, nicht auf den Konten. Hier ist es nicht herausgekommen, aber im nächsten Thread gibt es eine Menge davon :o). Ja, es ist klar, dass die Prognose letztendlich Anweisungen für die Auftragsverwaltung geben sollte. Das wird die nächste Etappe sein. Nehmen Sie sich Zeit und Sie werden sehen).
Ich habe die Idee des Themas verstanden, es ist nur die Frage, wie man Prognosen sonst quantitativ bewerten kann). Ich habe den Expert Advisor, habe ihn im Strategy Tester laufen lassen und verstehe jetzt den Preis der Prognosen. In meinem Fall ist es umgekehrt, ich habe keine Bilder und nur ein paar Zahlen, die der Expert Advisor beim Handel verwendet. Ich wollte sie auch in Bilder umwandeln, aber ich konnte sie nicht verwenden, außer für diesen Zweig; deshalb habe ich aufgegeben. Ich habe nicht genug schöne Bilder hier, das wird bei mir nicht funktionieren, das Prinzip der Vorhersage ist etwas anders. Ich habe kein "Dogma", die Vorhersage wird immer wieder neu gezeichnet...
Du hast wahrscheinlich recht, wenn man die Dinge beim Namen nennt, ich meinte nur plötzliche starke Bewegungen...
Ich habe drei Modelle im Einsatz. Einer von ihnen kann theoretisch große Lücken sehen.
Ich habe die Idee des Themas verstanden, nur wie soll man die Prognosen sonst quantifizieren?) Ich habe einige Expert Advisor gemacht, lief es in der Tester und verstand den Preis der Prognosen. Ich wollte sie auch in Bilder umwandeln, aber ich kann keine andere Verwendung dafür finden als in diesem Zweig. Ich habe hier eine Menge schöner Bilder, bei mir wird das nicht funktionieren, das Prinzip der Vorhersage ist etwas anders. Meine Prognose ist kein "Dogma", sie wird immer wieder neu gezeichnet...
Ich glaube nicht, dass es sich um ein Dogma handelt, es wird immer wieder neu gezeichnet werden. Es gibt keinen anderen Weg, da haben Sie völlig recht. Ich persönlich habe zwei Stufen:
1. Testen in MathCAD (Vorhersage und Handel auf jedem Balken)
2. Testen in MT (aber es ist immer noch notwendig, das System unter MT zu übersetzen, und das ist nicht so einfach)
Die Sache ist die, dass ich nicht in der Lage bin, ein vollautomatisches System (grob gesagt - Maschine) noch zu schaffen, so dass Punkt 1. In MathCAD bewerte ich die Geschäfte nach ihrer schlechtesten Variante (Öffnen/Schließen, aber das spielt keine Rolle, die Anzahl der Zielpunkte ist gut). Ich bereite mich auf die nächste Iteration vor (Sammeln von Statistiken und Testen). Das größte Problem ist jedoch die sehr lange Berechnungszeit. Es gibt viel zu tun, mehrere Probleme müssen gelöst werden, einschließlich der Erhöhung der Auflösung und der Klärung der Pivot-Zonen (nur für die Reihenfolge)
Außerdem ist es nützlich, sich mit der Veröffentlichung und Prüfung von Prognosen in Echtzeit zu beschäftigen. Es ist auch sehr nützlich, um während der Tests zu kommunizieren, gpwr ist zum Beispiel ein sehr nützliches Werkzeug.
Bilder sind natürlich gut, aber macht irgendjemand irgendwelche Geschäfte (automatisch, manuell oder als Tester) mit seinen Prognosen, die er nicht "leider" zeigen muss? Wie machen Sie das?
Zunächst einmal ist es, wie Sie selbst gesagt haben, unmöglich, alles zu 100 % vorherzusagen. Zweitens sind die langfristigen Prognosen weniger genau. Deshalb ziehe ich es vor, meine Vorhersage bei jedem Balken zu destillieren, damit neue Informationen die Vorhersage verfeinern können. Hier sehen Sie, was mein Prädiktor vor dem EURUSD-Spike anzeigte, zum Beispiel:
Wenn ein SELL SHORT-Handel bei der vorherigen Vorhersage eröffnet worden wäre, hätte er vor dem Sprung bei der geänderten Vorhersage mit einem kleinen Verlust geschlossen.
Und hier ist die neue Vorhersage:
Ich werde versuchen, diese Vorhersage als Handelssystem zu kodieren.
Klingt ungefähr richtig. Aber meiner Meinung nach muss der Vorhersagealgorithmus selbst hier eine gewisse Rolle spielen (und es geht sowieso nicht ohne!).
2 grasn: mmM scheint den gleichen Weg zu gehen. Das dyfurc sollte in etwa so funktionieren: eine vorhergesagte Kurve (Reaktion auf einen Sprung der griechischen Parameter Α, Β, Γ und Ψ), dann wieder eine Änderung der Griechen, und wieder eine vorhergesagte Anpassung des Instruments an die neuen Griechen auf einem konstanten Niveau.
αβγδσλ ist nur zum Spaß, ein Spiel mit Esc-Sequenzen...Ich weiß nicht, ich habe es "eilig", die zweite Vorhersage war offensichtlich von Anfang an falsch, der Start war bei 1,45, während dieses Niveau zum Zeitpunkt der Vorhersage nicht vorhanden war. (das kommt manchmal vor, weil es als eine Art "Raster" betrachtet wird, und manchmal, wenn es eine erhebliche Aufrauhung gibt, "verschiebt" sich die Vorhersage in eine bestimmte Richtung). Aber sonst ist es ziemlich normal, ich habe seitdem nicht einmal etwas neu berechnet.
zur Mathematik
2 grasn: mmM, похоже, идет к тому же. Дифурка должна работать примерно так: прогнозируемый участок (отклик на скачок греческих параметров Α, Β, Γ и Ψ), затем - снова смена греков, и снова прогнозируемая адаптация инструмента к новым грекам, находящимся на постоянном уровне.
αβγδσλ ist nur zum Spaß, ein Spiel mit Esc-Sequenzen...
Ja, ja, ich kenne Ihre Schwäche für Esc-Sequenzen. :о) Durchaus möglich. Ich werde mein Wissen in einigen Bereichen noch ein wenig vertiefen - und dann wird mich Belinsky neidisch machen :o)
PS: Übrigens, schauen Sie sich das vorhin besprochene Modell genauer an, ich habe extra in die Vergangenheit "zurückgerollt", um die Entdeckung dieses Spikes zu überprüfen, meine Güte, nur leicht unterschätzt, aber das "klassische Modell" hat gar nichts entdeckt. Das auf Statistiken basierende Modell (dessen Ergebnisse ich hier kürzlich vorgestellt habe) hat dies nur für einen kleinen Zeitraum festgestellt. Dies ist die einzige Möglichkeit, Spikes zu erkennen, es gibt keine anderen. Oder es gibt sie und ich weiß nichts über sie. :о)
zu Figar0
Eine der Testmethoden, die ich verwende, ist sehr einfach. Aus der gesamten Geschichte wähle ich die "extremsten Punkte", Spitzen, Veränderungen globaler und signifikanter lokaler Trends aus und untersuche das Modell auf "Lousiness". Eines der Modelle sieht oft solche "Katastrophen", aber keine anderen Auffälligkeiten. Aber es hat ein ernstes Problem - von 3-9 Stunden der Berechnung. Andere sehen solche "Überraschungen" überhaupt nicht. Das ist der Fall ...
an gpwr
Ich denke, ich werde bald in der Lage sein, die ersten Fragen zu RBF-Netzen zu formulieren. Wie möchten Sie vorgehen? Fragen Sie hier (wenn der Autor dagegen ist), per E-Mail oder in einem separaten Zweig für allgemeine Erkenntniszwecke.
4480 ist ein sehr starkes Ziel und kann noch tiefer fallen