Prüfung von Echtzeit-Prognosesystemen - Seite 30
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hier ist meine, immer noch die gleiche Vorhersage :o) und Tatsache(dritter Tag des Tests)
hier ist meine, immer noch die gleiche Vorhersage :o) und Tatsache (dritter Tag des Tests)
Es sieht so aus, als hätten Sie zwei übereinander liegende Vorhersagen, die zeitlich versetzt sind. Die zweite Vorhersage ist genauer. Können Sie den Unterschied zwischen den beiden Vorhersagen erklären und warum sie zeitlich verschoben sind?
Kombinierte Bilder für mehr Klarheit
Sieht aus wie :-)
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn es kein Geheimnis ist, wie wählen Sie die voraussichtliche Entfernung und die anschließende Neuberechnung der Flugbahn?
Es sieht so aus, als hätten Sie zwei übereinander liegende Vorhersagen, die zeitlich versetzt sind. Die zweite Vorhersage ist genauer. Können Sie den Unterschied zwischen den beiden Vorhersagen erklären und warum sie zeitlich verschoben sind?
ist die gleiche Vorhersage. Ging bis Seite 25 zurück. Am 29. neoclassic wurden die Zeilen geklärt. Hier ist dieser Text:
Sie können es hier besser sehen. Und die MT-Screenshots sind mein virtuoses Niveau von MQL (unter uns gesagt, ich glaube, die Voreinstellungen beißen sich vor Neid auf die Ellbogen). Die dunkelgraue Grenze ist 1 RMS aus dem MO-Prozess. Im Großen und Ganzen ist es selten, dass eine Prozessimplementierung in einen so "engen" Rahmen passt. Der Wurm im Inneren ist die Verfeinerung des Prozesses.
Dabei handelt es sich nicht um Flugbahnen im Sinne einer Vorhersage, sondern um Bereiche, in denen eine erhöhte Konzentration des Notierungsprozesses zu erwarten ist. Die Abbildung stellt eine erste Annäherung dar, der Prozess ist iterativ. Außerdem werden alternative Realisierungen in Betracht gezogen.
Es ist die gleiche Vorhersage, die innere Schleife verfeinert den Preis, aber er ist um 24 Zähler verschoben und das war von Anfang an :o). Es handelt sich um eine Art auflösungsbedingtes Merkmal der Vorhersage, nur dass die ersten 24 Zählungen des Preises zwischen den dunkelgrauen Rändern konzentriert werden.
PS: Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt, es stört mich nur, dass ich mich wiederholen muss :o)
Kombinierte Bilder für mehr Klarheit
Sieht aus wie :-)
Kolleginnen und Kollegen, antworten Sie, wenn es kein Geheimnis ist, wie wählen Sie die Vorhersagedistanz, gefolgt von der Neuberechnung der Flugbahn?
Ich habe sie noch gar nicht gezählt. Das ist der Punkt :o)
ist eine Vorhersage. Ging bis Seite 25 zurück. Am 29. neoclassic wurden die Zeilen geklärt. Hier ist diese Vorhersage:
Es ist die gleiche Vorhersage, der innere Umriss verdeutlicht den Preis, aber er ist um 24 Zähler verschoben und das war von Anfang an :o). Dies ist eine Art auflösungsbedingtes Merkmal der Vorhersage, es ist nur so, dass die ersten 24 Zählungen der Preis zwischen den dunkelgrauen Grenzen konzentriert wird.
PS: Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt, es stört mich nur, dass ich mich wiederholen muss :o)
Ich danke Ihnen. Verstanden. Die Genauigkeit Ihrer Vorhersagen ist ziemlich gut. Ist das immer so?
Ich habe sie noch gar nicht gezählt. Das ist die Sache :o)
Mein GRNN-Indikator ist schnell und wird bei jedem Balken neu berechnet. Eigentlich bin ich dafür, bei jedem Takt neu zu berechnen. Wenn das Vorhersagesystem wirklich genau ist, schadet eine Neuberechnung bei jedem Balken nicht, sondern trägt im Gegenteil dazu bei, die Genauigkeit der Vorhersagen zu verbessern. Wenn die Berechnungen langsam sind oder es erforderlich ist, die Daten in einer Datei zu speichern und Matcad oder Matlab zu starten, um sie zu verarbeiten, ist es schwierig, bei jedem Balken eine Neuberechnung durchzuführen. Übrigens, grasn, woher nimmst du deine Berechnungen? Sieht aus wie Matcad.
an gpwr
И всегда так?
Ich habe im Moment einige Modelle in Arbeit. Ich habe noch keine vollständige Statistik dazu erstellt, da sie recht rechenintensiv ist, aber "Stichproben" in relativ großen Bereichen (aber nicht in der gesamten Geschichte) zeigen gute Ergebnisse. Ich werde NS "hinzufügen" (einige Ideen sind aufgetaucht), und gründlich auf die Geschichte zu testen, aber dieses Mal die Auswertung von Geschäften, aber nicht durch Fehler. Logischerweise werden die Wahrscheinlichkeitsnetze zu meinen Statistiken passen, aber welche das sind, muss ich noch genauer untersuchen.
Ich bin eigentlich dafür, bei jedem Takt neu zu berechnen.
Ich bin ein Befürworter - "Kontrolle" auf jeder Stange. Noch schlimmer ist es, wenn die Vorhersage zu "springen" beginnt. Ich verfüge über Statistiken im wahrsten Sinne des Wortes, und es war überraschend, dass ich starke Schwankungen erwartete. Andererseits ergeben sich aus der Methode mehrere alternative Preiskonzentrationszonen, deren detaillierte Bewertung und Entscheidungsfindung ich NS überlassen möchte, da ich das Modell nicht automatisieren kann.
Wenn das Vorhersagesystem wirklich genau ist, schadet eine Neuberechnung bei jedem Balken nicht, sondern verbessert im Gegenteil die Genauigkeit der Vorhersagen.
Mein Verständnis, mein Wissen und meine Erfahrung zeigen zum Beispiel, dass es nutzlos ist, Prognosen für einen oder mehrere Takte auf dem Forex mit irgendwelchen Modellen (AR, ARIMA, FARIMA, .... neuronale Netze, und alle TA-Methoden) zu erstellen. Einfach nutzlos. In den ersten 1-5 Stichproben (je nach TF) ändert sich der Kurs so katastrophal schnell und zu seinen Höchstwerten und so nach unverständlichen Gesetzen, dass es sehr schwierig ist, solche Bewegungen zu erfassen. Die Anwendung verschiedener "Methoden der Momentenschätzung" zur Ermittlung von Modellparametern wird ebenfalls keine positiven Ergebnisse liefern. Die einzige Möglichkeit ist die Schätzung mit Hilfe der Likelihood-Methode, aber das ist kompliziert und es gibt nicht immer eine Lösung. Die Fraktalanalyse (die normale mathematische Fraktalanalyse und nicht dieser Unsinn der "Fraktale" in der technischen Analyse) hat gezeigt, dass es einen ziemlich "engen" Bereich gibt, in dem man den Markt "hören" kann).
Wenn die Berechnungen langsam sind oder wenn die Daten in einer Datei gespeichert und in Matcad oder Matlab verarbeitet werden müssen, ist es schwierig, bei jedem Balken eine Neuberechnung durchzuführen.
Das ist kein Problem, sondern kann auf zwei Arten gelöst werden:
Wo stellen Sie Ihre Berechnungen an? Klingt wie Matcad.
Genau MathCAD, und VisSIM ist damit integriert
Hallo zusammen, ich zeige euch mein Ergebnis (ich bin gerade an einem anderen Terminal, ich musste die Screenshots überlagern, sorry für die Qualität)
(wie es "früher" war)
Lieber gpwr, welche Parameter stellen Sie für Ihren Indikator ein? Ich danke Ihnen.